中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理(習(xí)題卷1)第一部分單選題(50題)1、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】：C

【解析】我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。A選項促進銀行業(yè)的合法運行，是保障銀行業(yè)在法律法規(guī)框架內(nèi)健康發(fā)展的重要方面，是銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的一部分；B選項促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行，有助于防范金融風(fēng)險，保障金融體系的穩(wěn)定，也是監(jiān)管目標(biāo)之一；D選項維護公眾對銀行業(yè)的信心，對于銀行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展至關(guān)重要，同樣屬于監(jiān)管目標(biāo)。而C選項規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險是不現(xiàn)實的，系統(tǒng)風(fēng)險是客觀存在的，無法做到完全規(guī)避。所以不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是C。"2、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

【答案】：B

【解析】本題主要考查對區(qū)域政策法規(guī)重大變化相關(guān)警示信號的理解與判斷。A選項，地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價提供優(yōu)惠條件，這體現(xiàn)了地方政府在政策層面為了經(jīng)濟發(fā)展做出的重大改變，屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的警示信號。B選項，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退，此描述主要側(cè)重于產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r，是關(guān)于區(qū)域產(chǎn)業(yè)層面的問題，并非是區(qū)域政策法規(guī)的重大變化相關(guān)內(nèi)容，所以該選項不屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號。C選項，區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控，國家宏觀調(diào)控屬于政策法規(guī)方面的內(nèi)容，會對區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的警示信號。D選項，區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整，這直接體現(xiàn)了區(qū)域政策法規(guī)的重大變化，是相關(guān)警示信號。綜上，答案選B。3、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中

【答案】：B

【解析】資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。單一風(fēng)險的壓力測試主要是對某一特定風(fēng)險因素進行深入分析和評估，通過模擬該風(fēng)險因素在極端情況下的變化，來衡量其對金融機構(gòu)資本充足率的影響。這是構(gòu)建資本充足率壓力測試框架的基礎(chǔ)，因為只有準(zhǔn)確把握單一風(fēng)險的特征和影響，才能在此基礎(chǔ)上綜合考慮其他風(fēng)險因素，進行更為全面和復(fù)雜的多重風(fēng)險壓力測試等。而多重風(fēng)險是在單一風(fēng)險基礎(chǔ)上綜合考量多個風(fēng)險因素；個別通常強調(diào)個體差異，但并非資本充足率壓力測試框架基礎(chǔ)所強調(diào)的概念；集中風(fēng)險側(cè)重于風(fēng)險的集中程度，也不是基礎(chǔ)。所以本題正確答案選B。"4、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險評級

【答案】：B

【解析】此題選B。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。市場準(zhǔn)入是銀行業(yè)監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，主要是對機構(gòu)設(shè)立、業(yè)務(wù)范圍、高級管理人員任職資格方面的管制，并非宏觀審慎監(jiān)管的核心，A不符合。監(jiān)督檢查是監(jiān)管部門對銀行合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險管理等情況進行監(jiān)督與檢查，以確保銀行業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)要求，并非宏觀審慎監(jiān)管核心，C不符合。風(fēng)險評級是對銀行風(fēng)險狀況進行評估和分級，用于衡量銀行的經(jīng)營風(fēng)險程度，并非宏觀審慎監(jiān)管核心，D不符合。所以正確答案是B。"5、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％

【答案】：B

【解析】經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）的計算公式為：RAROC=（收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟資本。本題中，收益即貸款利息收入為500萬元，貸款相關(guān)費用60萬元應(yīng)從收益中扣除，所以實際收益為500-60=440萬元；預(yù)期損失為40萬元；經(jīng)濟資本為8000萬元。將這些數(shù)據(jù)代入公式可得：RAROC=（440-40）÷8000=400÷8000=0.05，即5%。所以正確答案是B。"6、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】：D

【解析】該題正確答案為D。逐一分析各選項：A，流動性風(fēng)險識別主要是運用各種方法和技術(shù)，查找出可能引起流動性風(fēng)險的因素和潛在風(fēng)險源等，題干強調(diào)的是采取措施控制風(fēng)險，并非單純的識別風(fēng)險，所以A錯誤。B，流動性風(fēng)險計量是對流動性風(fēng)險的大小、程度等進行量化計算和評估，題干重點在于采取手段控制風(fēng)險而非計量，所以B錯誤。C，流動性風(fēng)險監(jiān)測是對流動性風(fēng)險狀況進行持續(xù)的觀察、分析和預(yù)警，而題干核心是采取合適手段減少并控制風(fēng)險，所以C錯誤。D，流動性風(fēng)險控制就是依據(jù)計量結(jié)果，采取恰當(dāng)手段減少流動性風(fēng)險，使風(fēng)險處于銀行可承受范圍之內(nèi)，符合題干描述，所以D正確。7、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：A

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險是指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響，這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險。A選項市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險具有系統(tǒng)性特征，它是由宏觀經(jīng)濟形勢、利率波動、匯率變化等全局性因素引起的，影響范圍廣泛，幾乎所有的市場參與者都會受到影響，難以通過分散投資等方式完全消除。B選項信用風(fēng)險是指借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，主要是針對特定的交易對象和交易行為，通常可以通過對借款人進行信用評估、分散授信等方式來降低風(fēng)險，不具有系統(tǒng)性風(fēng)險的普遍影響特征。C選項聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，更多地與銀行自身的經(jīng)營管理、形象維護等方面相關(guān)，一般不具有整個金融市場或宏觀經(jīng)濟層面的系統(tǒng)性影響。D選項操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，主要源于銀行內(nèi)部的操作流程、人員管理等方面，通?？梢酝ㄟ^加強內(nèi)部控制、完善流程等措施進行管理和防范，不具有系統(tǒng)性風(fēng)險的廣泛傳播和影響特征。綜上所述，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險，本題應(yīng)選A。8、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中承擔(dān)著重要職責(zé)。A選項制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了外包業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和目標(biāo)，是高級管理層的重要職責(zé)之一，有助于從宏觀層面引導(dǎo)外包業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。B選項制定外包風(fēng)險管理的操作流程，為具體實施外包風(fēng)險管理提供了詳細(xì)的行動指南，確保各項風(fēng)險管控措施能夠有效執(zhí)行，是高級管理層應(yīng)履行的職責(zé)。C選項制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度，能夠從制度層面規(guī)范外包業(yè)務(wù)的開展，保障銀行內(nèi)部的有序運作和風(fēng)險防控，這也是高級管理層的重要工作內(nèi)容。而D選項定期安排內(nèi)部審計，通常是銀行內(nèi)部審計部門的主要職責(zé)，并非高級管理層在外包管理中的直接職責(zé)。所以答案選D。"9、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

