2025年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共400題）1、經(jīng)濟(jì)上行時(shí)期，杠桿率指標(biāo)（）；經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，杠桿率指標(biāo)（）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】B2、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D3、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對(duì)【答案】A4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A5、下列市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)中，屬于二階敏感度指標(biāo)的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B6、下列關(guān)于久期的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A7、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A8、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人的是(?)。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)人【答案】B9、權(quán)屬審核包括對(duì)（）的審核。A.土地登記申請(qǐng)人B.宗地自然狀況C.宗地權(quán)屬狀況D.土地價(jià)格E.負(fù)債背景【答案】A10、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)不包括（）。A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性【答案】A11、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試旨在估計(jì)出在（）情況下銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。A.當(dāng)前B.一般C.極端D.過(guò)去三年平均【答案】C12、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行工程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)B.致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任【答案】D13、對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為_(kāi)_________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A14、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動(dòng)反映出來(lái)。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】D15、將擬建工程項(xiàng)目的整個(gè)建造過(guò)程分解成若干個(gè)施工過(guò)程，然后按照一定的施工順序，各施工過(guò)程或施工段依次開(kāi)工、依次完成的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A16、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B17、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了()缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)：下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升【答案】A18、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)()的誕生。A.國(guó)際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會(huì)【答案】D19、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任【答案】A20、關(guān)于重新定價(jià)的不對(duì)稱(chēng)性，下列說(shuō)法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動(dòng)時(shí)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值不會(huì)產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時(shí)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動(dòng)時(shí)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時(shí)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值不會(huì)產(chǎn)生不利影響【答案】B21、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.存貸款基準(zhǔn)利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場(chǎng)收益率【答案】B22、投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】B23、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度B.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度C.客戶身份識(shí)別制度，大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢(qián)保密制度【答案】C24、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。A.臺(tái)鉆鉆孔B.手電鉆鉆孔C.氣焊割孔D.液壓沖孔【答案】C25、下列各項(xiàng)不屬于國(guó)有土地租賃權(quán)人權(quán)利的是（）。A.承租土地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國(guó)有土地租賃權(quán)人有優(yōu)先受讓權(quán)C.承租土地提前收回，可以獲得合理補(bǔ)償D.可以隨意隨時(shí)終止租約【答案】D26、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.財(cái)務(wù)控制部門(mén)C.法律/合規(guī)部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)【答案】B27、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B28、進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)【答案】D29、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D30、下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B31、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】C32、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬(wàn)元B.余額1000萬(wàn)元C.缺口1000萬(wàn)元D.余額2250萬(wàn)元【答案】D33、手拉葫蘆使用注意事項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過(guò)（）時(shí)，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D34、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件【答案】B35、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告，以下各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】B36、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度【答案】C37、關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積【答案】C38、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A39、哈里?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.歐式期權(quán)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】A40、交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型中的（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B41、下列不是可能影響聲譽(yù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.國(guó)債交易損失擴(kuò)大B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C42、假設(shè)一家銀行，今年的凈利潤(rùn)為20000萬(wàn)元，平均總資產(chǎn)為1000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，則總資產(chǎn)收益率為（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A43、土地權(quán)利變動(dòng)只有到土地登記機(jī)構(gòu)辦理登記后才產(chǎn)生法律效力是指土地登記（）。A.采用形式審查主義B.采用意思主義立法C.采用形式主義立法D.采取實(shí)質(zhì)審查主義【答案】C44、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為（）。A.專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估→專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估D.專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估【答案】A45、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對(duì)土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門(mén)提出復(fù)查申請(qǐng)B.復(fù)查申請(qǐng)只需要提交土地登記復(fù)查申請(qǐng)書(shū)、身份證明文件和異議證明文件，費(fèi)用由土地管理部門(mén)先行墊付C.若復(fù)查無(wú)誤的，復(fù)查費(fèi)由提出申請(qǐng)復(fù)查的個(gè)人或單位承擔(dān)D.經(jīng)復(fù)查確有差錯(cuò)的，復(fù)查費(fèi)由造成差錯(cuò)者負(fù)擔(dān)【答案】B46、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B47、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了()缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)；下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升【答案】B48、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B49、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.進(jìn)入／退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性【答案】D50、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】B51、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括兩個(gè)方面內(nèi)容：一是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；二是()。A.前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.集中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】C52、不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的是()。A.假按揭B.汽車(chē)消費(fèi)信貸C.信用卡消費(fèi)信貸D.違約概率【答案】D53、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】C54、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來(lái)能夠追償?shù)罱K無(wú)法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少D.因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過(guò)程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等【答案】D55、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D56、()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】A57、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.提供新產(chǎn)品／服務(wù)D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策【答案】B58、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)()。A.無(wú)法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A59、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C60、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價(jià)值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A61、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素()，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強(qiáng)；越多；越大D.越強(qiáng)；越少；越大【答案】C62、（2018年真題）全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標(biāo)，我國(guó)第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是（）。A.中國(guó)銀行B.中國(guó)建設(shè)銀行C.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行D.