2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬題庫下載第一部分單選題(50題)1、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法

【答案】：B

【解析】本題主要考查風險評估的方法。A選項自我評估法是風險評估中常用的方法之一，它通過相關人員對自身工作或業(yè)務進行自我分析和評估，以識別潛在的風險，所以該選項屬于風險評估方法。B選項因果模型法通常用于分析因果關系，并不屬于風險評估的常規(guī)方法，故該選項符合題意。C選項問卷調查法可以通過設計問卷，向相關人員收集信息，從而對風險進行評估，是風險評估的常用手段之一，所以該選項屬于風險評估方法。D選項工作交流法能讓不同人員之間分享經驗和見解，幫助識別業(yè)務流程中的風險，屬于風險評估方法。綜上，答案選B。2、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯

【答案】：A

【解析】業(yè)務敞口風險主體最終所屬國一般根據(jù)借款人經營資產和實際業(yè)務所在地來確定。本題中借款人雖然在開曼群島注冊成立，但經營資產和實際業(yè)務均在泰國，而原材料來源地和產品銷售地并非判斷業(yè)務敞口風險主體最終所屬國的關鍵因素。所以該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為泰國，應選A。"3、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系。A選項，操作風險可能會對流動性造成顯著影響。例如銀行因內部操作失誤導致資金損失、業(yè)務中斷等情況，可能會引發(fā)資金緊張，從而影響銀行的流動性，所以該項表述錯誤。B選項，承擔過多的信用風險意味著銀行面臨的借款人違約可能性增加。一旦借款人無法按時還款，銀行的資金回收就會出現(xiàn)問題，同時還要準備資金應對可能的壞賬損失，這會使銀行的資金流動性降低，增加流動性風險，該項表述正確。C選項，市場風險主要包括利率風險、匯率風險等。當市場情況發(fā)生變化時，投資組合的價值可能會波動，其產生流動資金的能力也會受到影響，進而造成銀行流動性的波動，該項表述正確。D選項，聲譽是銀行的重要資產之一。聲譽風險可能會使存款人對銀行的信心下降，導致大量資金從銀行流出，銀行資金減少，進而可能導致流動性困難，該項表述正確。綜上，答案選A。4、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率

【答案】：D

【解析】資本充足率指商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率，是衡量銀行資本與其承擔風險的匹配程度的重要指標。在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程。監(jiān)管當局通過對銀行資本充足率的監(jiān)測和評估，能夠全面了解商業(yè)銀行的風險狀況，當資本充足率不達標或存在潛在風險時，監(jiān)管當局可以根據(jù)具體情況采取如提高資本要求、限制業(yè)務范圍等監(jiān)管措施。資產收益率主要反映的是企業(yè)資產利用的綜合效果，不能全面體現(xiàn)銀行經營全過程的風險狀況和作為監(jiān)管當局采取措施的重要依據(jù)。盈利能力是銀行獲取利潤的能力，雖然也是銀行經營的重要方面，但不能像資本充足率那樣貫穿銀行經營的全流程并全面反映銀行風險且作為監(jiān)管行動依據(jù)。資本收益率是反映企業(yè)運用資本獲得收益的能力，側重于收益角度，也不具備像資本充足率那樣在銀行監(jiān)管中的全面性和基礎性作用。所以本題應選D。5、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】：D

【解析】這道題考查商業(yè)銀行壓力測試治理結構中制定壓力測試政策的主體。A選項，董事會主要負責總體戰(zhàn)略決策、監(jiān)督等宏觀層面的職責，通常不會直接負責制定壓力測試政策，所以A選項錯誤。B選項，股東大會是公司的最高權力機構，主要是對公司重大事項進行決策，如選舉董事、審議財務報告等，不會參與到壓力測試政策的具體制定中，所以B選項錯誤。C選項，監(jiān)事會的職責是監(jiān)督公司的經營活動、財務狀況以及董事和高級管理人員的行為等，并不負責制定壓力測試政策，所以C選項錯誤。D選項，高級管理層負責銀行的日常經營管理工作，需要根據(jù)銀行的實際情況和監(jiān)管要求來制定具體的政策和操作流程，壓力測試政策屬于銀行經營管理中的具體政策，應由高級管理層制定，所以D選項正確。綜上，答案選D。6、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】：B

【解析】本題主要考查我國《商業(yè)銀行法》中關于商業(yè)銀行貸款余額與存款余額比例、流動性資產余額與流動性負債余額比例的規(guī)定。依據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，這樣規(guī)定是為了保證銀行有足夠的資金用于應對客戶的存款支取等需求，避免銀行過度放貸導致資金流動性風險過高；同時，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%，這一規(guī)定旨在確保銀行具備一定的短期償債能力，維持銀行的正常運營和金融穩(wěn)定。A選項中貸款余額和存款余額比例25%、流動性資產余額與流動性負債余額比例75%不符合法律規(guī)定；C選項80%、15%也不符合法律規(guī)定；D選項15%、80%同樣不符合法律要求。而B選項75%、25%符合《商業(yè)銀行法》的規(guī)定。所以本題正確答案選B。7、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

【答案】：D

【解析】首先，明確預期損失的計算公式為：預期損失=違約概率×違約損失率×風險暴露。該客戶貸款總額為2000萬元，其中1200萬元有國債質押，那么無質押部分（即風險暴露）為2000-1200=800萬元。已知客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%。將數(shù)據(jù)代入公式可得預期損失=1%×40%×800=3.2萬元，所以答案選D。8、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性

【答案】：D

【解析】本題主要考查對流動性比率法的理解，需要分析每個選項與流動性比率法的實際情況是否相符。A項：比率法確實需要將資產和負債按流動性進行分類，并且只有對各類資產準確估量，才能基于此計算出合理的比率，從而評估流動性狀況，該項描述恰當。B項：我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％，這是流動性比率法中一個重要的監(jiān)管指標，該項描述符合實際情況。C項：商業(yè)銀行會依據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，來制定各類資產的合理比率指標，以此對自身的流動性進行評估和管理，該項描述合理。D項：比率法主要是基于當前資產和負債的流動性分類及比率來評估當下的流動性狀況，它不能很好地考慮到未來可能出現(xiàn)的各種不確定因素和動態(tài)變化，所以難以根據(jù)當前和過去的流動性狀況預測未來的流動性，該項描述不恰當。綜上，答案選D。9、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型