【答案】：C

【解析】A選項錯誤，信用風(fēng)險并不是只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生，在信用關(guān)系存續(xù)期間，交易對手信用狀況的任何不利變化都可能引發(fā)信用風(fēng)險。B選項錯誤，對商業(yè)銀行來說，貸款并不是唯一的信用風(fēng)險來源。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險來源廣泛，除貸款外，還包括債券投資、承兌、擔(dān)保、信用證等業(yè)務(wù)。C選項正確，信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。違約風(fēng)險是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險；結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。D選項錯誤，交易對手信用評級的下降屬于信用風(fēng)險，信用評級下降意味著其信用狀況惡化，違約可能性增加，會給與之有業(yè)務(wù)往來的機構(gòu)帶來信用風(fēng)險。綜上，本題正確答案是C。10、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行在面對大額交易和可疑交易時的報告對象以及監(jiān)管檢查主體。A選項，中國人民銀行反洗錢局主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，而不是接收商業(yè)銀行的大額交易和可疑交易報告；中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局主要負(fù)責(zé)對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理，并非針對反洗錢報告的監(jiān)管檢查主體，所以A選項錯誤。B選項，雖然商業(yè)銀行應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，但反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度是一個協(xié)調(diào)機制，并非對商業(yè)銀行反洗錢工作進行監(jiān)管、檢查的主體，所以B選項錯誤。C選項，中國人民銀行反洗錢局不接收商業(yè)銀行的報告，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局主要負(fù)責(zé)對證券期貨市場的監(jiān)管，并非針對商業(yè)銀行反洗錢工作的監(jiān)管檢查主體，所以C選項錯誤。D選項，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，同時接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的監(jiān)管、檢查，所以D選項正確。綜上，本題答案選D。11、商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

A.固有風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項所代表風(fēng)險的定義，結(jié)合題干中對該風(fēng)險的描述來進行判斷。A項，固有風(fēng)險是指在不考慮內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)的前提下，由于內(nèi)部因素和客觀環(huán)境的影響，企業(yè)的賬戶、交易類別和整體財務(wù)報表發(fā)生重大錯誤的可能性，它是企業(yè)經(jīng)營過程中原本就存在的未經(jīng)過管理控制活動干預(yù)的風(fēng)險，與題干中“實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后仍然保留的那部分風(fēng)險”不符，所以A項錯誤。B項，系統(tǒng)性風(fēng)險是指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響，這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，題干討論的是商業(yè)銀行操作風(fēng)險與控制自我評估中的風(fēng)險類型，并非證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，且未涉及整體環(huán)境因素對風(fēng)險的影響，所以B項錯誤。C項，剩余風(fēng)險是指在采取了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險，這與題干的描述完全一致，所以C項正確。D項，非系統(tǒng)性風(fēng)險是指對某個行業(yè)或個別證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險，它通常由某一特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)的全面聯(lián)系，而題干強調(diào)的是商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制后剩余的風(fēng)險，并非證券市場中的非系統(tǒng)性風(fēng)險，所以D項錯誤。綜上，答案選C。12、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

【答案】：D

【解析】高級管理層負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。董事會主要負(fù)責(zé)總體戰(zhàn)略決策等重大事項；監(jiān)事會主要承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)，對企業(yè)的經(jīng)營管理等進行監(jiān)督；股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，決定公司重大事項等。所以本題答案選D。"13、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

【答案】：A

【解析】風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要綜合考慮多方面因素。全面性是指該指標(biāo)應(yīng)涵蓋風(fēng)險偏好相關(guān)的各個方面，不能有遺漏，這樣才能完整地反映風(fēng)險偏好情況；重要性則要求在選取指標(biāo)時，聚焦于能夠體現(xiàn)核心風(fēng)險偏好的關(guān)鍵因素，突出重點。A選項全面性和重要性符合風(fēng)險偏好指標(biāo)選取的要求。B選項中的穩(wěn)定性并非是風(fēng)險偏好指標(biāo)選取的核心體現(xiàn)因素；C選項的合規(guī)性雖然在很多領(lǐng)域都很重要，但它并非直接體現(xiàn)風(fēng)險偏好指標(biāo)的本質(zhì)特征；D選項的合規(guī)性和穩(wěn)定性都不能準(zhǔn)確概括風(fēng)險偏好指標(biāo)選取的關(guān)鍵要點。所以本題正確答案是A。14、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：C

【解析】銀行監(jiān)管指的是由特定主體主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，該主體通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，來促進金融體系的安全和穩(wěn)定，并且有效保護存款人利益。A選項銀監(jiān)會即中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會，它是我國銀行業(yè)監(jiān)管的重要機構(gòu)，但它是在政府領(lǐng)導(dǎo)下履行監(jiān)管職責(zé)，并非監(jiān)管行為的主導(dǎo)者，故A錯誤。B選項中國人民銀行是我國的中央銀行，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策、維護金融穩(wěn)定等，但并非銀行監(jiān)管行為的主導(dǎo)實施者，故B錯誤。C選項政府在國家宏觀管理中處于主導(dǎo)地位，銀行監(jiān)管由政府主導(dǎo)實施，政府通過制定法律法規(guī)等手段來保障金融體系的安全穩(wěn)定，保護存款人利益，所以C正確。D選項銀行業(yè)協(xié)會是銀行業(yè)的自律組織，主要發(fā)揮自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等作用，并非監(jiān)管行為的主導(dǎo)實施者，故D錯誤。綜上，正確答案是C。15、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷

【答案】：C

【解析】久期是衡量金融工具價格對利率變動敏感性的一個指標(biāo)。當(dāng)金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，意味著該金融工具受利率波動影響的時間范圍更窄。同時，在到期日之前支付的金額越大，這表明前期收回的現(xiàn)金流占比較大，使得該金融工具的現(xiàn)金流回收速度加快。而久期是與現(xiàn)金流回收速度相關(guān)的，現(xiàn)金流回收速度越快，久期的絕對值就越低。所以當(dāng)題干描述的情況出現(xiàn)時，久期的絕對值越低，答案選C。"16、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

【答案】：D

【解析】本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中違約概率的設(shè)定。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，監(jiān)管要求違約概率不得低于0.03%。借款人A的一年期違約可能性為0.02%，低于0.03%，按照監(jiān)管要求，其一年期違約概率應(yīng)設(shè)定為0.03%；借款人B的一年期違約可能性為0.04%，高于0.03%，則其一年期違約概率為0.04%。所以A、B的一年期違約概率分別為0.03%，0.04%，答案選D。"17、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】：C

【解析】本題考查對不同風(fēng)險類型定義的理解。首先來看A，操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，并非是導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，所以A不符合。接著看B，國家風(fēng)險是指在國際經(jīng)濟活動中，由于國家的主權(quán)行為所引起的造成損失的可能性，與利益相關(guān)方對商業(yè)銀行的負(fù)面評價無關(guān)，故B不正確。然后看C，聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，這與題目所描述的概念完全相符，所以C正確。最后看D，法律風(fēng)險是指企業(yè)因經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者外部法律事件導(dǎo)致風(fēng)險損失的可能性，并非是關(guān)于利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，因此D錯誤。綜上，本題答案選C。18、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案】：C

【解析】本題主要考查銀行監(jiān)管法律法規(guī)相關(guān)知識，下面對各選項進行逐一分析：-A：法律由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會依據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，該表述符合我國立法體系和銀行監(jiān)管法律框架的基本概念，此說法正確。-B：行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約這四個部分，能夠?qū)︺y行監(jiān)管的法律框架起到補充作用，使監(jiān)管體系更加完善、全面，該說法正確。-C：規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，但其效力低于法規(guī)。法規(guī)通常是由國務(wù)院等制定的，效力層級要高于部門制定的規(guī)章，所以該項中“其效力等同于法規(guī)”說法錯誤。-D：在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成，此說法準(zhǔn)確概括了我國銀行監(jiān)管法律體系的層級結(jié)構(gòu)，該說法正確。綜上，答案選C。19、風(fēng)險事件：

