2022年6月銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題試卷及答案

一、單項(xiàng)選擇題

1、（）是指商業(yè)銀行拒絕或者退出某一業(yè)務(wù)或者市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

的策略性選擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

2、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，

同時(shí)賣(mài)出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為

（）o

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3、

資產(chǎn)收荏率的不■定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn),而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以也未束收&率與預(yù)期收益率的偏南

稗度來(lái)反映.?設(shè)資產(chǎn)的未東收核率右n的可能的取值n.r：.….r..密靜收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為

―收心率r的第?個(gè)取例的他麻理度用r.E（R）Y來(lái)計(jì)*.則賽產(chǎn)的力/為，>

E?R1

Var(R)=Pifr!E(K)1+pjr,-E(R)J*…+p.1r.-K/

E/R\

:k/

Var(R)p([h-E(R)—p,—E(R)J

?,+p.Lr?-E/R)

Var(R)-piTn-E(R)J*-p,rr,-E(R)J:k

EXR\

1V/

Var(R)-PlLr1-E(R)T-p,Lr.-E(R),?-P.Lr.-

4、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（），表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越（）。

A.大；小

B.??；小

C.大；大

D.?。淮?/p>

5、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察

工作。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

D.高級(jí)經(jīng)理

6、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的具體職責(zé)，說(shuō)法不正確的是（）=

A.監(jiān)控各類(lèi)限額

B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠

7、（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶(hù)

/債項(xiàng)的違約概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

8、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，普通限

度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

9、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）o

A.信用信息的采集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評(píng)價(jià)

10、以下不是集團(tuán)客戶(hù)授信限額管理“三步走”的是（）o

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)

整體的總授信限額

B.按單一客戶(hù)的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信限

額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定

各成員單位的授信使用限額

11、正常貸款遷徙率等于（）o

A.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期

間減少金額）又100%

B.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期初

正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間

減少金額）X100%

C.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額-期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期

間減少金額）X100%

D.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類(lèi)貸款余額+期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期

間減少金額）X100%

12、資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

13、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.市場(chǎng)價(jià)值

B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值

D.市值重估

14、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）0

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史摹擬法

D.蒙特卡洛摹擬法

15、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司管理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

16、下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是

（）o

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

17、下列選項(xiàng)不是我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類(lèi)和運(yùn)營(yíng)方式的是（）o

A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

18、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）?

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車(chē)貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

19、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能浮現(xiàn)5種情況，每

種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,

-30%-0.05,則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）o

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、（）是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)

管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析

B.投資狀況分析

C.經(jīng)營(yíng)狀況分析

D.財(cái)務(wù)狀況分析

21、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓

力測(cè)試和情景分析

22、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑普通是（）0

A.各業(yè)務(wù)部門(mén)一管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.各業(yè)務(wù)部門(mén)一風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)一管理層

C.管理層一各業(yè)務(wù)部門(mén)一風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)一各業(yè)務(wù)部門(mén)

23、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）=

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.損失事件

D.誘因和對(duì)策

24、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類(lèi)業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售

銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

25、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)

C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

26、（）是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

B.自我評(píng)估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

D.因果分析模型

27、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）o

A.現(xiàn)金頭寸+總資產(chǎn)

B.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸+總負(fù)債

D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總負(fù)債。

28、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）,甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀

況引起高度重視。

A.1%~3%

B.3%~5%

C.5%~7%

D.7%~10%

29、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金

融來(lái)源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

30、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括（）=

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資

31、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）o

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

32、（）是指?jìng)鶆?wù)人或者第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

33、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）o

A.貸款定價(jià)

B.合格抵（質(zhì)）押品

C.合格凈額結(jié)算

D.合格保證和信用衍生工具

34、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過(guò)三個(gè)環(huán)節(jié)完

成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是（）o

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)

資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配

B.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

35、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司管理觀點(diǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）o

A.如果股東的權(quán)利受到傷害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

B.管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

C.公司管理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的

待遇

D.管理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和

工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

36、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第二個(gè)工作日

B.第一個(gè)工作日

C.第三個(gè)工作日

D.第五個(gè)工作日

37、以下不屬于金融期貨主要分類(lèi)的是（）o

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.商品期貨

38、（）指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

39、交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的（）時(shí)，可以按（）。

A.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)

B.交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)

C.模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)

