銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷1（共9套）（共225題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第1套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱?)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：擔(dān)保有助于維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。2、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險因素的影響。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)因素；②行業(yè)風(fēng)險；③區(qū)域風(fēng)險。3、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D，E知識點(diǎn)解析：根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P，(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中，P1為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；θ為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。4、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。A項屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素；E項屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素，與題干不符。5、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。6、商業(yè)銀行對同時符合下列()條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對同時符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％：①企業(yè)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；②商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露不超過500萬元；③商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0．5％。7、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下()等主要因素。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：①自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；②能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平；③業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績；④工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗；⑤定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)；⑥壓力測試結(jié)果；⑦內(nèi)部控制水平；⑧資本實力；⑨外部市場的發(fā)展變化情況等。8、下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C知識點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。9、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列人交易賬戶的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。10、下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。11、下列事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。B、C兩項屬于失職違規(guī)；D項屬于違反用工法：E項屬于職員欺詐。12、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；B、C兩項，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；D項，商業(yè)銀行可以通過營業(yè)中斷保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋。13、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為八個業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險對應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點(diǎn)解析：各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為12％：②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15％；③公司金融、支付和清算、交易和銷售業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18％。14、在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八條業(yè)務(wù)線，分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。對每一條業(yè)務(wù)線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。15、下列選項中，屬于首席信息官的的職責(zé)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：首席信息官的職責(zé)包括：①直接參與本銀行與信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策。②確保信息科技戰(zhàn)略，尤其是信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略，符合本銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險管理策略。③負(fù)責(zé)建立一個切實有效的信息科技部門，承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)。④確保信息科技風(fēng)險管理的有效性，并使有關(guān)管理措施落實到相關(guān)的每一個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)。⑤組織專業(yè)培訓(xùn)，提高人才隊伍的專業(yè)技能。履行信息科技風(fēng)險管理其他相關(guān)工作。16、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?。計量方法?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。17、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于()、準(zhǔn)備金計提水平等。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于國別風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估和評級、風(fēng)險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計提水平等。18、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等(如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)。19、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。20、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括()等方面的內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機(jī)處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制訂在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業(yè)銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通：由專人負(fù)責(zé)對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內(nèi)容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。21、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：銀行在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實質(zhì)性風(fēng)險評估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；②符合銀行實際，即評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險評估體系時需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，保證評估體系具有一定的前瞻性。22、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B知識點(diǎn)解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。23、下列各項中，()屬于風(fēng)險評估環(huán)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：在風(fēng)險監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度；②界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識別和衡量；④形成風(fēng)險評估報告。24、風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。25、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由下列()層次的法律規(guī)范構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：我國銀行監(jiān)管法律框架主要包括：①法律，指由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，效力等級最高；②行政法規(guī)，指由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律；③規(guī)章，指銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。E項，司法解釋是法律框架的有效補(bǔ)充。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第2套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：風(fēng)險監(jiān)測／報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：①監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)；②報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果。2、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E，E知識點(diǎn)解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡：③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；⑤隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。3、商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：驗證的內(nèi)容包括對內(nèi)部評級體系數(shù)據(jù)的驗證、評級模型的驗證、違約概率的驗證、違約損失率的驗證、違約風(fēng)險暴露的驗證、信息系統(tǒng)的驗證、內(nèi)部評級政策和流程的驗證等多個方面。4、對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，E知識點(diǎn)解析：C項，違約損失率估計應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)；E項，違約損失率不能僅依據(jù)對抵(質(zhì))押品市值的估計，同時應(yīng)考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品。5、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；②企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：①違反貸款“三查”制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；③銀行員工違法等。6、下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。7、對于操作風(fēng)險損失事件報告，由操作風(fēng)險牽頭管理部門組織開展，各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)損失事件統(tǒng)計制度要求，逐級定期報告，報告的要素包括事件發(fā)生時間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對重大事件進(jìn)行具體說明，其報告內(nèi)容大致包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險報告的內(nèi)容包括風(fēng)險狀況、重大操作風(fēng)險事件、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本情況六個部分。8、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；B、C兩項，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；D項，商業(yè)銀行可以通過營業(yè)中斷保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋。9、流動性風(fēng)險是()引發(fā)的次生風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生風(fēng)險。10、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100％。11、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：E項，銀行業(yè)具有內(nèi)在的壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)自動達(dá)到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機(jī)制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出。12、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括以下幾方面的內(nèi)容：①日常監(jiān)督機(jī)制。主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息。②懲罰機(jī)制。信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露。③監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越小，也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。