衍生產品交易協(xié)議書附件五：衍生產品交易協(xié)議書編號：甲方：招商銀行分行通信地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：電子郵件：乙方：通信地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：電子郵件：甲方與乙方已進行及/或即將進行受本協(xié)議書約束（或將受本協(xié)議約束）的衍生產品交易（本協(xié)議書中簡稱“交易”）。據(jù)此，甲乙雙方就以下條款達成一致，簽署本協(xié)議。第一條：定義1、本協(xié)議中的衍生產品是指一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數(shù)，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期(互換)和期權。衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期(互換)和期權中一種或多種特征的結構化金融工具。2、本協(xié)議中的衍生產品交易是指乙方以規(guī)避自有資產、負債的風險或獲利為目的，在自主、自愿、自負盈虧和自擔風險的基礎上，根據(jù)其的自身的財務情況和市場判斷向甲方提出交易申請，并與甲方成交的各種衍生產品的交易。第二條：衍生產品交易的范圍衍生產品交易的范圍包括:1、利率掉期、基差掉期、利率期權、遠期利率協(xié)議、外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、利率上限、利率下限、貨幣掉期、債券期權、信用違約掉期、結構性存款等交易以及與這些交易類似的其它交易；由以上交易相結合而產生的交易；在證實書中規(guī)定適用于本協(xié)議的其它交易。第三條：交易的申請、撤回、成交與證實、提前終止1、乙方事先必須就每一筆擬進行的交易向甲方出具經乙方有權簽字人簽字及加蓋公章的書面委托書。甲方將完全按照乙方在委托書中委托的交易條件，自主決定是否與乙方成交。2、乙方在提出交易申請前，應滿足甲方提出的簽署《衍生產品交易協(xié)議書》、開立清算賬戶、存放履約資金以及提供履約信用支持等要求。甲方有權拒絕乙方在未滿足甲方所提上述條件的情況下提出的交易申請。3、乙方有權在申請的交易尚未成交的情況下，撤回交易申請。乙方撤回交易的申請必須以書面形式出具，并經乙方有權簽字人簽字及加蓋公章方能生效。如在乙方撤回交易的申請送達甲方前，乙方原申請的交易已經成交，則該撤回交易的申請無效。4、甲方將在交易成交后向乙方出具書面的證實書。雙方最終的成交條款以證實書的證實內容為準。甲方有義務確保最終成交條款符合乙方在委托書中申請的交易條件。5、交易成交后，在交易起息日至到期日期間，乙方有權向甲方以書面形式提出提前終止申請，甲方將按照產品市值，扣減提前終止費后為乙方辦理。終止交易形成損失的，乙方有義務在甲方規(guī)定的時間內向甲方足額補繳損失金額。交易終止后，原產品項下后續(xù)的權利義務關系隨即終止。另外，由乙方自身原因導致乙方不能繼續(xù)履行有關交易條款項下權利義務時，甲方有權按照當時市場價格強行平盤該交易，由此產生的所有損失由乙方承擔。第四條：支付1、雙方權利、義務的確定，除須符合本協(xié)議的規(guī)定外，還須符合每一筆具體交易證實書的規(guī)定。2、雙方有根據(jù)本協(xié)議以及相關證實書進行支付的義務，但在發(fā)生違約及終止事件的情況下，按照協(xié)議的特別規(guī)定。3、甲乙雙方應根據(jù)交易證實書規(guī)定的時間，地點，貨幣，金額，賬戶以及支付路線進行支付。4、若在同一付款日雙方的支付均滿足如下條件：以相同貨幣就相同類型的交易則“軋差清算”原則適用，即雙方的支付義務將自動按對等數(shù)額抵消，對尚未抵消的部分，債權人仍有受領清償?shù)臋嗬?、根據(jù)雙方成交的交易內容，甲方有權要求乙方在一定時期內在甲方存放一定金額的資金作為交易的履約保證金，或提供其它符合甲方要求的履約信用支持（擔保）。第五條：履約保證金1本協(xié)議有效期內，如甲方要求就具體交易繳存保證金的，乙方需根據(jù)甲方要求提供相應金額的保證金作為履約保證。