基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動(dòng)性研究的開題報(bào)告題目：基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動(dòng)性研究一、研究背景和意義：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和資本市場(chǎng)的逐步完善，上證綜指已成為衡量中國(guó)股市整體情況的重要指標(biāo)之一。在股市的波動(dòng)性研究中，對(duì)于上證綜指的波動(dòng)性研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和理論價(jià)值。毫無疑問，股市的波動(dòng)性是在包含一定的噪聲信號(hào)之下的，而噪聲信號(hào)將淹沒股市波動(dòng)特征之實(shí)。因此，在具體研究上證綜指波動(dòng)性變動(dòng)之前，需要對(duì)股市波動(dòng)性中的噪聲信號(hào)進(jìn)行去噪處理，從而提高研究分析的準(zhǔn)確度。在去噪處理方面，小波包去噪是一種被廣泛采用的處理方法。小波包去噪方法是在小波分析基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種去噪方法，具有用極少的變量來描述信息的能力，處理結(jié)果穩(wěn)定等特點(diǎn)。在同時(shí)采用小波包去噪方法和時(shí)間序列模型進(jìn)行波動(dòng)性分析時(shí)，能更全面地描述股市波動(dòng)性變化情況。二、研究目標(biāo)：本研究旨在采用小波包去噪方法和GARCH模型進(jìn)行上證綜指波動(dòng)性研究，具體目標(biāo)如下：1.建立上證綜指波動(dòng)性時(shí)間序列模型，研究上證綜指波動(dòng)性變化規(guī)律。2.采用小波包去噪方法處理股市波動(dòng)性數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確度。3.針對(duì)去噪后的波動(dòng)性數(shù)據(jù)，使用GARCH模型進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)，分析上證綜指波動(dòng)性變化對(duì)股市投資的影響。三、研究?jī)?nèi)容和方法：1.研究?jī)?nèi)容：（1）上證綜指波動(dòng)性分析方法研究。（2）小波包去噪方法的原理分析及操作流程介紹。（3）上證綜指波動(dòng)性時(shí)間序列模型的建立。（4）使用GARCH模型進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)分析。2.研究方法：（1）文獻(xiàn)資料調(diào)研（2）時(shí)間序列分析方法學(xué)習(xí)（3）小波包去噪方法應(yīng)用（4）GARCH模型的建立和預(yù)測(cè)分析四、研究預(yù)期結(jié)果：通過本研究，我們希望得到以下結(jié)果：1.了解上證綜指波動(dòng)性變化規(guī)律，為投資者提供精準(zhǔn)的投資決策。2.應(yīng)用小波包去噪方法，對(duì)上證綜指波動(dòng)性數(shù)據(jù)進(jìn)行去噪處理，提高波動(dòng)性數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度和研究分析的可靠性。3.使用GARCH模型建立上證綜指波動(dòng)性時(shí)間序列模型，對(duì)波動(dòng)性進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)分析，探討波動(dòng)性變化對(duì)股市投資的影響。五、研究的重點(diǎn)和難點(diǎn)：研究的重點(diǎn)在于：1.上證綜指波動(dòng)性的分析和研究。2.小波包去噪方法和GARCH模型的應(yīng)用和建立。研究的難點(diǎn)在于：1.數(shù)據(jù)處理過程中需要涉及到數(shù)學(xué)知識(shí)，對(duì)于數(shù)學(xué)處理能力的要求較高。2.使用時(shí)間序列分析方法建立股市波動(dòng)性時(shí)間序列模型，需要不斷探索和實(shí)踐。3.在研究過程中需要獲取豐富的數(shù)據(jù)，對(duì)于數(shù)據(jù)獲取的限制性較大。六、參考文獻(xiàn)：1.張?jiān)迫A，股市波動(dòng)性與有效市場(chǎng)假說研究，中國(guó)投資，2015年04期2.李洪濤，小波變換與金融時(shí)間序列的分析方法，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2003年04期3.林媛媛，GARCH模型在股