D.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)

40、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。

A.外部系統(tǒng)安全

B.內(nèi)部系統(tǒng)安全

C.對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)

D.法律糾紛

41、市場(chǎng)準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括（）o

A.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

C.保護(hù)存款者的利益

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)

42、資本充足率等于（）。

A.（資本-扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

B.（資本-扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

C.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5義市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

43、對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以?xún)?nèi)的債權(quán)賦予零

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）,但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本

債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.10%；50%

B.10%；20%

C.20%；50%

D.20%；100%

44、下列各項(xiàng)中，不屬于流動(dòng)性的基本要素的是（）。

A.時(shí)間

B.成本

C.資產(chǎn)規(guī)模

D.資金數(shù)量

45、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部份貸款面臨的是

（）o

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過(guò)剩

D.流動(dòng)性短缺

46、（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

47、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括（）=

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴(lài)度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

48、（）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.市場(chǎng)準(zhǔn)人

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

49、（）用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動(dòng)比率

C.效率比率

D.杠桿比率

50、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（）。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)+［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）+23X100%

B.資產(chǎn)凈利率=［（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）+銷(xiāo)售收入］義100%

C.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤(rùn)+平均總資產(chǎn)）X100%

D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤(rùn)+銷(xiāo)售收入）X100%

51、某公司2022年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元。2022年期初存貨為450萬(wàn)

元，2022年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

52、假定某企業(yè)2022年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170

萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

53、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）o

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

54、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）o

A.抵押品名稱(chēng)

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)

D.抵押物移交的時(shí)間

55、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是（）o

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、傷害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)

的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)

先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度（客戶(hù)評(píng)級(jí)）必須

針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)

57、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）o

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

58、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）=

A.違約概率模型一專(zhuān)家判斷法一信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型一專(zhuān)家判斷法一違約概率模型

C.專(zhuān)家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型

D.專(zhuān)家判斷法一違約概率模型一信用評(píng)分模型

59、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定

60、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是（）o

A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)摹擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定

時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

61、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或者貸款的收益率之間的差額

B.債券或者貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差

額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

62、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款60億，關(guān)注類(lèi)貸款20億，次級(jí)類(lèi)貸

款10億，可疑類(lèi)貸款6億，損失類(lèi)貸款5億，那末該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）o

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

63、某企業(yè)2022年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2022年速動(dòng)比率為（）。

A.0.78

B.0.94

C.O.75

D.0.74

64、某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(hù)（每組5人）的違約率為（3%,3%）、（20%,0）、（4%,2%）、

（3%,6%）和（8%,3%）,則這兩組客戶(hù)違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為（）=

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

65、下列屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是（）o

A.5cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEIs系統(tǒng)

D.以上都是

66、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）=

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

67、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是（）。

A.紅色預(yù)警法

B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

68、財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

69、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（）,因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降

低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

70、單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

71、下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是（）o

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財(cái)政平衡

D.違約率

72、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）o

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

C.高級(jí)計(jì)量法

D.VaR模型

73、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),

隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或者賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買(mǎi)入期權(quán)

74、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）?

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700萬(wàn)美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500

萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那末該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

79、壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）方法

進(jìn)行摹擬和估計(jì)。

A.摹擬分析和事后檢驗(yàn)

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

80、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

81、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）=

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

82、失職違規(guī)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守

則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（）活動(dòng)屬于這一因素。

A.交易不報(bào)告

B.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)

C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動(dòng)

83、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部份，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行

業(yè)務(wù)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

84、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）o

A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，浮現(xiàn)定價(jià)艱難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

85、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最

多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

86、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司管理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

87、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

88、()是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司管理

D.以上都正確

89、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)他們可能帶來(lái)

()-

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

90、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府

行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()o

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或者政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

二、多項(xiàng)選擇題

91、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用，這些作用包括

()o

A.增進(jìn)市場(chǎng)信心

B.確保銀行有能力履行貸款承諾

C.避免銀行資產(chǎn)便宜出售

D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

92、零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的

()o

A.金融知識(shí)

B.金融經(jīng)驗(yàn)

C.銀行的地理位置

D.產(chǎn)品種類(lèi)

E.服務(wù)質(zhì)量

93、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有()o

A.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

94、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）?