【答案】：D

【解析】新產品／業(yè)務風險識別是商業(yè)銀行產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中的重要工作。其核心在于結合產品線相關內容，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找風險原因。A選項風險事件是風險發(fā)生后的具體表現(xiàn)形式，是已經出現(xiàn)的情況，并不是在研發(fā)和投產過程中用于識別潛在風險的依據(jù)，故A不符合。B選項風險特點側重于描述風險本身的特性，如可能性、損失程度等，但它需要基于一定的風險類型來體現(xiàn)，單獨的風險特點缺乏明確指向性，不能作為識別潛在風險的關鍵結合要素，故B不正確。C選項業(yè)務特點主要關注業(yè)務的操作流程、服務對象、盈利模式等方面，雖然與業(yè)務相關，但沒有直接體現(xiàn)風險層面的信息，難以直接用于全面分析和識別潛在風險事項或因素，故C不合適。D選項風險類型涵蓋了不同種類的風險，如信用風險、市場風險、操作風險等。在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中，結合產品線的風險類型和風險點，能夠有針對性地對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別，從而找出風險原因，因此D正確。綜上，本題應選D。10、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行融資需求的計算公式來求解。###步驟一：明確計算公式商業(yè)銀行的融資需求等于融資缺口加上流動性資產，而融資缺口等于貸款平均額減去核心存款平均額。###步驟二：計算融資缺口已知貸款平均額為\(700\)億元，核心存款平均額為\(300\)億元，將其代入融資缺口的計算公式可得：融資缺口\(=\)貸款平均額\(-\)核心存款平均額\(=700-300=400\)（億元）###步驟三：計算融資需求已知流動性資產為\(200\)億元，融資缺口為\(400\)億元，將其代入融資需求的計算公式可得：融資需求\(=\)融資缺口\(+\)流動性資產\(=400+200=600\)（億元）綜上，答案選C。11、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C

【解析】商業(yè)銀行操作風險的外部因素是指由外部事件引發(fā)的操作風險。A選項外部欺詐，是外部人員通過各種欺詐手段對商業(yè)銀行造成損失，屬于外部因素引發(fā)的操作風險。B選項自然災害，如地震、洪水等不可抗力的自然事件，可能會對商業(yè)銀行的物理設施、業(yè)務運營等造成破壞和損失，屬于外部因素。C選項行業(yè)競爭激烈屬于市場環(huán)境方面的因素，它主要影響商業(yè)銀行的市場份額、盈利狀況等，與由外部事件直接導致的操作風險并無直接關聯(lián)，不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。D選項交通事故，如果涉及到商業(yè)銀行的運輸車輛等情況，可能會影響重要憑證、現(xiàn)金等的安全運輸，從而帶來操作風險，屬于外部因素。綜上，答案選C。12、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行實施有效風險管理，關鍵在于各管理主體切實履行相應職能。董事會負責制定戰(zhàn)略和政策，確定銀行的風險偏好和風險管理目標，對銀行的整體風險管理承擔最終責任；高級管理層負責執(zhí)行董事會制定的政策，組織實施風險管理活動，確保銀行的日常運營符合風險管理要求，并監(jiān)督合規(guī)操作。所以董事會和高級管理層能切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。A選項中，監(jiān)事會主要是對銀行的經營管理活動進行監(jiān)督，不直接承擔政策制定和實施的職能，所以A錯誤。C選項中，風險管理委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責對銀行的風險管理策略和重大風險進行審議和監(jiān)督，它不能完全替代高級管理層在政策實施和日常運營管理中的作用，所以C錯誤。D選項同A選項，監(jiān)事會不承擔政策制定和實施職能，高級管理層雖承擔部分職能，但僅高級管理層和監(jiān)事會組合不能全面涵蓋所需職能，所以D錯誤。綜上，答案選B。13、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型

【答案】：C

【解析】從商業(yè)銀行流動性來源角度來劃分，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。資產流動性是指商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售；負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金；表外流動性是通過表外項目對流動性可能產生的影響。而A選項流動性風險來源強調的是導致流動性風險產生的因素，并非對流動性的分類依據(jù)；B選項流動性資金來源表述不準確，不是標準的對流動性分類的角度；D選項流動性風險類型主要是對不同類型流動性風險的劃分，并非對流動性本身的分類。所以本題正確答案選C。"14、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

【答案】：B

【解析】本題主要考查對市場約束和信息披露相關知識的理解，以及《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的內容。A選項：銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成，這是銀行信息披露的常見內容，該說法正確。B選項：《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱分別是最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束，信息披露并非《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一，該說法不正確。C選項：市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一，通過市場力量對銀行進行監(jiān)督和約束，這一表述正確。D選項：市場約束機制能夠發(fā)揮外部監(jiān)督作用，促使銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理、提高經營效益以及降低經營風險，該說法符合市場約束機制的作用，是正確的。綜上，答案選B。15、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行在操作風險資本計量方法上有基本指標法、標準法和高級計量法三種可選擇。基本指標法是最簡單的計量方法，它以單一的指標為基礎來計量操作風險資本要求，對風險的敏感度相對較低。標準法是在基本指標法基礎上發(fā)展而來，將銀行業(yè)務分為不同的業(yè)務線，分別計算操作風險資本要求，其風險敏感度有所提高，但仍不夠精細。高級計量法更為復雜和精確，銀行可以使用自己的內部數(shù)據(jù)、模型和方法來計算操作風險資本要求，能夠更準確地反映銀行所面臨的操作風險狀況，因此風險敏感度最高。而內部評級法主要用于信用風險的計量，并非操作風險資本計量方法。所以本題正確答案是D。16、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】：D

【解析】本題考查對商業(yè)銀行各類風險的理解與區(qū)分。A項，市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。商業(yè)銀行核心雇員掌握技術和關鍵信息，過度依賴他們所帶來的風險并非由市場價格變動引起，所以不是市場風險。B項，聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。題干描述的情況主要是關于對核心雇員的依賴，與因各種行為或事件引發(fā)的負面評價關聯(lián)不大，并非聲譽風險。C項，信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。而題干強調的是對核心雇員的過度依賴問題，不是信用方面的風險。D項，操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行核心雇員掌握大量技術和關鍵信息，若過度依賴他們，一旦這些核心雇員出現(xiàn)問題，如離職、違規(guī)操作等，可能會對銀行的業(yè)務運營造成重大影響，進而帶來操作風險。所以該項符合題意。綜上，答案選D。17、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權

