初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬資料

單選題（共50題）1、衡量銀行總體盈利程度的兩個重要指標是()。A.資本利潤率和股權(quán)乘數(shù)B.資本利潤率和收入利潤率C.資本利潤率和資產(chǎn)利潤率D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤率【答案】C2、服從正態(tài)分布的隨機變量x，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】A3、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】B4、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A5、假設(shè)一家銀行，今年的凈利潤為20000萬元，平均總資產(chǎn)為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則總資產(chǎn)收益率為（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A6、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項評級C.債務(wù)人評級D.債權(quán)人評級【答案】B7、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C8、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C9、從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的風險數(shù)據(jù)是（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.一手數(shù)據(jù)D.二手數(shù)據(jù)【答案】A10、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】D11、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D12、A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C13、（2018年真題）法律風險與違規(guī)風險之間的關(guān)系是（）。A.違規(guī)風險包括法律風險B.兩者產(chǎn)生的風險相同C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同【答案】C14、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風險的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.國內(nèi)信貸不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容B.國別風險與其他風險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系C.國別風險一般都包括信用風險、市場風險或流動性風險的加總D.國別風險比主權(quán)風險或政治風險的概念更寬【答案】C15、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A16、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A17、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.三者均【答案】A18、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B19、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B20、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C21、現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗檢查三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】B22、操作風險人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A23、在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎(chǔ)上，利用()能夠?qū)︼L險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D24、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A25、投機行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述()和流動性風險的關(guān)系。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B26、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B27、銀行機構(gòu)市場準入的內(nèi)容不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.從業(yè)人員準入【答案】D28、假設(shè)某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率約為（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C29、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D30、企業(yè)管理層是（）。A.其管理從投標開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的管理職能C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的監(jiān)理職能D.其管理從投標開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能【答案】A31、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10％或10％以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5％或5％以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3％或3％以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)1％或1％以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A32、商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風險等級的過程是指()。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險計量估與控制【答案】A33、(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C34、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D35、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】A36、業(yè)主提出的建設(shè)工期目標的合理性、在資金及材料等方面的供應(yīng)進度、業(yè)主各項準備工作的進度和業(yè)主項目管理的有效性等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.承包人D.建設(shè)環(huán)境【答案】A37、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于最具有流動性資產(chǎn)的是（）。A.股票B.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資C.無法出售的貸款D.現(xiàn)金【答案】D38、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關(guān)重要的因素是()。A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平【答案】A39、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B40、從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C41、下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A42、權(quán)屬審核包括對（）的審核。A.土地登記申請人B.宗地自然狀況C.宗地權(quán)屬狀況D.土地價格E.負債背景【答案】A43、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B44、假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D45、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D46、()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A47、土地登記的實質(zhì)是（）。A.權(quán)利的保護B.公示C.公告D.登記備案【答案】B48、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是()。A.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】A49、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A50、（2020年真題）資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，（）本質(zhì)上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.賬面資本D.結(jié)算資本【答案】B多選題（共20題）1、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價值計價C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD2、對于中長期貸款，企業(yè)現(xiàn)金流分析需要考慮的內(nèi)容包括（）。A.不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特征B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款C.分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D.在初期應(yīng)當考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息E.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款【答案】ACD3、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)【答案】AD4、對宅基地審批，下列說法錯誤的是（）。A.宅基地審批要公開、公平和公正B.在審批的過程中要聽取申請人所在村的村民的意見C.批準后，應(yīng)當予以公告，并接受群眾的監(jiān)督D.為了提高效率，減少糾紛，在宅基地審批時應(yīng)當允許“干部說了算、村民靠邊站”現(xiàn)象的存在【答案】D5、根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（）。A.企業(yè)集團下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機關(guān)D.企業(yè)集團下屬子公司E.私立貴族學校【答案】ABC6、（）要向本隊組員工結(jié)合作業(yè)情況進行安全交底。A.作業(yè)隊組長B.項目經(jīng)理C.工程監(jiān)理D.質(zhì)量員【答案】A7、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有（）。A.能夠準確估值B.能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠進行積極的管理D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.能夠提高盈利水平【答案】ABCD8、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有（）。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC9、財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC10、對中長期客戶授信，需要了解的情況有（）。A.客戶預(yù)計資金來源以及使用情況B.預(yù)計的資產(chǎn)負債情況C.損益情況D.項目建設(shè)情況E.運營計劃【答案】ABCD11、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.有效進行風險排序B.有效識別信用風險C.準確量化風險參數(shù)D.自由調(diào)整評級結(jié)果E.有效區(qū)分風險等級【答案】ABC12、申請取得宅基地使用權(quán)后，滿（）未建設(shè)房屋的或房屋坍塌、拆除兩年以上未恢復使用的，其宅基地使用權(quán)由集體經(jīng)濟組織無償收回。A.半年B.一年C.一年半D.兩年【答案】D13、土地登記代理人和代理機構(gòu)違規(guī)執(zhí)業(yè)的法律責任范圍不包括（）。A.社會責任B.民事責任C.刑事責任D.行政責任【答案】A14、以下對風險的理解，正確的有()。A.風險就相當于損失B.風險是收益的概率分布C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)E.金融風險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失【答案】BCD15、除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析方法以外，國際商業(yè)銀行還