信貸風(fēng)險管理的相關(guān)理論概述綜述一、信貸風(fēng)險管理的內(nèi)涵、分類及特點(diǎn)=1\*GB4㈠信貸風(fēng)險管理的內(nèi)涵在對銀行信貸風(fēng)險進(jìn)行定義的時候，通常從兩個角度進(jìn)行：一個是從廣義的角度進(jìn)行定義，一個是從狹義的角度進(jìn)行定義。風(fēng)險是一個不確定的事前概念，從廣義的角度來說，所謂銀行信貸風(fēng)險，是指銀行在各種經(jīng)營活動中發(fā)生一些預(yù)料之外的事情，可能會對正在進(jìn)行的經(jīng)營活動造成一定的損失，最終使銀行承受一定經(jīng)濟(jì)損失的可能性。這表現(xiàn)在：1、可能會讓企業(yè)遭受到不必要的損失。比如：通常來說，銀行短期貸款利率是固定不變的，當(dāng)市場存款利率出現(xiàn)了波動，信貸所產(chǎn)生的利差收入就會變動，則實際經(jīng)濟(jì)效益就會出現(xiàn)波動。2、會影響貸款的回收率。體現(xiàn)在：回收的金額會出現(xiàn)損失，可能只能收回其中的一部分，或者是一點(diǎn)都不能收回；收回的時間可能會出現(xiàn)變動，不能按照約定的時間收回墊款。從狹義的范圍上來說，信貸風(fēng)險指的就是，貸款人因為自身的原因，不能按照約定的時間，約定的金額償還貸款，從而對信貸的價值產(chǎn)生了負(fù)面影響，甚至是讓銀行的價值受到損害。而信貸風(fēng)險管理就是利用信貸風(fēng)險的管理理論，充分結(jié)合信貸風(fēng)險的特點(diǎn)來對信貸風(fēng)險進(jìn)行管理。=2\*GB4㈡信貸風(fēng)險的分類信貸風(fēng)險主要包含如下幾類：1.信用風(fēng)險，信用風(fēng)險顧名思義是指銀信公司產(chǎn)生的風(fēng)險。例如中小企業(yè)在獲得貸款后未能履約還款，這便是失信的表現(xiàn)，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。2.市場風(fēng)險，市場本身就是一個動態(tài)化的組織，其中充滿了諸多的多變、不確定性因素。企業(yè)和商業(yè)銀行都是市場的組成部分，信貸業(yè)務(wù)本身也是市場業(yè)務(wù)之一，因此信貸風(fēng)險中包含了較強(qiáng)的市場風(fēng)險。3.擔(dān)保風(fēng)險，企業(yè)受自身經(jīng)營規(guī)模等因素的影響，所以在信貸的過程中并沒有足夠的抵押，在此過程中便需要其他公司或擔(dān)保企業(yè)對信貸企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，而在此過程中所出現(xiàn)的風(fēng)險便是擔(dān)保風(fēng)險。4.操作風(fēng)險，操作風(fēng)險的產(chǎn)生因素主要出現(xiàn)在兩個方面上：第一是商業(yè)銀行的操作流程不夠規(guī)范，在各個操作環(huán)節(jié)中缺乏對操作人員的約束和統(tǒng)一的操作標(biāo)準(zhǔn)；第二是硬件操作系統(tǒng)的故障，如網(wǎng)絡(luò)故障、操作設(shè)備故障等。5.法律風(fēng)險，法律風(fēng)險是指因法律因素而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險。信貸業(yè)務(wù)屬于金融業(yè)務(wù)的組成部分，我國的法律對其進(jìn)行了明確的規(guī)定，如果現(xiàn)有的法律出現(xiàn)了更改或新的法律實施，則會對信貸業(yè)務(wù)造成極為嚴(yán)重的風(fēng)險。=3\*GB4㈢信貸風(fēng)險的特點(diǎn)第一，客觀性。信貸風(fēng)險是無法完全避免的，只要發(fā)生信貸業(yè)務(wù)，信貸風(fēng)險就一定客觀存在。第二，隱蔽性。信貸風(fēng)險受大量客觀、主觀、隨機(jī)性的因素影響，也導(dǎo)致信貸風(fēng)險難以識別和確認(rèn)。第三，可控性。盡管信貸風(fēng)險具有隱蔽性，但是還有可以依據(jù)一定的方法提前識別、確認(rèn)和計量信貸風(fēng)險。二、信貸風(fēng)險管理手段及業(yè)務(wù)流程現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理手段及業(yè)務(wù)流程主要是以“風(fēng)險管理”理論作為基礎(chǔ)的。風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險處理三個程序。風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步，未來后續(xù)所有的工作都要以此作為基礎(chǔ)。其本質(zhì)上是通過多種方法來發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，識別出不同的風(fēng)險因素和類別。風(fēng)險評估是對已識別的風(fēng)險進(jìn)行評估。其核心的要點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)每一項風(fēng)險的重要性、破壞程度、影響程度等，對不同的風(fēng)險進(jìn)行排序，通過定量分析的形式來分出風(fēng)險的優(yōu)先量級。這是風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，也是一項繁瑣復(fù)雜的工作。最后是風(fēng)險處理，風(fēng)險處理是風(fēng)險的解決步驟。其處理的依據(jù)是要根據(jù)之前的識別和評估結(jié)果來進(jìn)行，這樣才更加具有針對性。同時，在進(jìn)行風(fēng)險處理的過程中，還需要綜合性的考慮到外部宏觀因素與企業(yè)內(nèi)部的實際情況，建立起明確的處理目標(biāo)和處理原則，最終對風(fēng)險進(jìn)行針對性的處理。