計量經(jīng)濟學(xué)練習(xí)?單選2

1.關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是0。［單選題］*

A.只有隨機因素

B.只有系統(tǒng)因素

C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素E確答案）

D.A、B、C都不對

2.Gold「eld-Quandl方法用于檢驗（）【單選題|*

A.異方差性（正確答案）

B.自相關(guān)性

C隨機解釋變量

D.多重共線性

3.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）|單選題］*

A.異方差性（正確答案）

B.自相關(guān)性

C.隨機解釋變量

D.多重共線性

4.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）［單選題］*

A.戈德菲爾特—匡特檢驗

B.懷特檢驗

C.戈里瑟檢驗

D.方差膨脹因子檢驗士確答案）

5.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）［單選題］*

A.加權(quán)最小二乘法（正確答案）

B.工具變量法

C.廣義差分法

D.使用非樣本先驗信息

6.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù).從

而提高估計精度，即（）［單選題］*

A.重視大誤差的作用，經(jīng)視小誤差的作用

B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用〔正■答案）

C.重視小誤差和大誤差的作用

D.輕視小誤差和大誤差的作用

7.如果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（）［單選題］*

A.異方差問題正確:答案）

B.序列相關(guān)問題

C.多重共線性問題

D.設(shè)定誤差問題

8.DW的取值范圍是（）o［單選題］*

A.-1<DW<O

B.-1<DW<1

C.-2<DW<2

D.OSDW%正確答案）

9.當(dāng)DW=4時，說明（）。［單選題］*

A.不存在序列相關(guān)

B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)

C.存在完全的正的一階自相關(guān)

D.存在完全的負的一階自相關(guān)（j

10.模型中引入一個無關(guān)的解釋變量（C）［單選題］*

A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響

B.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降（」確答案）

D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降

11.采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（）o［單選題］*

A.p-0

B.pE（正確答案）

C.-1<p<0

D.0<p<1

12.假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=bO+blPt+m描述的（其中St為產(chǎn)量,Pt為

價格），又知：如果該企業(yè)在P期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決

斷上述模型存在（）°|單選題］*

A.異方差問題

B.序列相關(guān)問題正抓答案）

C.多重共線性問題

D.隨機解釋變量問題

13.根據(jù)一個n=30的樣本估計Yi=a+pXi++N后計算得DW=1.4,已知在5%的置

信度下,dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（）。［單選題］*

A.存在正的一階自相關(guān)

B.存在負的一階自相關(guān)

C.不存在一階自相關(guān)

D.無法判斷是否存在一階自相關(guān)。(正確答案)

14.當(dāng)模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備()［單選題］*

A.線性

B.無偏性

C.有效性

D.一致性正確答案)

15.存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差()o［單選題］*

A.變大(正確答案)

B.變小

C.無法估計

D.無窮大

16.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是()o［單選題］*

A.參數(shù)無法估計

B.只能估計參數(shù)的線性組合

C.模型的擬合程度不能判斷

D.可以計算模型的擬合程度正確答案)

17.設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)Yi=CO+ClXi+,中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與

消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層

次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬

變量的個數(shù)為0［單選題］*

A.1個

B.2個

C.3個確答案）

D.4個

18.當(dāng)質(zhì)的因素弓|進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）［單選題］*

A.外生變量

B.前定變量

C.內(nèi)生變量

D.虛擬變量正襤答案）

19.假設(shè)回歸模型為Yi=a+0Xi++M，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關(guān)，貝IJp的

普通最小二乘估計量（）［單選題］*

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致（正確答案）

20.假定正確回歸模型為Yi=a+BlXli+B2X2i+pi,若遺漏了解釋變量X