高級(jí)計(jì)量考試題及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種估計(jì)方法常用于線性回歸模型？A.極大似然估計(jì)B.矩估計(jì)C.最小二乘法D.貝葉斯估計(jì)2.多重共線性會(huì)導(dǎo)致以下哪種后果？A.估計(jì)量方差增大B.回歸系數(shù)符號(hào)錯(cuò)誤C.殘差平方和增大D.以上都對(duì)3.對(duì)于異方差問(wèn)題，常用的檢驗(yàn)方法是？A.DW檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.LM檢驗(yàn)D.F檢驗(yàn)4.工具變量法的目的是解決？A.異方差問(wèn)題B.自相關(guān)問(wèn)題C.內(nèi)生性問(wèn)題D.多重共線性問(wèn)題5.若回歸模型存在自相關(guān)，以下哪種估計(jì)方法更合適？A.OLSB.GLSC.WLSD.MLE6.當(dāng)樣本容量增大時(shí)，估計(jì)量的方差趨近于0，這體現(xiàn)了估計(jì)量的？A.無(wú)偏性B.有效性C.一致性D.線性性7.以下哪種模型常用于面板數(shù)據(jù)？A.混合效應(yīng)模型B.主成分回歸模型C.嶺回歸模型D.Lasso回歸模型8.變量間存在協(xié)整關(guān)系意味著？A.變量都是平穩(wěn)的B.變量間有長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系C.變量間無(wú)短期波動(dòng)D.以上都不對(duì)9.為了避免過(guò)度擬合，在模型選擇時(shí)可采用？A.AIC準(zhǔn)則B.F檢驗(yàn)C.t檢驗(yàn)D.DW檢驗(yàn)10.以下哪個(gè)不是廣義線性模型的特點(diǎn)？A.因變量服從正態(tài)分布B.聯(lián)系函數(shù)C.指數(shù)族分布D.靈活的模型形式多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本要素包括？A.變量B.參數(shù)C.隨機(jī)干擾項(xiàng)D.數(shù)學(xué)形式2.以下哪些屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的特征？A.均值為常數(shù)B.方差為常數(shù)C.自協(xié)方差只與時(shí)間間隔有關(guān)D.趨勢(shì)項(xiàng)顯著3.處理內(nèi)生性問(wèn)題的方法有？A.工具變量法B.差分法C.面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型D.兩階段最小二乘法4.常用的模型估計(jì)方法有？A.最小二乘法B.極大似然估計(jì)C.廣義矩估計(jì)D.逐步回歸法5.以下哪些是多重共線性可能帶來(lái)的問(wèn)題？A.回歸系數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定B.t檢驗(yàn)不顯著C.模型預(yù)測(cè)精度下降D.殘差序列不獨(dú)立6.檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有？A.DW檢驗(yàn)B.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)C.游程檢驗(yàn)D.懷特檢驗(yàn)7.面板數(shù)據(jù)模型的類型有？A.固定效應(yīng)模型B.隨機(jī)效應(yīng)模型C.混合效應(yīng)模型D.變系數(shù)模型8.協(xié)整檢驗(yàn)的方法有？A.EG檢驗(yàn)B.Johansen檢驗(yàn)C.ADF檢驗(yàn)D.PP檢驗(yàn)9.異方差的后果包括？A.OLS估計(jì)量不再是BLUEB.估計(jì)量的方差估計(jì)不準(zhǔn)確C.t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)無(wú)效D.模型擬合優(yōu)度下降10.在模型選擇時(shí)可以考慮的準(zhǔn)則有？A.AICB.BICC.HQICD.R2判斷題（每題2分，共10題）1.OLS估計(jì)量一定是無(wú)偏的。（）2.時(shí)間序列平穩(wěn)是進(jìn)行回歸分析的必要條件。（）3.多重共線性嚴(yán)重時(shí)，回歸方程完全不能用。（）4.異方差情況下，OLS估計(jì)量的方差是有偏的。（）5.工具變量與內(nèi)生變量不相關(guān)。（）6.固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型適用于不同的數(shù)據(jù)特征。（）7.協(xié)整關(guān)系意味著變量間存在短期均衡關(guān)系。（）8.AIC準(zhǔn)則值越小，模型越優(yōu)。（）9.極大似然估計(jì)對(duì)數(shù)據(jù)的分布有特定要求。（）10.廣義線性模型中因變量必須服從正態(tài)分布。（）簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述最小二乘法的基本原理。答案：最小二乘法通過(guò)使因變量的觀測(cè)值與模型估計(jì)值之間的殘差平方和達(dá)到最小，來(lái)確定回歸模型中的參數(shù)估計(jì)值，以此構(gòu)建出最優(yōu)的線性回歸模型。2.解釋內(nèi)生性問(wèn)題及其影響。答案：內(nèi)生性指解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)。其影響是導(dǎo)致OLS估計(jì)量有偏且不一致，使估計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確，基于估計(jì)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)推斷和預(yù)測(cè)也不可靠。3.簡(jiǎn)述面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型的優(yōu)點(diǎn)。答案：能控制個(gè)體異質(zhì)性，消除不隨時(shí)間變化的個(gè)體特征對(duì)被解釋變量的影響，減少遺漏變量偏差，提高估計(jì)的準(zhǔn)確性和有效性。4.說(shuō)明進(jìn)行異方差檢驗(yàn)的必要性。答案：若存在異方差，OLS估計(jì)量不再具有最小方差性，參數(shù)估計(jì)的精度下降，t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)推斷失效，所以需檢驗(yàn)以采取正確估計(jì)方法。討論題（每題5分，共4題）1.討論在實(shí)際應(yīng)用中，如何選擇合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。答案：需考慮數(shù)據(jù)特征，如時(shí)間序列、面板數(shù)據(jù)等。根據(jù)研究目的確定變量關(guān)系，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性、是否存在多重共線性等問(wèn)題。結(jié)合AIC、BIC等準(zhǔn)則，對(duì)比不同模型的擬合效果和預(yù)測(cè)能力，選擇最適合的模型。2.闡述工具變量選取的原則及困難。答案：原則是與內(nèi)生解釋變量相關(guān)，與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)。困難在于找到完全滿足條件的工具變量較難，實(shí)際中要尋找合適代理變量，且難以準(zhǔn)確判斷工具變量是否滿足與干擾項(xiàng)不相關(guān)的條件。3.分析平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列建模的區(qū)別。答案：平穩(wěn)序列可直接用ARMA等模型建模。非平穩(wěn)序列需先差分使其平穩(wěn)后建模，或若存在協(xié)整關(guān)系，可構(gòu)建誤差修正模型。非平穩(wěn)序列建模更復(fù)雜，要處理趨勢(shì)等問(wèn)題。4.談?wù)剰V義線性模型相對(duì)于傳統(tǒng)線性回歸模型的優(yōu)勢(shì)。答案：廣義線性模型允許因變量服從更廣泛的分布，如泊松分布、二項(xiàng)分布等，適用場(chǎng)景更廣。通過(guò)聯(lián)系函數(shù)靈活刻畫(huà)因變量與自變量關(guān)系，能處理非線性問(wèn)題，提供更有效的分析框架。答案單項(xiàng)選擇題1.C2.A3.B4.C5.B6.C7.A8.B9.A10.A多項(xiàng)選擇題1.ABCD2.ABC3.