銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理

（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市

場約束）模擬試卷第1套

一、單項選擇題（本題共70題，每題分，共10

分。）

1、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A、公司治理

B、資本監(jiān)管

C、市場約束

D、市場準入

標準答案：C

知識點解析?：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險

的外部保障。

2、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規(guī)的許可

B、監(jiān)管立法和政策標準公開

C、履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異

D、合理配置和利用監(jiān)管資源

標準答案：A

知識點解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律、行政

法規(guī)的規(guī)定。從法律性質看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管

的基本要求。B項為公開原則，C項為公正原則，D項為效率原則。

3、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A、了解機構

B、規(guī)劃監(jiān)管行動

C、風險評估

D、現(xiàn)場檢查

標準答案：C

知識點解析：風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階

段：首先要了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；其次要界定其主要'業(yè)務領域；再次要

用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；最后形成風險評估報

告。

4、下列關于市場準人的說法，不正確的是（）。

A、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領

域并從事相關活動的機制

B、機構準人是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C、業(yè)務準人是指以保護存款者利益為導向，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的

業(yè)務品種

D、高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

標準答案：C

知識點解析：根據我國的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：機構準

入、業(yè)務準入、高級管理人員準入。其中，業(yè)務準入是指按照審慎性標準，批準銀

行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。

5、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門對一、二類商業(yè)銀行主要實行強制性監(jiān)管干預措施

B、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本

充足率的計算方法

C、資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）：（信用風險加權資產+I2.5X市場風險資本

要求+操作風險資本要求）

D、一級資本充足率=（一級資本■對應資本扣減項）+（信用風險加權資產十12.5X市場

風險資本要求+操作風險資本要求）

標準答案：A

知識點解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、

二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水

平。依據監(jiān)管干預的強度不同，監(jiān)管干預措施主要分為預警性監(jiān)管干預措施和強制

性監(jiān)管干預措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預警性監(jiān)管干

預措施；對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預警性監(jiān)管干預措施，又實行強制性監(jiān)

管干預措施。

6、某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權資產為100億元，根據《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場風險資本要求為

（）億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

標準答案：D

知識點解析：根據資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）

/［信用風險加權資產+12.5x（市場風險資本要求）+（操作風險資本要求）］xl00%,可

以推出：市場風險資本耍求=（總資本-對應資本扣除項）/資本充足率-信用風險加

權資產-操作風險資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

7、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指

引。

A、《貸款通則》

B、《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》

C、《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》

D、《項目融資業(yè)務指引》

標準答案：c

知識點0析：C項，《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》屬于其他風險管理領域相關制

度指引。

8、（）是市場約束的核心。

A、監(jiān)管部門

B、公眾存款人

C、行業(yè)自律協(xié)會

D、外部中介機構

標準答案：A

知識點解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。

9、下列關于市場約束參與方的作用，錯誤的是（）“

A、監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益。提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C、評級機構能夠引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業(yè)務，并起到市場

監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經

營，控制風險

標準答案：D

知識點解析：債券持有人對于銀行風險的關注程度實際卜介于存款人和股東之間C

債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調度施加

壓力，督促銀行改善經營，控制風險。

10、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。

A、有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突

B、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投

資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C、如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不

披露其具體內容

D、保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的

方法論、估計參數和數據等

標準答案：C

知識點解析：C項，在某些情況下，專有或保密信息的對外披露會嚴重損害銀行的

競爭地位，這種情況下策行可以不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進行

一般性披露。并解釋某些項目未對外披露的事實和原因。

二、多項選擇題（本題共13題，每題7.0分，共73

分。）

11、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好監(jiān)管標準包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好監(jiān)管的六條標準：（1）促進金

融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭

力。（3）對各類監(jiān)管設限科學合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制。

（4）鼓勵公平競爭，反對無序競爭。（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的

問責制。

12、在巴塞爾協(xié)議HI出臺之際，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構適時推出（）四大監(jiān)管工

具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：2011年，在巴塞爾協(xié)議IH出臺之際，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及

時推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行

業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應國際監(jiān)管新標準。

13、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析；E項，銀行業(yè)具有內在的壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調

節(jié)自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)。也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退

出。

14、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定，銀

行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率四項

基本原則。

15、風險為本的監(jiān)管模式的特點包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模

式。它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向。

16、風險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往熨的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟，除A、

B、C^D、E五項外，還包括規(guī)劃監(jiān)管行動。

17、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標.

