2025年風(fēng)險(xiǎn)管理師資格考試試題及答案單項(xiàng)選擇題1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法考慮了損失的分布形態(tài)？A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）D.條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）答案：D分析：CVaR考慮了損失超過(guò)VaR的條件下的平均損失，考慮了損失的分布形態(tài)；方差和標(biāo)準(zhǔn)差主要衡量數(shù)據(jù)的離散程度；VaR只給出了一定置信水平下的最大損失，未考慮超過(guò)該值后的情況。2.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)？A.擔(dān)保B.信用衍生工具C.資產(chǎn)證券化D.提高利率答案：D分析：擔(dān)保、信用衍生工具和資產(chǎn)證券化都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)，可降低信用風(fēng)險(xiǎn)；提高利率是一種定價(jià)手段，并非直接的風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)不包括以下哪種？A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：利率風(fēng)險(xiǎn)包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)變現(xiàn)的難易程度，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。4.以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是：A.操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營(yíng)C.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)降低D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致聲譽(yù)損失答案：C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)生性，難以通過(guò)分散投資來(lái)降低；其他選項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、來(lái)源和影響的描述均正確。5.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指：A.金融機(jī)構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.金融機(jī)構(gòu)能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C.金融機(jī)構(gòu)實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平答案：A分析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是金融機(jī)構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平；能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平與資本實(shí)力等有關(guān)；實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平受多種因素影響；監(jiān)管機(jī)構(gòu)有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，但不是風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。6.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.購(gòu)買保險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：B分析：購(gòu)買保險(xiǎn)是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司；風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)投資組合降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是通過(guò)衍生工具等對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是避免從事有風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。7.在壓力測(cè)試中，情景分析通常不包括以下哪種情景？A.歷史情景B.假設(shè)情景C.極端情景D.隨機(jī)情景答案：D分析：情景分析包括歷史情景、假設(shè)情景和極端情景；隨機(jī)情景不是常見(jiàn)的情景分析類型。8.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是：A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只存在于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)端B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保金融機(jī)構(gòu)有足夠的資金滿足日常運(yùn)營(yíng)和償債需求C.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）主要衡量長(zhǎng)期流動(dòng)性狀況D.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）主要衡量短期流動(dòng)性狀況答案：B分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于資產(chǎn)端和負(fù)債端；LCR衡量短期流動(dòng)性狀況；NSFR衡量長(zhǎng)期流動(dòng)性狀況；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是確保有足夠資金滿足需求。9.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，不考慮以下哪個(gè)因素？A.企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況B.企業(yè)的行業(yè)前景C.企業(yè)的管理水平D.企業(yè)的員工數(shù)量答案：D分析：信用評(píng)級(jí)考慮企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)前景、管理水平等因素；員工數(shù)量一般不是信用評(píng)級(jí)的關(guān)鍵因素。10.以下哪種金融衍生工具主要用于管理匯率風(fēng)險(xiǎn)？A.利率互換B.貨幣互換C.股票期權(quán)D.商品期貨答案：B分析：貨幣互換可用于管理不同貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)；利率互換主要管理利率風(fēng)險(xiǎn)；股票期權(quán)用于管理股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；商品期貨用于管理商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。多項(xiàng)選擇題1.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程包括：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控答案：ABCD分析：風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控等主要流程，各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等方面的風(fēng)險(xiǎn)。3.信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有：A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.信用評(píng)級(jí)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：ABCD分析：專家判斷法、信用評(píng)分模型、信用評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法都是常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。4.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：A.人員因素B.內(nèi)部流程因素C.系統(tǒng)因素D.外部事件因素答案：ABCD分析：操作風(fēng)險(xiǎn)由人員、內(nèi)部流程、系統(tǒng)和外部事件等因素造成。5.