A.風(fēng)險(xiǎn)性

B.流動(dòng)性

C.安全性

D.效益性

E.穩(wěn)定性

95、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.流動(dòng)性比率

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率

C.外幣超額備付金率

D.核心負(fù)債比率

E.流動(dòng)性缺口率

96、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括（）o

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

97、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)

導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.識(shí)別

B.評(píng)估

C.回避

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

98、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。

A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶(hù)或者公眾的政策性變化

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

99、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）=

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

100、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）o

A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或者地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合

的總體風(fēng)險(xiǎn)

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或者地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總

體風(fēng)險(xiǎn)

D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

101、以下說(shuō)法中，正確的有（）。

A.違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

102、普通而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）=

A.利率水平提高

B.擴(kuò)張的貨幣政策

C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

E.借款人收益波動(dòng)性變大

103、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）o

A.匯票

B.支票

C.本票

D.債券

E.存款單

104、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有（）=

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

C.行業(yè)監(jiān)管政策

D.企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

E.行業(yè)周期性分析

105、保證法律責(zé)任普通包括（）o

A.部份責(zé)任保證

B.連帶責(zé)任保證

C.普通責(zé)任保證

D.全部責(zé)任保證

E.徹底責(zé)任保證

106、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞日分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

E.敏感度分析

107、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

108、各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）=

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱(chēng)

的

D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過(guò)管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

109、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括

（）o

A.保護(hù)泛博存款人和金融消費(fèi)者的剝益

B.避免所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.增進(jìn)市場(chǎng)信心

D.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

110、以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有（）.

A.活期存款

B.超額準(zhǔn)備金

C.銀行準(zhǔn)備金

D.定期存款

E.票據(jù)和債券

111、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.期望方差法

D.高級(jí)計(jì)量法

E.自我評(píng)估法

112、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有（）=

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

E.資產(chǎn)損失管理模式

113、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃

分為八大類(lèi)。下列選項(xiàng)屬于其中的有（）o

A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

114、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹（）的原則。

A.全面

B.謹(jǐn)慎

C.審慎

D.有效

E.獨(dú)立

115、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括（）=

A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或者無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的

業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待

E.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

116、止損限額合用于（）的累計(jì)損失。

A.一日

B.兩年

C.一周

D.一個(gè)月

E.三個(gè)月

117、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）=

A.投資組合報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

E.交易限額報(bào)告

118、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。

A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

B.危機(jī)處理方案

C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

E.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

119、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有（）o

A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.危機(jī)處理方案

E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

120、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有（）o

A.了解機(jī)構(gòu)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

121、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類(lèi)別，分別有（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

122、附屬資本主要包括（

A.重估儲(chǔ)備

B.普通準(zhǔn)備

C.優(yōu)先股

D.可轉(zhuǎn)換債券

E.混合資本債券

123、完整的資本充足率評(píng)估程序包括（）o

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

D.完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

124、集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）o

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

125、個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）0

A.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)

B.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，特別是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D.貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或者價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

E.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)艱難

126、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)警稷的最佳操作實(shí)踐的有（）o

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培謝

B.無(wú)論對(duì)于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

127、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有（）o

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

128、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備率

D.單一客戶(hù)授信集中度

E.預(yù)期損失率

129、我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國(guó)人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

130、單一客戶(hù)授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶(hù)貸款總

額/資本凈額義100%,公式中的客戶(hù)包括（）o

A.取得貸款的法人

B.其他經(jīng)濟(jì)組織

C.自然人

D.個(gè)體工商戶(hù)

E.存款人

三、判斷題

131、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。

（）

132、如果未來(lái)面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性低的企

業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。（）

133、

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天屬于違約的一

種情況。（）

134、

在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。

（）

135、

信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以

信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀

況惡化。

（）

136、

絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)。（）

137、

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等

多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。（）

138、

商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性負(fù)債來(lái)決定的。

（）

139、

社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”。（）

140、

董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門(mén)，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)有效的戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接責(zé)任。（）

141、

從商業(yè)銀行實(shí)踐來(lái)看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中引入?yún)^(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量是非常必要

的。（）

142、

財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的一個(gè)重要組成部份，非財(cái)務(wù)因素分析只是對(duì)財(cái)務(wù)因素

分析的一個(gè)輔助與補(bǔ)充。（）

143、

在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押時(shí)，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面的質(zhì)押合同。（）