【答案】：C

【解析】本題考查不同類型期權的概念。A項，歐式期權是指期權的持有者只有在期權到期日才能執(zhí)行期權，而不能在到期日之前執(zhí)行，與題干中“自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點執(zhí)行期權”的描述不符，所以A項錯誤。B項，平價期權是指期權的行權價格等于標的資產的市場價格的期權，它主要是從期權行權價格與標的資產價格關系的角度來定義的，并非關于期權執(zhí)行時間的定義，與題干所描述內容無關，所以B項錯誤。C項，美式期權是指期權買方可以在期權購買日至到期日之間的任意時間要求賣方履行合約，這與題目中“自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物”的表述一致，所以C項正確。D項，買入期權即看漲期權，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標的物的權利，但它沒有強調執(zhí)行時間可以在成交日至到期日之間的任意時點這一特性，與題干描述不相符，所以D項錯誤。綜上，本題答案選C。18、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經濟資本又稱為風險資本

B.經濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多

D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本

【答案】：B

【解析】該題主要考查對經濟資本相關概念的理解。A選項，經濟資本確實又被稱為風險資本，這是經濟資本在金融領域的常見別稱，所以A選項說法正確。B選項，經濟資本是商業(yè)銀行根據(jù)自身面臨的風險狀況所應持有的資本量，用于應對非預期損失。賬面資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益。經濟資本與賬面資本的大小關系并不是固定的，經濟資本可能大于、小于或等于銀行的賬面資本，故B選項說法不正確。C選項，商業(yè)銀行整體風險水平高時，意味著它面臨的不確定性和潛在損失更大，為了抵御這些風險，就需要更多的經濟資本來應對可能出現(xiàn)的損失，所以要求的經濟資本就多，C選項說法正確。D選項，經濟資本的核心作用就是為了應對非預期損失而持有的資本，當銀行遭遇超出預期的損失時，經濟資本可以起到緩沖和彌補的作用，D選項說法正確。綜上，答案選B。19、關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

【答案】：C

【解析】戰(zhàn)略風險管理基本做法要求明確董事會和高級管理層的責任，這是戰(zhàn)略風險管理中關鍵的組織架構和職責定位，董事會和高級管理層在戰(zhàn)略制定、決策和監(jiān)督等方面起著核心作用，對戰(zhàn)略風險管理的有效性承擔著重要責任。A選項增強對客戶的透明度，此做法更多地與客戶關系管理和信息披露相關，并非戰(zhàn)略風險管理的基本做法核心內容。B選項確保及時處理投訴和批評，主要側重于客戶服務和聲譽維護方面，雖對企業(yè)運營有重要意義，但不是戰(zhàn)略風險管理的基本做法。D選項建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)，是激勵機制方面的內容，有助于企業(yè)內部管理和目標達成，但并非戰(zhàn)略風險管理的基本做法。所以本題正確答案是C。20、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)CreditMetrics模型的相關知識，對各選項逐一進行分析：-A選項：CreditMetrics模型將信用風險量化，成功解決了計算非交易性資產組合VaR（風險價值）的難題。該選項說法正確。-B選項：CreditMetrics模型憑借其科學的方法和有效的風險度量能力，是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一。該選項說法正確。-C選項：CreditMetrics模型的目的是計算資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失，而非單一資產。所以該選項說法錯誤。-D選項：CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，它通過將信用風險與市場風險相結合，以VaR的形式來衡量信用風險。該選項說法正確。綜上，答案選C。21、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

【答案】：C

【解析】本題主要考查對操作風險相關知識的理解。操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A選項說法正確。操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，這是對操作風險常見的分類方式。B選項說法正確。操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險，聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險；戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。C選項說法錯誤。操作風險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，往往會給銀行帶來損失，所以該項符合題意。D選項說法正確。操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，無論是前臺業(yè)務操作、后臺管理流程，還是信息系統(tǒng)運行等方面，都可能存在操作風險。綜上，答案選C。22、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行聲譽風險的相關知識，對各選項進行逐一分析。A.聲譽風險可以通過系統(tǒng)化方法來管理。聲譽風險管理是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分，銀行可以通過建立有效的聲譽風險管理體系、制定聲譽風險應急預案、加強輿情監(jiān)測等系統(tǒng)化方法來識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險，所以該項表述正確。B.聲譽風險可以通過改善內部控制來避免。完善的內部控制能夠有效防范操作風險、合規(guī)風險等可能引發(fā)聲譽風險的因素，從而在一定程度上避免聲譽風險的發(fā)生。例如，加強員工培訓、規(guī)范業(yè)務操作流程等內部控制措施，有助于減少因內部管理不善而導致的負面事件，進而降低聲譽風險，所以該項表述錯誤。C.聲譽風險會損害到銀行的經濟價值。聲譽是商業(yè)銀行的重要無形資產，一旦聲譽受損，可能會導致客戶流失、業(yè)務萎縮、融資成本上升等問題，進而嚴重損害銀行的經濟價值。例如，一家銀行出現(xiàn)重大聲譽事件后，客戶可能會將存款轉移到其他銀行，導致該銀行資金來源減少，所以該項表述錯誤。D.聲譽風險與其他風險具有相關性。聲譽風險常常與信用風險、市場風險、操作風險等其他風險相互交織、相互影響。例如，銀行若出現(xiàn)大量不良貸款（信用風險），可能會引發(fā)公眾對銀行的信任危機，進而產生聲譽風險；操作風險引發(fā)的違規(guī)事件也可能導致銀行聲譽受損，所以該項表述錯誤。綜上，答案選A。23、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

【答案】：C

【解析】本題主要考查對商業(yè)銀行操作風險相關表述的判斷。A選項，操作風險具有普遍性，廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，該表述正確。B選項，操作風險的成因較為廣泛，內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件等均有可能造成操作風險損失，此說法無誤。C選項，在實際情況中，一起操作風險損失事件往往不是僅對應一種形態(tài)的損失，可能同時涉及多種損失形態(tài)，因此該表述錯誤。D選項，內部流程引起的操作風險通常表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等，該描述符合實際情況。綜上，答案選C。24、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款

【答案】：D

【解析】市場風險資本是指商業(yè)銀行用于彌補市場風險可能帶來損失而需計提的資本。市場風險主要源于金融市場價格波動，如利率、匯率、股票價格和商品價格等的變動。A選項外幣貸款和外匯交易，涉及外幣，匯率波動會帶來市場風險，銀行需對這類業(yè)務計提市場風險資本，以應對匯率變動可能導致的損失。B選項交易性人民幣債券投資，債券價格會隨市場利率、宏觀經濟環(huán)境等因素波動，存在市場風險，所以商業(yè)銀行需要為其計提市場風險資本。C選項外幣債券投資，不僅面臨債券價格波動風險，還受匯率變動影響，有較大的市場風險，也需要計提市場風險資本。D選項人民幣貸款和墊款，主要面臨的是信用風險，即借款人可能違約無法按時還款的風險，而非市場風險，所以按照我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要對人民幣貸款和墊款計提市場風險資本。綜上，答案選D。25、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系

