期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)A卷帶答案

單選題（共50題）1、下列不屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.氣候惡劣B.突發(fā)性自然災(zāi)害C.政局動(dòng)蕩D.管理風(fēng)險(xiǎn)【答案】D2、期貨交易所結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式為（）。A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金4-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金一手續(xù)費(fèi)(等)D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)【答案】C3、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。A.雙重底B.雙重頂C.頭肩形D.三角形【答案】D4、對(duì)賣出套期保值者而言，能夠?qū)崿F(xiàn)期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（）。A.基差從﹣10元/噸變?yōu)?0元/噸B.基差從10元/噸變?yōu)椹?0元/噸C.基差從﹣10元/噸變?yōu)椹?0元/噸D.基差從30元/噸變?yōu)?0元/噸【答案】A5、債券的到期收益率與久期呈（）關(guān)系。A.正相關(guān)B.不相關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.不確定【答案】C6、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)橄迌r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是()。A.取消指令B.止損指令C.限時(shí)指令D.階梯價(jià)格指令【答案】B7、期貨公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要有（）。A.根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)期貨合約.保持期貨市場(chǎng)的活力B.期貨公司擔(dān)保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)C.嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉(cāng)庫(kù)，維護(hù)客戶權(quán)益【答案】C8、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣出套利，賣出套利獲利的條件是價(jià)差要（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A9、某月份銅期貨合約的買賣雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議，協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為67850元／噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價(jià)格為67650元／噸。買方的期贊開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為67500元／噸，賣方的期貨開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為68100元／噸。通過(guò)期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，買方的現(xiàn)貨實(shí)際購(gòu)買成本為（）元／噸。A.67300，67900B.67650，67900C.67300,68500D.67300,67650【答案】A10、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格的描述中，不正確的是（）。A.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)格為開(kāi)盤價(jià)B.收盤價(jià)是某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格C.最新價(jià)是某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算無(wú)須考慮成交量【答案】D11、期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為()。A.無(wú)套利區(qū)間的上界B.期貨低估價(jià)格C.遠(yuǎn)期高估價(jià)格D.無(wú)套利區(qū)間的下界【答案】A12、套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，是由企業(yè)通過(guò)買賣衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到（）的方式。A.國(guó)外市場(chǎng)B.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)C.政府機(jī)構(gòu)D.其他交易者【答案】D13、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（不計(jì)交易費(fèi)用）（）。A.最小為權(quán)利金B(yǎng).最大為權(quán)利金C.沒(méi)有上限，有下限D(zhuǎn).沒(méi)有上限，也沒(méi)有下限【答案】B14、期貨合約是指由()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.期貨交易所B.證券交易所C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A15、滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（）A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%B.上一交易日收盤價(jià)的±10%C.上一交易日收盤價(jià)的±20%D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%【答案】D16、個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立金融期貨賬戶時(shí)，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬(wàn)元。A.10B.20C.30D.50【答案】D17、下列時(shí)間價(jià)值最大的是（）。A.行權(quán)價(jià)格為15的看跌期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格14B.行權(quán)價(jià)格為7的看跌期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格8C.行權(quán)價(jià)格為23的看漲期權(quán)價(jià)格為3，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格23D.行權(quán)價(jià)格為12的看漲期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格13.5【答案】C18、廣大投資者將資金集中起來(lái)，委托給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，并通過(guò)商品交易顧問(wèn)進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并享受投資收益的集合投資方式是（）。A.對(duì)沖基金B(yǎng).共同基金C.對(duì)沖基金的組合基金D.商品投資基金【答案】D19、滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A.1B.2C.3D.4【答案】A20、某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.40美元/蒲式耳，同時(shí)買入1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.30美元/蒲式耳。同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結(jié)果為（）美元。A.