交易履約保證金金額由甲方針對當筆交易的期限和結構確定。具體計算方式為：履約保證金金額＝交易名義本金額×履約保證金比率。乙方應在向甲方出具交易委托之前，根據(jù)甲方確定的履約保證金比率將初始保證金存入在甲方開立的保證金賬戶（賬號：幣種）內，在該筆交易到期之前或被平盤之前，或乙方向甲方做出足額支付之前，乙方無權要求支取或處分，除非得到甲方書面許可。2、甲方對履約保證金按照下列原則實行動態(tài)管理：初始保證金為保證乙方履行該筆保證金所對應交易項下規(guī)定義務而維持在保證金賬戶中的期初最低資金限額，在交易存續(xù)期內，甲方對本協(xié)議項下每筆交易進行市值評估，并按照上述計算公式依據(jù)該市值評估計算所需的履約保證金金額，如保證金余額低于所計算出的履約保證金金額，甲方將電話通知乙方及時補足保證金差額，并向乙方出具追加保證金通知書。乙方應在接到追加保證金通知書后，根據(jù)追加保證金通知書約定的時間內補足保證金差額。就某筆具體交易而言，在市場發(fā)生劇烈波動或甲方預期本筆衍生產品交易存在風險加大可能的情況下，甲方有權調高履約保證金。乙方應在收到甲方的追加保證金通知書后補足該差額，并按照上述規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行保證金動態(tài)管理。乙方履約保證包含占用授信額度形式的，如果因市況變化須調增保證金的，就該部分乙方只能繳納貨幣資金，甲方不再受理乙方占用其授信額度的申請。如乙方未能在甲方所規(guī)定時間內補足保證金差額，甲方有權對相應交易強行平盤，由此造成的所有損失由乙方承擔，甲方有權從乙方任何賬戶中扣款或對乙方在甲方的其他未到期交易進行平盤，并有權采取其他追償措施。3、乙方交納的保證金自進入其在甲方開立的保證金賬戶時，即視為特定化并移交甲方占有，構成本協(xié)議項下交易提供的動產擔保，甲方享有優(yōu)先受償權。若乙方未能按照約定辦理交易項下的清算或交割，甲方有權對相應交易強行平盤，由此造成的所有損失由乙方承擔，甲方有權從乙方保證金賬戶中直接扣收相應款項，保證金賬戶不足以支付相應款項的，甲方有權采取追償措施。第六條衍生產品交易與授信的關系1、本協(xié)議項下發(fā)生的衍生產品交易如按乙方申請需要占用授信額度，則按照交易金額的一定百分比（在每筆交易具體發(fā)生時，由甲方按照該交易的品種、期限和風險大小確定具體占用授信額度金額）進行占用，實際占用的授信額度金額以相應的《額度占用通知書》記載的為準。具體每筆交易應占用該交易發(fā)生日在甲方和乙方之間已簽署且生效的《授信協(xié)議》項下授信額度（具體每筆交易對應的《授信協(xié)議》以交易委托書中明確的為準）。2、《授信協(xié)議》規(guī)定的授信期間起始日之前甲方接受乙方申請敘做的衍生產品交易，如在授信期間起始日之后（含授信期間起始日）仍有余額的，可按照本協(xié)議的規(guī)定占用授信額度。3、在任一筆交易項下，當按照本協(xié)議的約定，乙方應向甲方支付一筆確定的金額而未支付的，該筆應付而未付的金額構成交易發(fā)生時有效的《授信協(xié)議》項下乙方所欠甲方的一筆債務，甲方有權直接從乙方賬戶中扣款，乙方賬戶余額不足的，甲方有權按照《授信協(xié)議》的約定向乙方追索。4、在根據(jù)本協(xié)議約定占用《授信協(xié)議》項下授信額度的衍生交易存續(xù)期間，如發(fā)生《授信協(xié)議》所規(guī)定的違約事件，或乙方發(fā)生違反本協(xié)議約定的情形，乙方有義務按甲方要求補足保證金。如乙方未能按甲方要求補足保證金，甲方有權對相應交易強行平盤，由此造成的所有損失由乙方承擔，甲方有權從乙方任何賬戶中扣款或對乙方在甲方的其他未到期交易進行平盤，并有權采取其他追償措施。第七條稅收本協(xié)議項下的所有交易的支付不受稅收的影響，亦即一旦發(fā)生任何稅收時，均由甲乙雙方各自負擔，且任何一方不得以稅收為理由扣除或預提交易項下的所有付款。但如果將來國家稅收法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可由雙方協(xié)商一致后對本條款內容做出相應的書面修改。