銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級公司信貸

（貸款環(huán)境風險分析）模擬試卷2

一、單項選擇題（本題共12題，每題1.0分，共12

分。）

1、下列不屬于國別風險的是（）。

A、利率風險

B、清算風險

C、匯率風險

D、國內(nèi)商業(yè)風險

標準答案：D

知識點解析：國別風險表現(xiàn)為利率風險、清算風險和匯率風險，國內(nèi)商業(yè)風險不屬

于國別風險分析的主體內(nèi)容，故選項D符合題意。

2、下列關(guān)于國別風險特點表述錯誤的是（）。

A、國別風險比主權(quán)風險或政治風險的概念更寬

B、國別風險可細化為一國的政治風險、經(jīng)濟風險、法律風險、社會風險等范疇，

而每個風險范疇內(nèi)又包含了若干個子范疇

C、對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性分析，是國別風險

分析的全部

D、以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風險屬于國內(nèi)商業(yè)風險，不屬于國別

風險分析的主體內(nèi)容

標準答案：C

知識點解析：主權(quán)風險僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確

定性，只是國別風險分析的一部分，而不是全部，故C錯誤。

3、銀行在進行跨國貸款風險管理之前，關(guān)鍵的問題是（）。

A、對國別風險進行細分

B、對國別風險每個子風險進行明確

C、深入細致地研究每一種風險

D、根據(jù)銀行自身國際貸款的規(guī)模和特征度量國別風險敞口

標準答案：D

知識點解析：雖然有效管理國際貸款資產(chǎn)風險是銀行風險管理的一項重要內(nèi)容，但

由于不同銀行間規(guī)模大小不同、跨國經(jīng)營程度以及內(nèi)部風險控制水平都存在較大差

異，因此如何根據(jù)銀行芻身國際貸款規(guī)模和特征度量國別風險敞口就成了一個關(guān)鍵

的問題。

4、商業(yè)銀行選擇的國別風險的計量方法應當滿足的要求不包括（）。

A、能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

B、能夠覆蓋大部分重大風險暴露和不同類型的風險

C、能夠在單一和并表層面按國別計量風險

D、能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行選擇的國別風險的計量方法應當至少滿足以下要求：①能

夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；②能夠在單一和并表層面按國別計

量風險；能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險。

5、商業(yè)銀行對授信中的國別風險進行識別時，應嚴格遵循（）原則。

A、了解你的客戶

B、理解你的客戶

C、尊重你的客戶

D、保護你的客戶

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行對授信中的國別風險進行識別時，應嚴格遵循“了解你的客

戶”原則，對境外借款人進行充分的盡職調(diào)查。確俁借款人有足夠的外幣資產(chǎn)或收

入來源履行其外幣債務。

6、商業(yè)銀行選擇國別風險計量方法的依據(jù)不包括（）。

A、本機構(gòu)國別風險的類型

B、本機構(gòu)國別風險的暴露規(guī)模

C、本機構(gòu)國別風險的復雜程度

D、本機構(gòu)國別風險的計量要求

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行應當根據(jù)本機構(gòu)國別風險類型、暴露規(guī)模和復雜程度選擇適

當?shù)挠嬃糠椒–

7、信貸經(jīng)營中，對區(qū)域風險影響最大、最直接的因素為（）。

A、區(qū)域自然條件

B、趨于市場化程度與法制框架

C、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

D、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平

標準答案：D

知識點解析：對信貸經(jīng)營來說，經(jīng)濟發(fā)展水平是對區(qū)域風險影響最大、最直接的因

素。一般情況下，經(jīng)濟發(fā)展水平越高，區(qū)域信貸風險越低。

8、進行內(nèi)部因素分析時，常用的內(nèi)部指標不含（）。

A、風險性

B、安全性

C、盈利性

D、流動性

標準答案：A

知識點解析：銀行自身的風險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風險

內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銅行的經(jīng)營指標和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標

來進行分析。常用的內(nèi)部指標包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）、盈利性和流

動性。

9、評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標不包括（）。

A、信貸余額擴張系數(shù)

B、利息實收率

C、流動比率

D、加權(quán)平均期限

標準答案：C

知識點解析：評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標主要有信貸平均損失比率、信貸資產(chǎn)相對不

