基金分析師考試試卷姓名_________________考試時間_________________分數(shù)_________________一、選擇題（每題3分，共30分）1.以下哪項不屬于基金業(yè)績評價的三大經(jīng)典指標？（）A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森指數(shù)D.市盈率（PE）答案：D2.基金合同生效后，連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于（）萬元，需發(fā)布提示性公告。A.1000B.2000C.5000D.10000答案：C3.以下哪種基金投資范圍不包含股票？（）A.偏股混合型基金B(yǎng).純債基金C.靈活配置型基金D.指數(shù)增強基金答案：B4.基金持倉集中度的計算依據(jù)是（）A.前十大重倉股占比B.行業(yè)配置比例C.債券持倉占比D.現(xiàn)金儲備比例答案：A5.以下哪項屬于基金的系統(tǒng)性風險？（）A.基金經(jīng)理變更B.市場利率波動C.個股黑天鵝事件D.基金公司運營風險答案：B6.基金的“贖回費”通常隨持有期限增加而（）A.增加B.減少C.不變D.先增后減答案：B7.以下哪項不屬于基金的投資限制？（）A.單一股票持倉比例上限B.國債投資比例下限C.杠桿倍數(shù)限制D.基金規(guī)模上限答案：D8.基金估值時，交易所上市的股票通常采用（）A.收盤價B.開盤價C.平均價D.前收盤價答案：A9.晨星基金評級中，五星級基金表示（）A.歷史業(yè)績排名前10%B.歷史業(yè)績排名前20%C.歷史業(yè)績排名前30%D.歷史業(yè)績排名前40%答案：A10.基金的“α系數(shù)”衡量的是（）A.承擔單位風險的超額收益B.與市場波動的相關性C.基金經(jīng)理的主動管理能力D.投資組合的分散程度答案：C二、填空題（每題3分，共30分）11.基金資產(chǎn)凈值（NAV）的計算公式為：基金資產(chǎn)總值-__________。答案：基金負債12.貨幣市場基金的投資標的主要包括短期國債、央行票據(jù)和__________。答案：同業(yè)存單13.基金運作流程中，__________負責基金資產(chǎn)的保管和清算。答案：基金托管人14.基金的“夏普比率”越高，表明單位風險下的__________越高。答案：超額收益15.基金銷售過程中，“雙錄”指的是錄音和__________。答案：錄像16.開放式基金的申購贖回價格以__________的基金凈值為準。答案：申請當日收市后17.基金的“久期”常用于衡量債券投資組合對__________變動的敏感性。答案：利率18.證監(jiān)會規(guī)定，基金管理人需在每個季度結束后__________個工作日內披露季報。答案：1519.基金業(yè)績歸因分析中，__________效應反映資產(chǎn)配置決策對收益的貢獻。答案：資產(chǎn)配置20.量化對沖基金常通過__________工具對沖市場風險。答案：股指期貨（或期權、互換等）三、判斷題（每題2分，共20分）21.基金管理人可以將基金財產(chǎn)用于向他人貸款。（）答案：×22.基金的“復權單位凈值”考慮了分紅再投資的影響。（）答案：√23.指數(shù)基金的管理費率通常高于主動管理型基金。（）答案：×24.基金的“最大回撤”反映了投資組合的歷史風險水平。（）答案：√25.基金銷售機構可通過承諾收益吸引投資者。（）答案：×26.貨幣市場基金的凈值始終保持1元。（）答案：×（注：影子定價調整后可能偏離1元）27.基金定期報告中的“持有人結構”包含機構投資者和個人投資者占比。（）答案：√28.基金經(jīng)理可隨意調整基金合同約定的投資范圍。（）答案：×29.基金的“β系數(shù)”大于1表明其波動大于市場平均水平。（）答案：√30.私募基金可以通過公開媒體宣傳產(chǎn)品收益。（）答案：×四、簡答題（每題10分，共20分）31.簡述基金業(yè)績評價中夏普比率的計算方法及應用意義。32.說明基金持倉分析的主要內容及對投資決策的作用。基金分析師考試試卷答案一、選擇題1.D2.C3.B4.A5.B6.B7.D8.A9.A10.C二、填空題11.基金負債12.同業(yè)存單13.基金托管人14.超額收益15.錄像16.申請當日收市后17.利率18.1519.資產(chǎn)配置20.股指期貨（或期權、互換等）三、判斷題21.×22.√23.×24.√25.×26.×27.√28.×29.√30.×四、簡答題31.公式：（基金年化收益率-無風險收益率）/基金年化波動率。意義：衡量單位風險下的超額收益，比率