銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷61

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

2、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B、操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

D、操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

3、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于（）當(dāng)中。

A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B、負(fù)債業(yè)務(wù)

C、表外業(yè)務(wù)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

4、聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用，市場，操作等風(fēng)險

（）。

A、相互排斥，互不共存

B、相互獨立，互不影響

C、交又存在，互相作用

D、沒有關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

5、風(fēng)險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）

A、風(fēng)險管理知識

B、風(fēng)險管理制度

C、風(fēng)險管理理念

D、風(fēng)險管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

6、是一種重要的利率風(fēng)險，它是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動

不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)重新定價特征相似，但現(xiàn)金流和收益

的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。

資產(chǎn)負(fù)債

1年期1億美元貸款

1年期2億美元定期存款

1年期相當(dāng)于1億美亓的英鎊僑款根據(jù)圖示回答下面5

道題目。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

7、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式

C、全面風(fēng)險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

8、（）主要包括操作風(fēng)險損失事件發(fā)生后，可以標(biāo)記，可以計量，可以描述的各項

數(shù)據(jù)信息。

A、外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

C、總操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

D、財務(wù)操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

9、（）是一種特殊的操作風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、聲譽風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險。

故A項符合題意。聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險及信用風(fēng)險屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》中

與操作風(fēng)險并列的八大類風(fēng)險。故B、C、D選項不符合題意。

10、商業(yè)銀行進(jìn)行以風(fēng)險為本的持續(xù)監(jiān)管框架步驟為（）。了解機構(gòu)4.風(fēng)險評估

規(guī)劃監(jiān)管行動準(zhǔn)備風(fēng)險為本的風(fēng)險檢查監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

6.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

A、1-2-4-3-5-6

B、1-4-2-3-6-5

C、I-3-2-4-6-5

D、1-4-3-2-5-6

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

11，（）能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價

值。

A、聲譽風(fēng)險管理

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理

C、信用風(fēng)險管理

D、流動性風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

12、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、風(fēng)險評估結(jié)果

C、關(guān)鍵指標(biāo)

D、損失事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

13、（）是通過投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險所帶來的損失的一種風(fēng)險管理策略。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

14、黃金價格波動歸人（）。

A、匯率風(fēng)險

B、利率風(fēng)險

C、商品價格風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

15、（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股

東大會負(fù)責(zé)。

A、監(jiān)事會

B、高級管理層

C、黨委

D、董事會

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

16、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和發(fā)資實踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇?zé)o差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來4.均值方差曲線與無差異

曲線之間的相切點，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

A、1-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解哲無解析

17、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對應(yīng)的稅率為20%,資本預(yù)期收

益率為30%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)

濟資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A、155

B、173

C、151

D、39

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：經(jīng)濟增加值（EVA）意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增

加。計算公式為：EVA二稅后凈利潤.資本成本二稅后凈利潤.經(jīng)濟成本x資本預(yù)期收

益率二（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率?資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資本，帶人相關(guān)數(shù)據(jù)，可得到

EVA=（200-200x20%）-30x30%=160-9=151。

18、在銀行公司治理架溝中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)不包括（）。

A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

B、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

19、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是（）的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫

徹在日常經(jīng)營活動中。

A、以利潤為導(dǎo)向

B、以經(jīng)營為導(dǎo)向

C、以風(fēng)險為導(dǎo)向

D、以資本為導(dǎo)向

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

20、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

21、期權(quán)內(nèi)在價值的市場體現(xiàn)為（）。

A、即期市場價格與期權(quán)費

B、即期市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格

C、遠(yuǎn)期市場價格與期杈費

D、遠(yuǎn)期市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

22、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)會計錯誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、

錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支討錯誤、交易定價錯誤六個方面?，F(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點以及

對方商業(yè)銀行引起的操作風(fēng)險屬于（）。

A、財務(wù)會計錯誤

B、文件合同缺陷

C、錯誤監(jiān)控報告

D、結(jié)算支付錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

23、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實踐的主流方法。

A、均值一方差模型

B、資本資產(chǎn)定價模型

C、套利定價理論

D、二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：常識，考生要掌握。

24、操作風(fēng)險與內(nèi)部控制目標(biāo)評估費用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、隨機法

C、德爾菲法

D、引導(dǎo)會議法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

25、基本指標(biāo)法總收入的定義中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保險收入

C、特殊項目收入

D、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的利潤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

26、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期

目標(biāo)以及長期目標(biāo)。并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

27、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是（）<>

A、風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場檢查是指認(rèn)可機構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料?，這些資料主

要包括統(tǒng)計資料中報表、內(nèi)部管理賬目等

C、非現(xiàn)場檢查是指認(rèn)可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料r這些資料