13、商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。其中，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)；內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。E項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。14、銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)保”主要是為了()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：擔(dān)保有助于維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源，15、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識點(diǎn)解析：A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者。16、內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：除A、B、C三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：①風(fēng)險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；②風(fēng)險報告，明確規(guī)定風(fēng)險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季向董事會、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況和變化情況。D、E兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。17、下列關(guān)于計量違約損失率的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：E項，計量違約損失率的方法主要有兩種：①市場價值法，主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所采用的信息中是否包含違約債項，市場價值法又進(jìn)一步細(xì)分為市場法(采用違約債項計量非違約債項LGD)和隱含市場法(不采用違約債項，直接根據(jù)信用價差計量LGD)。②回收現(xiàn)金流法。18、有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：A項，識別信用風(fēng)險是風(fēng)險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)，除B、C、D、E四項外還包括確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢。19、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含()等級的貸款。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。20、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，()的構(gòu)成狀況。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。21、商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于()經(jīng)營活動中。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。22、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。23、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。24、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一，它衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。25、信息披露的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會，公眾進(jìn)行披露的行為。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第3套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：D項，商業(yè)銀行在貸款定價過程中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價是通過風(fēng)險溢價的手段對風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖。3、商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖：②市場對沖指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。4、商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮以下因素：①風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望；②該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力；③監(jiān)管要求；④壓力測試的結(jié)果。5、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。6、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組。則下列重組措施可行的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng)險品種，從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)險品種，從項目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種，從部分保證的品種調(diào)整為100％保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。B項，如果私營企業(yè)設(shè)有董事長，判斷應(yīng)為私營有限責(zé)任公司，投資者對企業(yè)債務(wù)負(fù)有限責(zé)任，根據(jù)我國《擔(dān)保法》的規(guī)定，抵押人擁有所有權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)的財產(chǎn)才可以抵押；D項，將抵押貸款調(diào)整為信用貸款會增加信用風(fēng)險。7、違約的定義是估計下列()信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義，是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。8、有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：A項，識別信用風(fēng)險是風(fēng)險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)，除B、C、D、E四項外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢。9、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額(MaximumBonowingCapacity，MBC)；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額(CustomeMaximumLossOuota，CMLQ)表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔(dān)的損失限額。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。10、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：久期缺口用來測量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險，久期缺口：資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。11、下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C知識點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。12、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風(fēng)險要素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值或收益產(chǎn)生的影響。13、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。14、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：現(xiàn)金存取款柜臺業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作風(fēng)險的違規(guī)事項，除B、C、D、E四項外，還包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金，進(jìn)行洗錢活動等。15、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)(即β系數(shù))如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為12％；②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15％；③公司金融、支付和清算、交易和銷售的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18％。16、下列各項屬于國別風(fēng)險的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。17、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?。計量方法?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。18、良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷(如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性)，或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實質(zhì)性損害。19、商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。對戰(zhàn)略風(fēng)險管理進(jìn)行監(jiān)測的意義在于()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門對評估結(jié)果的連續(xù)性和波動性進(jìn)行長期、深入、系統(tǒng)化的分析和監(jiān)測，非常有利于商業(yè)銀行清醒地認(rèn)識市場變化、運(yùn)營狀況的改變，以及各業(yè)務(wù)領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標(biāo)所承受的風(fēng)險。20、根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的主要職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責(zé)：①建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。②建立客戶身份識別制度。商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記?？蛻粲伤舜磙k理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。任何單位和個人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。③通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施：第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。④進(jìn)行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。⑤應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。商業(yè)銀行破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。⑥應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。⑦建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定。⑧應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求。開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。21、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立()資本充足率壓力測試工作機(jī)制。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。22、總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于()加權(quán)資產(chǎn)的總和。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點(diǎn)解析：總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法的風(fēng)險敏感程度較低，可以基于歷史情況進(jìn)行簡單增長率預(yù)測來進(jìn)行規(guī)劃。23、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。24、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B知識點(diǎn)解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。25、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；③通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第4套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。2、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，()被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D，E知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，對促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮重要作用。3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法，不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：A項反映了銀行的流動性風(fēng)險；C項反映了銀行的信用風(fēng)險；E項反映了銀行的市場風(fēng)險。4、經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D知識點(diǎn)解析：A項，商業(yè)銀行賬面(或會計)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量；D項，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比。5、當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用()方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險頭寸、購買保險或者進(jìn)行避險交易(如互換、期權(quán)等)等。6、風(fēng)險限額管理原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風(fēng)險種類的限額。