2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫及精

品答案

單選題（共48題）

1、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質(zhì)保證。

A.施工進度計劃實施

B.編制生產(chǎn)資源供給計劃

C.資源供給計劃實施

D.編制資源管理計劃

【答案】A

2、（）是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率

波動的風險。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.間接國別風險

D.主權(quán)風險

【答案】B

3、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】C

4、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任

【答案】A

5、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具

或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額是（）。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】D

6、下列關(guān)于市場約束的表述，不正確的是0。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)

對銀行的市場約束

【答案】C

7、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。

A.收益下降

B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失

C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

【答案】D

8、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組

合風險的效果最差（）。

A.賣出50與資產(chǎn)組合A,持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

D.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z

【答案】C

9、（2018年真題）關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法中正確

的是（）。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行

監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理

的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系

【答案】D

10、下列關(guān)于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。

A.在《土地登記簿》“經(jīng)辦人”欄目內(nèi)相應(yīng)的變更了的姓名或名稱上加蓋變更

印章

B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進行

C.《土地登記歸戶冊》要按土地權(quán)利人的新名稱重新組裝

D.由于姓名或名稱變更登記是土地權(quán)利人的名稱發(fā)生了變更，因此，按土地權(quán)

利人建立的《土地歸戶卡》應(yīng)該根據(jù)注冊登記的《土地登記簿》重新建立

【答案】A

11、國別風險應(yīng)當至少劃分為（）個等級。

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】C

12、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案】B

13、下列行業(yè)財務(wù)風險分析指標中，越低越好的是（）。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B,行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C.行業(yè)銷售利潤率

D.行業(yè)資本積累率

【答案】A

14、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民

幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】C

15、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計

算公式為（）。

A.資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

B.資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/資本金總額

C.資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/平均資本金總額

D.資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資產(chǎn)總額

【答案】D

16、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不

足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議1【

B.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）

C.巴塞爾協(xié)議HI

D.巴塞爾協(xié)議I

【答案】A

17、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在人力資源方面有（）。

A.特殊作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)兩類人員的專門管理規(guī)定

B.要注意強制認證的成品使用管理和特殊場所使用的管理

C.消防專有成品的管理

D.注意起重機械和壓力容器的使用管理

【答案】A

18、下列關(guān)于資本的說法，正確的是0

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹

配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

【答案】C

19、信息科技內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每；）年進行一次全面審計。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

20、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

【答案】C

21、（）是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約口寸，商業(yè)銀行為了降低

客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔

保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.清收處置

B.貸款重組/債務(wù)重組

C.貸款核銷

D.不良資產(chǎn)證券化

【答案】B

22、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在

到期日之前支付的金額（），則久期的絕對值（），表明利率變動將會對銀行的

經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

A.越大：越低

B.越??；越高

C.越小；越低

D.越大；越高

【答案】B

23、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯

率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交

易賬戶的VaR總值最有可能為()o

A.等于632萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】C

24、風險管理的“三道防線”中第三道防線是指()。

A.業(yè)務(wù)條線部門

B.內(nèi)部審計

C.風險管理部門

D.合規(guī)部門

【答案】B

25、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)

方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.聲譽風險

氏法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險

【答案】A

26、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是

()0

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

【答案】B

27、某銀行2015年貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元、關(guān)注類200

億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準備、專項準

備、特種準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當期的不良貸款撥

備覆蓋率為()。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

28、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶

的非財務(wù)因素分析的是()。

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B,客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

【答案】B

29、施工技術(shù)交底不包括（）。

A.施工組織設(shè)計交底

B.設(shè)備安裝設(shè)計交底

C.施工方案交底

D.設(shè)計變更交底

【答案】B

30、下列屬于客戶風險的財務(wù)指標是（）。

A.流動比率

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.資金實力

D.市場競爭環(huán)境

【答案】A

31、即期外匯交易的作用不包括（）。

A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

C.可以用來套期保值

D.可以用于外匯投機

【答案】C

32、目前，我國商業(yè)策行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.賬面資本

B.會計資本

C.經(jīng)濟資本

D.監(jiān)管資本

【答案】D

33、（）并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理

的基礎(chǔ)。

A.缺口分析

B.利率預(yù)測

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

34、在計算資本充足率時?，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融

工具。受認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的

金融工具"下列（）屬于第二類質(zhì)押品U

A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.銀行存單

C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.黃金

【答案】A

35、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?。

A.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險

【答案】D

36、商業(yè)銀行董事會下設(shè)風險管理委員會的核心是（）

A.收集、分析和報告有關(guān)的風險信息

B.對商業(yè)銀行的風險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)

c.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況

【答案】D

37、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。

A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握

C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

【答案】D

38、在風險預(yù)警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列

變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法

B.紅色預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.藍色預(yù)警法

【答案】C

39、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D,呈水平狀態(tài)