主要包括：統(tǒng)計資料申農(nóng)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D、德國、英國等金融發(fā)達(dá)國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場監(jiān)管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內(nèi)商業(yè)銀行實行非現(xiàn)場監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：哲無解析

28、（）并不消滅風(fēng)險源c只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

13、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

29、一家銀行的流動性問題可以從流動性的（）兩方面來探討。

A、安全和收益

B、供給和需求

C、貸款和存款

D、資產(chǎn)和負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

30、商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是

（）o

A、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資廣，負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險僻理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

31、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般

不具有實質(zhì)性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

32、以下哪個屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款的風(fēng)險表現(xiàn)()。

A、房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通。騙取個人住房貸款

B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費貸款

C、抵押物未進(jìn)行操作抵押登記

D、未對質(zhì)押物進(jìn)行真實性驗證

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

33、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)根行接受客戶委托，代為辦理客

戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

A、資金交易業(yè)務(wù)

B、柜臺業(yè)務(wù)

C、個人信貸業(yè)務(wù)

D、代理業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

34、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

35、()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效

性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

36、商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除

()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

37、關(guān)于市場約束的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

B、市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督

C、市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)

人、銀行股東等

D、這些利益相關(guān)者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生多方面的影響

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

38、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，

應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金

頭寸指標(biāo)等于（）。

A、0.05

B、0.2

C、0.25

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

39、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B、戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在

C、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

40、流動性缺口為（）。

A、90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

B、90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

C、30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

D、30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

41、在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）o

A、經(jīng)營風(fēng)險分析

B、管理風(fēng)險分析

C^還款意愿分析

D、行業(yè)風(fēng)險分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

42、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

43、下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的

變化的是（）o

A、統(tǒng)計模型

B、壓力測試

C、情景分析

D、歷史模擬

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

44、風(fēng)險評級的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施T收集評級信息-分析評級信息一得出評級結(jié)果T整理評級檔案

B、收集評級信息T分析評級信息T得出評級結(jié)果T制定監(jiān)管措施T整理評級皆案

C、制定監(jiān)管措施一整理評級檔案-收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果

D、整理評級檔案-收集評級信息-制定監(jiān)管措施一分析評級信息T得出評級潔果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

45、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

B、未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、計入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)銀監(jiān)會同意發(fā)行人

不準(zhǔn)贖回

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

46、風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

47、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》自（）起開始施行。

A、20。4年5月1日

B、2005年3月1日

C、2004年3月1口

D、2005年5月I日

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

48、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A、債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項

可能的損失率

B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級

C、在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D、在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

49、遠(yuǎn)期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

C、與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

D、與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

50、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較人

D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

51、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行（）。

A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。

52、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下

概率0.050.200.150.250.35

表所示：收益率50%15%-10%-25%40%

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：通過加權(quán)平均計算可以得出，預(yù)期收益率

=0.05x50%+0.20x15%+0.15x（-10%）+0.25x（-25%）+0.35x40%<,

53、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值（EVA）的表達(dá)式，不正確的是（）。

A、EVA：稅后凈利潤-資本成本

B、EVA：稅后凈利潤-經(jīng)濟資本x資本預(yù)期收益率

C、EVA：（資本金收益率.資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資本

D、EVA：（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：注意公式的形式變換。

54、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

D、債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。這就要考慮同時作用于幾

個債務(wù)人的情形，只有D作用于自己而不會影響其他人的情形。

55、隨機變量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%隨機變量

Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：Y的均值為lx60%+4x40%=2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方差

為60%x1.44+40%x3.24=2.16o

56、以下關(guān)于久期的論述正確的是（）。

A、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

13、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C、久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D、久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：久期的絕對值和風(fēng)險利率正相關(guān)。

57、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加

權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。

A、加強

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

58、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)

案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

B、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)策行

在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C、危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理的主要內(nèi)容之一

D、危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

59、從互換出售者的角度看，違約互換可以看成（），

A、標(biāo)的債務(wù)中的賣權(quán)

B、標(biāo)的債務(wù)中的買權(quán)

C、標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭、J

D、標(biāo)的債務(wù)中的空頭頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭寸；

當(dāng)標(biāo)的債務(wù)價值或信用等級增加時，違約互換價值降低，低于初售時的價格。

60、下列關(guān)于單一法人客戶擔(dān)保的說法，不正確的是（）。

A、擔(dān)保可以采用質(zhì)押的方式

B、擔(dān)保有利于降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險

C、商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D、商業(yè)銀行在債務(wù)履行期屆滿未受清償時，獲得抵押物的所有權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

61、假設(shè)資產(chǎn)組合初始發(fā)資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為

5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值

VAR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：VAR二初始投資額x置信水平下的臨界值x標(biāo)準(zhǔn)差x時間的方差

=100x1.96x0.0lxl-1.96o

62、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

D、債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體

概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的情形，所給四個選項中，

ARC都是能影響一批債務(wù)人的因素.它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)