良率、不良率變幅、信貸余額擴張系數(shù)、利息實收率、加權(quán)平均期限。流動比率是

衡量流動性的指標，故選項C符合題意。

10、下列各項中，能夠評價目標區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實現(xiàn)情況的是（）。

A、貸款實際收益率

B、銀行收益率

C、利息實收率

D、信貸資產(chǎn)相對不良率

標準答案：C

知識點解析：利息實際收益率用于衡量目標區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實現(xiàn)情況。選項

A,貸款實際收益率反映了信貸業(yè)務的價值創(chuàng)造能力，用于衡量目標區(qū)域的盈利

性，該指標越高。通常區(qū)域風險相對較低。選項C,利息收益率用于衡量目標區(qū)域

信貸資產(chǎn)的收益實現(xiàn)情況。選項D,信貸資產(chǎn)相對不良率用于評價目標區(qū)域信貸資

產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置：指標越高，區(qū)域風險越高°本題的最佳

答案為C。

11、一般來說，某區(qū)域的市場化程度越______，區(qū)域風險越低；信貸平均損失比

率越________,區(qū)域風險越低。（）

高

A葡

、

前

B低

、

優(yōu)

c高

、

?低

D;

、

標

;崢3

、.B

知識點解析：通常情況下，市場化程度越高，市場體系越完備，越能產(chǎn)生正確的市

場信號引導投資，從而企業(yè)經(jīng)營風險越低；而目標區(qū)域信貸平均損失比率越低，表

明該區(qū)域信貸資產(chǎn)經(jīng)營越安全，區(qū)域風險就越低。

12、（）指標用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標越高，區(qū)域風險越高。該

指標從靜態(tài)上反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。

A、不良率變幅

B、信貸資產(chǎn)相對不良率

C、信貸平均損失比率

D、信貸余額擴張系數(shù)

標準答案：c

知識點0析：選項A,不良率變幅用于評價目標區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，反

映信貸資產(chǎn)質(zhì)量和區(qū)域風險變化的趨勢。指標為負，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風險

下降；指標為正，說明資產(chǎn)質(zhì)量下降，區(qū)域風險上升。選項B,信貸資產(chǎn)相對不良

率用于評價目標區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置，通過系統(tǒng)內(nèi)

比較，反映出目標區(qū)域風險狀況。指標越高，區(qū)域風險越高。選項C,信貸平均損

失比率用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標越高，區(qū)域風險越大。該指標

從靜態(tài)上反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。選項D,信貸余額擴張系數(shù)用于衡量

目標區(qū)域因信貸規(guī)模變動對區(qū)域風險的影響程度，信貸規(guī)模增長速度指標小于0

時，目標區(qū)域信貸增長相對較慢，負數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)。指標過大則

說明區(qū)域信貸增長速度過快。

二、多項選擇題（本題共10題，每題1.0分，共10

分。）

13、國別風險可能由（）等情況引發(fā)。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被

國有化或被征用、政府布付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

14、國別風險的類型包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國別風險的類型包括主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風

險、政治風險和間接國別風險。選項A,主權(quán)風險指外國政府沒有能力或者拒絕償

付其直接或間接外幣債務的可能性。選項B,傳染風險指某一國家的不利狀況導致

該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險。盡管這些國家并未發(fā)生這些不利狀

況。自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。選項C,貨幣風險指由于匯率不利變動或貨幣貶

值。導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險。選項D,

宏觀經(jīng)濟風險指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受高利率的風

險。選項E,政治風險指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

或者債務人資產(chǎn)被國有叱或被征用等情形而承受的風險。

15、在世界著名金融雜志《歐洲貨幣》提出的計算國別風險的方法中，關(guān)于計算公

式：A-[A/（B-C）]x（D-C）的說法，正確的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：在此公式中，A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最

高值，D是個體值。而在債務指標和違約債務的計算中，要將B、C顛倒過來,最

低值權(quán)重最局。最局值雙重為0。

16、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）等經(jīng)營活動中。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外