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】本題主要考查對交易對手信用風(fēng)險相關(guān)概念的理解。A項：交易對手信用風(fēng)險的確是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，該項表述準(zhǔn)確。在金融交易中，這種風(fēng)險是客觀存在的，當(dāng)交易對手違約時，另一方就可能面臨經(jīng)濟損失，所以該項正確。B項：交易所交易的衍生產(chǎn)品是通過交易所進行集中清算的，交易所作為中央對手方，承擔(dān)了交易對手的信用風(fēng)險，因此交易所交易的衍生產(chǎn)品通常不存在交易對手信用風(fēng)險，該項表述錯誤。C項：場外衍生品交易的定義就是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易，該項表述符合定義，是正確的。D項：在計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，首先需要獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)，這是計量的基礎(chǔ)步驟，只有明確了風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)，才能更準(zhǔn)確地計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，所以該項正確。綜上，答案選B。20、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包含（）。

A.聲譽風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：B

【解析】在監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定中，操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。法律風(fēng)險是指因不完善、不正確的法律意見、文件而造成金融機構(gòu)同預(yù)計情況相比資產(chǎn)價值下降或債務(wù)增大的風(fēng)險，其屬于操作風(fēng)險的范疇。聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，它并不包含在操作風(fēng)險內(nèi)。戰(zhàn)略風(fēng)險是指企業(yè)整體損失的不確定性，影響因素來自政治、經(jīng)濟、社會等外部環(huán)境及企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、資源、能力等內(nèi)部環(huán)境，不屬于操作風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險，也不屬于操作風(fēng)險。因此本題正確答案選B。21、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

【答案】：B

【解析】在信用風(fēng)險壓力測試中，情景設(shè)計起著基礎(chǔ)性作用。它為整個壓力測試搭建了基本的框架和場景，是后續(xù)各項工作開展的前提條件。倘若情景設(shè)計不合理，壓力測試就無法準(zhǔn)確模擬出真實可能面臨的風(fēng)險狀況，也就失去了其應(yīng)有的意義。假設(shè)條件選擇則是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理的假設(shè)條件能夠更加精準(zhǔn)地反映不同情景下可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險因素及其變化情況。只有假設(shè)條件設(shè)置得當(dāng)，才能使壓力測試的結(jié)果更具可靠性和參考價值。若假設(shè)條件不準(zhǔn)確，那么測試結(jié)果可能會與實際情況偏差較大，無法為管理決策提供有效的支持。而壓力測試的最終目標(biāo)是管理應(yīng)用。通過壓力測試得出的結(jié)果，能夠幫助相關(guān)管理者更好地了解機構(gòu)在不同風(fēng)險情景下的承受能力和潛在損失，進而制定出更加科學(xué)合理的風(fēng)險管理策略，優(yōu)化資源配置，提升機構(gòu)的風(fēng)險管理水平和應(yīng)對風(fēng)險的能力。避免損失并不是壓力測試的最終目標(biāo)，因為在實際的經(jīng)濟活動中，完全避免損失是幾乎不可能的，壓力測試是為了更好地進行風(fēng)險管理，將風(fēng)險控制在可承受范圍內(nèi)，從而實現(xiàn)有效的管理應(yīng)用。所以正確答案是B。22、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理

【答案】：C

【解析】本題可對各個選項逐一分析來判斷其正確性。-A：貸款分類綜合考量了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，這種綜合考慮能使貸款分類更全面地反映貸款的風(fēng)險狀況，該項表述正確。-B：債項評級通常著重關(guān)注影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，以此來評估債項的風(fēng)險，該項表述正確。-C：貸款分類主要用于貸后管理，它是在貸款發(fā)放后，對貸款的質(zhì)量進行跟蹤和評估，以便及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險并采取相應(yīng)的措施，而不是主要用于貸前管理和體現(xiàn)為貸前審批，該項表述錯誤。-D：債項評級既可以在貸前審批時使用，幫助評估債項的風(fēng)險以決定是否發(fā)放貸款；也可以在貸后管理中使用，持續(xù)監(jiān)測債項的風(fēng)險狀況，該項表述正確。綜上，說法錯誤的是C。23、下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風(fēng)險評估

D.聲譽風(fēng)險識別

【答案】：A

【解析】聲譽風(fēng)險管理流程主要涵蓋聲譽風(fēng)險識別、聲譽風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告等環(huán)節(jié)。聲譽風(fēng)險識別是對可能影響聲譽的風(fēng)險因素進行查找和確定；聲譽風(fēng)險評估是對識別出的風(fēng)險進行分析和評價；監(jiān)測和報告則是對聲譽風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤并及時匯報相關(guān)情況。而外部審計是一種獨立的監(jiān)督和評價活動，并非聲譽風(fēng)險管理流程本身的內(nèi)容。所以答案選A。"24、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法

【答案】：B

【解析】正確答案選B。在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，標(biāo)準(zhǔn)法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。而期望均值法并非用于業(yè)務(wù)條線劃分的方法；替代標(biāo)準(zhǔn)法是標(biāo)準(zhǔn)法的一種補充和簡化形式，其基礎(chǔ)也是標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線劃分；高級計量法是更為復(fù)雜的計量操作風(fēng)險資本的方法，重點在于風(fēng)險計量模型的運用，并非用于業(yè)務(wù)條線劃分。所以本題正確答案是標(biāo)準(zhǔn)法。"25、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項所涉及的資金籌集方式的特點，結(jié)合銀行面臨的長期資金缺口問題來進行分析。A項，向人民銀行再貼現(xiàn)是指商業(yè)銀行把已貼現(xiàn)但尚未到期的商業(yè)票據(jù)向中央銀行再一次貼現(xiàn)以獲得資金。再貼現(xiàn)通常是短期的資金融通方式，主要用于解決商業(yè)銀行短期的資金流動性問題，不太適合解決未來三年內(nèi)上百億元的長期資金缺口問題。B項，拆入資金是金融機構(gòu)之間為了調(diào)劑資金余缺、進行短期資金融通的行為，一般期限較短，多為隔夜、7天等短期拆借，難以滿足銀行未來三年內(nèi)長期的資金需求。C項，發(fā)行銀行債券是商業(yè)銀行通過發(fā)行債券的方式向社會公眾或其他機構(gòu)投資者募集資金。債券具有期限可靈活設(shè)定的特點，銀行可以根據(jù)自身資金需求，發(fā)行長期債券來籌集資金，以滿足未來三年內(nèi)上百億元的長期資金缺口，是解決長期資金問題較為合適的方式。D項，用自有債券進行回購是指金融機構(gòu)賣出債券的同時，交易雙方約定在未來某一日期賣方再以約定價格從買方買回相等種類債券的交易行為?；刭徑灰淄ǔＲ彩嵌唐诘馁Y金融通手段，主要用于調(diào)節(jié)短期資金頭寸，不能有效解決長期的資金缺口問題。綜上，最恰當(dāng)?shù)姆桨甘前l(fā)行銀行債券，答案選C。26、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展是一個逐步演進的過程。最初是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，在這一階段，商業(yè)銀行主要關(guān)注資產(chǎn)的質(zhì)量和風(fēng)險，通過對資產(chǎn)進行分類、評估等方式來管理風(fēng)險。隨著金融市場的發(fā)展，負(fù)債業(yè)務(wù)在銀行經(jīng)營中的重要性日益凸顯，進入了負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，銀行開始注重通過負(fù)債的合理安排來滿足資金需求和降低成本。之后，為了更好地平衡資產(chǎn)和負(fù)債的關(guān)系，提高銀行的整體穩(wěn)定性和盈利能力，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段應(yīng)運而生，該階段強調(diào)對資產(chǎn)和負(fù)債進行綜合管理，協(xié)調(diào)兩者之間的關(guān)系。而隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的不斷推進，銀行面臨的風(fēng)險更加復(fù)雜多樣，全面風(fēng)險管理模式階段到來，此階段要求銀行將各種風(fēng)險納入統(tǒng)一的管理框架，進行全面、系統(tǒng)的管理。綜上所述，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段順序是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段，所以答案選A。"27、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算