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀行盈利能力監(jiān)管指標主要包括資本金收益率、資產收益率、凈業(yè)務

收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。

18、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由下列（）層次的法律規(guī)

范構成。

標準答案：A,B,D

知識點解析：我國銀行監(jiān)管法律框架主要包括；①法律，指由全國人民代表大會

及其常務委員會根據憲法，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最

基本組成部分，效力等級最高；②行政法規(guī)，指由國務院依法制定，以國務院令

的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力低于法律；③規(guī)章，指銀行監(jiān)督

管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件。E項，司法解

釋是法律框架的有效補充。

19、信息披露應與銀行的經營特點相適應，原則包括（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析：信息披露應與銀行的經營特點相適應，原則是側重披露總量指標、謹

慎披露結構指標和暫不披露機密指標。

20、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強

化信息披露監(jiān)控機制，包括（）。

標準答案：A,B.C.D.E

知識點而析「向熊、披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當

局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括以下幾方面的內容：①日常監(jiān)督機制。主要

針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督,使其能自

愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息。②懲罰機制：信息披露如果不

符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露。③監(jiān)管當

局責任。法律賦予監(jiān)管當局責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露

的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能提供真實可

靠的信息數據。

21、關于市場約束，下列表述正確的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：A項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。

22、下列關于外部審計的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E項，適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成

本，提高監(jiān)管效率。

23、關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，下列說法正確的有（）。

標準答案：C,D,E

知識點解析：A項，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，

外部審計側重于財務報表審計：B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方

式。

三、判斷題（本題共2題，每題1.0分，共2分。）

24、風險水平類指標屬于動態(tài)指標。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：風險水平類指標是衡量商業(yè)銀行的風險狀況，以時點數據為基礎，屬

于靜態(tài)指標，包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指

標。

25、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全

的中介機構管理約束、更好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機構對銀

行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估等。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制

度、健全的中介機構管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管

機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估等。

四、案例分析（本題共1題，每題分，共7分。）

2014年4月3日，經中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行（下稱“工行”）正式獲準實施資

本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學

習借鑒國際先進經驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打

造成能夠抵御住各種風險沖擊的“百年老店股改上市以來，面對國際金融危機

和國內經濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住

了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化

銀行”戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。

制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的

風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統(tǒng)一管

理，使全行資產組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通

過實施資本管理高級方法，利用大數據和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風險的科學化、精細

化管理。經濟進入新常態(tài)后，銀行面一臨資產質量劣變的壓力，工行通過實施內

部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段。積極應對

新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經驗，于2014年

成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風

險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數據分析技術為手段，確立了分析建

模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險

監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預

警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風險管理的

及時性和前瞻性，促進了全行信貸經營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，

工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數據信息的基礎上，分析融資客戶風險變化

規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質

量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與

代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深

入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，

為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。根據以上案例描述，回答下列3小題。

26、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括：①監(jiān)測對合同條款的遵守

情況；②識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類；③評估抵

（質）押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵（質）押物價值的變動趨勢：④確保

商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理

（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市

場約束）模擬試卷第2套

一、單項選擇題（本題共18題，每題1.0分，共18

分。）

1、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。

A、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B、對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C、保護廣大存款人和金融消費者的利益

D、對各類監(jiān)管設限做到科學合理.，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

標準答案：C

知識點。析：良好的監(jiān)管標準是規(guī)范和檢驗銀行監(jiān)管工作的標桿。中國銀監(jiān)會總結

國內外銀行監(jiān)管工作經驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標準：（1）促進金融穩(wěn)定