中國(guó)工商銀行【答案】A63、甲公司中標(biāo)一高級(jí)寫(xiě)字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個(gè)專(zhuān)業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問(wèn)題。A.合同工期的承諾B.業(yè)主的項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃C.公司生產(chǎn)要素D.監(jiān)理單位實(shí)力【答案】D64、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從下至上B.從上至下C.自內(nèi)至外D.自外至內(nèi)【答案】B65、以下關(guān)于賬面資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等【答案】A66、（2018年真題）下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.信用監(jiān)測(cè)不包括對(duì)合同條款的遵守情況的監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D67、()指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.法人準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】A68、監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)B.信息披露評(píng)價(jià)C.內(nèi)部控制活動(dòng)評(píng)價(jià)D.信息交流與溝通評(píng)價(jià)【答案】A69、在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用()能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D70、負(fù)責(zé)對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是()。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】C71、當(dāng)梁突出頂棚高度（）mm時(shí)，被梁隔斷的每個(gè)梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置（）只探測(cè)器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C72、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上實(shí)行事業(yè)部模式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專(zhuān)職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作C.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告D.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理【答案】C73、（2018年真題）（）是目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作。A.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D74、土地使用權(quán)抵押權(quán)自（）時(shí)設(shè)立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請(qǐng)B.登記C.權(quán)屬審核D.核發(fā)證書(shū)【答案】B75、下列行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財(cái)政貨幣政策C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策D.市場(chǎng)供求【答案】D76、在風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第三道風(fēng)險(xiǎn)防線是()。A.業(yè)務(wù)條線部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)C.監(jiān)管部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)【答案】D77、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D78、商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A79、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A80、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大【答案】B81、（2018年真題）下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A.清收處理B.債務(wù)重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.以資抵債【答案】D82、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是()。A.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型B.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專(zhuān)家判斷法D.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型【答案】D83、銀行資金交易部門(mén)交易債券和外匯兩大類(lèi)金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元.則資金交易部門(mén)當(dāng)期的整體VaR值約為()。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.至少700萬(wàn)元D.至多700萬(wàn)元【答案】D84、（2021年真題）下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C85、風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來(lái)結(jié)果的不確定性D.收益的分布【答案】C86、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D87、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)的是（）。A.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B.使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)信息獨(dú)立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容和注意事項(xiàng)【答案】A88、下列屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的是()。A.不良負(fù)債率B.存貸比C.非預(yù)期損失率D.關(guān)聯(lián)授信比例【答案】D89、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資【答案】C90、下列關(guān)于資本的說(shuō)法中，正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本【答案】C91、假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門(mén)預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行AC.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AD.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A【答案】D92、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D93、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)高收益D.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任，與其他部門(mén)無(wú)關(guān)【答案】A94、按照我國(guó)銀行的監(jiān)管要求,銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面,即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.注冊(cè)準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A95、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A96、施工現(xiàn)場(chǎng)為避免或減少污染物向外擴(kuò)散，圍擋設(shè)置高度不得低于1.8m，臨街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】D97、按照（）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A.評(píng)分的階段B.評(píng)分的方法C.評(píng)分的對(duì)象D.評(píng)分的結(jié)果【答案】A98、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中的風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.以時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)C.屬于靜態(tài)指標(biāo)D.預(yù)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)變化程度【答案】D99、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法【答案】B100、對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A101、經(jīng)濟(jì)資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A102、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.公共事業(yè)費(fèi)收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C103、超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失，則該種金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失屬于（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C104、（2020年真題）下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D105、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小【答案】A106、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B107、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是（）A.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【答案】C108、借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級(jí)分類(lèi)中的()。A.關(guān)注B.次級(jí)C.可疑D.損失【答案】C109、市場(chǎng)退出可分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和()退出兩大類(lèi)。A.分支機(jī)構(gòu)B.組合機(jī)構(gòu)C.整體機(jī)構(gòu)D.多維機(jī)構(gòu)【答案】A110、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.可疑類(lèi)貸款D.損失類(lèi)貸款【答案】C111、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)。A.歷史成本B.公允價(jià)值C.市場(chǎng)價(jià)格D.預(yù)期價(jià)格【答案】A112、（2021年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C113、事中質(zhì)量控制的策略是（）。A.全面控制施工過(guò)程，重點(diǎn)控制工序質(zhì)量B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過(guò)程中C.工序交接有對(duì)策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】A114、（2018年真題）2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反映出各國(guó)金融監(jiān)管存在的諸多問(wèn)題，但不包括（）。A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于寬松C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐【答案】C115、以下各指標(biāo)中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是()A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款指標(biāo)C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D116、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A117、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任【答案】B118、下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門(mén)將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類(lèi)，其中對(duì)一、二類(lèi)銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國(guó)商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法C.資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D.一級(jí)資本充足率=(一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)【答案】A119、（）要求風(fēng)險(xiǎn)偏好重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C120、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C121、下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無(wú)法出售的貸款D.股票【答案】C122、假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D123、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.