【答案】：C

【解析】資金交易業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險點集中于前臺交易、中臺風(fēng)險管理及后臺結(jié)算清算環(huán)節(jié)。前臺交易直接涉及資金交易的實際操作，操作不當(dāng)易引發(fā)風(fēng)險；中臺風(fēng)險管理負(fù)責(zé)對交易過程中的風(fēng)險進行評估、監(jiān)控和控制等，其履職效果影響著交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度；后臺結(jié)算清算對資金交易的最終確認(rèn)和資金劃轉(zhuǎn)等操作，一旦出現(xiàn)失誤會造成嚴(yán)重后果。而評級授信通常是銀行等金融機構(gòu)對客戶信用狀況進行評估并給予一定信用額度的業(yè)務(wù)，不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點，所以答案選C。"28、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益

【答案】：C

【解析】我國銀行業(yè)監(jiān)管具有多方面目標(biāo)。促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行是重要基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上還需維護公眾對銀行業(yè)的信心。維護金融體系的安全和穩(wěn)定是金融監(jiān)管的宏觀目標(biāo)，并非專門針對銀行業(yè)監(jiān)管的直接目標(biāo)，A不符合。維護金融市場的正常秩序是一個寬泛概念，并非我國銀行業(yè)監(jiān)管的核心特定目標(biāo)，B不準(zhǔn)確。保護存款人的利益雖然是銀行業(yè)監(jiān)管需要考慮的方面，但它包含在維護公眾對銀行業(yè)信心這一更大范疇內(nèi)，因為公眾對銀行業(yè)有信心，在很大程度上源于其存款等權(quán)益能得到保障。所以，我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和維護公眾對銀行業(yè)的信心，答案選C。"29、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

【答案】：D

【解析】本題可對各選項與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)性進行分析。-A項正常貸款遷徙率：它反映的是正常貸款中變?yōu)椴涣假J款等其他類別的比例情況，能直接體現(xiàn)商業(yè)銀行正常貸款資產(chǎn)質(zhì)量的變化，與自身資產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān)。當(dāng)正常貸款遷徙率上升時，意味著有更多的正常貸款轉(zhuǎn)變?yōu)椴涣紶顟B(tài)，資產(chǎn)質(zhì)量變差。-B項關(guān)注類貸款遷徙率：關(guān)注類貸款本身就是處于有潛在風(fēng)險的狀態(tài)，該遷徙率體現(xiàn)了關(guān)注類貸款向不良貸款或其他類別貸款的變動情況，能夠反映商業(yè)銀行對于這部分有潛在風(fēng)險貸款資產(chǎn)質(zhì)量的管控情況，與自身資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)程度較高。若關(guān)注類貸款遷徙率升高，說明潛在風(fēng)險向?qū)嶋H不良轉(zhuǎn)化的可能性增加，資產(chǎn)質(zhì)量面臨挑戰(zhàn)。-C項可疑類貸款遷徙率：可疑類貸款已經(jīng)是不良貸款的一種，其遷徙率體現(xiàn)了可疑類貸款最終的走向，是變?yōu)閾p失類貸款還是有部分收回等情況，直接反映了商業(yè)銀行不良資產(chǎn)中這部分可疑貸款的質(zhì)量狀況，與自身資產(chǎn)質(zhì)量緊密相關(guān)。-D項預(yù)期損失率：預(yù)期損失率是指未來可能損失的期望值，它更多地是從宏觀層面和基于一定統(tǒng)計模型、風(fēng)險評估等對整體可能面臨的損失進行預(yù)估，不僅僅取決于商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)質(zhì)量，還受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場因素、行業(yè)趨勢等多種外部因素的影響。相比之下，它與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量的直接關(guān)聯(lián)程度最低。綜上，答案選D。30、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信

【答案】：A

【解析】合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露需滿足多個條件，包括各類授信形式的規(guī)定、對單個借款人的風(fēng)險暴露規(guī)定等。A選項，單筆不超過100萬元授信的個人信用卡，符合合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露對授信形式以及額度等方面的特征要求，屬于合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露。B選項，某銀行發(fā)放一筆50萬元、期限1年的微小企業(yè)貸款，這是針對微小企業(yè)的貸款，不屬于零售風(fēng)險暴露的范疇，零售風(fēng)險暴露主要是面向個人的。C選項，以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款，其性質(zhì)是有抵押的信用卡專項分期付款，不符合合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露無擔(dān)保的要求。D選項，某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信，這是小企業(yè)的循環(huán)授信，不是針對個人的零售業(yè)務(wù)，不屬于合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露。綜上，正確答案是A。31、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

【答案】：B

【解析】本題可依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》來判斷各選項是否應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本。A項，未分配利潤是企業(yè)留待以后年度分配或待分配的利潤，它屬于商業(yè)銀行的核心一級資本，而非二級資本，所以A項不符合題意。B項，二級資本工具及其溢價是指商業(yè)銀行發(fā)行的符合一定條件的二級資本工具以及這些工具的溢價部分，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本，所以B項正確。C項，盈余公積是企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種積累資金，它是商業(yè)銀行核心一級資本的組成部分，并非二級資本，所以C項不符合題意。D項，一般風(fēng)險準(zhǔn)備是商業(yè)銀行從凈利潤中提取的、用于部分彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備，屬于核心一級資本，不是二級資本，所以D項不符合題意。綜上，答案選B。32、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行在進行定量分析時，會綜合運用多種數(shù)據(jù)。內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)能反映銀行自身過往在操作風(fēng)險方面的實際情況，是非常重要的參考依據(jù)；而外部數(shù)據(jù)包含了更廣泛的行業(yè)信息、市場動態(tài)等，有助于銀行從更宏觀和全面的視角去分析風(fēng)險。將內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)相結(jié)合進行分析，能夠更準(zhǔn)確地評估操作風(fēng)險，所以該題應(yīng)選B。A中“外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)”表述相對局限，僅聚焦于外部操作風(fēng)險損失，不能涵蓋外部數(shù)據(jù)的豐富內(nèi)涵。C選項“業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境”和“內(nèi)部控制因素”更多地用于定性分析，而非定量分析的主要基礎(chǔ)。D中“業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境”屬于定性因素，“外部數(shù)據(jù)”雖然是定量分析中可利用的一部分，但單獨說“業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境”不符合定量分析基于數(shù)據(jù)的要求。33、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：D

【解析】風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。它是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等市場風(fēng)險非常有效的辦法。A選項，利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，可通過利率互換等衍生工具進行風(fēng)險對沖，將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率或者反之，從而降低利率波動帶來的風(fēng)險。B選項，匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，商業(yè)銀行可利用外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨等工具對沖匯率波動帶來的風(fēng)險。C選項，商品風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，可通過商品期貨等對沖商品價格變動的風(fēng)險。D選項，操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，它具有內(nèi)生性、不確定性大等特點，很難通過投資或購買與操作風(fēng)險負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來對沖，通常采用風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等策略進行管理。綜上，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是操作風(fēng)險，答案選D。34、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

