一、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）1.外匯期貨相對(duì)于外匯遠(yuǎn)期具有下列特點(diǎn)：A．交易集中B．?dāng)?shù)量靈活C．交易門檻低，參加者范圍廣泛D．?dāng)?shù)量標(biāo)準(zhǔn)化2.物價(jià)-現(xiàn)金流動(dòng)機(jī)制是（）貨幣制度下的國(guó)際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制：A．金幣本位制度B．金匯兌本位制度C．金塊本位制度D．紙幣本位3.應(yīng)計(jì)入國(guó)際收支平衡表借方的是：A.本國(guó)對(duì)外支付運(yùn)費(fèi)；B.本國(guó)收入旅游外匯；C.本國(guó)官方儲(chǔ)備增加；D.本國(guó)僑民的僑匯收入增加；E.政府對(duì)外的經(jīng)濟(jì)援助4.國(guó)際儲(chǔ)備的作用有：A．彌補(bǔ)國(guó)際收支逆差B．作為干預(yù)資產(chǎn)，維護(hù)外匯市場(chǎng)匯率穩(wěn)定C.對(duì)外舉債的資信保證D.應(yīng)付突發(fā)事件5.進(jìn)口商對(duì)未來進(jìn)口付匯的保值，可以采用：A．買進(jìn)遠(yuǎn)期外匯；B．賣出遠(yuǎn)期外匯；C．外匯期貨的多頭套期保值；D．外匯期貨的空頭套期保值6.處于通貨膨脹和國(guó)際收支逆差的經(jīng)濟(jì)狀況時(shí)，應(yīng)采取下列什么政策搭配：A.緊縮國(guó)內(nèi)支出，本幣升值；B.擴(kuò)張國(guó)內(nèi)支出，本幣貶值；C.擴(kuò)張國(guó)內(nèi)支出，本幣升值；D.緊縮國(guó)內(nèi)支出，本幣貶值7.國(guó)際收支平衡表中的人為項(xiàng)目是：A．經(jīng)常項(xiàng)目B．資本和金融項(xiàng)目C．綜合項(xiàng)目D．錯(cuò)誤與遺漏項(xiàng)目8金本位貨幣制度下的匯率制度屬于：A.浮動(dòng)匯率制度B.聯(lián)合浮動(dòng)匯率制度C.固定匯率制度D.可調(diào)整的固定匯率制度9.國(guó)際資本流出的內(nèi)容有A．本國(guó)在外國(guó)資產(chǎn)的增加B．本國(guó)對(duì)外國(guó)負(fù)債的減少C．外國(guó)對(duì)本國(guó)負(fù)債的增加D．外國(guó)在本國(guó)資產(chǎn)的的增加10.進(jìn)出口商品的需求彈性是：A．進(jìn)出口商品需求數(shù)量對(duì)其價(jià)格變化的反應(yīng)程度B．進(jìn)出口商品價(jià)格對(duì)其需求數(shù)量變化的反應(yīng)程度C．供給對(duì)需求的反應(yīng)程度D．需求對(duì)供給的反應(yīng)程度二、判斷題1．一般而言，一國(guó)的通貨膨脹率越高，外匯匯率就越跌。2．根據(jù)利率平價(jià)理論，高利貨幣遠(yuǎn)期升水，低利貨幣遠(yuǎn)期貼水。3．借軟幣總是比借硬幣好。4．期權(quán)交易的成本是固定的。5．遠(yuǎn)期外匯的買賣差價(jià)總是大于即期外匯的買賣差價(jià)。6．國(guó)際收支是一國(guó)在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)外債權(quán)、債務(wù)的余額，因此國(guó)際收支是一種存量概念。7．銀團(tuán)貸款既包括短期貸款，也包括中長(zhǎng)期貸款。8．我國(guó)的外匯儲(chǔ)備包括商業(yè)銀行的外匯資產(chǎn)。9．在布雷頓森林體系下，匯率的波動(dòng)幅度在黃金輸送點(diǎn)之內(nèi)。10．