機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中。

17、商業(yè)銀行應當根據(jù)本機構(gòu)國別風險類型、暴露規(guī)模和復雜程度選擇適當?shù)挠嬃?/p>

方法。計量方法應當至少滿足的要求包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行應當根據(jù)本機構(gòu)國別風險類型、暴露規(guī)模和復雜程度選擇適

當?shù)挠嬃糠椒?。計量方法應當至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風險暴露

和不同類型的風險；②能夠在單一和并表層按國別計量風險；③能夠根據(jù)有風險

轉(zhuǎn)移和無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險。

18、區(qū)域風險是指受特定區(qū)域的（）等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：區(qū)域風險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟、文化和銀行管理水平

等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。

19、下列關(guān)于區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展階段具有密切聯(lián)系。處于不同經(jīng)濟發(fā)展

階段的地區(qū)有著不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和主導產(chǎn)業(yè)。處于工業(yè)化和現(xiàn)代化前期的區(qū)域，農(nóng)

業(yè)、輕紡工業(yè)和采掘業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中起著主導作用；處于工業(yè)化和現(xiàn)代化中期的地

區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向重化工業(yè)傾斜，電力、鋼鐵和機械制造等資金密集型產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)

展中起著主導作用；處于工業(yè)化和現(xiàn)代化后期的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向技術(shù)導向變動，

汽車、家用電器、住房等產(chǎn)業(yè)和生物工程、新能源材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。

20、下列關(guān)于評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：不良率變嗝為負時，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風險下降，選項C錯

誤。

21、區(qū)域風險包括（）。

標準答案：C,D

知識點解析：區(qū)域風險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟、文化和銀行管理水平

等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風

險，也包括內(nèi)部因素導致的區(qū)域風險。

22、區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境是指某一個區(qū)域內(nèi)的金融生態(tài)環(huán)境，即某一區(qū)域范圍內(nèi)金融

運行所涉及的（）等所有影響因素，其狀況的演化與變革是整個金融生態(tài)環(huán)境建設、

優(yōu)化的前提和基礎(chǔ)。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境是指某一個區(qū)域內(nèi)的金融生態(tài)環(huán)境，即某一區(qū)域范

圍內(nèi)金融運行所涉及的法律制度、行政管理體制、社會誠信狀況、會計與審計準

則、中介服務體系、企業(yè)的發(fā)展狀況及銀企關(guān)系等所有影響因素，其狀況的演化與

變革是整個金融生態(tài)環(huán)境建設、優(yōu)化的前提和基礎(chǔ)。

三、判斷題（本題共〃題，每題1.0分，共〃分。）

23、轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備

不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。（）。

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：國別風險主要類型包括：轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風

險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險。轉(zhuǎn)移風險指借款人或債務人由于本

國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。

24、國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構(gòu)、代理行往來和由境

外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中。（）

A^正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行應當充分識別業(yè)務經(jīng)營中面臨的潛在國別風險，了解所承擔

的國別風險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風險。國別風險存在于授

信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提供的外包服務

等經(jīng)營活動中。

25、對授信中的國別風險進行識別，商業(yè)銀行應當確保國際授信與國內(nèi)授信適用同

等原則。（）。

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：本題考查了國別風險的識別。對授信業(yè)務中的國別風險進行識別，商

業(yè)銀行應當確保國際授信與國內(nèi)授信適用同等原則。

26、使用PRS集團的計算方法計算國家風險，分值0風險最低，100風險最高。

()。

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：使用PRS集團的計算方法計算國家風險，分值100風險最低，。風

險,最高。

27、在評估國別風險時，商業(yè)銀行應充分考慮一個國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治和社會狀

況的定性和定量因素。()

A^正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：在評估國別風險時，商業(yè)銀行應充分考慮一個國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治

和社會狀況的定性和定量因素.

28、分析一個特定區(qū)域的風險，關(guān)鍵是要判斷信貸資金的安全會受到哪些因素影

響，什么樣的信貸結(jié)構(gòu)最恰當，風險成本收益能否匹配等。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：分析一個特定區(qū)域的風險，關(guān)鍵是要判斷信貸資金的安全會受到哪些

因素影響，什么樣的信貸結(jié)構(gòu)最恰當，風險成本收益能否匹配等。

29、通常，國家重點支存地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策，信