和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力。（3）對

各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制。（4）鼓勵

公平競爭，反對無序競爭。（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責

制。（6）高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

2、下列不屬于監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點的是（）。

A、內控風險

B、業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C、資本充足性

D、風險狀況

標準答案：A

知識點解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險

狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風

險敏感度。

3、下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。

A、銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審

核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C、監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀

況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量

標準答案：B

知識點解析：B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①

對高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。

4、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A、了解機構

B、規(guī)劃監(jiān)管行動

C、風險評估

D、現(xiàn)場檢查

標準答案：C

知識點解析：風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階

段：首先要了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；其次要界定其主要業(yè)務領域：再次要

用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量：最后形成風險評估報

告。

5、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A、正常貸款遷徙率

8、信用風險指標

C、市場風險指標

D、流動性風險指標

標準答案：A

知識點解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和

流動性風險指標。A項屬于風險遷徙類指標。

6、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產收益率的計算公

式為（）。

A、資產收益率=稅后凈收入：資木金總額

B、資產收益率=稅后凈利潤：資本金總額

C、資產收益率二稅后凈利潤：平均資本金總額

D、資產收益率=稅后凈收入;資產總額

標準答案：D

知識點解析：根據我國策監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產收益率

（ReturnonAssets,ROA）是反映商業(yè)銀行資產質量、收入水平、成本管理水平、負

債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。其計算公式是：資產收益率（ROA）二稅

后凈收入：資產總額。

7、下列關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領

域并從事相關活動的機制

B、機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C、業(yè)務準入是指以保護存款者利益為導向，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的

業(yè)務品種

D、高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

標準答案：C

知識點解析：根據中國策監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：機

構準入、業(yè)務準入、高級管理人員準入。其中，業(yè)務準入是指按照審慎性標準，批

準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。

8、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入?資產總額

B、資產收益率=稅后凈收入：資本金總額

C、凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入-營業(yè)支出）;資產總額

D、非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）+（營業(yè)收入-營業(yè)支出）

標準答案：c

知識點露析：A項，資本金收益率=稅后凈收入;資本金總額；B項，資產收益率二

稅后凈收入：資產總額；D項，非利息收入率二（非利息收入-非利息支出戶資產總

額。

9、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A、依法

B、公開

C、便民

D、效率

標準答案：A

知識點解析?：市場準入應，當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

10、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門對一、二類商業(yè)銀行主要實行強制性監(jiān)管干預措施

B、根據《商業(yè)銀行資木管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行資木信息披露包括資木

充足率的計算方法

C、資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）：（信用風險加權資產+12.5x市場風險資

本要求+操作風險資本要求）

D、一級資本充足率二（一級資本-對應資本扣減項H（信用風險加權資產+12.5x市場

風險資本要求+操作風險資本要求）

標準答案：A

知識點解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、

二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水

平.依據監(jiān)管干預的強度不同，監(jiān)管干預措施主要分為預警件監(jiān)管干預措施和強制

性監(jiān)管干預措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預警性監(jiān)管干

預措施：對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預警性監(jiān)管干預措施，又實行強制性監(jiān)

管干預措施。

II、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A、風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B、非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢

測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C、通過非現(xiàn)場檢查可修正現(xiàn)場監(jiān)管的結果

D、非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管

機構的整改進度和情況

標準答案：C

知識點解析：C項，通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結果。

12、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構

自身的風險狀況

B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構風險狀況進行全

面評估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流

動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D、應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上

標準答案：D

知識點解析：D項，把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上。明

確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責，對銀行管理層的風險管理責任提出了更高的

期望和要求。

13、某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權資產為100億元，根據

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場風險資本要

求為（）億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

標準答案：D

知識點解析：根據資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）

/［信用風險加權資產+12.5x（市場風險資本要求）+（操作風險資本要求）］X100%,

可以推出：市場風險資本要求=［（總資本-對應資本扣除項）/資本充足率-信用風險

加權資產-操作風險資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

14、下列關于現(xiàn)場檢查說法不正確的是（）。

A、現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實

地檢查

B、現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理

五個階段

C、現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評,介定

性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D、現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用