一些基本的限額管理原則包括：①限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險；②限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長率、波動性)；③強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風(fēng)險集中度(如交易對手方、國家／地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)；④參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。7、在銀行的實踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：常用的限額指標(biāo)包括：①信用風(fēng)險限額，如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；②市場風(fēng)險限額，如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合產(chǎn)品限額、敏感度限額、止損限額；③操作風(fēng)險限額，如操作風(fēng)險損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險事發(fā)率等；④流動性風(fēng)險限額，如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、流動性缺口率等；⑤國別限額，如某一國家的國別風(fēng)險敞口。8、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項目因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等：②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關(guān)的因素，主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)；③行業(yè)因素，指企業(yè)所處的行業(yè)對違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。9、納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：股權(quán)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足如下條件：①持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益。②該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)。③對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。10、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集團(tuán)客戶授信限額管理；③國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理；④組合限額管理。11、貸款重組可以采取的措施有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：貸款重組的主要措施包括：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。12、匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D知識點(diǎn)解析：匯率風(fēng)險通常源于以下活動：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易；②銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。13、下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易。銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。14、下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報等)的結(jié)果。15、假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每3個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨的兩種市場風(fēng)險分別是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D知識點(diǎn)解析：該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，其存款和貸款的重新定價期限不相同，面臨重新定價風(fēng)險。又因其存貸款參照的基準(zhǔn)利率不同，該銀行將面臨基準(zhǔn)利率利差變化所造成的基準(zhǔn)風(fēng)險。16、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列人交易賬戶的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。17、()方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點(diǎn)及其控制措施。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式。可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風(fēng)險點(diǎn)及其控制措施。18、流動性風(fēng)險是()引發(fā)的次生風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生風(fēng)險。19、下列各項屬于國別風(fēng)險的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。20、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，E知識點(diǎn)解析：壓力測試的作用包括：①前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動；②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估；③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險；④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)；⑤支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流；⑥協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。21、總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于()加權(quán)資產(chǎn)的總和。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點(diǎn)解析：總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法的風(fēng)險敏感程度較低，可以基于歷史情況進(jìn)行簡單增長率預(yù)測來進(jìn)行規(guī)劃。22、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。23、市場約束參與方主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)(評級機(jī)構(gòu))和其他參與方。24、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。25、風(fēng)險為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第5套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。2、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，()被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D，E知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，對促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮重要作用。3、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D，E知識點(diǎn)解析：A項，對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多。該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。D項，根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。E項，風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。4、下列各項不屬于市場風(fēng)險的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，E知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤為重要。C項屬于國別風(fēng)險；E項屬于信用風(fēng)險。5、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：“一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風(fēng)險；而該風(fēng)險因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險。同時國別風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種特殊類別，“開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導(dǎo)致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險。6、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：C項，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境和政策；E項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。7、考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從()方面進(jìn)行分析和判斷。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：非財務(wù)狀況分析主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。8、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險因素的影響。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)因素；②行業(yè)風(fēng)險；③區(qū)域風(fēng)險。9、模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，E知識點(diǎn)解析：驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程，包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化進(jìn)行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。10、內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：除A、B、C三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：①風(fēng)險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率：②風(fēng)險報告，明確規(guī)定風(fēng)險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季向董事會、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況和變化情況。D、E兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。11、綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：E項為風(fēng)險報告的專題報告所反映的內(nèi)容。12、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額(MaximumBonowingCapacity，MBC)；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額(CustomeMaximumLossOuota，CMLQ)表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔(dān)的損失限額。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。13、下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險的外生變量指標(biāo)。14、下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：B項，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱。15、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用的兩種方法分別是：①盯市，按照市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到；②盯模，按照模型計值，當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。16、商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：D項，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險管理的政策、程序和操作規(guī)程，及時了解國別風(fēng)險水平及其管理狀況。17、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D，E知識點(diǎn)解析：交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險：①場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險；②證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易；③與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。D項屬于場外衍生工具交易：E項屬于證券融資交易。18、下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。19、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，E知識點(diǎn)解析：外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。B項屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險：C、D兩項屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險。20、下列關(guān)于超額備付金率的敘述中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。D項錯誤。21、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效性以及統(tǒng)籌性。22、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》。這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，《物權(quán)法》《信托法》《票據(jù)法》《公司法》《擔(dān)保法》《合同法》等法律，從不同角度對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理提出了基本法律要求。