2025年期貨公司期權(quán)考試題庫本文借鑒了近年相關(guān)經(jīng)典試題創(chuàng)作而成，力求幫助考生深入理解測試題型，掌握答題技巧，提升應(yīng)試能力。一、單選題（每題1分，共100分）1.以下哪一項(xiàng)不屬于期權(quán)交易的基本要素？A.買方B.賣方C.標(biāo)的資產(chǎn)D.交易手續(xù)費(fèi)2.權(quán)利金的時(shí)間價(jià)值通常受到以下哪一因素的影響最大？A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.波動(dòng)率C.期權(quán)到期日D.利率3.當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零4.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)5.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的典型特征？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易6.以下哪一種指標(biāo)通常用于衡量期權(quán)的隱含波動(dòng)率？A.波動(dòng)率指數(shù)B.貝塔系數(shù)C.希臘字母D.期權(quán)價(jià)格7.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)8.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足9.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)10.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零11.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)12.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足13.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)14.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要收益？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性15.以下哪一種期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)16.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零17.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)18.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的特點(diǎn)？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易19.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)20.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足21.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)22.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零23.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)24.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足25.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)26.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要收益？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性27.以下哪一種期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)28.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零29.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)30.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)31.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)32.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零33.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)34.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的特點(diǎn)？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易35.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)36.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足37.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)38.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零39.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)40.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足41.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪一種期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)42.以下哪一項(xiàng)是期權(quán)賣方的主要收益？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性43.以下哪一種期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)44.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零45.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)46.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)47.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)48.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零49.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)50.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)51.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)52.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零53.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)54.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)55.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)56.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零57.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)58.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)59.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)60.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零61.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)62.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)63.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)64.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零65.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)66.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)67.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)68.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零69.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)70.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)71.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)72.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零73.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)74.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)75.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)76.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零77.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)78.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)79.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)80.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零81.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)82.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)83.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)84.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零85.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)86.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)87.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)88.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零89.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)90.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)91.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)92.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零93.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)94.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)95.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)96.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零97.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)98.以下哪一種策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)99.以下哪一種期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)100.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪一項(xiàng)描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也大于零D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值也小于零二、多選題（每題2分，共100分）1.期權(quán)交易的基本要素包括哪些？A.買方B.賣方C.標(biāo)的資產(chǎn)D.交易手續(xù)費(fèi)2.影響期權(quán)時(shí)間價(jià)值的因素有哪些？A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.波動(dòng)率C.期權(quán)到期日D.利率3.當(dāng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零4.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)5.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易6.衡量期權(quán)的隱含波動(dòng)率的指標(biāo)有哪些？A.波動(dòng)率指數(shù)B.貝塔系數(shù)C.希臘字母D.期權(quán)價(jià)格7.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)8.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足9.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)10.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零11.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)12.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足13.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)14.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性15.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)16.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零17.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)18.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易19.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)20.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足21.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)22.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零23.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)24.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足25.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)26.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性27.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)28.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零29.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)30.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)31.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)32.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零33.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)34.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易35.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)36.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足37.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)38.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零39.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)40.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足41.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)42.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性43.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)44.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零45.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)46.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)47.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)48.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零49.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)50.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易51.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)52.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足53.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)54.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零55.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)56.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足57.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)58.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性59.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)60.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零61.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)62.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)63.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)64.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零65.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)66.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易67.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)68.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足69.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)70.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零71.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)72.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足73.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)74.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)B.保證金收益D.市場流動(dòng)性75.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)76.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零77.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)78.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易79.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)80.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足81.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)82.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零83.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)84.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足85.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)86.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性87.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)88.當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零89.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)90.期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易91.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)92.期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足93.以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)94.當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零95.以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)96.期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足97.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)98.期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性99.以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約不允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，獲取低風(fēng)險(xiǎn)利潤C(jī).專注于長期持有期權(quán)合約D.僅在期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)進(jìn)行交易當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金不足D.市場流動(dòng)性不足以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將上升的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.市場定價(jià)錯(cuò)誤B.交易成本C.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)D.保證金不足當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌時(shí)，以下哪些期權(quán)策略可能帶來最大的盈利？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)賣方的主要收益有哪些？A.期權(quán)價(jià)格波動(dòng)B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C.保證金收益D.市場流動(dòng)性以下哪些期權(quán)合約允許買方在期權(quán)到期前任何時(shí)間行使權(quán)利？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，以下哪些描述是正確的？A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零B.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值小于零以下哪些策略適合于預(yù)期市場波動(dòng)率將下降的情況？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)期權(quán)套利交易的特點(diǎn)有哪些？A.同時(shí)買入和賣出相同或相關(guān)聯(lián)的期權(quán)合約B.利用市場定價(jià)錯(cuò)誤，