中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬考試題（-）

姓名:年級:學(xué)號:

題型選擇題填空題解答題判斷題計算題附加題總分

得分

評卷人得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（）,

該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。（1分）

A0.75

B0.5

CO.25

DO.15

2.（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債

務(wù)的風(fēng)險。（1分）

A轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B傳染風(fēng)險

C貨幣風(fēng)險

D主權(quán)風(fēng)險

3.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是（）。（1分）

A流動比率

B公司治理結(jié)構(gòu)

C資金實(shí)力

D市場競爭環(huán)境

4.下列選項中，關(guān)于行政復(fù)議受理的說法錯誤的是（）。（1分）

A復(fù)議申請符合其他法定條件，但不屬于本行政機(jī)關(guān)受理的，應(yīng)告知申請人向有關(guān)行政機(jī)關(guān)提出

B復(fù)議申請符合法定條件的，應(yīng)予受理

C申請人提出復(fù)議申請后，行政復(fù)議機(jī)關(guān)對復(fù)議申請進(jìn)行審查

D復(fù)議申請不符合法定條件的，決定不予受理，可以直接退回去

5.在風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于（）管理范疇。（1分）

A聲譽(yù)風(fēng)險

B操作風(fēng)險

C信用風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

6.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取（）計量信用風(fēng)險。（1分）

A基于內(nèi)部評級體系的方法

B風(fēng)險價值（VaR）方法

C歷史模擬法

D基于外部評級體系的方法

7.下列關(guān)于金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管的關(guān)系說法不正確的是（）。（1分）

A金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管是矛盾的統(tǒng)一體

B沒有金融創(chuàng)新的發(fā)展就沒有金融監(jiān)管的發(fā)展

C金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管之間的關(guān)系最終體現(xiàn)為金融效率和金融安全的關(guān)系

D金融效率是金融安全的基礎(chǔ)

8.（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。（1分）

A股東大會和董事會

B董事會和監(jiān)事會

C高級管理層和股東大會

D董事會和高級管理層

9.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103

日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（）,

以對沖風(fēng)險。（1分）

A在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

10.（）業(yè)務(wù)是汽車金融公司進(jìn)行短期資金融通、調(diào)劑頭寸和臨時性資金余缺的重要工具。（1分）

A同業(yè)拆入

B同業(yè)拆借

C發(fā)行金融債券

D資產(chǎn)證券化

11.某一年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率

為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。（1分）

A0.05

B0.10

C0.15

DO.20

12.下列不屬于不良貸款的是（）。（1分）

A可疑

B損失

C次級

D關(guān)注

13.商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法或（）計量操作風(fēng)險資本要求。（1分）

A內(nèi)部模型法

B內(nèi)部評級法

C權(quán)重法

D基本指標(biāo)法

14.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行

評估。也就是通常所說的（）。（1分）

A風(fēng)險識別

B風(fēng)險監(jiān)測

C風(fēng)險控制

D風(fēng)險加總

15.下列不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險的特征的是（）。（1分）

A復(fù)雜性

B突發(fā)性

C隱蔽性

D負(fù)外部性強(qiáng)

16.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。（1分）

A市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B市場風(fēng)險管理部門

C內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

D外部審計機(jī)構(gòu)

17.下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）。（1分）

A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公

司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或

監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風(fēng)險暴露中

18.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險？（）（1分）

A員工因素

B內(nèi)部流程

C系統(tǒng)缺陷

D外部事件

19.外匯（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。（1分）

A缺口分析

B敞口分析

C情景分析

D久期分析

20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是（）。（1分）

A盈利能力和流動性管理水平

B盈利能力和風(fēng)險管理水平

C資本金規(guī)模和流動性管理水平

D資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

21.關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。（1分）

A第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門

B第二道防線——風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

C第三道防線——內(nèi)部審計

D第二道防線——銀監(jiān)會

22.以下不屬于對教育程度對職業(yè)生涯和人生發(fā)展的影響的是（）。（1分）

A職場對學(xué)歷與知識水平的要求越來越高

B受教育程度會直接影響收入水平

C教育也成為家庭理財目標(biāo)