境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”有關(guān)的

單選題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

63、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀

行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，這里的商品不包括（）。

A、大米

B、大豆

C、黃金

D、石油

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：這里的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石

油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。

64、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

65、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是（），

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B、建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊

C、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價，協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考查的是風(fēng)險管理部門的職責(zé)。選項B屬于高級管理層的職

責(zé)。

66、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是（）。

A、減少在不熟悉市場的交易

B、強化交易員限額交易制度

C、購買未授權(quán)交易保險

D、為操作風(fēng)險分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：考生要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制風(fēng)險的能力，風(fēng)險可以

分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。本題中，四個選項分別就是

控制這四種風(fēng)險的相應(yīng)措施。減少交易，是一種風(fēng)險規(guī)避的措施。強化制度，是對

可降低的風(fēng)險采取的措施。對必須要承擔(dān)的風(fēng)險分配準(zhǔn)備金。只有C是風(fēng)險緩釋

的措施。通常，風(fēng)險緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營業(yè)方案，保險

和'小務(wù)外包C

67、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過

（）,流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A、75%,25%

B、75%,15%

C、50%,15%

D、50%,25%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數(shù)字比例之外，還要留心

“不得超過”與“不得低于”。流動性資產(chǎn)比流動性負(fù)債少，但是要超過1/4。存款余

額一定要比貸款余額多，多出存款的1/4。

68、假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A、47%

B、56%

C、63%

D、79%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總

額）/2］=100/［（170+190）/2卜56%。

69、銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括（）。

A、間接風(fēng)險

B、到期不還風(fēng)險

C、債務(wù)重新安排風(fēng)險

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：木題題干的要求不是十分苛刻，只說明是可能遭受的國家風(fēng)險，那么

按道理講，就不會只有一種風(fēng)險，而這類"包括”題出現(xiàn)在單選中，并且提供了“以

上都是”的選項，考生大可以放心選擇“以上都是當(dāng)然，這只是在對知識點不清

楚的情況下可以選擇應(yīng)用的一個做題技巧，為保證準(zhǔn)確率，還是要多復(fù)習(xí)教材，留

下大致印象作答就更有保證了。

70、（）業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)

紀(jì)業(yè)務(wù)的收費。

A、商業(yè)銀行

B、交易和銷售

C^公司金融

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：該'II，務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，題干中提到了交易,R就可以考慮

為正確選項。

71、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A、風(fēng)險對沖是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場

具有的風(fēng)險

B、風(fēng)險補償是指事前6員失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C、風(fēng)險分散是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效

的辦法

D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：A是風(fēng)險規(guī)避的含義；C是風(fēng)險對沖，不是風(fēng)險分散；D是風(fēng)險轉(zhuǎn)移

不是風(fēng)險規(guī)避。

72、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：銀行資產(chǎn)分類劃分為銀行賬戶和交易賬戶。交易賬戶記錄金融工具和

商品頭寸。存貸款業(yè)務(wù)是銀行基本業(yè)務(wù)，歸為銀行賬戶。

73、以下指標(biāo)中屬于流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、流動性比例

B、超額備付金比率

C^核心負(fù)債比例

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：此外，流動性缺口率也屬于流動性監(jiān)管指標(biāo)。

74、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

75、久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)（）。

A、利率

B、匯率

C、股票指數(shù)

D、商品價格指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：久期是用來衡量金融工具的價格對利率因素的敏感性指標(biāo)。

76、中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本（）。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、高級計量法

D、AB

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。

77、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。（2010年下半年）

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層

層深入；自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上

報；從己知到未知，就是從歷史推測未來。

78、如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為50U萬元，其相關(guān)費用合計為6。萬

元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則

該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A、5%

B、6.25%

C、5.5%

D、5.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率為：RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-

40）/8000=5%oNI為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟資本。

79、監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)策行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感

度最高。

A、替代標(biāo)準(zhǔn)法

B、高級計量法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法的第雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增

強，操作風(fēng)險管理仍處于較低水平的商業(yè)銀行可以選擇較為簡單的標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)

準(zhǔn)法。高級計量法的風(fēng)險敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級量化方法更能真實反

映操作風(fēng)險狀況。

80、風(fēng)險是指（）。

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結(jié)果的不確定性

D、收益的分布

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：風(fēng)險的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變

