一、單選題（）

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代

金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證

券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,揭示了在一定條件下

資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C.1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模

型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾

等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立

的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而

造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

7、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)

險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）/收益

D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）/收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.百分比收益是絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

13、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的

資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失

而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）o

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保

證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹

配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)

銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

15、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另??方發(fā)生違約的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

二、多選題（）

16、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商'業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B,風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e

17、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）?

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e

18、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收

益率（RAROC）

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行

是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)

RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)

未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改

變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

19、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.非系統(tǒng)風(fēng)險

D.違約風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d

20、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

A.權(quán)益資本

B.公開儲備

C.重估儲備

D.普通貸款儲備

E.混合型債務(wù)工具

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b

21、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c

本題分?jǐn)?shù)：5.00分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

三、判斷題（）

22、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

23、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

24、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

25、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于一1,分散

投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

26、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

一、單選題（）

1、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點的說法，不正確的是（）?

A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的

待遇

C.如果股東權(quán)力受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工

作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

2、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商

業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文

化。

A.內(nèi)部控制制度

B.公司治理

C.風(fēng)險文化

D.戰(zhàn)略管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

3、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

4、風(fēng)險管理的最基本要求是（）。

A.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險

C.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

D.迅速、有效地控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

5、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒ǎ皶r捕捉市場價格/價值的變化。

A.每月參照市場定價

B.每日參照市場定價

C.每II財務(wù)報表定價

D.每月財務(wù)報表定價

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

6、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒ǎ皶r捕捉市場價格/價值的變化。

A.每月參照市場定價

B.每日參照市場定價

C.每日財務(wù)報表定價

D.每月財務(wù)報表定價

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

二、多選題（）

7、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（

A.內(nèi)部控制環(huán)境

B.風(fēng)險識別與評估

C.內(nèi)部控制措施

D.信息交流與反饋

E.監(jiān)督、評價與糾正

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d,e

8、集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具別的主要技能包括（）

A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d,e

9、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)害恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

10、建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是（）?

A.風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性

C.風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行管理的所有者核心要素

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c

11、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。

A.開發(fā)風(fēng)險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險

D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果

E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d

三、判斷題（）

12、商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理

關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

13、銀行董事會通常指派專門委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

14、商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不許接受內(nèi)部審計部門的審計。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

15、風(fēng)險管理部門直接回報給董事會是國際先進(jìn)銀行的典型做法。（）

A.對

B.錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

一、單選題（）

1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的

無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率

為（）。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

2、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損

失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

C.在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

3、以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。

（1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

（3）對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估

（4）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議

（5）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格

（6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎

空頭120,美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A、200

B、400

C、600

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金

額越小，則久期的絕對值越（）。

A、不變

B、長

C、短

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

6、巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因

子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會

規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

7、銀行中的（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、

計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、股東大會

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

8、假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%,資本預(yù)期收益率為

10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元,

則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A、55

B、73

C、75

D、100

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

9、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是（）。

A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，后場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種

類之一

B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類

D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

10、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是（）。

A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種

類之一

B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類

D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

二、多選題

11＞市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（）o

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

E、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d

12、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有

()?

A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

13、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。

A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口

B、當(dāng)某時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

C、當(dāng)某?時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

D、當(dāng)某時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口

E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c

14、利率風(fēng)險是指山于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)

險來源的不同，它可以分為（）。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、股票價格風(fēng)險

E、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c

15、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包

括（）。

A、平價期權(quán)

B、價內(nèi)期權(quán)

C、價外期權(quán)

D、買入期權(quán)

E、賣出期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d,e

16、在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（）o

A、到期時間延長

B、利率降低

C、標(biāo)的股票價格的波動率提高

D、標(biāo)的股票的市場價格提高

E、合約的執(zhí)行價格提高

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

17、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。

A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,e

18、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（）0

A、外幣存款

B、外幣貸款

C、外幣債券投資

D、外匯遠(yuǎn)期的買賣

E、跨境投資

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

19、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。

A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將

固定利率調(diào)為浮動利率

B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將

固定利率調(diào)為浮動利率

C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,如果預(yù)測到利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換

E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d,e

20、有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供,

其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。

A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸

B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平

C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析

D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d,e

一、單項選擇題

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A、2%B、4%C、6%D、8%

2、風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素是（）。

A、風(fēng)險管理理念B、風(fēng)險管理知識C、風(fēng)險管理制度D、企業(yè)文化

3、以下風(fēng)險中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是（）。

A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險

二、多項選擇題

1、以下屬于核心資本的是0。

A、股本B、未分配利潤C、普通貸款儲備D、公開儲備

2、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（）。

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B、根據(jù)收集的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

3、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。

A、全面B、審慎C、有效D、獨立

4、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到0。

A、維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B、確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利C、保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的

信息

D、確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對■管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。（）

2、商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）

3、對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）

4、商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）

5、商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。（）

6、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

一、單項選擇題

1、B2、A3、B

二、多項選擇題

1、ABD2、ACD3、ABCD4、ABCD

三、判斷題

1、F2、T3、F4、F5、F6、T

一、單選題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是(C)。

A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)