【答案】A

40、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越

大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.面值

【答案】A

41、下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）o

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因

此其潛在風險損失可以忽略不計

D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失

【答案】D

42、操作風險評估步驟不包括（）。

A.準備

B.評估

C.監(jiān)測

D.報告

【答案】C

43、（2018年真題）其商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為

150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)

期損失率為（）。

A.2.00%

B.3.33%

C.2.94%

D.2.50%

【答案】C

44、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大

影響，通常，置信水平（），則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模（），抵御風險的

能力（）o

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越低；越?。辉礁?/p>

D.越高；越大；越高

【答案】D

45、下列指標中不應(yīng)低于25%的是（）

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

【答案】D

46、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違

約概率與0.03%中的較高者

C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

【答案】C

47、土地登記代理人最基本的權(quán)利是（）。

A.獲取勞務(wù)報酬的權(quán)利

B.依法開展土地登記代理業(yè)務(wù)的權(quán)利

C.要求委托方提供相關(guān)資料的權(quán)利

D.對委托方提出建議的權(quán)利

【答案】A

48、設(shè)備安裝工程施工，在（），應(yīng)進行針對性的安全教育。

A.上崗前

B.法定節(jié)假日前后

C.工作對象改變時

D.ABC

【答案】C

多選題（共20題）

1、下列關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的是（）。

A.客戶評級主要針對交易主體

B.它們反映了信用風險水平的兩個維度

C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.一個債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項評級

E.一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

【答案】ABD

2、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險

【答案】ACD

3、操作風險關(guān)鍵指標包括（）。

A.人員風險指標

B.流程風險指標

C.內(nèi)部風險指標

D.外部風險指標

E.系統(tǒng)風險指標

【答案】ABD

4、信訪調(diào)查的步驟正確的是（）。①事前通知②說明理由③表明身份④實施

調(diào)查⑤制作筆錄。

A.??③⑤④

B.③④⑤

c.（D?②④⑤

D.@@②⑤④

【答案】C

5、完整的資本充足率評估程序包括（）方面。

A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評估

C.風險的全面評估

D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

【答案】ABCD

6、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括0。

A.由計劃資金部門負責日常流動性管理

B,成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負責人參加的流動性委員會

C.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理.、配置資

金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流

動性的管理

【答案】ABC

7、下列屬于柜面業(yè)務(wù)范圍的有()。

A.賬戶管理

B.資金管理

C.代收代付業(yè)務(wù)

D.印押證管理

E.股票管理

【答案】AD

8、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有

()0

A.未分配利潤

B.未公開儲備

C.公開儲備

D.盈余公積

E.資本公積

【答案】ACD

9、在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應(yīng)關(guān)注（）o

A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

B.銀行客戶的地區(qū)集中度

C.主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

E.區(qū)域開放度

【答案】ABD

10、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，

提出相應(yīng)的風險管理建議，其內(nèi)容包括（）o

A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況

B.全行匯率風險分析

C.銀行賬簿利率風險分析

D.限額執(zhí)行情況

E.反映專門市場風險因素或類型的報告

【答案】ABCD

11、確定質(zhì)量控制點的基礎(chǔ)有（）。

A.按掌握的基礎(chǔ)知識，區(qū)分各專業(yè)的施工工藝流程

B.熟悉工藝技術(shù)規(guī)律，熟悉依次作業(yè)順序，能區(qū)分可并行工作的作業(yè)活動

C.能進行工序質(zhì)量控制，明確控制的內(nèi)容和重點

D.編制施工組織計劃或質(zhì)量計劃

E.在企業(yè)通過認證的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上結(jié)合本項目實際情況，分析質(zhì)量控

制程序等有關(guān)資料是否需要補充和完善

【答案】ABC

12、聲譽風險管理的基本做法包括（）。

A.明確董事會和高級管理層的責任

B.建立清晰的聲譽風險管理流程

C.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法

D.找到合適的機構(gòu)將風險外包

E.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

【答案】ABC

13、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能本?各

類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。

A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點

B.市場收益率提高/降低50%

C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值2