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有：A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）C.存貸比D.核心負(fù)債依存度答案：ABCD分析：LCR、NSFR、存貸比和核心負(fù)債依存度都是衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。6.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括：A.數(shù)據(jù)采集與整合B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與預(yù)警D.決策支持答案：ABCD分析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集整合、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析、報(bào)告預(yù)警和決策支持等功能。7.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括：A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承受答案：ABCD分析：常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略有規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移和承受。8.壓力測(cè)試的作用包括：A.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)C.為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管依據(jù)D.幫助金融機(jī)構(gòu)制定應(yīng)急預(yù)案答案：ABCD分析：壓力測(cè)試可評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力、發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)、為監(jiān)管提供依據(jù)和輔助制定應(yīng)急預(yù)案。9.信用衍生工具包括：A.信用違約互換（CDS）B.總收益互換（TRS）C.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)（CLN）D.利率互換答案：ABC分析：信用違約互換、總收益互換和信用聯(lián)結(jié)票據(jù)屬于信用衍生工具；利率互換是利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具。10.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的要素包括：A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)行為模式答案：ABCD分析：風(fēng)險(xiǎn)管理文化包括風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、價(jià)值觀、制度和行為模式等要素。判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)與收益總是成正比的，風(fēng)險(xiǎn)越高，收益一定越高。（×）分析：風(fēng)險(xiǎn)與收益一般呈正相關(guān)，但不是絕對(duì)的，高風(fēng)險(xiǎn)并不一定帶來(lái)高收益。2.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（×）分析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，而不是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。3.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于信貸業(yè)務(wù)中。（×）分析：信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于信貸業(yè)務(wù)，還存在于債券投資、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)中。4.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移。（×）分析：雖然保險(xiǎn)可轉(zhuǎn)移部分操作風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全轉(zhuǎn)移，仍有一些操作風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)保險(xiǎn)覆蓋。5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種短期風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)造成長(zhǎng)期影響。（×）分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)若處理不當(dāng)，可能引發(fā)金融機(jī)構(gòu)倒閉等長(zhǎng)期嚴(yán)重后果。6.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定，就不能再改變。（×）分析：風(fēng)險(xiǎn)偏好可根據(jù)金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境等因素進(jìn)行調(diào)整。7.壓力測(cè)試只是一種理論分析工具，對(duì)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有太大作用。（×）分析：壓力測(cè)試能評(píng)估極端情況風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供重要參考。8.信用評(píng)級(jí)越高的企業(yè)，其信用風(fēng)險(xiǎn)一定越低。（×）分析：信用評(píng)級(jí)是參考，市場(chǎng)環(huán)境等變化可能使高評(píng)級(jí)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)增加。9.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以替代人工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策。（×）分析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)和分析，但不能完全替代人工決策。10.風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（×）分析：風(fēng)險(xiǎn)分散可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及主要來(lái)源。答案：信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性。主要來(lái)源包括：借款人的還款能力和還款意愿，如經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致還款能力下降；行業(yè)環(huán)境變化，影響企業(yè)盈利能力和償債能力；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，如經(jīng)濟(jì)衰退使企業(yè)違約概率增加；信用管理不完善，如對(duì)借款人信用評(píng)估不準(zhǔn)確等。2.說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及管理方法。答案：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要類型有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。管理方法包括：風(fēng)險(xiǎn)分散，通過(guò)投資多種資產(chǎn)降低單一資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)影響；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，利用衍生工具如期貨、期權(quán)等對(duì)沖價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，如購(gòu)買保險(xiǎn)或進(jìn)行套期保值；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，避免投資高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)或資產(chǎn)。3.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及管理措施。答案：操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)：內(nèi)生性，主要源于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部；廣泛性，涉及各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；難以計(jì)量，損失分布分散且復(fù)雜；與人為因素密切相關(guān)。