銀行風(fēng)控考試試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.銀行風(fēng)控的核心目標(biāo)是（）A.提高收益B.降低風(fēng)險(xiǎn)C.拓展業(yè)務(wù)D.提升服務(wù)2.以下哪種不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)（）A.借款人違約B.市場(chǎng)利率波動(dòng)C.交易對(duì)手失信D.客戶還款能力下降3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的第一步是（）A.收集信息B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.制定策略D.監(jiān)控預(yù)警4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指（）A.資產(chǎn)無法變現(xiàn)B.負(fù)債過高C.資金不能及時(shí)滿足業(yè)務(wù)需求D.利潤(rùn)下降5.銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)不包括（）A.標(biāo)準(zhǔn)差B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.市盈率D.違約概率6.以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.內(nèi)部欺詐B.自然災(zāi)害C.匯率變動(dòng)D.信貸審批失誤7.風(fēng)險(xiǎn)控制的主要手段不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)忽視D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖8.巴塞爾協(xié)議主要針對(duì)銀行的（）進(jìn)行規(guī)范A.風(fēng)險(xiǎn)管理B.市場(chǎng)營(yíng)銷C.人力資源D.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)9.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要目的是（）A.發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)B.降低風(fēng)險(xiǎn)水平C.提高收益D.調(diào)整業(yè)務(wù)策略10.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.系統(tǒng)故障B.人員失誤C.市場(chǎng)波動(dòng)D.外部事件二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有（）A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.情景分析法3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來源包括（）A.利率變動(dòng)B.匯率變動(dòng)C.股票價(jià)格波動(dòng)D.商品價(jià)格波動(dòng)4.操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）A.人員因素B.流程因素C.系統(tǒng)因素D.外部事件5.銀行風(fēng)險(xiǎn)控制策略有（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)D.風(fēng)險(xiǎn)承受6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括（）A.資產(chǎn)負(fù)債管理B.流動(dòng)性儲(chǔ)備管理C.融資渠道管理D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警7.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系包括（）A.財(cái)務(wù)指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.經(jīng)營(yíng)指標(biāo)D.合規(guī)指標(biāo)8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用技術(shù)有（）A.敏感性分析B.壓力測(cè)試C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.情景模擬9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)包括（）A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.業(yè)務(wù)部門D.監(jiān)事會(huì)10.新巴塞爾協(xié)議的三大支柱是（）A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.風(fēng)險(xiǎn)管理三、判斷題（每題2分，共10題）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）2.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。（）3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只與金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有關(guān)。（）4.操作風(fēng)險(xiǎn)都是由內(nèi)部人員失誤造成的。（）5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生就無法控制。（）6.風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一次性的工作。（）8.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理只需要關(guān)注當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)。（）9.巴塞爾協(xié)議對(duì)全球銀行都有強(qiáng)制約束力。（）10.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及主要表現(xiàn)。答：信用風(fēng)險(xiǎn)指借款人或交易對(duì)手因各種原因不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行遭受損失的可能性。主要表現(xiàn)為借款人違約不還款、信用等級(jí)下降等。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理措施有哪些？答：采用風(fēng)險(xiǎn)限額管理，設(shè)定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額等；運(yùn)用金融衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，如期貨、期權(quán)等；加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與分析，及時(shí)調(diào)整投資組合。3.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。答：操作風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)生性，很多源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)問題；具有較強(qiáng)的人為性；損失規(guī)模具有不確定性；與其他風(fēng)險(xiǎn)交織，易引發(fā)連鎖反應(yīng)。4.風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法有哪些？答：風(fēng)險(xiǎn)控制基本方法有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，即回避高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)降低，采取措施降低發(fā)生概率或損失程度；風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，如保險(xiǎn)、擔(dān)保等；風(fēng)險(xiǎn)承受，接受一定范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.如何平衡銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系？答：銀行要制定全面戰(zhàn)略，在業(yè)務(wù)拓展中嵌入風(fēng)險(xiǎn)管理。通過準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為業(yè)務(wù)提供合理支持，在風(fēng)險(xiǎn)可控下追求收益。加強(qiáng)部門協(xié)作，共同識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)兩者協(xié)調(diào)共進(jìn)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。2.新技術(shù)（如大數(shù)據(jù)、人工智能）對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來哪些影響？答：大數(shù)據(jù)能提供海量信息，助銀行更精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；人工智能可構(gòu)建智能風(fēng)險(xiǎn)模型，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效率與準(zhǔn)確性。但也帶來數(shù)據(jù)安全等新挑戰(zhàn)，銀行需加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用與安全管理。3.談?wù)勩y行加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。答：流動(dòng)性是銀行生命線，加強(qiáng)管理可確保資金及時(shí)滿足客戶提款、貸款等需求，避免擠兌風(fēng)險(xiǎn)。維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提升市場(chǎng)信心，保障金融體系穩(wěn)定，防止引發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)。4.分析銀行在宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下如何有效管理風(fēng)險(xiǎn)。答：銀行要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化，提前調(diào)整信貸政策，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)壓力測(cè)試，評(píng)估經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響。建立多元化業(yè)務(wù)與收入渠道，分散風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期變化能力。答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.B3.A4.C5.C6.C7.C8.A9.A10.C二、多項(xiàng)選擇題1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD