金融風(fēng)險管理知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安財經(jīng)大學(xué)第一章單元測試

對風(fēng)險的理解，以下選項正確的是：（）

A:風(fēng)險是結(jié)果的不確定性

B:風(fēng)險是不確定性對目標(biāo)的影響

C:風(fēng)險是實際結(jié)果對期望值的偏離

D:風(fēng)險是各種結(jié)果發(fā)生的可能性

答案:風(fēng)險是結(jié)果的不確定性

；風(fēng)險是不確定性對目標(biāo)的影響

；風(fēng)險是實際結(jié)果對期望值的偏離

；風(fēng)險是各種結(jié)果發(fā)生的可能性

金融風(fēng)險的特點(diǎn)包括：（）

A:隱蔽性

B:擴(kuò)散性

C:主觀性

D:普遍性

答案:隱蔽性

；擴(kuò)散性

；主觀性

；普遍性

以下風(fēng)險屬于市場風(fēng)險的是()

A:利率風(fēng)險

B:違約風(fēng)險

C:匯率風(fēng)險

D:投資風(fēng)險

答案:利率風(fēng)險

；匯率風(fēng)險

；投資風(fēng)險

操作風(fēng)險具有人為性的特點(diǎn)。（）

A:錯B:對

答案:對流動性風(fēng)險是一種外生風(fēng)險，不存在內(nèi)生性。（）

A:錯B:對

答案:錯聲譽(yù)風(fēng)險由于其難以衡量、控制和預(yù)測，因此巴塞爾協(xié)議還沒有將其列入監(jiān)管框架中。（）

A:錯B:對

答案:錯

第二章單元測試

巨額損失的出現(xiàn)，意味著風(fēng)險管理的失效。（）

A:對B:錯

答案:錯識別金融風(fēng)險的類型和受險部位，是金融風(fēng)險識別的第一步。（）

A:對B:錯

答案:對風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。（）

A:對B:錯

答案:錯金融風(fēng)險識別的基本原則有（）

A:風(fēng)險最小化

B:系統(tǒng)性

C:成本效益

D:實時性

E:準(zhǔn)確性

答案:系統(tǒng)性

；成本效益

；實時性

；準(zhǔn)確性

金融風(fēng)險識別的基本內(nèi)容包括（）

A:受險部位

B:風(fēng)險類型

C:嚴(yán)重程度

D:產(chǎn)生原因

E:風(fēng)險度量

答案:受險部位

；風(fēng)險類型

；嚴(yán)重程度

；產(chǎn)生原因

“不將所有雞蛋放在同一籃子中”體現(xiàn)了（）思想。

A:風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B:風(fēng)險分散

C:風(fēng)險承擔(dān)

D:風(fēng)險對沖

答案:風(fēng)險分散

對發(fā)生頻率高、單體損失程度低且風(fēng)險事件近乎獨(dú)立的風(fēng)險，可使用（）。

A:風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略

B:風(fēng)險承擔(dān)策略

C:風(fēng)險對沖策略

D:風(fēng)險分散策略

答案:風(fēng)險承擔(dān)策略

第三章單元測試

信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險方面的法律限制很少。（）

A:錯B:對

答案:對由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）

A:錯B:對

答案:錯某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。（）

A:對B:錯

答案:錯巴塞爾協(xié)議III包括三大支柱：核心資本、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和信息披露。（）

A:錯B:對

答案:錯[多項選擇題]

1.下列說法正確的是（）。

A:信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中

B:信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

C:信用風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D:信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險

E:信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

答案:信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中

；信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

；信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險

；信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

信用風(fēng)險度量的基本概念有（）

A:信用風(fēng)險暴露

B:預(yù)期損失

C:違約概率

D:違約損失率

E:非預(yù)期損失

答案:信用風(fēng)險暴露

；預(yù)期損失

；違約概率

；違約損失率

；非預(yù)期損失

不出資的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具有（）。

A:不出資的合成證券化

B:擔(dān)保

C:資產(chǎn)抵押證券

D:貸款交易

E:保險產(chǎn)品

答案:不出資的合成證券化

；擔(dān)保

；保險產(chǎn)品

第四章單元測試

我國利率市場化改革在哪一年基本完成？（）

A:2017年

B:2019年

C:2013年

D:2015年

答案:2015年

基于重定價缺口的分析，當(dāng)重定價缺口為正，而市場利率下降時，凈利息收入會增加。（）

A:錯B:對

答案:錯債券期限越長，利率變動對市值的影響幅度越大，隨著債券期限的延長，利率變動對市值影響幅度遞減。（）

A:錯B:對

答案:對久期是到期收益率的增函數(shù)。（）

A:對B:錯

答案:錯利率敏感性缺口管理策略中，根據(jù)利率變動方向調(diào)整敏感性缺口的策略稱為積極策略。（）

A:錯B:對

答案:對

第五章單元測試

久期越大，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大。（）

A:錯B:對

答案:對在正態(tài)分布下，90%的值將落在均值±1.65個標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。（）

A:錯B:對

答案:對市場風(fēng)險的報告應(yīng)該堅持以下哪些原則？（）

A:獨(dú)立性

B:恰當(dāng)性

C:時效性

D:可靠性

答案:獨(dú)立性

；恰當(dāng)性

；時效性

；可靠性

對于日風(fēng)險收益（DEAR），計算時需要考慮的指標(biāo)有（）

A:收益率變動

B:本幣市場價值

C:價格波動

D:價格敏感性

答案:收益率變動

；本幣市場價值

；價格波動

；價格敏感性

股票的市場風(fēng)險可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）

A:錯B:對

答案:對

第六章單元測試

逐日結(jié)算制度降低了信用風(fēng)險，卻增大了流動性風(fēng)險發(fā)生的可能。（）

A:對B:錯

答案:對當(dāng)中央銀行采取擴(kuò)張性的貨幣政策時，流動性風(fēng)險是不容易發(fā)生的。（）

A:對B:錯

答案:對以下（）指標(biāo)中，指標(biāo)值越高，流動性狀況越好。

A:抵押證券比率

B:存款集中度

C:短期資產(chǎn)比率

D:現(xiàn)金狀況比率

答案:存款集中度

；短期資產(chǎn)比率

以下因素中，對流動性風(fēng)險有影響的宏觀因素有（）

A:匯率

B:資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

C:貨幣供給量

D:利率

答案:貨幣供給量

；利率

La_VaR實質(zhì)上是由流動性風(fēng)險因子和（）構(gòu)成的集成風(fēng)險。

A:操作風(fēng)險因子

B:市場風(fēng)險因子

C:戰(zhàn)略風(fēng)險因子

D:信用風(fēng)險因子

答案:市場風(fēng)險因子

以下風(fēng)險中，會對流動性風(fēng)險造成影響的風(fēng)險有（）

A:信用風(fēng)險

B:聲譽(yù)風(fēng)險

C:市場風(fēng)險

D:國家風(fēng)險

答案:信用風(fēng)險

；聲譽(yù)風(fēng)險

；市場風(fēng)險

；國家風(fēng)險

第七章單元測試

匯率波動的影響因素有（）

A:通貨膨脹

B:國際收支

C:投資者預(yù)期

D:利率

答案:通貨膨脹

；國際收支

；投資者預(yù)期

；利率

根據(jù)利率平價說，如果本國利率高于外國利率，則本幣未來將升值。（）

A:對B:錯

答案:錯投資者心理因素對匯率風(fēng)險影響不大。（）

A:錯B:對

答案:錯市場是一只看不見的手，他會控制匯率向平衡方向發(fā)展，因此，不需要過于擔(dān)心匯率風(fēng)險的影響。（）

A:錯B:對

答案:錯某中國銀行貸款給美國企業(yè)，如果人民幣升值，銀行收回貸款是將獲得額外收益。（）

A:錯B:對

答案:錯

第八章單元測試

操作風(fēng)險是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險。（）

A:對B:錯

答案:對操作風(fēng)險管理的流程包括建立操作風(fēng)險評估系統(tǒng)、操作風(fēng)險評估和最化、風(fēng)險管理和緩釋、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險匯報。（）