【答案】：D

【解析】首先，明確預(yù)期損失的計算公式為：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×風(fēng)險暴露。該客戶貸款總額為2000萬元，其中1200萬元有國債質(zhì)押，那么無質(zhì)押部分（即風(fēng)險暴露）為2000-1200=800萬元。已知客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%。將數(shù)據(jù)代入公式可得預(yù)期損失=1%×40%×800=3.2萬元，所以答案選D。35、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

【答案】：D

【解析】此題考查貸款業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A選項貸前調(diào)查主要是對借款人的基本情況、借款用途、還款能力等進行調(diào)查，重點在于獲取準(zhǔn)確完整的信息，以評估貸款風(fēng)險，未按審批時所附限制性條款發(fā)放貸款并非此環(huán)節(jié)的典型違規(guī)，A錯誤。B選項信貸審查是對貸前調(diào)查所收集的資料進行分析和判斷，審查借款人的信用狀況、財務(wù)狀況等是否符合貸款要求，主要是對貸款申請的審查，與貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的限制性條款執(zhí)行無關(guān)，B錯誤。C選項信貸審批是在信貸審查的基礎(chǔ)上，對貸款申請進行最終決策，確定是否批準(zhǔn)貸款以及貸款的額度、期限等條件，而不涉及貸款實際發(fā)放時是否遵循限制性條款的問題，C錯誤。D選項貸款發(fā)放是將貸款資金實際發(fā)放給借款人的環(huán)節(jié)，此時需要嚴(yán)格按照審批時所附的限制性條款進行操作，未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款屬于此業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項，D正確。綜上，答案是D。36、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的制定主體需明確各主體職能。董事會是銀行的決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略等重大決策的制定；高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決策，在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，需要將董事會制定的戰(zhàn)略細(xì)化并組織實施，二者共同負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，為商業(yè)銀行未來發(fā)展提供行動指南。A中股東大會是銀行的權(quán)力機構(gòu)，主要職責(zé)是選舉董事、監(jiān)事和審議批準(zhǔn)重大事項等，一般不直接負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略規(guī)劃。B中監(jiān)事會是監(jiān)督機構(gòu)，主要職責(zé)是監(jiān)督銀行的經(jīng)營管理活動，不負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。C中高級管理層雖參與戰(zhàn)略規(guī)劃實施，但股東大會不參與戰(zhàn)略規(guī)劃制定，故C也不正確。所以本題應(yīng)選D。37、下列說法正確的是（）。

A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵

【答案】：D

【解析】本題主要考查對市場風(fēng)險管理中各主體職責(zé)及關(guān)鍵因素的理解。A.高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，而董事會是最終承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的責(zé)任，并非負(fù)責(zé)制定、審查和監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)范，所以該項說法錯誤。B.董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，并非高級管理層，高級管理層主要是負(fù)責(zé)具體的管理執(zhí)行工作，所以該項說法錯誤。C.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職情況，并非只監(jiān)督董事會，范圍表述不準(zhǔn)確，所以該項說法錯誤。D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。只有保持獨立性，才能確保風(fēng)險管理部門能夠客觀、公正地進行風(fēng)險評估和管理，避免受到業(yè)務(wù)經(jīng)營部門利益的干擾，所以該項說法正確。綜上，本題正確答案是D。38、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】：B

【解析】銀行機構(gòu)進行信息披露時，應(yīng)遵循真實、全面、及時等原則。真實是指披露的信息必須是客觀存在的、符合實際情況的，不能有虛假內(nèi)容；全面是指要涵蓋所有與投資者決策相關(guān)的重要信息，不能有重大遺漏；及時是指要在規(guī)定的時間內(nèi)將信息傳達給相關(guān)方，保證信息的時效性。而完整并不是信息披露的特定要求表述。本題答案選B。"39、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對不同限額管理類別作用的理解。A選項單一客戶風(fēng)險限額，主要是針對單個客戶設(shè)定的風(fēng)險控制額度，其作用是對某一個具體客戶的風(fēng)險進行管控，并非是防止信貸風(fēng)險集中于某一行業(yè)，所以A選項不符合。B選項組合風(fēng)險限額，它是基于對不同行業(yè)、不同客戶等多種因素組合形成的風(fēng)險限額。通過設(shè)定組合風(fēng)險限額，可以使得信貸資金分散到不同行業(yè)，避免信貸風(fēng)險過度集中于某一行業(yè)，所以B選項正確。C選項集團客戶風(fēng)險限額，是針對集團客戶整體設(shè)定的風(fēng)險控制額度，重點在于管控集團客戶這一特定群體的風(fēng)險，而非防止信貸風(fēng)險集中于某一行業(yè)，所以C選項不符合。D選項分散風(fēng)險限額并非一個常見的標(biāo)準(zhǔn)限額管理類別表述，所以D選項也不正確。綜上，答案是B。40、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17

【答案】：A

【解析】根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，規(guī)定持有期為10個營業(yè)日，所以本題正確答案是A。"41、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

【答案】：B

【解析】中央銀行實施緊縮的貨幣政策且不斷提高基準(zhǔn)利率水平。貨幣政策從緊時，市場資金供應(yīng)減少，企業(yè)融資難度增大、成本提高。A項，潛在借款人面臨的融資環(huán)境變差，風(fēng)險水平往往會上升而非下降。因為資金獲取難度加大，可能導(dǎo)致潛在借款人在后續(xù)經(jīng)營中面臨更多不確定性，所以該項錯誤。B項，在這種貨幣政策下，所有企業(yè)融資成本增加，資金周轉(zhuǎn)壓力增大，違約風(fēng)險會有一定程度的提高，該項正確。C項，借款人受到基準(zhǔn)利率提高和資金供應(yīng)收緊影響，需要承受更高的融資成本和更大的資金壓力，意味著承受的風(fēng)險增大，并非承受較低風(fēng)險，所以該項錯誤。D項，由于貨幣政策收緊，企業(yè)經(jīng)營面臨更多困難，資金鏈可能更緊張，履約程度應(yīng)是有一定程度的降低而非提高，所以該項錯誤。綜上，正確答案是B。42、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：D

【解析】這道題主要考查對不同類型風(fēng)險概念的理解以及它們在商業(yè)銀行管理中的應(yīng)用。解題的關(guān)鍵在于明確題干中商業(yè)銀行面臨的發(fā)展困局以及要提升長期競爭能力和優(yōu)勢這一目標(biāo)，然后分析每個選項與該目標(biāo)的契合度。A項，聲譽風(fēng)險主要是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。雖然聲譽對于商業(yè)銀行也很重要，但它并非直接針對題干中所描述的收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加和過剩等發(fā)展困局，也不能直接有效提升長期競爭能力和優(yōu)勢，所以A項不符合題意。B項，信用風(fēng)險是指借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，它更多地涉及到信貸業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險。題干中并未突出信用方面的問題，重點是商業(yè)銀行整體的發(fā)展困境和長期競爭力，所以B項也不合適。C項，市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。它主要關(guān)注市場價格波動對銀行的影響，與題干中所強調(diào)的產(chǎn)品/服務(wù)和長期競爭能力的關(guān)聯(lián)性不大，因此C項也不正確。D項，戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。題干中商業(yè)銀行面臨的收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加和過剩等問題，都與銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策密切相關(guān)。通過重視并強化戰(zhàn)略風(fēng)險管理，銀行可以更好地規(guī)劃自身發(fā)展方向，合理調(diào)整業(yè)務(wù)布局，從而有效提升長期競爭能力和優(yōu)勢，所以D項正確。綜上，答案為D。43、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計目的的表述錯誤的是（）。