【答案】：C

【解析】在商業(yè)銀行資產負債久期缺口相關知識中，對每個選項分析如下：A.久期缺口與利率風險有著緊密的聯(lián)系。久期缺口反映了銀行資產和負債的利率敏感性差異，當利率變動時，會對銀行的凈值產生影響，所以二者是存在必然聯(lián)系的，A錯誤。B.久期缺口絕對值越小，意味著資產和負債對利率變動的敏感性越接近，銀行面臨的利率風險越低，而不是越高，B錯誤。C.久期缺口絕對值越大，說明資產和負債對利率變動的敏感性差異越大。當利率變動時，銀行凈值受影響的程度就越大，即利率風險越高，C正確。D.資產負債比率會影響銀行的資產和負債結構，進而影響久期缺口，所以久期缺口與資產負債比率是有必然聯(lián)系的，D錯誤。綜上，本題正確答案是C。26、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度

【答案】：D

【解析】全面風險管理模式具有眾多先進的風險管理理念和方法。A全球的風險管理體系，強調風險管理需在全球范圍內進行統(tǒng)籌和布局，能綜合考慮不同地區(qū)的風險狀況，是全面風險管理模式的一種體現(xiàn)；B全面的風險管理范圍，意味著要涵蓋各類風險，對企業(yè)或組織面臨的所有風險進行全面管理，這也是全面風險管理模式的重要理念；C全程的風險管理過程，表明風險管理應貫穿于業(yè)務活動的整個流程，從風險的識別、評估到應對和監(jiān)控，是全面風險管理模式的應有之義。而D完全的風險規(guī)避制度并不現(xiàn)實，在實際的經濟和業(yè)務活動中，風險是客觀存在且不可能完全規(guī)避的。全面風險管理模式追求的是在風險和收益之間尋求平衡，通過有效的風險管理策略來降低風險可能帶來的損失，而不是追求完全消除風險。所以本題答案選D。27、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內部控制體系的建設

B.購買商業(yè)保險

C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務外包

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行管理操作風險主要包括加強內部控制體系建設、購買商業(yè)保險、設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃、業(yè)務外包等途徑。其中，加強內部控制體系的建設是最主要的途徑。內部控制體系能夠從商業(yè)銀行內部的制度、流程、人員等多方面進行規(guī)范和約束，有效識別、評估、監(jiān)測和控制操作風險，是防范操作風險的基礎和核心。購買商業(yè)保險只是在風險發(fā)生后提供一定的經濟補償，不能從根源上消除風險；設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃主要是應對風險事件發(fā)生時如何減少損失和保障業(yè)務的連續(xù)性，并非主要的風險管理途徑；業(yè)務外包雖然可以將一些非核心業(yè)務委托給外部機構處理，但同時也引入了新的風險，如外包商的信用風險等，也不是管理操作風險的最主要途徑。所以答案選A。"28、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】：A

【解析】本題主要考查客戶信用評級中違約概率估計的內容。違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。而違約頻率是事后檢驗的結果。A選項：客戶信用評級中，違約概率的估計包含單一借款人的違約概率，這是針對個體借款人發(fā)生違約可能性的評估；同時也包括某一信用等級所有借款人的違約概率，用于衡量該信用等級群體的違約可能性。該選項表述正確。B選項：這里說的是違約頻率，而題目問的是違約概率的估計，違約頻率和違約概率概念不同，所以該選項錯誤。C選項：違約概率估計是對借款人違約可能性的考量，并非對借款人所有債項的違約概率進行估計，債項違約概率和借款人違約概率是不同的概念，所以該選項錯誤。D選項：同樣，此選項提及的是違約頻率，不符合題目關于違約概率估計的要求，所以該選項錯誤。綜上，答案選A。29、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17

【答案】：A

【解析】根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，規(guī)定持有期為10個營業(yè)日，所以本題正確答案是A。"30、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態(tài)分布

C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析

【答案】：B

【解析】本題可對各選項逐一分析，判斷其關于CreditRisk+模型的說法是否正確。-A項：CreditRisk+模型假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)，該項說法正確。-B項：CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的，在該模型下組合的損失分布服從泊松分布，而不是在受到宏觀經濟影響時仍為正態(tài)分布，該項說法錯誤。-C項：CreditRisk+模型認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的，該項說法正確。-D項：CreditRisk+模型根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析，該項說法正確。綜上，答案選B。""31、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險

【答案】：B

【解析】在監(jiān)管機構規(guī)定中，操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。法律風險是指因不完善、不正確的法律意見、文件而造成金融機構同預計情況相比資產價值下降或債務增大的風險，其屬于操作風險的范疇。聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險，它并不包含在操作風險內。戰(zhàn)略風險是指企業(yè)整體損失的不確定性，影響因素來自政治、經濟、社會等外部環(huán)境及企業(yè)戰(zhàn)略目標、資源、能力等內部環(huán)境，不屬于操作風險。流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險，也不屬于操作風險。因此本題正確答案選B。32、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左

【答案】：A

【解析】有效的戰(zhàn)略風險管理需全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并制定切實可行的實施方案，且要將其體現(xiàn)在日常風險管理活動中。在組織管理與決策流程里，從上至下的方式有利于從商業(yè)銀行的高層戰(zhàn)略視角出發(fā)，綜合考量整體的愿景與目標，以確保各項決策和行動都緊密圍繞戰(zhàn)略方向展開，能有效指導日常風險管理活動。而從下至上通常側重于基層信息的匯總與反饋，難以直接從整體戰(zhàn)略層面進行全面評估；從左到右和從右到左并非用于戰(zhàn)略風險管理全面評估的常規(guī)方式，與評估商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標和制定實施方案的邏輯不相符。所以本題應選A。"33、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風險評估