標準答案：D

知識點解析：D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用。

15、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。

A、風險糾正

B、風險救助

C、市場退出

D、風險評估

標準答案：D

知識點解析：風險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的

不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括：①風險糾正；

②風險救助；③市場退出。

16、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指

引。

A、《貸款通則》

B、《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》

C、《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》

D、《項目融資業(yè)務指引》

標準答案：C

知識點解析：C項，《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》屬于其他風險管理領域相關制

度指引。

17、關于風險救助，下列說法不正確的是（）。

A、風險救助是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施

B、其內容包括調整決策層和管理層、實施資產和債務重組等

C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或

監(jiān)控性的措施

D、其目的是通過風險救助，改善銀行機構經營狀況，有效處置化解風險，防止風

險進一步擴大和惡化

標準答案：C

知識點解析：C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，

另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。

18、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A、按照法律的效力等級劃分，我國銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三

個層級的法律規(guī)范構成

B、行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以主席令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律

規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文

件

D、法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據憲法，并依照法定程序制定的

有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

標準答案：B

知識點解析：B項，行政法規(guī)是由國務院依法制定.以國務院令的形式發(fā)布的各種

有關活動的法律規(guī)范，其效力低于法律。

二、多項選擇題（本題共8題，每題上0分，共8分0）

19、銀監(jiān)會提出的良好監(jiān)管標準包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀監(jiān)會在成立之初，提出了良好監(jiān)管的六條標準：（1）促進金融穩(wěn)定

和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力。（3）對

各類監(jiān)管設限科學合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制。（4）鼓勵公

平競爭，反對無序競爭。（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者幫要實施嚴格、明確的問責制。

（6）高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

20、目前我國的銀行監(jiān)管目標主要有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀監(jiān)會提出了我國銀行業(yè)監(jiān)管的四個具體目標：（1）通過審慎有效的

監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信

心。（3）通過宣傳教育工作和相關信息披露，增進公眾對現(xiàn)代金融產品、服務和相

應風險的識別和了解。（4）努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

21、銀行監(jiān)管所依據的法律包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：銀行監(jiān)管所依據的法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行

法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》。這些法律構成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)

管職能的基礎。此外，《物權法》《信托法》《票據法》《公司法》《擔保法》

《合同法》等法律，從不同角度對銀行業(yè)金融機構經營管理提出了基本法律要求。

22、市場約束參與方主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權

人、外部中介機構（評級機構）和其他參與方。

23、在巴塞爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀

行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：2011年，在巴塞爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會及時推出資本要

求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框

架，以積極適應國際監(jiān)管新標準。

24、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。

標準答案：C,D,E

知識點解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目

標是：①保證注冊銀行具有良好品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系；②維護銀

行市場秩序；③保護存款者利益。

25、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。

標準答案：A,B

知識點解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險

的外部保障。

26、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E項，銀行業(yè)具有內在的壟斷和過度竟爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調

節(jié)自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退

出。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理

（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市

場約束）模擬試卷第3套

一、單項選擇題（本題共7題，每題1.0分，共7分。）

1-根據《商業(yè)銀行資木管理辦法（試行）》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描

述，最不恰當的是（）。

A、銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制訂資本規(guī)劃和資本

充足率管理計劃

B、銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序

C、銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D、內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