A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度

【答案】：D

【解析】本題主要考查對外部審計目的的理解。A選項，評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性是外部審計的重要目的之一。外部審計師通過一系列專業(yè)的審計程序和方法，對商業(yè)銀行提供的財務(wù)報告等相關(guān)資料進行審查，以確保報告內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，能夠公允地反映公司的財務(wù)狀況，所以該表述正確。B選項，評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況也是外部審計的職責(zé)。外部審計會綜合考慮銀行的各個方面，包括業(yè)務(wù)運營、財務(wù)績效等，從而對銀行的總體經(jīng)營狀況有一個全面的評估，以幫助董事會和高級管理層了解公司在各重要方面的表現(xiàn)，該表述正確。C選項，評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度是外部審計的關(guān)鍵目的。銀行面臨著各種風(fēng)險，如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等，完善的風(fēng)險管理制度對于銀行的穩(wěn)健運營至關(guān)重要。外部審計師會對銀行的風(fēng)險管理制度進行審查和評價，以確定其是否有效運行，能否合理控制風(fēng)險，該表述正確。D選項表述錯誤，外部審計目的主要是圍繞財務(wù)報告的公允性、總體經(jīng)營情況和風(fēng)險管理制度等方面，而評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度通常是內(nèi)部風(fēng)險管理部門的工作重點，并非外部審計的主要目的。綜上，本題答案選D。44、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析

【答案】：B

【解析】本題主要考查對企業(yè)非財務(wù)因素的理解。企業(yè)的非財務(wù)因素分析是評估企業(yè)整體狀況的重要方面，它涵蓋了多個維度，有助于更全面地了解企業(yè)面臨的各種風(fēng)險和發(fā)展?fàn)顩r。A選項，管理層風(fēng)險分析屬于非財務(wù)因素。管理層是企業(yè)運營的核心，其決策能力、管理水平、道德素養(yǎng)等方面都會對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。例如，一個決策失誤的管理層可能會使企業(yè)陷入經(jīng)營困境，因此對管理層風(fēng)險進行分析是評估企業(yè)非財務(wù)因素的重要內(nèi)容。B選項，聲譽風(fēng)險分析不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的常規(guī)范疇。聲譽風(fēng)險通常更多地與企業(yè)在市場中的形象和信譽相關(guān)，它不是直接針對企業(yè)內(nèi)部運營、行業(yè)環(huán)境等方面的因素。而且在常見的企業(yè)非財務(wù)因素分析體系中，并沒有將聲譽風(fēng)險專門列為一個獨立的板塊。C選項，生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析是企業(yè)非財務(wù)因素的重要組成部分。企業(yè)的生產(chǎn)流程、供應(yīng)渠道、市場銷售等經(jīng)營活動都存在各種風(fēng)險。例如，原材料供應(yīng)中斷可能影響生產(chǎn)，市場需求變化可能導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，對這些生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險進行分析有助于全面了解企業(yè)的運營狀況。D選項，行業(yè)風(fēng)險分析同樣屬于非財務(wù)因素。不同行業(yè)具有不同的特點和發(fā)展趨勢，企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境會對其產(chǎn)生重要影響。比如，行業(yè)競爭激烈程度、行業(yè)政策變化等都會影響企業(yè)的生存和發(fā)展，所以對行業(yè)風(fēng)險進行分析是評估企業(yè)非財務(wù)狀況的必要環(huán)節(jié)。綜上，答案選B。45、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)

【答案】：D

【解析】此題考查對基本面指標(biāo)的理解?；久嬷笜?biāo)通常用于對事物基本情況、基礎(chǔ)層面進行評估和分析。A選項品質(zhì)類指標(biāo)，它反映了事物在品質(zhì)方面的特征，能夠從一個重要的基礎(chǔ)層面展現(xiàn)事物的特性，屬于基本面指標(biāo)。B選項實力類指標(biāo)，體現(xiàn)的是事物在實力方面的狀況，實力是事物基本情況的重要組成部分，所以屬于基本面指標(biāo)。C選項環(huán)境類指標(biāo)，描述了事物所處的外部環(huán)境狀況，外部環(huán)境對事物的發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，是基本面分析中需要考慮的重要因素，屬于基本面指標(biāo)。D選項盈利能力指標(biāo)，主要側(cè)重于衡量事物獲取利潤的能力，這是從經(jīng)營成果和效益的角度來考量的，更偏向于財務(wù)績效方面，并非直接反映事物基礎(chǔ)層面的特征，不屬于基本面指標(biāo)。綜上，答案選D。46、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，分級流動性儲備體系是流動性儲備的最主要形式。各級流動性儲備都有其特定的配置資產(chǎn)。A選項庫存現(xiàn)金，它是商業(yè)銀行流動性最強的資產(chǎn)，能隨時用于支付，但它通常屬于一級流動性儲備，用于滿足銀行日常的、最基本的資金支付需求，所以A選項不符合二級流動性儲備的配置。B選項國債，國債具有風(fēng)險低、流動性較強的特點。二級流動性儲備主要是為了滿足銀行在短期內(nèi)可能出現(xiàn)的資金流動性需求，國債可以在市場上較為容易地變現(xiàn)，以應(yīng)對資金的臨時短缺，因此二級流動性儲備一般會配置國債，故B選項正確。C選項超額備付金，是商業(yè)銀行在中央銀行存款賬戶上超過法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款，它同樣主要作為一級流動性儲備，以保證銀行資金的充分流動性和支付能力，C選項不正確。D選項票據(jù)，雖然票據(jù)也具有一定的流動性，但相較于國債，其市場交易的活躍度和變現(xiàn)的便利性相對較弱，并且在商業(yè)銀行的流動性儲備體系中，票據(jù)一般不作為二級流動性儲備的主要配置資產(chǎn)，D選項不合適。綜上，答案選B。47、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐

【答案】：A

【解析】本題主要考查對操作風(fēng)險不同成因類型的判斷。A選項：貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)，在個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)中，辦理他項權(quán)證是重要的流程環(huán)節(jié)，它能保障銀行對抵押物的優(yōu)先受償權(quán)。而該商業(yè)銀行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下就發(fā)放貸款，這明顯是沒有嚴(yán)格按照貸款流程執(zhí)行，最終導(dǎo)致張某身亡后該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)，所以此情況應(yīng)歸類為貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)引起的操作風(fēng)險，A選項正確。B選項：未授權(quán)交易是指未經(jīng)上級或相關(guān)授權(quán)進行的交易活動，而題干中并未體現(xiàn)出存在未授權(quán)進行交易的情況，B選項錯誤。C選項：信貸人員技能匱乏通常表現(xiàn)為信貸人員在業(yè)務(wù)知識、風(fēng)險評估等專業(yè)技能方面存在不足，題干中主要強調(diào)的是貸款流程執(zhí)行的問題，并非信貸人員技能的問題，C選項錯誤。D選項：內(nèi)部欺詐是指機構(gòu)內(nèi)部人員故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，題干中沒有體現(xiàn)出銀行內(nèi)部人員存在欺詐行為，D選項錯誤。綜上，答案是A。""48、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法，具體是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將各個時間段內(nèi)的生息資產(chǎn)和付息負(fù)債進行比較，得出缺口，再分析在利率變動的情況下，該缺口對銀行凈利息收入的影響。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。通過對銀行資產(chǎn)和負(fù)債久期的計算和分析，評估利率變動對銀行資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，進而分析對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。所以，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析，正確答案是B。A選項匯率敏感性分析主要關(guān)注匯率變動對經(jīng)濟主體的影響；C選項商品價格敏感性分析聚焦于商品價格變化帶來的影響；D選項股票價格敏感性分析著重于股票價格波動產(chǎn)生的影響，這三個選項均不符合題意。49、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C