代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是(D)。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的

證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),揭示了在一定條件

下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C.1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般

模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(A)。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(D)。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承

諾等表外業(yè)務(wù)中

C衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是(A)。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單、通常被視為獨

立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融

資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是(A)

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(D)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(A)危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(B)。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性

風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(A)。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(C)。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(B)。

A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.百分比收益是絕對收益

13.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所

示：貝U，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為①)。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

14.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(C)。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損

失而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(B)。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)

保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過

匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商

業(yè)銀行的風(fēng)險管理

16.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是(B)。

A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的?種

B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

17.卜.列降低風(fēng)險的方法中，(A)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.保險轉(zhuǎn)移

D.非保險轉(zhuǎn)移

二、多選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有(ABDE)。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模

式

C.風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

2.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(ABDE)。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

3.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(ABCE)。

A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本

收益率(RAROC)

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀

行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)

RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目

標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上

改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

4.信用風(fēng)險的主要形式包括(AD)。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.非系統(tǒng)風(fēng)險

D.違約風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

5.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有(AB)。

A.權(quán)益資本

B.公開儲備

C.重估儲備

D.普通貸款儲備

E.混合型債務(wù)工具

6.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ABC）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

三、判斷題

1.違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（F）

2.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（F）

3.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（F）

4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1,分散

投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（F）

5.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（F）

6.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。‵）

一、單項選擇（每題0.5分）

1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【D】。

A.存貸利差

B.證券投資

C.支付、結(jié)算收費

D.經(jīng)營風(fēng)險

2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【A

A.資本資產(chǎn)定價模型

B.期權(quán)定價模型

C.投資組合理論

D.敏感性分析方法

3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：

[B]0

A.相關(guān)系數(shù)等于1

B.相關(guān)系數(shù)小于1

C.相關(guān)系數(shù)等于0

D.相關(guān)系數(shù)小于0

4.投資者把他的財富的30%投資于一項預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)

險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：[B]o

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【B

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.如果離散的年復(fù)利率是10%,那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總

收益為：【B】。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.如果一個債券當(dāng)前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200,其中r為當(dāng)前市場

利率，那么在r=10.設(shè)的時候的債券價格為多少？在r=10%處進(jìn)行-?階近似。

[C]O

A.701

B.705

C.704

D.720

8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收

回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【A】。

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：[C]

A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修

正

10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【D

A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高

D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大

11.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p

失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【C】。

A.情景分析方法

B.失誤樹分析方法

C.分解分析方法

D.情景分析法

12.風(fēng)險信息的特性是：【A】。

A.準(zhǔn)確性、及時性

B.精簡性

C.充分性、完善性

D.全面性

13.以下關(guān)于財務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【C】。

A.在效率比率的各項指標(biāo)中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就

越好

B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力

C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項財務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的

日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論

D.財務(wù)比率能夠真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況

14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是

否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為

債權(quán)人所有？【B】。

A.可以

B.不可以

C.視情況而定

D.以上都不正確

15.對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【C】。

A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期?致

D.以上都不對

16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【A】。

A.系統(tǒng)風(fēng)險

B.非系統(tǒng)風(fēng)險

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險？

[A]0

A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

B.基于外部評級的模型

C.VaR方法

D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素？【D】

A.負(fù)債數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值

C.企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性

D.負(fù)債價值的波動性

19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【A

A.信用評級辦法

B.信用評分辦法

C.信用評級和評分相結(jié)合

D.以上都不對

20.信用局評分的信息主要依賴于：【B】。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

B.商業(yè)銀行外部信息

C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息

D.以上都不對

21.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：

[A]o

A.違約時的債務(wù)賬面價值

B.違約時債務(wù)的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項

的違約損失率必須：【A】。

A.由商業(yè)銀行自己評估

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評級機構(gòu)提供

D.以上都不是

23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【C】。

A.均值

B.方差

C.相關(guān)系數(shù)

D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【A】。

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.CreditRisk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【C

A.均勻分布

B.二項分布

C.泊松分布

D.正態(tài)分布

26.壓力測試是為了衡量：【B

A.正常風(fēng)險

B.極端情況的風(fēng)險

C.風(fēng)險價值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：[A]

A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級

C.A和B相結(jié)合

D.以上都不是

28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)

險評估的三大類指標(biāo)：【D】

A.經(jīng)營績效類指標(biāo)

B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)

D.競爭能力指標(biāo)

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中

資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：

[A]o

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：【D】。

A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)

讓

D.以上都正確

31.貸款組合的信用風(fēng)險包括[C]o

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

D.以上的都不對

32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人

的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末

一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【B】。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

33.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約

概率都是5臨違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損

失是：【B】。

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

34.如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率

是15%,違約損失率是100除那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率

是：【B】

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

35.X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于P,

那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【D】。

A.3P

B.5P

C.15P

D.P

36.以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是？[A]

A.信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)

的信用風(fēng)險

B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介

C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)