獲利250B.虧損300C.獲利280D.虧損500【答案】A21、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/Ⅱ屯。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，通過(guò)套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A22、下列關(guān)于會(huì)員制期貨交易所的組織架構(gòu)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.理事會(huì)由交易所全體會(huì)員通過(guò)會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生B.理事長(zhǎng)是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員C.會(huì)員大會(huì)由會(huì)員制期貨交易所的全體會(huì)員組成D.理事會(huì)下設(shè)若干專業(yè)委員會(huì)，一般由理事長(zhǎng)提議，經(jīng)理事會(huì)同意設(shè)立【答案】B23、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價(jià)格為800美分/蒲式耳，小麥期貨合約的價(jià)格為810美分/蒲式耳，那么該小麥的當(dāng)日基差為()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】C24、以下對(duì)期貨投機(jī)交易說(shuō)法正確的是（）。A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易【答案】A25、點(diǎn)價(jià)交易是以（）加上或減去雙方協(xié)商的升貼水來(lái)確定買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的定價(jià)方式。A.現(xiàn)貨價(jià)格B.期貨價(jià)格C.期權(quán)價(jià)格D.遠(yuǎn)期價(jià)格【答案】B26、某交易者在5月30日買入1手9月份銅合約，價(jià)格為17520元／噸，同時(shí)賣出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元／噸，7月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元／噸，同時(shí)以較高價(jià)格買入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且假定交易所規(guī)定1手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格()元／噸。A.17600B.17610C.17620D.17630【答案】B27、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B28、當(dāng)人們的收人提高時(shí)，期貨的需求曲線向（）移動(dòng)。A.左B.右C.上D.下【答案】B29、期貨公司擬解聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的，應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)理由，并向（）報(bào)告。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告【答案】D30、以下屬于虛值期權(quán)的是（）。A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格B.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格C.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格D.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格【答案】D31、某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B32、對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)低估時(shí)，套利者可進(jìn)行（）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B33、某公司于3月10日投資證券市場(chǎng)300萬(wàn)美元,購(gòu)買ABC三種股票,各花費(fèi)100萬(wàn)美元,三只股票與S&P500的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時(shí)的S&P500現(xiàn)指為1430點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失,公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數(shù)合約的期指為1450點(diǎn),合約乘數(shù)為250美元,公司需要賣出()張合約才能達(dá)到保值效果。A.7B.10C.13D.16【答案】C34、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是即期匯率，即交易雙方在（）辦理交割所使用的匯率。A.雙方事先約定的時(shí)間B.交易后兩個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)C.交易后三個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)D.在未來(lái)一定日期【答案】B35、某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以962美元／盎司的價(jià)格買入一份11月份的黃金期貨，同時(shí)以951美元／盎司的價(jià)格賣出7月份的黃金期貨合約。持有一段時(shí)間之后，該套利者以953美元／盎司的價(jià)格將11月份合約賣出平倉(cāng)，同時(shí)以947美元／盎司的價(jià)格將7月份合約買入平倉(cāng)，則該套利交易的盈虧結(jié)果為（）。A.9美元／盎司B.-9美元／盎司C.5美元／盎司D.-5美元／盎司【答案】D36、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者鎖定生產(chǎn)成本B.期貨交易具有公平.公正.公開(kāi)的特點(diǎn)C.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大D.期貨交易集中競(jìng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)交易的必須是交易所的正式會(huì)員【答案】C37、下列金融衍生品中，通常在交易所場(chǎng)內(nèi)交易的是（）。A.期貨B.期權(quán)C.互換D.遠(yuǎn)期【答案】A38、4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則6月22日到期的滬深300指數(shù)期貨（）。A.在3062點(diǎn)以上存在反向套利機(jī)會(huì)B.在3062點(diǎn)以下存在正向套利機(jī)會(huì)C.在3027點(diǎn)以上存在反向套利機(jī)會(huì)D.在2992點(diǎn)以下存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】D39、如不計(jì)交易費(fèi)用，買入看漲期權(quán)的最大虧損為（）。A.權(quán)利金B(yǎng).標(biāo)的資產(chǎn)的跌幅C.執(zhí)行價(jià)格D.標(biāo)的資產(chǎn)的漲幅【答案】A40、能源期貨始于（）年。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)80年代D.20世紀(jì)90年代【答案】B41、若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)為3000.00點(diǎn)，IF1712的報(bào)價(jià)為3040.00點(diǎn)，某交易者認(rèn)為相對(duì)于指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格，IF1712價(jià)格偏低，因而在賣空滬深300指數(shù)基金的價(jià)格時(shí)，買入IF1712，以期一段時(shí)間后對(duì)沖平倉(cāng)盈利。這種行為是（）。A.跨期套利B.正向套利C.反向套利D.