第八條：承諾和保證1、甲乙雙方保證按照法律規(guī)定或主管機關的合法批準各自有權簽署本協(xié)議并進行本協(xié)議規(guī)定的衍生產品交易。雙方簽署本協(xié)議并進行衍生產品交易的行為均經過各自必要的授權。2、甲乙雙方均有能力執(zhí)行本協(xié)議及與本協(xié)議相關的協(xié)議和文件所規(guī)定的權利和義務，并已采取了力所能及的方法以保證本協(xié)議能正常執(zhí)行。3、甲乙雙方互相提供的與本協(xié)議有關的任何書面文件信息在本協(xié)議簽訂時是真實、有效和完整的。乙方出具的委托書、甲方出具的證實書必須經過各自有權簽字人簽字并加蓋公章方能生效。4、甲乙雙方均獨立地根據(jù)自己的判斷進行交易，不將任何責任歸咎于對方的任何咨詢意見。5、甲乙雙方均認識和估計到衍生交易的風險，并愿意承擔這種風險；雙方承諾無論市場條件發(fā)生任何變化，雙方都不得以任何借口拒絕、拖延履行本協(xié)議項下各自的支付義務及其他義務。乙方已經仔細閱讀甲方提供的《衍生產品交易風險揭示書》，對其風險揭示內容已經充分知悉。6、乙方確認理解并能夠承擔向甲方申請的衍生產品交易的風險。乙方確認其系基于避險和保值的需求敘做每一筆交易。7、甲乙雙方承諾，在未征得另一方書面同意的情況下，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的任何權利、義務轉讓給第三方。8、各方將本著誠實信用原則來履行本協(xié)議項下的交易。在出現(xiàn)本協(xié)議及交易證實書未明確調整的情形時，將遵循交易慣例或慣常作法。9、甲乙雙方保證各自提供的有關書面文件及信息是真實、準確和完整的，并按照協(xié)議的規(guī)定提交必要的文件和信息。第九條：違約事件發(fā)生下列任何事件，將構成任一方的違約事件：1、未能于付款日按本協(xié)議或交易證實書付款或交付，并且在另一方向該方發(fā)出逾期通知的三個銀行營業(yè)日內仍未付款或交付。2、未能遵守或履行本協(xié)議或交易證實書中其應該遵守或履行的任何規(guī)定或義務。3、甲乙雙方中的一方在更換名稱后，在三個銀行營業(yè)日內沒有通知另一方，或以名稱不符拒絕支付或違反本協(xié)議的其他條款。4、甲乙雙方在本協(xié)議下所做出的承諾和保證，在其做出之時，是不真實的或者不準確的，或者帶有誤導成分。5、信用支持（擔保）違約。如一方存在信用支持（擔保）方，則該信用支持（擔保）方任何違背信用支持（擔保）協(xié)議的行為將構成該協(xié)議方的違約。6、在一方與本協(xié)議外另一實體聯(lián)合、合并或兼并，或把其所有或大部分的資產轉移到另一實體的情況下，該最終存續(xù)的或受讓的實體未能履行本協(xié)議下原當事人的義務；或者該最終存續(xù)的或受讓的實體的資信狀況嚴重地遜于本協(xié)議下原當事人。第十條：協(xié)議的終止任何情況下，如發(fā)生以下事件，本協(xié)議將終止：1、由于任何法律、行政法規(guī)或監(jiān)管條例的變動導致原來合法的交易不再具有合法性，或導致協(xié)議任何一方不再具有履行本協(xié)議項下的支付義務的能力，或導致協(xié)議任何一方的信用支持（擔保）者不再具有履行信用支持（擔保）責任的能力。2、由于稅法的變動或稅務機關的行為導致協(xié)議一方將負擔額外的稅項，或付款一方將被要求從付款中扣除額外稅項，而在原來的付款中并不要求這種扣除。3、在發(fā)生一方與本協(xié)議外的另一實體聯(lián)合、合并或兼并，或把其所有或大部分的資產轉移到另一實體時，合并后的實體將被要求從付款中扣除或承擔額外的稅項。4、由于不可抗力事件的發(fā)生導致協(xié)議的一方或雙方不能繼續(xù)履行協(xié)議規(guī)定的義務。第十一條：協(xié)議的提前終止1、當發(fā)生第九條規(guī)定的違約事件時，非違約方有權提前終止本協(xié)議下的所有交易，并將書面通知違約方該違約事件的發(fā)生，指定本協(xié)議的提前終止日。提前終止日將不早于該通知日。本協(xié)議項下的所有交易將在這一提前終止日終止。