D.風險衡量

【答案】：C

【解析】風險監(jiān)管是一個系統(tǒng)且重要的工作流程，其各個環(huán)節(jié)都有著獨特的作用和意義。A選項“了解機構”是風險監(jiān)管的基礎工作。只有充分了解被監(jiān)管機構的業(yè)務范圍、運營模式、組織架構等多方面情況，才能為后續(xù)的監(jiān)管工作奠定基礎，但它并非核心步驟。B選項“規(guī)劃監(jiān)管行動”是在完成一定的前期調研和評估之后，根據(jù)具體情況制定的監(jiān)管策略和計劃。它是為了實現(xiàn)監(jiān)管目標而進行的安排，是在風險評估等工作之后開展的，不是核心步驟。C選項“風險評估”處于風險監(jiān)管的核心地位。通過對機構面臨的各種風險進行全面、系統(tǒng)、科學的評估，能夠準確識別風險的類型、程度和可能產生的影響?；陲L險評估的結果，才能有針對性地采取相應的監(jiān)管措施，合理配置監(jiān)管資源，確保監(jiān)管的有效性和精準性，所以風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。D選項“風險衡量”主要是對風險的大小、程度等進行量化的過程，它是風險評估過程中的一個環(huán)節(jié)和手段，是為風險評估服務的，并非風險監(jiān)管的核心步驟。綜上，答案選C。34、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產

C.不包括變化較小的結構性資產或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案】：B

【解析】本題主要考查即期凈敞口頭寸的相關知識。A選項，即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，該表述是正確的，即期凈敞口頭寸確實是基于資產負債表內業(yè)務來核算敞口頭寸。B選項，即期凈敞口頭寸應該是表內的即期資產減去即期負債，而不是表內的即期負債減去即期資產，所以該選項說法不正確。C選項，即期凈敞口頭寸不包括變化較小的結構性資產或負債，這是符合即期凈敞口頭寸的核算規(guī)則的，結構性資產或負債由于變化小，通常不在即期凈敞口頭寸的計算范圍內。D選項，未到交割日的現(xiàn)貨合約不在即期凈敞口頭寸的計算范疇內，即期強調的是當前已經形成的資產負債業(yè)務敞口，未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于此列，該表述正確。本題要求選擇說法不正確的，答案是B。35、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】：B

【解析】本題可對各選項逐一分析，判斷其說法是否正確。-A選項：VaR（風險價值）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。VaR值存在一定局限性，比如無法預測尾部極端損失情況等，該說法正確。-B選項：VaR值是對未來損失風險的事前預判，而不是事后預判。它是基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計模型，在給定的置信水平和持有期條件下，對未來可能發(fā)生的最大損失進行的估計，此說法錯誤。-C選項：VaR的計算涉及置信水平與持有期。置信水平表示在一定概率下，VaR值能夠覆蓋的損失范圍；持有期則是指計算VaR所考慮的時間區(qū)間，該選項說法正確。-D選項：計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法，這是常見且公認的計算方法，該說法正確。綜上，答案選B。36、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行信用風險權重法下不同表內資產的風險權重規(guī)定，對各選項進行分析。-A項：符合標準的微型和小型企業(yè)的債權通常具有一定風險，其風險權重并不是最低的。微型和小型企業(yè)在經營規(guī)模、抗風險能力等方面相對較弱，銀行面臨的違約風險相對較高，所以其風險權重會高于部分低風險資產。-B項：對我國公共部門實體的債權，一般情況下信用風險較低。我國公共部門實體通常具有相對穩(wěn)定的收入來源和較強的信用支撐，如政府部門、國有事業(yè)單位等，其償債能力有一定保障，所以在表內資產中風險權重最低。-C項：個人住房抵押貸款雖然有房產作為抵押物，但也存在一定風險，如房地產市場波動導致抵押物價值下降、借款人因失業(yè)等原因無法按時還款等。因此，其風險權重不是最低。-D項：對于一般企業(yè)的債權，企業(yè)的經營狀況和信用水平參差不齊，面臨市場競爭、經營管理等多方面的不確定性，違約風險相對較高，所以其風險權重高于低風險的公共部門實體債權。綜上，答案選B。37、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。

A.風險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務部門

D.信息科技部門

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行中負責建立和實施信息分類和保護體系的部門。A項，風險管理部門主要負責識別、評估、監(jiān)測和控制各類風險，其工作重點在于對銀行面臨的各種風險進行管理，并非專門負責建立和實施信息分類和保護體系，所以A項錯誤。B項，高級管理層主要負責銀行的戰(zhàn)略決策、整體運營管理等宏觀層面的工作，雖然會關注信息安全等方面，但通常不會直接負責建立和實施信息分類和保護體系，所以B項錯誤。C項，業(yè)務部門主要專注于開展各類銀行業(yè)務，如存款、貸款、結算等業(yè)務活動，其核心工作圍繞具體業(yè)務的開展，而不是信息的分類和保護體系建設，所以C項錯誤。D項，信息科技部門在商業(yè)銀行中承擔著信息技術系統(tǒng)的建設、維護和管理等工作，對于信息的分類和保護有著專業(yè)的知識和技術能力。該部門負責建立和實施信息分類和保護體系，使所有員工了解信息安全的重要性，并組織必要的培訓讓員工熟悉職責范圍內的信息保護流程是合理且符合其職能的，所以D項正確。綜上，本題答案選D。38、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品

【答案】：C

【解析】本題可先計算出銀行理財產品的預期收益率，再分別計算各投資方案的收益率，最后比較各方案收益率大小，選出效益最高的方案。###步驟一：計算銀行理財產品的預期收益率預期收益率是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現(xiàn)的收益率。對于銀行理財產品，已知其收益率可能為\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，對應的概率分別為\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根據(jù)預期收益率的計算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(zhòng)(E(R)\)為預期收益率，\(p_{i}\)為第\(i\)種情況發(fā)生的概率，\(r_{i}\)為第\(i\)種情況的收益率）可得，銀行理財產品的預期收益率為：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步驟二：分別計算各投資方案的收益率-**A項**：\(40\%\)投資國債、\(60\%\)投資銀行理財產品。已知國債年收益率為\(5.5\%\)，銀行理財產品預期收益率為\(6.2\%\)，根據(jù)加權平均收益率的計算公式可得該投資方案的收益率為：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B項**：\(100\%\)投資國債。已知國債年收益率為\(5.5\%\)，所以該投資方案的收益率為\(5.5\%\)。-**C項**：\(100\%\)投資銀行理財產品。由步驟一可知銀行理財產品預期收益率為\(6.2\%\)，所以該投資方案的收益率為\(6.2\%\)。-**D項**：\(60\%\)投資國債、\(40\%\)投資銀行理財產品。根據(jù)加權平均收益率的計算公式可得該投資方案的收益率為：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步驟三：比較各投資方案的收益率將上述各投資方案的收益率進行比較：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。綜上，答案選C。39、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】：C