【解析】這道題考查巴塞爾協(xié)議Ⅲ中關(guān)于普通商業(yè)銀行總資本充足率的規(guī)定。巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行的資本充足率等指標(biāo)有明確要求?？傎Y本充足率是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)。在巴塞爾協(xié)議Ⅲ的規(guī)定下，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于10.5％。A選項7％并不符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ對于普通商業(yè)銀行總資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)。B選項8％，巴塞爾協(xié)議對核心一級資本充足率、一級資本充足率等有相關(guān)規(guī)定，但總資本充足率并非8％。D選項11.5％，對于系統(tǒng)重要性銀行有更高的要求可能會接近此數(shù)值，但普通商業(yè)銀行的總資本充足率標(biāo)準(zhǔn)是10.5％，所以該選項也不正確。綜上，本題答案選C。50、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：B

【解析】本題主要考查對商業(yè)銀行各類風(fēng)險概念的理解。A項，信用風(fēng)險是指借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，與題干中描述的無法以合理成本及時獲得充足資金的風(fēng)險特征不符。B項，流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險，符合題干表述。C項，聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險，與題干所涉及的資金獲取問題無關(guān)。D項，戰(zhàn)略風(fēng)險主要是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險，并非題干所描述的資金相關(guān)風(fēng)險。綜上，正確答案是B。第二部分多選題(30題)1、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。

A.勞資關(guān)系

B.經(jīng)濟波動

C.環(huán)境安全性

D.差別待遇

E.性別歧視

【答案】：ACD"

【解析】違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議等引起的損失事件。在我國商業(yè)銀行中，勞資關(guān)系會影響銀行與員工之間的合作與權(quán)益分配，若處理不當(dāng)很可能違反用工法的相關(guān)規(guī)定，A正確；經(jīng)濟波動主要影響宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場狀況，并非直接導(dǎo)致違反用工法的原因，B錯誤；環(huán)境安全性涉及員工在工作場所的健康和安全，若銀行在這方面不符合相關(guān)法規(guī)和協(xié)議要求，會導(dǎo)致違反用工法，C正確；差別待遇可能出現(xiàn)在薪酬、晉升等方面，違背了公平公正的用工原則，容易違反用工法，D正確；題干中僅提及性別歧視屬于差別待遇的一種具體表現(xiàn)，從規(guī)范答題角度，更寬泛的差別待遇表述更能全面涵蓋此類違規(guī)情形，所以E不選。綜上，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、差別待遇，選ACD。"2、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

B.內(nèi)部控制因素

C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

D.情景分析

E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

【答案】：ABCD"

【解析】商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險采用定性與定量相結(jié)合的方法，評估內(nèi)容涵蓋多方面。業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境是重要組成部分，它反映了銀行所處的市場環(huán)境、行業(yè)競爭等外部條件對操作風(fēng)險的影響，良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境有助于降低操作風(fēng)險，所以A正確。內(nèi)部控制因素直接關(guān)系到銀行內(nèi)部管理機制的有效性，完善的內(nèi)部控制能夠減少操作失誤和違規(guī)行為，從而降低操作風(fēng)險，故B正確。內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)是基于銀行自身歷史操作風(fēng)險事件的記錄，通過對這些數(shù)據(jù)的分析可以了解銀行內(nèi)部操作過程中容易出現(xiàn)風(fēng)險的環(huán)節(jié)和點，為評估提供直接依據(jù)，C正確。情景分析是通過模擬不同的情景來評估可能面臨的操作風(fēng)險，有助于銀行提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備，增強風(fēng)險抵御能力，D正確。而外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)雖然也有一定參考價值，但它并非商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險的主要評估內(nèi)容，所以不選E。綜上，答案是ABCD。"3、反洗錢的目的主要有（）。

A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要

【答案】：ABCD"

【解析】反洗錢工作具有多方面重要目的。A項，維護國家利益是反洗錢工作的重要目標(biāo)，做好反洗錢能保障國家金融安全、穩(wěn)定經(jīng)濟秩序，是維護國家利益的客觀需要；B項，經(jīng)濟犯罪往往與洗錢行為相互關(guān)聯(lián)，通過反洗錢工作能夠有效追蹤資金流向，打擊各類經(jīng)濟犯罪活動，所以反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要；C項，金融機構(gòu)若涉及洗錢活動，其信譽會遭受嚴(yán)重?fù)p害，也會影響金融市場的穩(wěn)定，而做好反洗錢工作有助于維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定；D項，洗錢行為常為其他嚴(yán)重刑事犯罪提供資金支持，遏制洗錢能在一定程度上阻斷這些犯罪的資金鏈條，從而遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪。而社會利益是一個寬泛概念，題干強調(diào)的是維護國家利益、打擊經(jīng)濟犯罪、維護金融機構(gòu)信譽和金融穩(wěn)定以及遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪這些具體方面，E項表述不夠精準(zhǔn)，所以正確答案為ABCD。"4、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

【答案】：ABCD

【解析】集團法人客戶具有以下信用風(fēng)險特征：A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，集團法人客戶內(nèi)部成員企業(yè)之間可能存在大量關(guān)聯(lián)交易，這可能會影響企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的真實性和透明度，增加了信用風(fēng)險的不確定性。B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍，集團內(nèi)企業(yè)之間相互擔(dān)保的情況較為常見，一旦其中一家企業(yè)出現(xiàn)問題，可能會引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也受到影響，進而增加整個集團的信用風(fēng)險。C.真實財務(wù)狀況難以掌握，由于集團法人客戶組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)多元化且內(nèi)部交易頻繁，使得外界很難準(zhǔn)確全面地掌握其真實的財務(wù)狀況，加大了評估信用風(fēng)險的難度。D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高，集團法人客戶往往在行業(yè)中具有較大影響力，其經(jīng)營狀況與行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟環(huán)境等密切相關(guān)，一旦宏觀經(jīng)濟環(huán)境或行業(yè)出現(xiàn)不利變化，集團整體面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險較高。而風(fēng)險識別和貸后管理難度大是集團法人客戶信用風(fēng)險特征帶來的結(jié)果，并非信用風(fēng)險特征本身，所以不選E。因此答案選ABCD。5、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施

E.調(diào)整貸款期限

【答案】：ABCD"