信貸風(fēng)險管理手段在充分結(jié)合風(fēng)險管理業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合信貸風(fēng)險的特征進(jìn)行了完善。信貸風(fēng)險管理產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代前，發(fā)展至今經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論和全面風(fēng)險管理理論四個階段。目前，由于金融市場自由化多元化創(chuàng)新性的發(fā)展趨勢，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍也由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向表外業(yè)務(wù)發(fā)展，銀行面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜性的特點(diǎn)，信貸風(fēng)險管理也進(jìn)入全面風(fēng)險管理階段AsymmetricInformation，AsymmetricInformation，BankLending，andImplicitContracts：AStylizedModelofCustomerRelationships.SharpeSA.TheJournalofFinance.1990.三、信貸風(fēng)險管理的主要基礎(chǔ)理論概述=1\*GB4㈠信息不對稱理論上世紀(jì)70年代就有學(xué)者(Akerlof，1970;Spence，1974;Stiglitz，1976)對信息不對稱理論展開了全面分析與深入研究，為管理學(xué)領(lǐng)域提供了新的研究視角。信息不對稱現(xiàn)象表現(xiàn)為，市場中的各方由于其為，市場中的各方由于其擁有的信息量不同，因此信息量少的一方在市場交易的過程中就會處于劣勢，交易雙方在市場信息擁有的程度上并不對稱，所以，擁有充足市場信息的那一方就會為了獲取更多的利益，不惜代價。由此可以看出，這一現(xiàn)象會帶來逆向選擇、道德風(fēng)險等諸多負(fù)面情況。信息不對稱現(xiàn)象廣泛存在于金融行業(yè)的一切業(yè)務(wù)活動中，嚴(yán)重影響了銀行業(yè)務(wù)，金融信息的傳遞關(guān)系著經(jīng)濟(jì)社會的運(yùn)行效率，它會對金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營效率產(chǎn)生不利影響，從而引起一系列連鎖反應(yīng)。信息不對稱會嚴(yán)重?fù)p害小微業(yè)務(wù)的整體發(fā)展流程。在貸前和貸中審查階段，小微企業(yè)往往比銀行掌握更多的關(guān)于企業(yè)在的經(jīng)營狀況的信息，銀行的貸前調(diào)查需要做到非常全面，否則就會產(chǎn)生難以預(yù)想的后果;在貸后管理的過程中，由于小微企業(yè)此時已經(jīng)獲得銀行的放貸，有機(jī)會去主動改變資金的用途，從而可能導(dǎo)致貸款不能夠及時歸還的負(fù)面結(jié)果，也就是道德風(fēng)險。所以道德風(fēng)險和逆向選擇對于小微業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)有著重大影響。=2\*GB4㈡數(shù)定律理論大數(shù)定律，又稱為大數(shù)法則，是數(shù)理統(tǒng)計的概念。如果大量且重復(fù)進(jìn)行某種事件，其出現(xiàn)的概率會無限接近于事件本身理論上的概率。對于沒有規(guī)律的群體，雖然各自的動機(jī)不同，實驗者也沒有掌握，但是當(dāng)群體的數(shù)量相當(dāng)大，重復(fù)次數(shù)相當(dāng)多時，規(guī)律性也會產(chǎn)生。群體形成后，總是會有一些普遍性的規(guī)律，群體內(nèi)的共同約束和表現(xiàn)。因此，雖然單個事件沒有意義，但如果重復(fù)多次，實際結(jié)果就會以一定的規(guī)律形式所呈現(xiàn)，這就是大數(shù)定律。這種理念對商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理有著指導(dǎo)意義，商業(yè)銀行往往過于關(guān)注單個的小微客戶，而忽略了商業(yè)銀行的所有小微企業(yè)客戶群體。因此商業(yè)銀行應(yīng)該分析整個小微企業(yè)客戶的群體，從而找到其中的規(guī)律。“大數(shù)定律”成立的條件是：資產(chǎn)池的樣本量應(yīng)足夠大；單筆貸款金額較小，單筆貸款產(chǎn)生的風(fēng)險不會對整體平均貸款風(fēng)險產(chǎn)生重大影響；各資產(chǎn)組合的風(fēng)險相關(guān)性較弱，且風(fēng)險分散。因此，商業(yè)銀行在開展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)之前，可以通過對集群客戶的深入了解，在“資產(chǎn)組合”和“數(shù)量補(bǔ)充質(zhì)量”的指導(dǎo)下，對相關(guān)小微企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性干預(yù)。=3\*GB4㈢大數(shù)據(jù)風(fēng)控理論大數(shù)據(jù)風(fēng)控理論是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)所衍生出的一種風(fēng)控技術(shù)。結(jié)合新是指采用大數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的方式對借款人進(jìn)行風(fēng)險控制。與傳統(tǒng)風(fēng)控相比，大數(shù)據(jù)風(fēng)控讓風(fēng)