滬深權(quán)證價(jià)格偏離及套利分析的開(kāi)題報(bào)告一、選題背景和意義隨著我國(guó)證券市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，投資者的投資選擇越來(lái)越多元化，其中之一便是權(quán)證市場(chǎng)。權(quán)證作為一種金融衍生產(chǎn)品，得到了越來(lái)越多的投資者的關(guān)注。權(quán)證市場(chǎng)是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)，因此分析權(quán)證市場(chǎng)的價(jià)格偏離及套利分析的情況對(duì)投資者做出投資決策具有重要的意義。二、研究目的和內(nèi)容本研究的目的是對(duì)滬深權(quán)證市場(chǎng)的價(jià)格偏離現(xiàn)象進(jìn)行深入研究，并提出相應(yīng)的套利策略。具體內(nèi)容包括：1.對(duì)滬深權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格偏離的檢驗(yàn)，分析偏離的原因。2.采用傳統(tǒng)套利和風(fēng)險(xiǎn)套利的方法進(jìn)行套利操作，分析兩種方式的優(yōu)劣。3.提出優(yōu)化的套利策略，通過(guò)當(dāng)前最新的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)。三、研究方法本研究采用如下方法：1.數(shù)據(jù)采集：首先收集滬深權(quán)證市場(chǎng)的日線及分鐘級(jí)別的交易數(shù)據(jù)。2.統(tǒng)計(jì)學(xué)方法：通過(guò)R語(yǔ)言計(jì)算并分析市場(chǎng)價(jià)格偏離現(xiàn)象。3.定量分析：運(yùn)用傳統(tǒng)套利和風(fēng)險(xiǎn)套利的方式對(duì)價(jià)格偏離進(jìn)行套利操作，并進(jìn)行回測(cè)以評(píng)估策略效果。4.建模與預(yù)測(cè)：通過(guò)建立模型并利用當(dāng)前最新的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，提出更優(yōu)的套利策略。四、預(yù)期研究成果1.對(duì)當(dāng)前滬深權(quán)證市場(chǎng)的價(jià)格偏離現(xiàn)象進(jìn)行分析，找出偏離的原因。2.通過(guò)傳統(tǒng)套利和風(fēng)險(xiǎn)套利方式的操作進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的優(yōu)化套利策略，提高操作效果和收益。3.提出一些行之有效的套利策略和實(shí)用的交易方案，對(duì)投資者的投資決策起到參考作用。五、可能存在的問(wèn)題及解決方案1.數(shù)據(jù)采集與清洗的問(wèn)題在數(shù)據(jù)采集和清洗過(guò)程中可能遇到數(shù)據(jù)缺失、錯(cuò)誤等情況，我們需要建立完善的數(shù)據(jù)后處理流程，并通過(guò)多次檢查保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.結(jié)果分析的誤差在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和策略回測(cè)過(guò)程中可能存在誤差，在數(shù)據(jù)處理、算法選擇等方面需要嚴(yán)格要求，并采用多種方法的并行實(shí)驗(yàn)來(lái)保證結(jié)論的準(zhǔn)確性。六、研究人員與進(jìn)度計(jì)劃該研究將由本人負(fù)責(zé)，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為三個(gè)月。具體進(jìn)度計(jì)劃如下：階段時(shí)間工作內(nèi)容第一階段第一周設(shè)計(jì)研究方案和問(wèn)題初步研究第二階段第二周數(shù)據(jù)采集和處理第三階段第三周-第四周對(duì)滬深權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格偏離的檢驗(yàn)和分析第四階段第五周-第六周傳統(tǒng)套利和風(fēng)險(xiǎn)套利的操作第五階段第七周-第八周優(yōu)化套利策略建立及回測(cè)第六階段第九周-第十周結(jié)果分析和撰寫(xiě)研究報(bào)告參考文獻(xiàn)：1.熊競(jìng)民.套利交易[M].北京：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2010.2.王士