化）；（2）風(fēng)險是損失的可能性；（3）風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏

離，即波動性。上述三種含義本質(zhì)上差異并不大，均反映出風(fēng)險是事物未來發(fā)展

變化的本質(zhì)屬性。相比而言，第一種含義更加抽象、概括，符合經(jīng)濟、政治、社

會等幾乎所有領(lǐng)域?qū)τ陲L(fēng)險的理解。所以，選項C符合題意。

81、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率

為2%,則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A、C>A>B

B、B>C>A

C、B>A>C

D、A>B>C

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可

得到104元，如果再將這104元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收益率，則1

年末得到104x1.04=10816（元）,其投資的年化收益率為8.16%。同理，如果投資組

合C每季度的百分比收益率為2%,則年化收益率為【（100x1.02x1.02x1.02x1.02）-

100]/100xl00%~8.24%o因此，三個投資組合的年化收益率依次為C>A>B。

82、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與

宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型的一系列參數(shù)值v

A、CreditMetriCs模型

B、CreditPortfOlioView模型

C、CreditRisk+模型

D、KMV模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中

CreditPortfoiioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷

加入宏觀因素沖擊來模隊轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。所以，選

項B符合題意c

83、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動負(fù)債數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即在無殞失情況下迅速變現(xiàn)的能力。所以，選項A符合題意。

84、在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A、每日股票價格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價格每日變動值

D、股票價格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險計量實

際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描述

股票價格（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。

85、經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。

A、預(yù)期損失

B、消耗性損失

C、災(zāi)難性損失

D、非預(yù)期損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：經(jīng)濟資本是針對一定假設(shè)條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持

其償付能力所要持有的各風(fēng)險資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中因承攬風(fēng)險而面臨

潛在的損失可分為預(yù)期殞失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計入銀行經(jīng)營

成本；非預(yù)期損失需要艱行的經(jīng)濟資本來覆蓋。

86、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：對風(fēng)險評估原則的考查。操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管

理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三

種。

87、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題屬于無憶性的知識點。公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展

的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效規(guī)范和控制操作風(fēng)險的前提。

88、（）主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

A、抵押

B、保證

C、留置

D、質(zhì)押

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點0析：留置這一祖保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同

等主合同。

89、（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：當(dāng)估價資產(chǎn)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型來定價，稱為“盯

模”方法。具體來說，就是以某一個市場變量作為i-值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易

頭寸的價值。

90、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。

A、長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次

級債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資木的數(shù)量每年累計折扣為

20%

D、長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：長期次級債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)

可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務(wù)工具

可以列入附屬資本。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

92、聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

93、下列是屬于國際先進(jìn)銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針

對不同風(fēng)險種類的量化方法的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

94、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，理解正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

95、下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、專家系統(tǒng)是商業(yè)銀行在長期的信貸業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善

起來的傳統(tǒng)信用分析方法，卜.列選項屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險過程中需要考慮

的因素是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

97、監(jiān)管資本可以區(qū)分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

98、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、下列相關(guān)公式，計算正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：E在美國，商業(yè)銀行通常是將包括活期存款在內(nèi)的平均存款，作為核

心資金，為貸款提供融資余額。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額的差，就

構(gòu)成了融資缺口。公式：融資缺口二貸款平均額■核心存款平均額，所以，融資缺口

從彌補的角度來看，融資缺口=借入資金-流動性資產(chǎn)。

100、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

101、Cs系統(tǒng)是對企業(yè)信用分析使用最廣泛的專家系統(tǒng)，5cs是指（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

102、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系

統(tǒng)，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點解析：暫無解析

103、下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

104、自我評估的工作流程包括（）以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

105、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)該滿足的標(biāo)準(zhǔn)有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識點解析：暫無解析

107.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

108、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

110、下列是屬于國際先進(jìn)銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出

針對不同風(fēng)險種類的量叱方法的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

112、從國際、國內(nèi)銀行的良好實踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序

應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

113、在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

114、商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）可以決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

115、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證（校正）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B.D.E

知識點解析：暫無解析

116、參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、在F列可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移/對沖風(fēng)險的基礎(chǔ)資產(chǎn)中，由于通常缺少客觀的風(fēng)

險評估而難以對其風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移的足（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：中小企業(yè)貸款以及個人客戶的信貸資產(chǎn)組合通常缺少客觀的風(fēng)險評

估，使得難以對其風(fēng)險進(jìn)行對沖。

118、在標(biāo)準(zhǔn)法下計量商業(yè)銀行的操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成

八大類業(yè)務(wù)條線，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

119、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

120、2007年年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違

規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回

落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，產(chǎn)生

了次級債危機。危機使信用衍生品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使

銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使

長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

122、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在

某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

123、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上每一頂措施都可以緩解流動性危機。同業(yè)拆入款項，即從別的銀

行借入一筆資金，用于緩解流動性需求。減少核心貸款，即減少資金流出的額度。

保證一部分存款能較長時間的存在銀行應(yīng)付流動性危機，緊急求救措施，從聲譽方

面緩解流動性危機。

124、下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。

125、下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要有行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)

險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目風(fēng)險和其他外部風(fēng)險。

126、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

127、風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支