標準答案：D

知識點解析：D項，內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經營情

況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時講行調整和更新。

2、在商業(yè)銀行全面風險管理框架中，下列不屬于高級管理層的職責的是（）。

A、制訂并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度

B、制訂并組織實施內部資本充足評估程序

C、設定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應的風險偏好和資本充足目標

D、制訂和組織實施資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

標準答案：C

知識點解析：C項屬于董事會的職責。

3、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是

對未來（）進行滾動規(guī)劃c

A、1年或2年

B、3年或5年

C、2年或3年

D、2年或4年

標準答案：B

知識點解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常

的做法是對未來3年或5年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來1年往往有更多的信

息，因此規(guī)劃的重點往往在第1年，第1年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信

息。

4、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中。應優(yōu)

先考慮補充（）。

A、其他一級資本

核心一級資本

C、儲備資本

D、二級資本

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，

完善資本結構，提高資本質量。

5、商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估（），即進行資本評估。

A、資本充足水平

B、資產充足水平

C、風險管理水平

D、風險管理水平

標準答案：A

知識點解析：根據風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本

充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪

廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

6、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估內容的是（）。

A、風險評估

B、信息披露

C、壓力測試

D、資本規(guī)劃

標準答案：B

知識點解析：內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容

涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

7、根據金融穩(wěn)定理事會（FSB）的要求，恢復計劃不包括的內容是（）。

A、金融機構在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應對措施

B、情景應當能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景

C、在壓力情境下及時實施恢復措施的流程安排

D、金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數據

標準答案：D

知識點解析：D項屬于處置計劃應包括的內容。

二、多項選擇題（本題共8題，每題7.0分，共8分。）

8、商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息

系統(tǒng)應具備以下主要功能（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關

管理信息系統(tǒng)應具備以卜主要功能：①支持各業(yè)務條線的風險計量和全行風險加

總：②識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲

譽風險等各類風險相互作用產生的風險；③分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)

境的作用和效果；④支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及

主要業(yè)務條線的影響：⑤具有適當的靈活性，及時反映風險假設變化對風險評估

和資本評估的影響。

9、商業(yè)銀行實質性風險評估的總體要求有（）。

標準答案：A.C.E

知識點解析：商業(yè)銀行實質性風險評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應當有效評

估和管理各類主要風險；②商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不

同層次上及時識別風險，商業(yè)銀行可以采用多種風險加總方法，但應至少采取簡單

加總法，并判斷風險加總結果的合理性和審慎性；③商業(yè)銀行進行風險加總，應

當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長

期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期。否則，商、業(yè)銀行應對風

險加總方法和假設進行審慎調整。

10、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。

標準答案：A,D

知識點解析：風險評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要，充分考慮

銀行風險管理的組織分工和管理流程，結合銀行的風險文化確定相應的評估內容。

II、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與

目標資本充足率比較，相應調整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行（）達到動態(tài)平衡。

標準答案：A,C,D

知識點解析：資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資

本水平與目標資本充足率比較，相應調整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水

平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足

率，預測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產進行正常情景和壓

力情景的預測。

12、監(jiān)管資本的預測需要對（）分別進行預測。

標準答案：B,C,D

知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率。預測資本充足率需要對分

子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預

測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項

如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影

響。

13、總風險加權資產等于（）加權資產的總和。

標準答案：A,B,E

知識點解析：總風險加雙資產等于信用風險、市場風險和操作風險加權資產的總

和。在巴塞爾協(xié)議I框架下，由于各類風險加權資產計算方法的風險敏感程度較

低，可以基于歷史情況進行簡單增長率預測來進行規(guī)劃。

14、商業(yè)銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報

告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內容：①評估

主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際

持有的資本是否足以抵御主要風險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建

議。

15、根據金融穩(wěn)定理事會（FSB）的要求，處置計劃應當至少包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：根據金融穩(wěn)定理事會（FSB）的要求，處置計?劃應當至少包括以下內

容：（1）對關鍵經濟功能、核心業(yè)務條線、關鍵共享服務以及重要實體的分析。（2）

保留上述關鍵經濟功能的處置措施，或對金融機構進行有序關停的處置措施。（3）

金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數據。（4）實施有效處置措施的

障礙及解決建議。（5）退出處置流程的路徑選擇。

三、判斷題(本題共7題，每題7.0分，共7分。)