【解析】本題考查香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率。香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為25%，所以正確答案是C。40、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】：D

【解析】該題正確答案為D。逐一分析各選項：A，流動性風險識別主要是運用各種方法和技術，查找出可能引起流動性風險的因素和潛在風險源等，題干強調的是采取措施控制風險，并非單純的識別風險，所以A錯誤。B，流動性風險計量是對流動性風險的大小、程度等進行量化計算和評估，題干重點在于采取手段控制風險而非計量，所以B錯誤。C，流動性風險監(jiān)測是對流動性風險狀況進行持續(xù)的觀察、分析和預警，而題干核心是采取合適手段減少并控制風險，所以C錯誤。D，流動性風險控制就是依據(jù)計量結果，采取恰當手段減少流動性風險，使風險處于銀行可承受范圍之內，符合題干描述，所以D正確。41、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險

【答案】：C

【解析】本題考查對交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足條件的理解。首先明確交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件相關知識。交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸，這些頭寸需具備能夠隨時平盤、積極管理、準確估值以及完全對沖規(guī)避風險等特點。接下來分析各選項：A項“交易方面不受任何限制，可以隨時平盤”，這是交易賬簿中頭寸的重要特性之一。因為交易賬簿的交易目的較為靈活，需要能夠及時根據(jù)市場情況進行買賣操作，所以可以隨時平盤符合其要求，該選項不符合題意。B項“能夠進行積極的管理”，交易賬簿中的頭寸需要根據(jù)市場變化、風險狀況等進行動態(tài)調整和管理，積極的管理有助于銀行實現(xiàn)交易目的和控制風險，該選項不符合題意。C項“能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產”，交易賬簿中金融工具和商品頭寸的公允價值變動應計入當期損益，而不是不計入當期損益，這是與交易賬簿的特點相悖的，所以該項不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件，該選項符合題意。D項“能夠完全對沖以規(guī)避風險”，交易賬簿中為了控制風險，常常會通過對沖等手段來降低市場波動帶來的影響，能夠完全對沖以規(guī)避風險是其合理的要求，該選項不符合題意。綜上，答案選C。42、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

【答案】：B

【解析】在商業(yè)銀行市場風險管理中，久期是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的重要工具。這是因為利率的波動會直接影響到銀行資產和負債的價值，而久期能夠量化這種影響程度。A選項，商品價格變動主要影響的是與商品生產、交易相關的企業(yè)和市場，對商業(yè)銀行整體經濟價值的影響并非久期所主要衡量的方面。C選項，股票價格變動主要影響的是股票市場投資者以及持有股票資產的主體，與久期衡量商業(yè)銀行整體經濟價值與利率變動關系無關。D選項，匯率變動主要影響的是涉及外匯業(yè)務、國際貿易等方面的經濟主體，和久期用于衡量利率變動對銀行經濟價值的影響沒有直接關聯(lián)。綜上所述，答案選B。43、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產能明顯過剩

D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響

【答案】：A

【解析】這是一道關于商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中行業(yè)經營環(huán)境惡化預警指標的試題。破題點在于明確哪些情況能夠反映整個行業(yè)經營環(huán)境出現(xiàn)惡化，哪些只是個別企業(yè)的情況。A：行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損，這僅僅是個別現(xiàn)象，不能直接體現(xiàn)整個行業(yè)經營環(huán)境的惡化。因為個別企業(yè)虧損可能是由于自身的經營管理、財務狀況、市場競爭策略等多種特殊因素導致，而不能代表整個行業(yè)的普遍狀況。B：市場需求出現(xiàn)明顯下降，這直接影響到行業(yè)內企業(yè)的產品或服務的銷售情況。當市場需求大幅減少時，企業(yè)的銷售額會降低，利潤空間也會被壓縮，進而導致整個行業(yè)的經營環(huán)境變差，所以這是行業(yè)經營環(huán)境惡化的一個重要預警指標。C：行業(yè)產能明顯過剩意味著行業(yè)內生產的產品或提供的服務超出了市場的實際需求。這會引發(fā)企業(yè)之間的激烈競爭，導致價格下降、庫存積壓、企業(yè)利潤減少等問題，嚴重影響行業(yè)的健康發(fā)展，表明行業(yè)經營環(huán)境出現(xiàn)了惡化。D：金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響，金融危機往往會波及多個行業(yè)，造成市場不穩(wěn)定、資金緊張、消費信心下降等問題。這些都會對行業(yè)的生產、銷售、融資等各個環(huán)節(jié)產生負面影響，導致行業(yè)經營環(huán)境惡化。綜上所述，答案選A。44、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行操作風險的直接責任承擔主體及操作風險自我評估實施與優(yōu)先排序的負責主體。A.合規(guī)部門主要負責識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的合規(guī)風險，確保銀行的經營活動符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并非承擔操作風險的直接責任主體，也不負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序，所以A不正確。B.董事會風險管理委員會主要負責審議風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，監(jiān)督高級管理層關于信用風險、市場風險、操作風險等風險的控制情況，審議重大決策的風險評估和重大風險的解決方案，而不是承擔操作風險的直接責任，也不負責操作風險自我評估的具體實施與優(yōu)先排序，所以B不正確。C.業(yè)務部門直接參與銀行的各項業(yè)務活動，是操作風險的直接產生源頭，因此承擔操作風險的直接責任。同時，業(yè)務部門對自身業(yè)務的流程、環(huán)節(jié)最為了解，能夠更好地實施操作風險自我評估并進行優(yōu)先排序，所以C正確。D.風險管理部門主要負責制定風險管理政策和流程，識別、評估和監(jiān)測各類風險，提出風險應對措施等，是操作風險的管理和監(jiān)督部門，并非承擔操作風險的直接責任主體，也不負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序，所以D不正確。綜上，本題正確答案是C。45、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對不同限額管理類別作用的理解。A選項單一客戶風險限額，主要是針對單個客戶設定的風險控制額度，其作用是對某一個具體客戶的風險進行管控，并非是防止信貸風險集中于某一行業(yè)，所以A選項不符合。B選項組合風險限額，它是基于對不同行業(yè)、不同客戶等多種因素組合形成的風險限額。通過設定組合風險限額，可以使得信貸資金分散到不同行業(yè)，避免信貸風險過度集中于某一行業(yè)，所以B選項正確。C選項集團客戶風險限額，是針對集團客戶整體設定的風險控制額度，重點在于管控集團客戶這一特定群體的風險，而非防止信貸風險集中于某一行業(yè)，所以C選項不符合。D選項分散風險限額并非一個常見的標準限額管理類別表述，所以D選項也不正確。綜上，答案是B。46、對于一家生產汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。