買入套期保值【答案】C42、修正久期可用于度量債券價(jià)格對(duì)（）變化的敏感度。A.期貨價(jià)格B.票面價(jià)值C.票面利率D.市場(chǎng)利率【答案】D43、反向市場(chǎng)中進(jìn)行牛市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。A.擴(kuò)大B.縮小C.平衡D.向上波動(dòng)【答案】A44、（）是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。A.收盤價(jià)B.最新價(jià)C.結(jié)算價(jià)D.最低價(jià)【答案】A45、在反向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)套利限價(jià)指令：買入5月菜籽油期貨合約，賣出7月菜籽油期貨合約，限價(jià)價(jià)差為40元／噸。若該指令成交，則成交的價(jià)差應(yīng)（）元／噸。A.小于或等于40B.大于或等于40C.等于40D.大于40【答案】A46、某糧油經(jīng)銷商在國(guó)內(nèi)期貨交易所買入套期保值，在某月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)10手，當(dāng)時(shí)的基差為100元／噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中出現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉(cāng)時(shí)的基差應(yīng)為()元／噸。(菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.-200B.-500C.300D.-100【答案】A47、以下關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.如果已持有期貨空頭頭寸，賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)B.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，適宜買入看漲期權(quán)C.如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲，適宜賣出看漲期權(quán)【答案】C48、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)賣出S&P500指數(shù)期貨（合約乘數(shù)為250美元）3月份合約4手，當(dāng)天在l375.2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)1手，則該投資者（）美元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B49、在我國(guó)，（）具備直接與中國(guó)金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。?A.非結(jié)算會(huì)員B.結(jié)算會(huì)員C.普通機(jī)構(gòu)投資者D.普通個(gè)人投資者【答案】B50、美式期權(quán)的買方（）行權(quán)。A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】C多選題（共20題）1、下列關(guān)于價(jià)差套利的說(shuō)法中，正確的有()。A.價(jià)差交易是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易B.與投機(jī)交易不同，在價(jià)差交易中，交易者不關(guān)注某一期貨合約的價(jià)格向哪個(gè)方向變動(dòng)，而是關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理的區(qū)間范圍C.如果價(jià)差不合理，交易者可以利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相反的交易，等價(jià)差趨于合理時(shí)再同時(shí)將兩個(gè)合約平倉(cāng)來(lái)獲取利益D.在價(jià)差交易中，交易者要同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易【答案】ABCD2、計(jì)算某國(guó)債期貨合約理論價(jià)格時(shí)所涉及的要素有（）等。A.持有期利息收入B.市場(chǎng)利率C.轉(zhuǎn)換因子D.可交割國(guó)債價(jià)格【答案】ABD3、期貨行情表中的主要期貨價(jià)格包括（）。A.開(kāi)盤價(jià)B.收盤價(jià)C.最新價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】ABCD4、投資者預(yù)期市場(chǎng)利率下降，其合理的判斷和操作策略有()。A.適宜選擇國(guó)債期貨空頭策略B.適宜選擇國(guó)債期貨多頭策略C.國(guó)債期貨價(jià)格將下跌D.國(guó)債期貨價(jià)格將上漲【答案】BD5、期貨公司建立并完善公司治理的原則有（）。A.明晰職責(zé)B.強(qiáng)化制衡C.嚴(yán)格執(zhí)行保證金制度D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理E【答案】ABD6、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】BD7、影響市場(chǎng)利率的政策因素中，最直接的因素有（）。A.財(cái)政政策B.收入政策C.貨幣政策D.匯率政策【答案】ACD8、期貨交易所會(huì)員資格的獲得方式主要有（）。A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入B.接受發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入D.接受期貨交易所其他會(huì)員的資格轉(zhuǎn)讓加入【答案】ABCD9、下列關(guān)于期權(quán)交易的說(shuō)法中，正確的有（）。A.期權(quán)交易是買賣一種選擇權(quán)B.當(dāng)買方選擇行權(quán)時(shí)，賣方必須履約C.當(dāng)買方選擇行權(quán)時(shí)，賣方可以不履約D.如果在到期日之后買方?jīng)]有行權(quán)，則期權(quán)作廢，買賣雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除【答案】ABD10、在交易所以外采用非集中交易的非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約可以被稱為()。A.場(chǎng)外期權(quán)B.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)C.店頭市場(chǎng)期權(quán)D.柜臺(tái)期權(quán)【答案】ACD11、下列對(duì)套期保值的理解，描述不正確的有（）。A.套期保值就是用期貨市場(chǎng)的盈利彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損B.所有企業(yè)都應(yīng)該進(jìn)行套期保值操作C.套期保值尤其適合中小企業(yè)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好程度越高的企業(yè)，越適合套期保值操作【答案】ABCD12、在制定期貨合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí)，常采用國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中（）的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。A.質(zhì)量最優(yōu)B.價(jià)格最低C.最通用D.交易量較大【答案】CD13、期貨價(jià)格分析中，主要的期貨價(jià)格包括（）。A.開(kāi)盤價(jià)、收盤價(jià)B.最高價(jià)C.最低價(jià)D.結(jié)算價(jià)E【答案】ABCD14、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有()。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)為國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位，依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理，維護(hù)其市場(chǎng)秩序，保