16、商業(yè)銀行應當在法人和集團層面建立與規(guī)模、業(yè)務復雜程度和風險狀況相適應

的壓力測試體系，并將其納入各個層次的風險管理活動，成為風險管理體系的有機

組成部分。()

A、正確

B、錯誤

標準答案:A

知識點解析：商業(yè)銀行應當在法人和集團層面建立與規(guī)模、業(yè)務復雜程度和風險狀

況相適應的壓力測試體系，并將其納入各個層次的風險管理活動，成為風險管理體

系的有機組成部分。

17、董事會根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務

發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行高級管理層根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理

工作。確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。

18、商業(yè)銀行應當建立全面風險管理的內控機制，確保相關決策信息的準確和全行

風險管理政策的有效實施。()

A^正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行應當建立全面風險管理的內控機制，確保相關決策信息的準

確和全行風險管理政策的有效實施。

19、風險評估主要包括兩個方面的內容，一方面是對全面風險管理框架的評估；另

一方面是實質性風險評估。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：風險評估主要包括兩個方面的內容，一方面是對全面風險管理框架的

評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估。另一方

面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

20、對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第二

支柱監(jiān)管要求的補充。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求,

是對第一支柱監(jiān)管要求的補充。

21、資本規(guī)劃的核心是評估目前的資本充足率。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率。

22、內部資本充足評估艱告（ICAAP報告）是整個內部資本充足評估的總結性報告。

（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：內部資本充足評估報告（ICAAP報告）是整個內部資本充足評估的總結

性報告。內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測

試。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理

（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市

場約束）模擬試卷第4套

一、單項選擇題（本題共7題，每題7.0分，共7分。）

1、內部資本充足評估程序應當至少每年實施（）次。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：A

知識點解析：內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經營情況、風

險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時進行調整和更新。

2、商業(yè)銀行（）承擔本行資本管理的首要責任。

A、高級管理層

B、監(jiān)事會

C、股東大會

D、董事會

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行董事會承擔本行資本管理的首要責任；商業(yè)銀行高級管理層

根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險

水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資

本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股

東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

3、商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數據，且數

據觀察期至少覆蓋（）完整的經濟周期。

A、2個

B、4個

C、1個

D、3個

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互

傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個

完整的經濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。

4、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需

求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應

至少設定內部資本充足率3年目標.

5、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A、銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資

本可獲得性

B、資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

C、對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排

和應對措施

D、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標

標準答案：C

知識點解析：C項，對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應

的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本

補充渠道。

6、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A、報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B、監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行芻行

評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C、監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行

檢查

D、報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

標準答案：c

知識點0析：C項，商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)

測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

7、根據國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(C—SIFI)應當在入選后的

個月和個月內制訂出集團范圍內的恢復計劃和處置計劃，并提交

給相應的危機管理小組(CMG)進行評價以確?；謴秃吞幹糜媱澋恼w有效性。()

A、12；18

B、6：12

C、4；6

D、6；18

標準答案：A

知識點解析：根據國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(G—SIFI)應當在入選

后的12個月和18個月內制訂出集團范圍內的恢復計劃和處置計劃，并提交給相應

的危機管理小組(CMG)進行評價以確?；謴秃吞幹糜媱澋恼w有效性。

二、多項選擇題(本題共10題，每題分，共10

分。)

8、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實

現(xiàn)以下的目標有()u

標準答案：A,B,C

知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第一百零六條規(guī)定，商業(yè)銀行內部

資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：①確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)

測和報告；②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應；③確保資本規(guī)劃

與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

9、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有()。

標準答案:A,B,D

知識點解析?：銀行在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)

管要求，即實質性風險評估體系必須要符合監(jiān)管機構的相關要求；②符合銀行實

際，即評估體系要符合策行內部風險管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻

性，即在建立風險評估體系時需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機構和銀行同業(yè)的先進經