定價(jià)限額【答案】D124、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B125、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學(xué)性C.流暢性D.嚴(yán)謹(jǐn)性【答案】A126、()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C127、關(guān)于其他一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級(jí)債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機(jī)構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)【答案】B128、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C129、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B130、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個(gè)人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度【答案】B131、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)原則中，()是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。A.完整性原則B.及時(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則【答案】B132、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過(guò)三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配B.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配【答案】B133、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為2000元（超過(guò)5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用費(fèi)為500元。請(qǐng)回答下列問(wèn)題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C134、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.流動(dòng)性D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C135、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款則按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)【答案】C136、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A137、對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的（）指標(biāo)。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B138、下列各項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C139、承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.法律/合規(guī)部門(mén)【答案】B140、商業(yè)銀行批量轉(zhuǎn)讓不良貸款，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般（）。A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能確定【答案】B141、下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用B.外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充C.加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用【答案】C142、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A.機(jī)構(gòu)設(shè)立B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種C.高級(jí)管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D143、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個(gè)人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機(jī)構(gòu)存款【答案】A144、（2019年真題）當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D145、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款60億元，關(guān)注類(lèi)貸款20億元，次級(jí)類(lèi)貸款10億元，可疑類(lèi)貸款6億元，損失類(lèi)貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C146、某銀行2015年的資本為1000億元，計(jì)劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D147、（2018年真題）在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量金融資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)（）因素的敏感度。A.股票價(jià)格B.匯率C.商品價(jià)格D.利率【答案】D148、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A.資本金B(yǎng).沖減利潤(rùn)C(jī).購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)D.提取損失準(zhǔn)備金【答案】C149、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D150、（2018年真題）下面各項(xiàng)中，不是信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.統(tǒng)一考慮原則D.展期重審原則【答案】B151、下列主要由市場(chǎng)定價(jià)的計(jì)價(jià)模式是（）。A.工程量清單計(jì)價(jià)B.措施項(xiàng)目清單C.規(guī)費(fèi)項(xiàng)目清單D.稅金項(xiàng)目清單【答案】A152、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaRD.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR【答案】B153、以下哪項(xiàng)是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法()A.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D154、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心是（）A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方案的平衡點(diǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制等執(zhí)行情況【答案】D155、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從下至上B.從上至下C.自內(nèi)至外D.自外至內(nèi)【答案】B156、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測(cè)C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B157、當(dāng)來(lái)源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無(wú)所謂【答案】C158、銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】C159、商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場(chǎng)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】A160、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)【答案】B161、在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級(jí)管理層報(bào)告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B162、一般地說(shuō)，以()為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D163、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的______或超過(guò)______億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B164、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬(wàn)元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬(wàn)元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B165、高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)()計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【答案】A166、銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。A.收益B.競(jìng)爭(zhēng)C.風(fēng)險(xiǎn)D.壟斷【答案】C167、商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)是()A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)C.為風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行的管理活動(dòng)D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【答案】A168、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤(rùn)+資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率B.稅后凈利潤(rùn)-資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.稅后凈利潤(rùn)-資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本÷資本預(yù)期收益率D.稅后凈利潤(rùn)+資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本÷資本預(yù)期收益率【答案】B169、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.利率變化頻率B.每?jī)|元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯(cuò)誤和遺漏的頻率D.每萬(wàn)人案件發(fā)生率、百萬(wàn)元以上事件發(fā)生比率【答案】A170、商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C171、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D172、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國(guó)人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。A.再貸款利率B.存款準(zhǔn)備金利率C.超額存款準(zhǔn)備金利率D.金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D173、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B174、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A175、（2018年真題）目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.會(huì)計(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C176、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進(jìn)行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B177、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C178、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。A.營(yíng)運(yùn)資金B(yǎng).運(yùn)營(yíng)效率C.速動(dòng)比率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】B179、采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類(lèi)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求p系數(shù)為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A180、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法D.非預(yù)期損失分配法【答案】C181、下列各項(xiàng)中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護(hù)委托人的權(quán)益C.及時(shí)告知代理事務(wù)進(jìn)展D.承擔(dān)代理后果【答案】D182、（2018年真題）（）是對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】C183、反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)際資本【答案】A184、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.每萬(wàn)人案件發(fā)生率、百萬(wàn)元以上案件發(fā)生比率C.每?jī)|元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯(cuò)誤和遺漏的頻率【答案】A185、風(fēng)險(xiǎn)資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）。A.壞賬損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.非預(yù)期損失【答案】D186、()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.