管理措施：完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力；利用信息技術(shù)加強(qiáng)系統(tǒng)安全和監(jiān)控；購(gòu)買操作風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)。4.闡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性及主要指標(biāo)。答案：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重要性：確保金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)，滿足客戶提款和資金需求；避免流動(dòng)性危機(jī)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)；維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。主要指標(biāo)有流動(dòng)性覆蓋率（LCR），衡量短期流動(dòng)性狀況；凈穩(wěn)定資金比率（NSFR），衡量長(zhǎng)期流動(dòng)性狀況；存貸比，反映存款資金用于貸款的比例；核心負(fù)債依存度，體現(xiàn)核心負(fù)債對(duì)資金來(lái)源的支撐程度。5.簡(jiǎn)述壓力測(cè)試的流程。答案：壓力測(cè)試流程包括：確定測(cè)試目標(biāo)和范圍，明確要評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)類型和業(yè)務(wù)領(lǐng)域；選擇壓力情景，如歷史情景、假設(shè)情景和極端情景；構(gòu)建壓力測(cè)試模型，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型和數(shù)據(jù)特點(diǎn)選擇合適模型；進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和處理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性；實(shí)施壓力測(cè)試，將情景數(shù)據(jù)輸入模型計(jì)算結(jié)果；分析測(cè)試結(jié)果，評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)結(jié)果制定應(yīng)對(duì)措施和應(yīng)急預(yù)案。論述題1.論述風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的重要性，并結(jié)合實(shí)際案例說(shuō)明。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中具有至關(guān)重要的地位。首先，風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。金融機(jī)構(gòu)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能將這些風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，避免因風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致重大損失甚至倒閉。其次，良好的風(fēng)險(xiǎn)管理可以增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)合理管理風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)能更準(zhǔn)確地定價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)，吸引客戶和投資者。再者，風(fēng)險(xiǎn)管理有利于維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，金融機(jī)構(gòu)是金融市場(chǎng)的重要參與者，其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定至關(guān)重要。以美國(guó)次貸危機(jī)為例，許多金融機(jī)構(gòu)在住房抵押貸款業(yè)務(wù)中忽視了信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。他們大量發(fā)放次級(jí)貸款，未充分評(píng)估借款人的信用狀況和還款能力。同時(shí)，通過(guò)資產(chǎn)證券化等方式將這些高風(fēng)險(xiǎn)貸款打包出售，進(jìn)一步擴(kuò)散了風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫破裂，借款人違約率大幅上升，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受巨額損失，眾多金融機(jī)構(gòu)倒閉或陷入困境，引發(fā)了全球性的金融危機(jī)。這充分說(shuō)明了風(fēng)險(xiǎn)管理不善會(huì)給金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)重后果。2.分析當(dāng)前金融科技發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，并提出應(yīng)對(duì)策略。答案：挑戰(zhàn)方面：一是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)增加，金融科技依賴復(fù)雜信息技術(shù)系統(tǒng)，可能面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)；二是數(shù)據(jù)質(zhì)量和安全問(wèn)題，大量數(shù)據(jù)收集和使用中，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性和保密性面臨挑戰(zhàn)；三是業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新帶來(lái)新風(fēng)險(xiǎn)，如P2P網(wǎng)貸等新型業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理難度大；四是監(jiān)管難度加大，金融科技發(fā)展使業(yè)務(wù)邊界模糊，傳統(tǒng)監(jiān)管方式難以有效覆蓋。機(jī)遇方面：一是提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)可更全面準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；二是提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效率，自動(dòng)化模型和算法能快速處理大量數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；三是優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；四是創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理工具，如區(qū)塊鏈技術(shù)可用于信用記錄和交易監(jiān)管。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)技術(shù)安全管理，建立完善網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系；強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量和安全；加強(qiáng)對(duì)新型業(yè)務(wù)模式的研究和監(jiān)管，制定相應(yīng)監(jiān)管政策；培養(yǎng)既懂金融又懂科技的復(fù)合型人才；金融機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對(duì)金融科技帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)。3.結(jié)合巴塞爾協(xié)議，論述商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。答案：巴塞爾協(xié)議強(qiáng)調(diào)了商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的緊密聯(lián)系。資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要緩沖。從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量各類風(fēng)險(xiǎn)是資本管理的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面分析，確定所需的資本規(guī)模。例如，通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)法等方法評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，以此確定信用風(fēng)險(xiǎn)