驗，保證評估體系具有一定的前瞻性。

10、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評

估的要素有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，監(jiān)管部門對商'也果行

風險管理能力的評估主要包括以下方面：①有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；@

適當的政策、程序和限額；③全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風

險；④良好的管理信息系統(tǒng)；⑤全面的內部控制，

11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序

框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。

標準答案：B,C,E

知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內部資本充足

評估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以

定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產的變化，以評

估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

12、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需

求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：除了A、B、C、D、E五項外，商業(yè)維行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還

有：①對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充

政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道；

②商業(yè)銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風險及風險間

的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目

標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。

14、各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分

子（監(jiān)管資本）和分母（風險加權資產）進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的

預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細

項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影

響。

15、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相匝的資本

補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠

道。商業(yè)銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占

用程度高的業(yè)務發(fā)展、采用風險緩釋措施等。

16、商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。

標準答案：A,C,E

知識點解析：根據風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本

充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪

廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

17、全球系統(tǒng)重要性金融機構由國際監(jiān)管機構在全球范圍內從（）等方面對大型跨國

金融機構進行評價后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會（FSB）對外公布。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：G-SIFI由國際監(jiān)管機構在全球范圍內從規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可

替代性及全球活躍程度等五個方面對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的

11月由金融穩(wěn)定理事會（FSB）對外公布。

三、判斷題（本題共6題，每題1.0分，共6分。）

18、商業(yè)銀行采用資本才量高級方法的，高級管埋者應負責審批資本計量向級方法

的管理體系實施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實施資本計量高級方

法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計量高級方法管理體系的

運行。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的，董事會還應負責審批資本計量高

級方法的管理體系實施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實施資本計量

高級方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計量高級方法管理

體系的運行。

19、商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管

理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每兩年一次向股東大會報告董事會及高級管

理層的履職情況。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高

級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及

高級管理層的履職情況。

20、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用打分卡方法。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用打分卡方法。

21、商業(yè)銀行高級管理層根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確

保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行高級管理層根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理

工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。

22、由于銀行對未來一早往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一

年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。

23、商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系。隨時監(jiān)測和報告銀行資

本水平和主要影響因素的變化趨勢。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報

告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理

（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市

場約束）模擬試卷第5套

一、單項選擇題（本題共12題，每題1.0分，共12

分。）

1、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場準入不包括（）準入。

A、信息

B、機構

C、業(yè)務

D、高級管理人員

標準答案：A

知識點解析：根據我國的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：（1）機構

準入，指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。（2）業(yè)務準入，

指按照審慎性標準。批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。（3）高級管理人員準

入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。

2、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過

制定法律、制度和規(guī)則。實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存

款人利益。

A、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

B、中國人民銀行

C、政府

D、銀行業(yè)協(xié)會

標準答案：C

知識點解析：銀行監(jiān)管是由政府主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)

管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，

有效保護存款人利益。

3、下列不屬于監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點的是（）。

A、內控風險

B、業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C、資本充足性

D、風險狀況

標準答案：A

知識點解析：現(xiàn)場檢查的重點內容包括業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充

足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

4、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A、正常貸款遷徙率

B、信用風險指標

C、市場風險指標

D、流動性風險指標

標準答案：A

知識點解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和

流動性風險指標。A項屬于風險遷徙類指標。

5、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A、資本金收益率二稅后凈收入：資產總額

B、資產收益率=稅后凈收入：資本金總額

C、凈業(yè)務收益率二（營業(yè)收入-營業(yè)支出戶資產總額

D、非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）汽營業(yè)收入-營業(yè)支出）

標準答案：C

知識點解析：A項，資本金收益率=稅后凈收入?資木金總額；B項，資產收益率=

稅后凈收入?資產總額：D項，非利息收入率二（非利息收入■非利息支出戶資產總

額。

6、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A、風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B、非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢

測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C、通過非現(xiàn)場檢查可修正現(xiàn)場監(jiān)管的結果