高級(jí)管理部門(mén)C.業(yè)務(wù)管理部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)【答案】C187、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性D.通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值【答案】A188、（2019年真題）下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬薄頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合【答案】A189、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B190、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化中，對(duì)員工的行為具有更長(zhǎng)效影響力的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B.業(yè)績(jī)考核方法C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念【答案】D191、某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A192、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，采用螺紋連接時(shí)，擰入連接螺母的螺紋長(zhǎng)度應(yīng)（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B193、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C194、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A195、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】C196、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類(lèi)、收益類(lèi)和特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的指標(biāo)。下列屬于資本類(lèi)指標(biāo)的是（）。A.一級(jí)資本B.定量和定性的指標(biāo)C.收益的波動(dòng)水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A197、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.知識(shí)C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A198、下列關(guān)于《土地登記申請(qǐng)書(shū)》填寫(xiě)基本要求的表述正確的有（）。A.《土地登記申請(qǐng)書(shū)》由登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)填寫(xiě)B(tài).《土地登記申請(qǐng)書(shū)》以宗地為單位填寫(xiě)C.一個(gè)土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫(xiě)D.一宗地有多個(gè)使用者的，按其共有使用權(quán)人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權(quán)人分別填寫(xiě)E.土地他項(xiàng)權(quán)利申請(qǐng)書(shū)只由土地他項(xiàng)權(quán)利擁有人填寫(xiě)【答案】B199、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A200、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動(dòng)比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C201、()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】B202、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A203、《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B204、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是()。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序【答案】C205、（）是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】C206、土地總登記申請(qǐng)與其他的土地登記申請(qǐng)最大的不同是（）。A.申請(qǐng)方法的不同B.申請(qǐng)人的不同C.土地登記通告的發(fā)布D.申請(qǐng)接受單位的不同【答案】C207、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)流動(dòng)性分析中，下列（）屬于銀行體系流動(dòng)性指標(biāo)。A.股票市場(chǎng)指數(shù)B.國(guó)債市場(chǎng)利率C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率D.回購(gòu)利率【答案】D208、2009年1月，（）明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中。A.《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見(jiàn)稿)》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》【答案】B209、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（）階段。A.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估B.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案【答案】B210、從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)C.人力資源管理部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C211、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D212、依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段【答案】D213、（2018年真題）（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件【答案】A214、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財(cái)務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)【答案】A215、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.商品風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B216、假設(shè)一位投資者將10萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)101000元，則投資的絕對(duì)收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A217、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量?jī)?yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C218、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A219、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度【答案】C220、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級(jí)貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D221、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C222、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A223、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C224、（2018年真題）權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】C225、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D226、2018年年初某銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類(lèi)貸款期間因回收減少了200億元。則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C227、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B228、()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B229、（2020年真題）某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項(xiàng)因素的情況下，根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級(jí)資本不得______億元，一級(jí)資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C230、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C231、（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C232、（2018年真題）某銀行2008年年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為900億元，期間正常類(lèi)貸款因回收減少了800億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C233、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D234、施工項(xiàng)目質(zhì)量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關(guān)技術(shù)文件B.報(bào)告和直接進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查C.必要的試驗(yàn)D.開(kāi)工前檢查【答案】D235、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本【答案】C236、在實(shí)踐中，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分類(lèi)不包括（）。A.意外損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A237、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A238、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式，下列說(shuō)法正確的是（）。A.20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.歐式期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D239、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C240、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C241、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】C242、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.首席信息官D.信息科技部門(mén)【答案】B243、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響【答案】D244、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.監(jiān)事會(huì)D.股東大會(huì)【答案】A245、（）是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】A246、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)ù虬鍪郏┦侵搞y行對(duì)10戶／項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包B.通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣(mài)等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)效益D.從回收率角度來(lái)看，不會(huì)存在處置損失【答案】D247、下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化【答案】D248、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理D.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A249、壓力測(cè)試是一種以（）為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A250、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測(cè)試C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.信息披露【答案】D251、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B(niǎo).信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為C.信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性【答案】D252、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施C.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額【答案】C253、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】A254、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保B.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％【答案】B255、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】B256、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量【答案】A257、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。A.減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)【答案】A258、下列關(guān)于公