四維量化交易指標(biāo)公式基于時(shí)間、價(jià)格、成交量、動(dòng)量四維的部分指標(biāo)公式。價(jià)格相關(guān)。1.移動(dòng)平均線（MA）：移動(dòng)平均線是一種很常用的價(jià)格分析指標(biāo)。它的計(jì)算方式是在一定周期內(nèi)對(duì)價(jià)格進(jìn)行平均。公式為MA_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tP_i這里的P_i代表第i期的價(jià)格，n是計(jì)算移動(dòng)平均的周期數(shù)。像在股票分析中，我們常聽(tīng)到的5日、10日、20日均線，就是按照這個(gè)公式，分別以5個(gè)周期、10個(gè)周期、20個(gè)周期來(lái)計(jì)算得到的。2.布林帶（BOLL）：布林帶由三條線構(gòu)成，能幫助我們分析價(jià)格的波動(dòng)范圍。其中，中軌線MB=MA_n也就是前面提到的移動(dòng)平均線。上軌線UB=MB+k×σ_n下軌線LB=MBk×σ_n。這里的σ_n是n期價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差，它衡量了價(jià)格的波動(dòng)程度；k是一個(gè)常數(shù)，一般取值為2。通過(guò)這三條線，我們可以觀察價(jià)格處于相對(duì)高位還是低位。成交量相關(guān)。1.成交量移動(dòng)平均線（VMA）：和價(jià)格移動(dòng)平均線類似，成交量移動(dòng)平均線用于分析成交量的變化趨勢(shì)。公式為VMA_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tV_i其中V_i是第i期的成交量。通過(guò)計(jì)算不同周期的成交量移動(dòng)平均線，我們可以了解成交量的變化情況，判斷市場(chǎng)的活躍程度。2.量能指標(biāo)（OBV）：量能指標(biāo)（OBV）是根據(jù)成交量來(lái)衡量市場(chǎng)買賣力量的指標(biāo)。它的計(jì)算公式是OBV_t=OBV_t1+sgn×V_t這里OBV_t是第t期的OBV值，sgn是一個(gè)符號(hào)函數(shù)，當(dāng)今日收盤價(jià)高于昨日收盤價(jià)時(shí)，sgn=1當(dāng)今日收盤價(jià)低于昨日收盤價(jià)時(shí)，sgn=-1當(dāng)今日收盤價(jià)等于昨日收盤價(jià)時(shí)，sgn=0V_t是第t期的成交量。通過(guò)OBV的變化，我們可以輔助判斷價(jià)格走勢(shì)的強(qiáng)弱。時(shí)間相關(guān)。在量化分析中，時(shí)間通常作為數(shù)據(jù)序列的標(biāo)記。我們也可以基于時(shí)間構(gòu)建一些指標(biāo)來(lái)反映市場(chǎng)的波動(dòng)情況。1.波動(dòng)率指標(biāo)（ATR）：真實(shí)波幅TR_i=max(H_iL_i,|H_iC_i1|,|L_iC_i1|)其中H_i是第i期的最高價(jià)，L_i是第i期的最低價(jià)，C_i1是第i1期的收盤價(jià)。平均真實(shí)波幅ATR_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tTR_i這里的n是基于時(shí)間周期的一個(gè)參數(shù)。ATR指標(biāo)可以幫助我們衡量市場(chǎng)的波動(dòng)大小，為交易決策提供參考。動(dòng)量相關(guān)。1.相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）：相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）用于衡量證券在一段時(shí)間內(nèi)的相對(duì)強(qiáng)弱程度。公式為RSI=100-(100)/(1+RS)其中RS=(平均上漲幅度)/(平均下跌幅度)具體計(jì)算時(shí)，平均上漲幅度=frac{∑_i=tn+1^tU_i}{n}平均下跌幅度=frac{∑_i=tn+1^tD_i}{n}U_i是第i期上漲的幅度（如果下跌則為0），D_i是第i期下跌的幅度（如果上漲則為0），一般n取14。RSI指標(biāo)的值在0到100之間，常用來(lái)判斷市場(chǎng)是否處于超買或超賣狀態(tài)。2.隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）：隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）綜合了動(dòng)量觀念、強(qiáng)弱指標(biāo)及移動(dòng)平均線的優(yōu)點(diǎn)。首先計(jì)算RSV=(C_tL_n)/(H_nL_n)×100其中C_t是當(dāng)前收盤價(jià)，H_n是n日內(nèi)的最高價(jià)，L_n是n日內(nèi)的最低價(jià)。然后計(jì)算K值和D值，K_t=(2)/(3)K_t1+(1)/(3)RSV_tD_t=(2)/(3)D_t1+(1)/(3)K_tJ_t=3K_t2D_t一般n取9。KDJ指標(biāo)通過(guò)這三個(gè)值的變化，為我們提供關(guān)于市場(chǎng)買賣信號(hào)的參考?；诙嘁蜃幽Ｐ退木S的部分指標(biāo)公式（假設(shè)因子為價(jià)值、成長(zhǎng)、質(zhì)量、市場(chǎng)情緒）。1.價(jià)值因子。市凈率（PB）：市凈率是衡量公司價(jià)值的一個(gè)重要指標(biāo)，公式為PB=(股價(jià))/(每股凈資產(chǎn))它反映了市場(chǎng)對(duì)公司凈資產(chǎn)的估值情況，一般來(lái)說(shuō)，PB值較低可能意味著公司被低估。市盈率（PE）：市盈率也是常用的價(jià)值評(píng)估指標(biāo)，公式為PE=(股價(jià))/(每股收益)它體現(xiàn)了投資者為獲取公司每股收益所愿意支付的價(jià)格，不同行業(yè)的市盈率水平可能會(huì)有所差異。2.成長(zhǎng)因子。營(yíng)收增長(zhǎng)率：營(yíng)收增長(zhǎng)率可以反映公司的成長(zhǎng)能力，公式為營(yíng)收增長(zhǎng)率=(本期營(yíng)收上期營(yíng)收)/(上期營(yíng)收)×100%較高的營(yíng)收增長(zhǎng)率通常意味著公司業(yè)務(wù)在不斷拓展，具有較好的發(fā)展前景。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率的公式為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率=(本期凈利潤(rùn)上期凈利潤(rùn))/(上期凈利潤(rùn))×100%它比營(yíng)收增長(zhǎng)率更能直接地反映公司盈利能力的增長(zhǎng)情況。3.質(zhì)量因子。資產(chǎn)負(fù)債率：資產(chǎn)負(fù)債率是衡量公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)，公式為資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額)/(資產(chǎn)總額)×100%一般來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)負(fù)債率越低，公司的財(cái)務(wù)狀況越穩(wěn)健。凈資產(chǎn)收益率（ROE）：凈資產(chǎn)收益率反映了公司運(yùn)用自有資本的效率，公式為ROE=(凈利潤(rùn))/(平均凈資產(chǎn))×100%ROE越高，說(shuō)明公司為股東創(chuàng)造利潤(rùn)的能力越強(qiáng)。4.市場(chǎng)情緒因子。換手率：換手率可以反映市場(chǎng)對(duì)某只股票的交易活躍程度，公式為換手率=(某一段時(shí)期內(nèi)的成交量)/(發(fā)行總股數(shù))×100%換手率越高，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)該股票的關(guān)注度越高，交易越活躍。恐慌指數(shù)（VI