144、

成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。（）

145、

債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期100天以上即被視為違約。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1-5DDACA6-10DBCCD11-15ABCAC

16-20BACBD21-25ABABC26-30ABBAD

31-35BDABA36-40ADBAD41-45DBDCA

46-50ADCBA51-55DBCDB56-60BACCC

61-65BCCBD66-70DDABA71-75DDCDC

76-80CBABA81-85DBCDC86-90BBADD

二、多選題

91A,B,C,D

答案解析:保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市

場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶(hù)關(guān)系；

避免銀行資產(chǎn)便宜出售，傷害股東利益；降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

92A,B,C,D,E

答案解析:零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于

自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類(lèi)、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)

銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部份。

93A,B

答案解析:流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失

大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)正確。C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

的關(guān)系。

94B,C,D

答案解析:我國(guó)銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性和效益性。

95A,B,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金

率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率和流動(dòng)性缺口率。

96A,B,C,D,E

答案解析:管理和雛護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;②有明確記栽的聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶(hù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公

眾等）對(duì)自身的期望值;④培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管

理答案，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在浮現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及

時(shí)糾正;⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);⑧利用自身的價(jià)值理念、

道德規(guī)范影響合作火伴、供應(yīng)商和客戶(hù)；⑨建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿(mǎn)足不

同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

97A,B,D,E

答案解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其

直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

98A,B,C,D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶(hù)或者公眾對(duì)商業(yè)銀行

經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測(cè)此類(lèi)變化可能產(chǎn)生的積極或者

消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利

預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;影響客戶(hù)或者

公眾的政策性變化等。

99A,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

100A,B,C,D,E

101B,C

答案解析:違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)

果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

102A,B,C,D

答案解析:A、C、D、E項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會(huì)影響借款人的還款能力，這

樣也就造成為了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

103A,B,C,D,E

答案解析:權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

104B,C,E

答案解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析；

行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴(lài)性分析;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及代替性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。

105B,C

答案解析:保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和普通責(zé)任保證兩種。

106A,B,C,D,E

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括：①缺口分析;②久期分析；③外匯敞口分析;④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值；

⑤敏感度分析；⑥壓力測(cè)試；⑦情景分析;⑧事后檢驗(yàn)。

107A,B,C

答案解析：限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。交易限額是對(duì)總交易頭寸或者凈交易頭寸設(shè)定的

限額，風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來(lái)設(shè)定限額，止損限額是指所允

許的最大損失額。

108A,B,C,D,E

答案解析:面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加

強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)椋恒y行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大

資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng);存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而

兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱(chēng)的；風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過(guò)

管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

109A,C,D,E

答案解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目

標(biāo)：通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)泛博存款人和金融消費(fèi)者的利益;通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增

進(jìn)市場(chǎng)信心;通過(guò)金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代

金融的了解;努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

110A,D,E

答案解析:流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、對(duì)付賬款和其他對(duì)付款、

票據(jù)和債券等。

111A,B,D

答案解析:根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或者高級(jí)計(jì)量法

來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或者高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度

逐漸增強(qiáng)。

112A,B,C,D

答案解析:縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體

經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

113B,C,D,E

答案解析:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)

險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以

及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。

114A,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

115A,B,C,D

答案解析:先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是

創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)

險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服

務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或者無(wú)把

握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待。樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)

容。

116A,C,D

答案解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或者接近

止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或者即將變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或

者一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

117A,B,C,D

答案解析:根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，包

括：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)

告。

118B,C

答案解析:流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作

程序。

119A,B,C

答案解析:商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)/技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性、

建立多層次的流動(dòng)性屏障、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。D、E項(xiàng)屬于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

120A,B,C,D,E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、

規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、監(jiān)管措施、

效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。

121A,C,D

122A,B,C,D,E

答案解析:依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為

三個(gè)主要類(lèi)別：風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)。

122A,B,C,D,E

答案解析：附屬資本包括重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長(zhǎng)期

次級(jí)債務(wù)。

123A,B,C,D,E

答案解析:監(jiān)管部門(mén)應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本管理程、序進(jìn)行評(píng)估。完整的資本充足率評(píng)估程序包

括五個(gè)方面：董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督、健全的資本評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估、完善的監(jiān)測(cè)

和報(bào)告答案、健全的內(nèi)部控制檢查。

124A,B,C,D,