D成年人對繼續(xù)教育的需求不斷增加

23.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài),

此類風(fēng)險事件屬于（）類別。（1分）

A操作風(fēng)險

B流動性風(fēng)險

C法律風(fēng)險

D市場風(fēng)險

24.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。（1分）

A采取授信額度

B“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度

D使用交易限額

25.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。（1分）

A同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。

C頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合.形成了單一現(xiàn)金流

26.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為

8%、6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是（）。（1分）

A40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B100%投資國債

C100%投資銀行理財產(chǎn)品

D60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品

27.在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。（1分）

AAItmanZ計分模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

28.下列選項中ID維護(hù)股東利益

30.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述。正確的是（）。（1分）

A購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%.則該交易不存在利率風(fēng)險

B發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券.其債券利率風(fēng)險為0

D資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

31.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。（1分）

A風(fēng)險管理部門

B董事會

C監(jiān)事會

D高級管理層

32.下列選項中，（）是最具流動性的資產(chǎn)。（1分）

A現(xiàn)金

B票據(jù)

C股票

D貸款

二、多選題（總共21題，共42分）

33.下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有（）。（1分）

A承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險

C可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損

D操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)

34.零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的（）?（1

分）

A金融知識

B金融經(jīng)驗(yàn)

C銀行的地理位置

D產(chǎn)品種類

E服務(wù)質(zhì)量

35.交易對手信用風(fēng)險管理措施包括（）。（1分）

A進(jìn)行凈額結(jié)算

B成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理

C改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平

D簽訂抵押協(xié)議和保證金協(xié)議

E與中央交易對手進(jìn)行多邊清算

36.下列風(fēng)險類型中，屬于多維風(fēng)險的有（）。（1分）

A市場風(fēng)險

B聲譽(yù)風(fēng)險

C法律風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

E流動性風(fēng)險

37.市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括（）。（1分）

A頭寸限額

B風(fēng)險價值限額

C止損限額

D敏感度限額

E超限限額

材料2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會（A1C0）會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指

出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動

性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面

臨流動性危機(jī)。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時到賬，導(dǎo)

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

全行備總行官總存款

汨期2013付叁付金

萍

釣月30日3506023000

/6月1日2807523250

；6月2日2606523100

藥月3日3307023050

藥月4日3406622990

,6月5日230-3022800

豌月6日33010022950

：6月7日35012022900

藥月8日3309022980

卯月9日4008023050

藥月10日3758522960

汐月11日3808822990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、

防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,各期限利率全面上升，“錢荒”

進(jìn)一步升級。根據(jù)上述案例描述，回答下列小題。

38.如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（）。（1

分）

A6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算

E按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

39.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況。（1分）

A定期

B不定期

C及時

D完整

E充分

40.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。（1分）

A緩沖意外損失

B保護(hù)銀行的正常經(jīng)營

C為銀行的注冊提供資金

D吸收銀行的經(jīng)營虧損E、為存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金

41.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有

（）。（1分）

A方差一協(xié)方差法

B蒙特卡羅法

C解釋區(qū)間法

D歷史模擬法

E高級計量法

42.下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。（1分）

A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E、理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到

訴訟并做出相應(yīng)賠償

43.在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。（1分）

A商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

B影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整）

C市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

D監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

E市場利率短期內(nèi)劇烈波動

44.以下（）屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。（1分）

A轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

B發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

C分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

D風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

E加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

45.在主權(quán)評級模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（）。（1

分）

AGDP

B通貨膨脹

C實(shí)際匯率變量

D外債

E違約史指標(biāo)

46.咨詢服務(wù)的形式包括（）。（1分）

A顧問

B電話

C建議

D協(xié)調(diào)

E培訓(xùn)

47.代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險類別包括（）。（1分）

A人員因素

B評級授信

C內(nèi)部流程

D外部事件

E系統(tǒng)缺陷

48.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化

的描述，正確的有（）。（1分）

A市場利率上升,銀行整體價值增加

B市場利率不變,銀行整體價值不變

C市場利率上升,銀行整體價值減少

D市場利率下降,銀行整體價值減少

E市場利率下降,銀行整體價值增加

49.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本？（）（1

分）

A業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法

50.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。（1分）

A綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管

要求

B確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長

期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性

C審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響

的因素，包括或有風(fēng)險暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退。以及突破風(fēng)險承受能力的其他事件

D優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

E通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)

案以滿足計劃外的資本需求。確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

51.下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法的是（）。（1分）

A推行全面風(fēng)險管理理念

B改善公司治理

C預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅

52.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法高級法應(yīng)當(dāng)自行估計（）等風(fēng)險因素。（1

分）

A違約概率

B違約頻率

C違約損失率

D有效期限

E違約風(fēng)險暴露