A:對B:錯

答案:錯操作風(fēng)險評估和測量的步驟包括收集信息、建立風(fēng)險評估框架、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險管理行動。（）

A:對B:錯

答案:錯（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（）

A:流動性風(fēng)險

B:市場風(fēng)險

C:操作風(fēng)險

D:信用風(fēng)險

答案:信用風(fēng)險

以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）

A:委托方偽造收付款憑證騙取資金

B:業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

C:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

D:客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

答案:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）

A:信息風(fēng)險

B:執(zhí)行風(fēng)險

C:關(guān)系風(fēng)險

D:流動性風(fēng)險

答案:流動性風(fēng)險

廣義的操作風(fēng)險概念把除_________和_________以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險。（）

A:市場風(fēng)險

B:信用風(fēng)險

C:交易風(fēng)險

D:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

答案:市場風(fēng)險

；信用風(fēng)險

操作風(fēng)險管理框架包括（）。

A:基礎(chǔ)設(shè)施

B:環(huán)境

C:流程

D:評估

E:戰(zhàn)略

答案:基礎(chǔ)設(shè)施

；環(huán)境

；流程

；戰(zhàn)略

操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（）。

A:損失分布法

B:基本指標(biāo)法

C:高級衡量法

D:標(biāo)準(zhǔn)化方法

E:積分卡法

答案:基本指標(biāo)法

；高級衡量法

；標(biāo)準(zhǔn)化方法

操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有（）。

A:操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性

B:操作風(fēng)險不易界定

C:人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因

D:發(fā)生頻率低，但損失大

E:單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰

答案:人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因

；發(fā)生頻率低，但損失大

；單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰

第九章單元測試

按引發(fā)國家風(fēng)險事故的性質(zhì)劃分，國家風(fēng)險包括：（）

A:金融風(fēng)險

B:政治風(fēng)險

C:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

D:社會風(fēng)險

答案:政治風(fēng)險

；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

；社會風(fēng)險

綜合考量影響國家風(fēng)險的因素，應(yīng)從哪些因素出發(fā)：（）

A:金融地位

B:政策因素

C:經(jīng)濟(jì)因素

D:政治因素

答案:金融地位

；政策因素

；經(jīng)濟(jì)因素

；政治因素

以下哪些屬于聲譽(yù)風(fēng)險的特征：()

A:突發(fā)性

B:容易計量

C:衍生性

D:傳播快

答案:突發(fā)性

；衍生性

；傳播快

內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期審核商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程，保障戰(zhàn)略風(fēng)險管理實施質(zhì)量。（）

A:錯B:對

答案:對以下哪些屬于商業(yè)銀行合規(guī)的特征：()

A:內(nèi)部約束性

B:強(qiáng)制性

C:內(nèi)部約束性

D:勸誡性

答案:強(qiáng)制性

；內(nèi)部約束性

；勸誡性

合規(guī)風(fēng)險指的是商業(yè)銀行由于沒有遵循適用的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險。（）

A:錯B:對

答案:對

第十章單元測試

巴塞爾協(xié)議Ⅲ的第二個支柱是資本監(jiān)管。（）

A:錯B:對

答案:對商業(yè)銀行流動性覆蓋率的標(biāo)準(zhǔn)不得低于100%。（）

A:錯B:對

答案:對在標(biāo)準(zhǔn)化法下計算時，首先按照特定的準(zhǔn)則計算資產(chǎn)組合分別暴露于（）以及期權(quán)風(fēng)險（OP）下的風(fēng)險大小，然后加總。（）

A:商品風(fēng)險（CO）

B:股票風(fēng)險（EQ）

C:利率風(fēng)險（IR）

D:外匯風(fēng)險（FX）

答案:商品風(fēng)險（CO）

；股票風(fēng)險（EQ）

；利率風(fēng)險（IR）

；外匯風(fēng)險（FX）

在宏觀審慎監(jiān)管中，為從時間維度上解決順周期的問題，需針對哪幾個