A.自由資金匱乏

B.產業(yè)層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)各選項內容分析其對生產汽車配件的中小企業(yè)償債能力的影響程度。A選項：自由資金匱乏意味著企業(yè)自身可用于償還債務的資金不足，在面臨債務到期時，可能無法及時足額償還債務，會對企業(yè)償債能力產生較大影響。例如，企業(yè)自由資金少，當短期債務到期時，可能沒有足夠的現(xiàn)金來支付，從而影響償債能力。B選項：產業(yè)層次較低表明企業(yè)所處的產業(yè)在整個產業(yè)鏈中的地位不高，競爭力相對較弱。這可能導致企業(yè)盈利能力受限，利潤空間較小，進而影響企業(yè)的資金積累和償債能力。比如，處于低產業(yè)層次的企業(yè)可能面臨激烈的價格競爭，利潤微薄，難以有足夠的資金用于償還債務。C選項：產品結構單一使得企業(yè)經營風險集中，如果該產品市場需求發(fā)生變化，或者出現(xiàn)競爭對手推出替代產品等情況，企業(yè)的銷售額和利潤可能會大幅下降，從而影響企業(yè)的償債能力。例如，若該汽車配件企業(yè)只生產一種特定的配件，一旦市場對這種配件的需求減少，企業(yè)的收入就會受到嚴重影響，償債能力也會隨之降低。D選項：宏觀經濟變化雖然會對企業(yè)產生一定的影響，但相比自由資金匱乏、產業(yè)層次較低和產品結構單一等企業(yè)自身的內部因素，宏觀經濟變化對企業(yè)償債能力的影響是間接的、相對較小的。宏觀經濟變化可能會通過影響市場需求、原材料價格等方面對企業(yè)產生影響，但企業(yè)可以通過調整經營策略等方式來應對。而企業(yè)自身的資金狀況、產業(yè)層次和產品結構等內部因素是直接影響企業(yè)償債能力的關鍵因素。綜上，對該企業(yè)償債能力影響最小的是宏觀經濟變化，答案選D。47、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】：D

【解析】本題主要考查計量VaR值時采用壓力測試進行補充的原因。A選項，VaR值并非只在99％的置信區(qū)間內有效，且這不是需要用壓力測試補充的關鍵原因，所以A錯誤。B選項，壓力測試主要是針對極端情況進行模擬，并非提供一般市場情形下精確的損失水平，一般市場情形下的損失評估通常依靠常規(guī)的風險度量方法，所以B錯誤。C選項，壓力測試主要是計量極端市場情況下可能承受的風險損失，而非正常市場情況，正常市場情況的風險承受可通過常規(guī)風險度量指標衡量，所以C錯誤。D選項，VaR值是一種常用的風險度量指標，它能反映一定置信區(qū)間內的最大損失，然而其局限性在于沒有說明極端損失的情況。而壓力測試可以模擬極端市場情況，補充VaR值在極端損失度量方面的不足，所以計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，D正確。綜上，本題答案選D。48、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調整限額

D.建立限額管控流程

【答案】：A

【解析】設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。在流動性風險管理中，設定限額能夠明確規(guī)定各項業(yè)務活動在流動性方面的邊界和約束，為風險管理提供具體的量化標準。限額是對風險敞口、資金流動等關鍵指標進行控制的重要手段，通過合理設定限額，可以預先確定風險承受度，避免過度的流動性風險暴露，從而保障金融機構或組織的資金安全和穩(wěn)健運營。建立限額體系側重于整體架構的搭建，調整限額是在限額執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況的動態(tài)優(yōu)化，建立限額管控流程主要關注的是限額管理的操作程序和規(guī)范，它們雖然對于流動性風險管理都很重要，但并非必不可少的核心環(huán)節(jié)。故本題正確答案選A。"49、下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理的職責。A：承擔對市場風險管理最終責任的是董事會，而非高級管理層，該項表述錯誤。B：高級管理層負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源，以有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險，確保銀行能夠及時應對各種市場變化，該項表述正確。C：高級管理層需要及時掌握市場風險水平及其管理狀況，以便根據(jù)實際情況調整風險管理策略，保證銀行的穩(wěn)健運營，該項表述正確。D：高級管理層負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程，確保相關措施的有效落實，該項表述正確。本題要求選擇表述錯誤的，答案是A。50、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產的損壞

B.資產損失

C.賬面減值

D.其他損失

【答案】：A

【解析】操作風險基于損失形態(tài)可分為資產損失、賬面減值、其他損失等。實物資產的損壞并不屬于操作風險基于損失形態(tài)分類的范疇。因此，本題答案為A。"第二部分多選題(30題)1、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。

A.將授信投放集中于房地產行業(yè)

B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)流動性風險的相關知識，對各內容逐一分析。A選項，將授信投放集中于房地產行業(yè)，會使銀行的資產集中于一個行業(yè)，一旦房地產行業(yè)出現(xiàn)問題，如市場低迷、房價下跌等，銀行的資產質量就會受到嚴重影響，可能導致大量貸款無法收回，進而增加銀行的流動性風險，所以該做法不利于降低流動性風險。B選項，積極爭攬中型、小型企業(yè)存款。一方面，中型、小型企業(yè)數(shù)量眾多，存款來源相對分散，能避免銀行過度依賴單一或少數(shù)客戶的資金；另一方面，這種多元化的資金來源有助于提高銀行資金的穩(wěn)定性，在一定程度上增強銀行應對流動性風險的能力，所以該做法通常有助于降低該行流動性風險。C選項，以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源，銀行對大型企業(yè)的資金依賴度過高。當大型企業(yè)出現(xiàn)資金緊張或因自身原因抽回資金時，銀行將面臨較大的資金缺口，增加了流動性風險，所以該做法不利于降低流動性風險。D選項，個人客戶資金雖然相對分散，但個人客戶的資金往往具有較強的不確定性和流動性。例如，在一些特殊時期或突發(fā)情況下，個人客戶可能會集中支取資金，這會給銀行帶來較大的流動性壓力，增加流動性風險，所以該做法不利于降低流動性風險。E選項，雖然在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布有助于降低流動性風險，但本題為單選題，且答案已明確為B，故不選此項。綜上，正確答案是B。2、流動性風險是（）引發(fā)的次生風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.策略風險

E.外匯風險

【答案】：ABCD"