D.信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點：【B】。

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風(fēng)險

C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟增加值(EVA)這兩項指標(biāo)的

論述，不正確的是：【C】。

A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，財務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標(biāo)可以用來評估

交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)

B.采用這兩項指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部

減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為

C.這兩項指標(biāo)有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)

D.這兩項指標(biāo)都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的

39.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：[A]o

A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本

B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本

C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，

那么該投資組合的VaR為：【C

A.VaR>4億

B.VaR<4億

C.VaR=4億

D.無法確定

41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管

資本的公式為：【A】。

A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)*VaR

B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3*VaR

C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3*VaR

D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子5）*VaR

42.以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D】。

A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強

D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險

43.計算一個資產(chǎn)的風(fēng)險價值，第一利方案是選取置信水平95%,持有期50

天，第二種方案是選取置信水平99%,持有期100天，那么哪種方案計算出來的

風(fēng)險價值更大？【A】。

A.第一種方案

B.第二種方案

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值一樣大

D.無法確定

44.常用的風(fēng)險價值建模技術(shù)不包括：【D】。

A.方差-協(xié)方差方法

B.歷史模擬

C.蒙特卡羅模擬

D.情景分析法

45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【C】。

A.久期分析只能反映利率的重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動

C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動

D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

46.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資

產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為

20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【C】。

A.20億

B.10億

C.30億

D.40億轉(zhuǎn)

47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？[A]o

A.馬柯維茨

B.法瑪

C.薩繆爾森

D.弗里德曼

48.已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久

期為5.5,負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：[C]

A.1.5

B.-1.5

C.2.3

D.3.5

49.操作風(fēng)險管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？[B]o

A.電腦系統(tǒng)

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對

50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：【C】。

A.員工素質(zhì)培養(yǎng)

B.信息系統(tǒng)升級換代

C.合規(guī)問題

D.內(nèi)部控制

51.以下哪一項不屬于操作風(fēng)險事件？【D】

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓

D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動

52.由操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有：【D】。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.以上都有可能

53.由操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有：【D】。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.以上都有可能

54.在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別

員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看：【C】。

A.損失數(shù)額是否巨大

B.員工個人是否由這次事故而獲利

C.員工是否是為了不法利益而故意為之

D.以上都不對

55.應(yīng)當(dāng)采用何種方法對操作風(fēng)險模型進(jìn)行壓力測試？【C

A.蒙特卡羅模擬

B.歷史模擬

C.情景分析法，并結(jié)合專家意見

D.以上都不對

56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本？1D

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

57.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險？[C]

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.可降低的操作風(fēng)險

C.可緩釋的操作風(fēng)險

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

58.巴塞爾委員會認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是[B]

A.資本約束

B.內(nèi)部控制

C.外部監(jiān)督

D.以上都不是

59.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【C】。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

D.以上都不是

60.以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？【D】。

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

61.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中【D】。

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都是

62.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安

排是：【A】。

A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.誠實守信

（該條件為63-65題條件）

如果某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心

存款為300億，如果對于以上每項負(fù)債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲備，該商業(yè)

銀行最近又發(fā)放一筆30億元貸款

63.那么該商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求為：【B】。

A.120億

B.126億

C.130億

D.135億

64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準(zhǔn)備是：【D】。

A.24億

B.9億

C.4.5億

D.30億

65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動性需求為：[C]

A.150億

B.154億

C.156億

D.160億

66.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？[B]

A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系

D.以上都不對

67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險有：【C】。

A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動性風(fēng)險

B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險

C.兩者都包含

D.兩者都不包含

68.為了更有效的降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng):

[B]

A.同質(zhì)化、集中化

B.異質(zhì)化、分散化

C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶

資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險？[B]

A.競爭對手風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

70.戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，需要用到的方法是：【C】。

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分析法

D.以上都不是

71.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？[C]

A.所采取的措施有利于全體利益所有者

B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C.對利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益

D.以上都不對

72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀

行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：

[C]0

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

73.根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政

府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重定位：[B]

A.0

B.50%

C.70%

D.100%

74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是：【C】。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化

75.風(fēng)險評級的原則不包括：【C】。

A.全面性原則

B.持續(xù)性原則

C.深入性原則

D.審慎性原則

76.R0CA評級法主要針對哪種類型的銀行？[C]

A.國有銀行

B.股份制商業(yè)銀行

C.外資銀行

D.以上都不是

77.我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【C】。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《商業(yè)銀行法》

C.《金融違法行為處罰辦法》

D.《行政許可法》

78.2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》的適用范圍包括：【D

A.中資商業(yè)銀行

B.外資商業(yè)銀行

C.中外合資商業(yè)銀行

D.以上都是

79.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的:

A]0

A.最低標(biāo)準(zhǔn)

B.最高要求

C.規(guī)范做法

D.以上都不是

80.商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面？【A】。

A.財務(wù)狀況

B.經(jīng)營戰(zhàn)略

C.風(fēng)險狀況

D.競爭力水平

二、多項選擇（每題1分）

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是[ABC]o

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C.市場紀(jì)律約束

D.內(nèi)部評級體系

E.外部審計

2.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的辦法有：【ABC】