2、當發(fā)生第十條規(guī)定的終止事件時，受影響方應當立即通知另一方該終止事件的發(fā)生。雙方應當本著誠實、守信的原則商討解決該終止事件的方法。當雙方在二十個工作日之內不能達成一致的意見時，非受影響方（當只存在一個受影響方時）或雙方（當雙方均為受影響方時）有權以書面形式通知對方終止本協(xié)議。3、違約方應賠償另一方由于對方違約而導致的損失及費用；沒有違約的一方有權將這些損失和費用在清算金額中進行抵銷。4、當本協(xié)議提前終止時，甲方將就未到期交易的清算金額進行計算，并向乙方提交收付通知書，指明收付金額和收付日期。該收付日期應當不晚于提前終止日后的第五個工作日。5、甲方對支付金額的計算將本著誠實、守信的原則。甲方應當從相關市場取得公平合理的價格。當甲方不能從市場獲得公平合理的價格時，應當合理地估算雙方的結算金額。6、一旦發(fā)生提前終止交易事件，雙方支付停止，但不影響本協(xié)議的其它條款的效力。第十二條：協(xié)議的轉讓、保留、放棄及修改1、本協(xié)議任何一方無另一方事先書面同意，不可轉讓本協(xié)議或本協(xié)議項下任何權利、權益或義務。2、在本協(xié)議生效期間，一方對另一方的任何違約或延誤行為施以任何寬容、寬限或延緩執(zhí)行本協(xié)議內該方應享有的權益或權利，均不能損害、影響或限制該方依本協(xié)議和有關法律規(guī)定應享有的一切權益和權利，不能作為該方對任何違反本協(xié)議行為的許可或認可，也不能視為該方放棄對現(xiàn)有或將來違約行為采取行動的權利。3、經甲乙雙方協(xié)商同意，本協(xié)議可以通過書面形式加以補充和修改，經補充或修改后的條款將構成本協(xié)議不可分割的組成部分。4、任何一方未能行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議項下的任何權利，不應被視作放棄了該權利。第十三條：協(xié)議附件1、《衍生產品交易風險揭示書》以及甲乙雙方就每一筆交易所簽的委托書、證實書等均為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有法律效力。2、乙方應通過董事會決議和書面授權書形式，授權指定人員代表乙方簽署委托書、簽字確認證實書，或代表乙方通過書面、傳真、錄音電話或電子郵件等形式，向甲方發(fā)出有關衍生產品交易申請、修改、撤消的指令。第十四條：適用的法律及爭議的解決1、本協(xié)議的訂立、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律，甲乙雙方的權益受中華人民共和國法律保障。2、甲乙雙方在本協(xié)議的執(zhí)行過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會（填寫甲方所在地仲裁委員會具體名稱）仲裁。第十五條：協(xié)議的生效1、本協(xié)議自雙方有權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期貳年。有效期滿前1個月內，任何一方未向對方發(fā)出終止本協(xié)議的書面指示，則本協(xié)議自動延續(xù)1年，并依此類推。2、對于任何一筆具體的交易而言，其交易日在本協(xié)議有效期內而到期日超出本協(xié)議有效期的，該交易仍適用本協(xié)議之有關規(guī)定。3、本協(xié)議正本一式肆份，由甲乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。甲方（公章）乙方（公章）有權簽字人：有權簽字人：簽署日期：簽署日期：

衍生產品交易風險揭示書為滿足客戶財務管理的需要，招商銀行向客戶提供衍生產品交易服務。招商銀行衍生產品交易業(yè)務符合國家法規(guī)政策，并嚴格按照金融市場的交易慣例辦理。招商銀行衍生產品交易業(yè)務是以客戶的自有資產或負債為基礎，以客戶自主、自愿、自擔風險和自負盈虧為基本原則。客戶在與招商銀行進行衍生產品交易的全過程中（包括協(xié)議書的簽訂、逐筆業(yè)務的申請和成交、支付等）對招商銀行的有關規(guī)定和辦理手續(xù)是清楚明了的?？蛻舯仨毟鶕?jù)自身的財務狀況、