【解析】流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險和策略風險引發(fā)的次生風險。信用風險可能導致交易對手違約，使資金回收困難，進而影響流動性；市場風險可能造成資產價值波動，若需在不利市場條件下變現(xiàn)資產以滿足流動性需求，會面臨較大困難；操作風險可能導致內部管理失誤、系統(tǒng)故障等問題，影響資金的正常流轉，引發(fā)流動性風險；策略風險若企業(yè)制定了不合理的經營或投資策略，可能導致資金配置不當，造成流動性緊張。因此本題正確答案包含ABCD。"3、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）

A.凈遞延稅資產

B.商譽

C.自持股票

D.土地使用權

E.貸款損失準備缺口

【答案】：ABC

【解析】杠桿率是衡量商業(yè)銀行資本充足性的重要指標，在計算杠桿率時，核心一級資本扣減項是需要重點考量的內容。核心一級資本扣減項是從核心一級資本中扣除的部分，因為這些項目可能存在風險或不具有實際的資本屬性，需要從資本總額中剔除，以更準確地反映銀行的真實資本狀況。A選項凈遞延稅資產，它是未來可抵稅的資產，但因為其價值的實現(xiàn)依賴于未來的盈利情況，具有不確定性，可能無法及時有效地補充銀行資本，所以需要從核心一級資本中扣減。B選項商譽，是企業(yè)合并過程中形成的，代表購買方支付的超過被購買方可辨認凈資產公允價值的部分。商譽的價值較難準確衡量，且其價值可能隨企業(yè)經營情況發(fā)生較大波動，不具有可靠的資本屬性，因此屬于核心一級資本扣減項。C選項自持股票，銀行持有自己的股票并沒有實際增加銀行的資本實力，反而可能帶來潛在風險，所以應從核心一級資本中扣除。D選項土地使用權，它是銀行擁有的一項具有實際價值的資產，可以為銀行帶來經濟利益，不屬于核心一級資本扣減項。E選項貸款損失準備缺口，是指銀行實際計提的貸款損失準備低于應計提的貸款損失準備的差額。它反映的是銀行貸款損失準備的不足情況，并非從核心一級資本中直接扣減的項目。綜上，屬于核心一級資本扣減項的是ABC。4、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行

【答案】：CD

【解析】商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本，需要滿足一定條件，這些條件反映了銀行在操作風險管理方面的規(guī)范性和有效性。C選項正確，建立與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系，是使用標準法計量操作風險資本的重要前提。這樣的體系能確保銀行對操作風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測和控制，以應對不同業(yè)務場景下可能出現(xiàn)的風險。D選項正確，系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制，有助于銀行準確把握操作風險狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險點，從而采取針對性的措施進行管理和防范，滿足使用標準法計量操作風險資本的要求。A選項錯誤，業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏，會影響操作風險管理工作的有效開展，無法保證對操作風險進行全面、深入的管理，不符合使用標準法計量操作風險資本的條件。B選項錯誤，未建立清晰的操作風險內部報告路線，會導致操作風險信息傳遞不暢，管理層無法及時準確地了解操作風險狀況，不利于對操作風險進行有效管理和決策，因此不能使用標準法計量操作風險資本。E選項錯誤，董事會和高級管理層不僅要了解操作風險管理架構，還需要積極參與監(jiān)督執(zhí)行，以確保操作風險管理策略和措施的有效落實。若僅了解架構而不參與監(jiān)督執(zhí)行，難以保證操作風險管理工作的質量和效果，不滿足使用標準法計量操作風險資本的要求。綜上，本題答案選CD。5、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容有（）

A.對所有實質性風險進行全面評估

B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估

C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估

D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法

E.對全面風險管理框架的評估

【答案】：ABC

【解析】商業(yè)銀行風險評估是對銀行面臨的各類風險及管理情況進行全面且系統(tǒng)的考察。A選項對所有實質性風險進行全面評估，這是風險評估的基礎和核心，只有全面了解各種實質性風險，才能準確把握銀行面臨的風險狀況，所以該內容是風險評估的重要組成部分。B選項通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估，打分卡法是一種較為科學和常用的評估方法，能夠對風險程度和管理質量進行量化評估，有助于更直觀地了解銀行在第二支柱相關風險方面的情況，因此也屬于風險評估的主要內容。C選項對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估，公司治理是銀行運營的基礎架構，良好的治理結構有助于有效管理風險；風險政策流程和限額是銀行風險管理的具體操作規(guī)范和約束；信息系統(tǒng)則為風險評估和管理提供數(shù)據(jù)支持和技術保障，所以對這些方面的評估是風險評估不可或缺的內容。D選項開展實質性風險評估主要采用內部評級法，內部評級法只是風險評估的一種方法，并非風險評估主要包括的內容本身，它是為了實現(xiàn)風險評估目標而采用的手段，所以該內容不符合要求。E選項對全面風險管理框架的評估，題干中未提及，不屬于本題所涉及的商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容。綜上，正確答案是ABC。6、一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。

A.信用風險

B.國別風險

C.法律風險

D.操作風險

E.市場風險

【答案】：ABC

【解析】這道題主要考查對不同風險類型的理解和判斷。A選項，信用風險是指借款人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。該外國商業(yè)銀行因遭受損失導致信用狀況下降，面臨信用風險，所以A正確。B選項，國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。題目中一國銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行利潤匯出，屬于國別風險中的政策風險，該外國商業(yè)銀行因這一政策遭受損失，所以B正確。C選項，法律風險是指商業(yè)銀行因日常經營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。銀行監(jiān)管機構對外國商業(yè)銀行利潤匯出的限制屬于相關法律規(guī)定層面的舉措，外國商業(yè)銀行因此遭受損失，涉及法律風險，所以C正確。D選項，操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，題干中未體現(xiàn)相關操作層面導致的損失，所以D錯誤。E選項，市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，本題中未涉及市場價格變動帶來的損失，所以E錯誤。綜上，答案選ABC。7、商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。

A.改變市場定位

B.業(yè)務外包

C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃

D.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品

E.購買商業(yè)保險

【答案】：BC

【解析】商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，需采取合適的方式緩釋。對各選項分析如下：-B選項業(yè)務外包，指將某些非核心業(yè)務委托給外部專業(yè)機構處理。通過這種方式，可將部分操作風險轉移給外包商。因為外包商在特定業(yè)務領域往往具有更專業(yè)的技術、經驗和管理能力，能降低因自身業(yè)務處理不當而引發(fā)操作風險的可能性，所以該方式可用于緩釋操作風險。-