在直接標(biāo)價(jià)法下，當(dāng)本國(guó)貨幣數(shù)量減少時(shí)，稱本國(guó)貨幣匯率下浮或貶值。11．購(gòu)買力平價(jià)說的理論前提是一價(jià)定律。12．根據(jù)利率平價(jià)理論，高利貨幣遠(yuǎn)期升水，低利貨幣遠(yuǎn)期貼水。13．收購(gòu)國(guó)外企業(yè)的股權(quán)達(dá)到10%以上，一般認(rèn)為屬于證券投資。14．如果戰(zhàn)后美國(guó)一直保持國(guó)際收支順差，便可維持其倡導(dǎo)的國(guó)際貨幣體系。15．進(jìn)口公司從銀行買入外匯時(shí)，應(yīng)使用賣出價(jià)。16．實(shí)行美元化的國(guó)家會(huì)損失大量鑄幣稅。三、名詞解釋1.馬歇爾－勒納條件.2.基準(zhǔn)貨幣和標(biāo)價(jià)貨幣3.特別提款權(quán)4.外匯儲(chǔ)備5.特里芬難題6.看跌期權(quán)7國(guó)際儲(chǔ)備8.外匯買入價(jià)和賣出價(jià)9.福費(fèi)廷10.出口信貸11.在IMF的儲(chǔ)備頭寸12.貨幣危機(jī)四、論述題1、試述人民幣升值對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。2、試述期貨交易的套期保值功能。3、試述國(guó)際收支順差對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。4、試述企業(yè)利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值的原理。5、簡(jiǎn)述企業(yè)利用BSI法進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的過程。6、簡(jiǎn)述投機(jī)沖擊的立體投機(jī)方式。五、計(jì)算題1.某日倫敦外匯市場(chǎng)上即期匯率為GBP1=USD1.6955/1.6965，3個(gè)月掉期率60/50點(diǎn)，求3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率。2.A公司欲購(gòu)入10000英鎊，它得到的報(bào)價(jià)是GBP1=USD1.6710/1.6750。則A公司需要為這筆外匯交易支付多少美元？3.某瑞典公司欲在美國(guó)投資，銀行報(bào)價(jià)是USD1=SKr6.3550/6.3600。該公司投資1000萬瑞典克朗，則為此它將收到多少美元？4.瑞士銀行的外匯報(bào)價(jià)是USD1=SF2.5110/2.5140和USD1=JPY245/246,則該銀行的瑞士法郎對(duì)日元的報(bào)價(jià)如何？六、案例題（每題10分，共20分）1.在香港、紐約和倫敦等外匯市場(chǎng)上同時(shí)存在著以下即期匯率，外匯交易商能否利用港元在三個(gè)外匯市場(chǎng)之間套匯？假設(shè)本金為1港元。香港：GBP/HKD12.4990/10紐約：USD/HKD7.7310/20倫敦：GBP/USD1.5700/102.假定某年3月一美國(guó)進(jìn)口商三個(gè)月以后將支付貨款SF500000,目前即期匯率為SF1=USD0.7420。為避免三個(gè)月后瑞士法郎可能升值的風(fēng)險(xiǎn)，決定買入4份6月份到期的瑞士法郎期貨合同（每份合同為SF125000），成交價(jià)為SF1=USD0.7430。6月份瑞士法郎升值，即期匯率為SF1=USD0.7681，瑞士法郎期貨合同的價(jià)格上升到SF1=USD0.7691。如果不考慮傭金、保證金及利息，試計(jì)算該出口商的凈盈虧。3.某商品的原價(jià)為100美元，為防止匯率波動(dòng)，用“一攬子”貨幣進(jìn)行保值，其中英鎊和歐元各占30%，港元和日元各占20%，簽約日匯率為GBP1=USD1.6,EU