D、非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管

機構的整改進度和情況

標準答案：c

知識點。析：C項，通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結果。

7、下列關于現(xiàn)場檢查說法不正確的是（）。

A、現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實

地檢查

B、現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理

五個階段

C、現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評為定

性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D、現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用

標準答案：D

知識點解析：D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用。

8、關于風險救助，下列說法不正確的是（）。

A、風險救助是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施

B、其內容包括調整決策層和管理層、實施資產和債務重組等

C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或

監(jiān)控性的措施

D、其目的是通過風險救助，改善銀行機構經營狀況，有效處置化解風險，防止風

險進一步擴大和惡化

標準答案：C

知識點解析：C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，

另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。

9、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門是市場約束的核心

B、市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營

C、外部中介機構獨立于市場約束機制之外

D、股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對

銀行的市場約束

標準答案：C

知識點解析：C項，外部中介機構屬于市場約束參與方。

10、（）作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級。

A、監(jiān)管部門

B、銀行業(yè)協(xié)會

C、評級機構

D、審計師

標準答案：C

知識點解析：評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投

資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全件高的金融機

構。

11、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A、銀行機構風險和合規(guī)性的分析?、評價

B、財務報表檢查

C、會計資料規(guī)范性

D、關注財務數據完整性、準確性和可靠性

標準答案：A

知識點解析：銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價；外部審

計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

12、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的

表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤

的是（）。

A、評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B、評價商業(yè)銀行總體經營情況

C、評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D、評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度

標準答案：D

知識點解析：D項，評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度。

二、多項選擇題（本題共72題，每題7.0分，共72

分。）

13、銀行監(jiān)管所依據的法律包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：銀行監(jiān)管所依據的法律包括《銀行.業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行

法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》。這些法律構成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)

管職能的基礎。此外，《物權法》《信托法》《票據法》《公司法》《擔保法》

《合同法》等法律，從不同角度對銀行業(yè)金融機構經營管理提出了基本法律要求。

14、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。

標準答案：c,D,E

知識點露析「市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目

標是：①保證注冊銀行具有良好品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系；②維護銀

行市場秩序；③保護存款者利益。

15、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》,屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。

標準答案；B,C,E

知識點解析：依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，風險監(jiān)管核心指標分為

以下三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。

16、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上，

提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金

融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通過相關金融知識

的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金

融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

17、銀行監(jiān)管的“公開原則”中的“公開”包含（）o

標準答案：A,B,C

知識點解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當

具有適當透明度，主要包括三個方面的內容：①監(jiān)管立法和政策標準公開；②監(jiān)

管執(zhí)法和行為標準公開；③行政復議的依據、標準、程序公開。

18、在全球范圍內，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：市場準入監(jiān)管的必要性主要包括以下方面：①銀行是一種含有復雜

風險體系的行業(yè)；②銀行具有特殊的資產結構；③銀行具有很強的公眾性；?

存款人擠兌對銀行穩(wěn)定有很大威脅；⑤銀行對社會經濟發(fā)展和資源再分配有重大

影響；⑥銀行業(yè)具有很強的競爭性。

19、下列各項中，（）屬于風險評估環(huán)節(jié)。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：在風險監(jiān)管框架中，風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作

用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。

風險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；②界定其主要

的業(yè)務領域；③用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；④

形成風險評估報告。

20、風險水平類指標主要包括（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：B項，不良貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。

21、下列屬于我國商業(yè)更行信息披露問題的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：管理層信息披露不夠充分不是我國商業(yè)銀行信息披露的問題。

22、市場約束的參與方主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：市場約束參與方主要包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權

人、外部中介機構和其他參與方。

23、商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其（），以便

市場參與者能夠對商業(yè)維行資本充足率作出正確的判斷。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，

由行長負責。信息披露的內容須經董事會或行長批準，并保證信息披露的真實性、

準確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠對商業(yè)銀行資本充足率作

出正確的判斷。

24、下