23、銀行監(jiān)管的“公開原則”中的“公開”包含()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度，主要包括三個方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。24、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由下列()層次的法律規(guī)范構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：我國銀行監(jiān)管法律框架主要包括：①法律，指由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，效力等級最高；②行政法規(guī)，指由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律；③規(guī)章，指銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。E項，司法解釋是法律框架的有效補(bǔ)充。25、信息披露的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第6套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點(diǎn)解析：B項，“房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌”，預(yù)示著銀行面臨市場風(fēng)險；C項，由于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求，預(yù)示著銀行面臨流動性風(fēng)險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險。2、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。3、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：D項，商業(yè)銀行在貸款定價過程中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價是通過風(fēng)險溢價的手段對風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖。4、現(xiàn)金流分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流入和流出?，F(xiàn)金流分為三個部分：①經(jīng)營活動的現(xiàn)金流；②投資活動的現(xiàn)金流；③融資活動的現(xiàn)金流。5、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。6、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，可以由()因素決定。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本；經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本：風(fēng)險成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失：違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報率的乘積。7、關(guān)于久期，下列說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：C項，久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP／dy=-D×P／(1+y)。8、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。9、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。10、在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八條業(yè)務(wù)線，分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。對每一條業(yè)務(wù)線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。11、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的()匹配。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險一收益平衡點(diǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的匹配。12、流動性風(fēng)險是()引發(fā)的次生風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生風(fēng)險。13、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒āＳ嬃糠椒☉?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。14、國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置措施有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置措施有：①建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)；②完善風(fēng)險信息監(jiān)控；③健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制；④準(zhǔn)確把握預(yù)警等級；⑤加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)測；⑥應(yīng)急處置方案。15、根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的主要職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責(zé)：①建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。②建立客戶身份識別制度。商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記?？蛻粲伤舜磙k理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。任何單位和個人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。③通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施：第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。④進(jìn)行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。⑤應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。商業(yè)銀行破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。⑥應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。⑦建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定。⑧應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求。開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。16、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行()達(dá)到動態(tài)平衡。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識點(diǎn)解析：資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的資本充足率，預(yù)測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測。17、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E知識點(diǎn)解析：根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)。指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，限于當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。18、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法。正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。D項，國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。19、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險預(yù)警主要包括：①政策法規(guī)發(fā)生重大變化；②區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化；③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。B、C兩項屬于政策法規(guī)發(fā)生重大變化的情況；A、D、E三項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。20、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。21、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。22、在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八條業(yè)務(wù)線，分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。對每一條業(yè)務(wù)線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。23、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。24、市場約束參與方主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：市場約束參與方主要有監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)(評級機(jī)構(gòu))和其他參與方。25、關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識點(diǎn)解析：A項，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計：B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（多項選擇題）模擬試卷第7套一、多項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、從狹義上講，法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的風(fēng)險還有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識點(diǎn)解析：廣義上，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。其中，違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。監(jiān)管風(fēng)險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。2、通常，風(fēng)險限額管理包括()三個環(huán)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：風(fēng)險限額作為傳導(dǎo)風(fēng)險偏好的重要工具，在限額制定、實施、監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)整和超限額處理方面，必須有嚴(yán)格的制度保證。通常，風(fēng)險限額管理包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額監(jiān)測和風(fēng)險限額控制三個環(huán)節(jié)。3、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：風(fēng)險監(jiān)測／報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：①監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)；②報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果。4、銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱?)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：擔(dān)保有助于維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。5、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D，E知識點(diǎn)解析：根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P，(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中，P1為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；θ為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。6、采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識點(diǎn)解析：采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率f如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果1或違約風(fēng)險暴露(如凈額結(jié)算)的下降。7、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：行業(yè)財務(wù)風(fēng)險主要包括以下6種指標(biāo)：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險越?。虎圪Y本積累率，該指標(biāo)是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好；④行業(yè)銷售利潤率，該指標(biāo)越高，說明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場競爭力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱?；⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標(biāo)越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大；⑥勞動生產(chǎn)率，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越多。8、下列關(guān)于貸款五級分類的定義，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點(diǎn)解析：C項，次級類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款；D項，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。9、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，可以由()因素決定。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本；經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本：風(fēng)險成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失：違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值