【解析】貸款重組是當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化，或無力還款時，銀行對還款條款作出調(diào)整的過程。以下對各可采取措施進行分析：A選項，調(diào)整信貸產(chǎn)品，可根據(jù)借款人的實際情況和市場需求，將原有信貸產(chǎn)品調(diào)整為更適合借款人的產(chǎn)品，幫助借款人更好地適應(yīng)還款安排；B選項，減少貸款額度，對于那些還款能力下降的借款人，適當(dāng)減少貸款額度可以降低其還款壓力，同時也降低了銀行的風(fēng)險；C選項，調(diào)整貸款利率，通過調(diào)整貸款利率，如降低利率，可以減輕借款人的利息負(fù)擔(dān)，提高其還款能力，有利于貸款的回收；D選項，增加控制措施，如增加擔(dān)保、加強監(jiān)督等，可以增強對貸款的風(fēng)險管控，降低銀行面臨的風(fēng)險；E選項，題干答案未選，一般來說，調(diào)整貸款期限雖然也是常見的貸款重組方式，但本題答案未包含，推測可能是出題者基于特定的題目背景或考查重點不將其納入此次可采取的措施范圍內(nèi)。所以本題可采取的措施為ABCD。"6、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

【答案】：AB

【解析】我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域主要依據(jù)的法律中，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確了銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)、監(jiān)管措施等重要內(nèi)容，為銀行業(yè)的監(jiān)督管理提供了直接的法律依據(jù)，對規(guī)范銀行業(yè)市場秩序、保障銀行業(yè)合法穩(wěn)健運行起著關(guān)鍵作用?！吨袊嗣胥y行法》賦予了中國人民銀行制定和執(zhí)行貨幣政策、防范和化解金融風(fēng)險、維護金融穩(wěn)定等重要職能，同時也涉及到對銀行業(yè)的相關(guān)監(jiān)管內(nèi)容，是銀行監(jiān)管的重要法律支撐?！顿J款通則》并非一部嚴(yán)格意義上的法律，它屬于部門規(guī)章，主要是對金融機構(gòu)貸款業(yè)務(wù)等方面進行規(guī)范，并非銀行監(jiān)管領(lǐng)域主要依據(jù)的法律?！督鹑谶`法行為處罰法》側(cè)重于對金融違法行為的處罰規(guī)定，并非銀行監(jiān)管領(lǐng)域的核心依據(jù)法律?！渡虡I(yè)銀行法》主要是針對商業(yè)銀行的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)則等方面進行規(guī)范，雖然與銀行監(jiān)管有一定關(guān)聯(lián)，但不是銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的核心主要法律。所以答案選AB。7、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風(fēng)險的做法有（）。

A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負(fù)債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)流動性風(fēng)險的相關(guān)知識，對各內(nèi)容逐一分析。A選項，將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)，會使銀行的資產(chǎn)集中于一個行業(yè)，一旦房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)問題，如市場低迷、房價下跌等，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量就會受到嚴(yán)重影響，可能導(dǎo)致大量貸款無法收回，進而增加銀行的流動性風(fēng)險，所以該做法不利于降低流動性風(fēng)險。B選項，積極爭攬中型、小型企業(yè)存款。一方面，中型、小型企業(yè)數(shù)量眾多，存款來源相對分散，能避免銀行過度依賴單一或少數(shù)客戶的資金；另一方面，這種多元化的資金來源有助于提高銀行資金的穩(wěn)定性，在一定程度上增強銀行應(yīng)對流動性風(fēng)險的能力，所以該做法通常有助于降低該行流動性風(fēng)險。C選項，以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源，銀行對大型企業(yè)的資金依賴度過高。當(dāng)大型企業(yè)出現(xiàn)資金緊張或因自身原因抽回資金時，銀行將面臨較大的資金缺口，增加了流動性風(fēng)險，所以該做法不利于降低流動性風(fēng)險。D選項，個人客戶資金雖然相對分散，但個人客戶的資金往往具有較強的不確定性和流動性。例如，在一些特殊時期或突發(fā)情況下，個人客戶可能會集中支取資金，這會給銀行帶來較大的流動性壓力，增加流動性風(fēng)險，所以該做法不利于降低流動性風(fēng)險。E選項，雖然在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布有助于降低流動性風(fēng)險，但本題為單選題，且答案已明確為B，故不選此項。綜上，正確答案是B。8、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。

A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型

【答案】：ABD"

【解析】A選項正確，Z計分模型主要關(guān)注影響借款人違約概率的多個因素，其中包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。B選項正確，Z值在該模型里作為衡量違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，表明借款人違約的可能性越低，即違約概率越低。C選項錯誤，RiskCalc模型是適用于非上市公司的違約概率模型，并非上市公司。D選項正確，RiskCalc模型的核心就是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中挑選出最能預(yù)測違約的一組變量。E選項錯誤，CreditMonitor模型是適合于上市公司的違約概率模型，而非非上市公司。所以正確答案是ABD。"9、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括()。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危機現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通能力

E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

【答案】：ABCD

【解析】聲譽危機管理對于商業(yè)銀行至關(guān)重要，需要技能、經(jīng)驗和全面細(xì)致的規(guī)劃以在危機中保全甚至提高聲譽。其涵蓋的主要內(nèi)容如下：A正確，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理的關(guān)鍵。提前規(guī)劃能夠使銀行在危機來臨時迅速做出反應(yīng)，明確行動方向和策略，為應(yīng)對危機奠定基礎(chǔ)。B正確，提高日常解決問題的能力能減少潛在危機的發(fā)生。通過高效解決日常問題，可以避免小問題積累成大危機，同時也能增強銀行應(yīng)對危機的整體能力和信心。C正確，危機現(xiàn)場處理是在危機實際發(fā)生時的重要環(huán)節(jié)。及時、有效的現(xiàn)場處理可以控制危機的擴散，降低危機對銀行聲譽的負(fù)面影響，防止危機進一步惡化。D正確，提高發(fā)言人的溝通能力有助于在危機期間準(zhǔn)確、及時地向公眾傳達信息。發(fā)言人良好的溝通能增強公眾對銀行的信任，避免因信息傳遞不暢或不準(zhǔn)確而引發(fā)誤解和恐慌。E錯誤，模擬訓(xùn)練和演習(xí)雖然也是危機管理的一部分，但它更多是一種提升應(yīng)對危機能力的手段，并非聲譽危機管理的主要內(nèi)容。綜上所述，本題應(yīng)選ABCD。10、在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為（）。

A.國家風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.股票風(fēng)險

E.商品風(fēng)險

【答案】：BCD

【解析】在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和股票風(fēng)險。利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給金融機構(gòu)等帶來損失的可能性，利率的波動會對債券、貸款等金融資產(chǎn)和負(fù)債的價值產(chǎn)生影響；匯率風(fēng)險是因匯率變動而使以外幣計價的資產(chǎn)或者負(fù)債獲得收益或遭受損失的可能性，在國際經(jīng)濟交易中，匯率的變動會影響企業(yè)的進出口成本和利潤等；股票風(fēng)險是指股票價格波動給投資者帶來損失的可能性，股票市場受多種因素影響，價格波動較為頻繁和劇烈。而國家風(fēng)險通常是指在國際經(jīng)濟活動中，由于國家的主權(quán)行為所引起的造成損失的可能性，它并不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下的市場風(fēng)險范疇。商品風(fēng)險雖然也是一種風(fēng)險，但在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，本題所涉及的主要市場風(fēng)險不包含商品風(fēng)險。所以答案選BCD。11、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進行評估的要素有（）。

A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

D.全面內(nèi)部控制

E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定

【答案】：ABCD

【