銀行風(fēng)控措施規(guī)定一、銀行風(fēng)控措施概述

銀行風(fēng)控措施是指金融機(jī)構(gòu)為防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)而制定的一系列管理制度和操作流程。其目的是保障銀行資產(chǎn)安全，維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（一）風(fēng)控措施的重要性

1.降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，減少潛在的財(cái)務(wù)損失。

2.提高資金使用效率：優(yōu)化資源配置，確保資金安全的前提下提升盈利能力。

3.保障客戶利益：減少欺詐、錯(cuò)誤操作等風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)客戶信任。

（二）風(fēng)控措施的核心原則

1.全面性：覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)類型。

2.適應(yīng)性：根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整風(fēng)控策略。

3.可操作性：確保措施能夠有效落地執(zhí)行。

二、主要風(fēng)控措施

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)控制

1.貸前調(diào)查：

(1)核實(shí)借款人身份、資質(zhì)及還款能力。

(2)審查信用記錄，評(píng)估違約概率。

(3)評(píng)估抵押物或擔(dān)保物的價(jià)值。

2.貸中監(jiān)控：

(1)動(dòng)態(tài)跟蹤借款人經(jīng)營(yíng)狀況。

(2)定期檢查還款計(jì)劃執(zhí)行情況。

(3)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)（如逾期率、不良貸款率）。

3.貸后管理：

(1)建立不良貸款處置機(jī)制。

(2)加強(qiáng)催收管理，減少損失。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)分析利率、匯率、商品價(jià)格等市場(chǎng)波動(dòng)影響。

(2)評(píng)估投資組合的敏感性。

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：

(1)使用金融衍生品（如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)）鎖定風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分散投資，避免單一市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致重大損失。

3.限額管理：

(1)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)敞口上限（如VaR值）。

(2)定期審查和調(diào)整限額。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制

1.內(nèi)部控制：

(1)建立職責(zé)分離制度（如審批與執(zhí)行分離）。

(2)完善授權(quán)管理，明確各級(jí)人員權(quán)限。

2.技術(shù)保障：

(1)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露。

(2)定期進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和壓力測(cè)試。

3.人員管理：

(1)開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

(2)建立違規(guī)行為舉報(bào)和處罰機(jī)制。

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

1.現(xiàn)金管理：

(1)監(jiān)控實(shí)時(shí)現(xiàn)金流，確保資金充足。

(2)保持合理的備付金水平（如占總存款比例5%-10%）。

2.融資渠道：

(1)拓展多元化融資渠道（如同業(yè)拆借、發(fā)行債券）。

(2)與多家金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。

3.應(yīng)急預(yù)案：

(1)制定流動(dòng)性緊張時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（如資產(chǎn)變現(xiàn)、緊急融資）。

(2)定期演練，確保預(yù)案可執(zhí)行。

三、風(fēng)控措施的實(shí)施與監(jiān)督

（一）組織架構(gòu)

1.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)控政策。

2.成立風(fēng)險(xiǎn)管理部，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行和監(jiān)督。

3.各業(yè)務(wù)部門落實(shí)主體責(zé)任，配合風(fēng)控要求。

（二）績(jī)效考核

1.將風(fēng)控指標(biāo)納入部門及員工考核體系。

2.設(shè)定不良貸款率、資本充足率等關(guān)鍵指標(biāo)（如不良貸款率控制在1.5%以內(nèi)）。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.定期評(píng)估風(fēng)控措施有效性。

2.根據(jù)監(jiān)管要求和市場(chǎng)變化優(yōu)化流程。

3.加強(qiáng)與同業(yè)交流，借鑒先進(jìn)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)。

二、主要風(fēng)控措施

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)控制

1.貸前調(diào)查：

(1)核實(shí)借款人身份、資質(zhì)及還款能力：

身份核實(shí)：要求借款人提供有效身份證件（如身份證、護(hù)照等），通過(guò)官方渠道或第三方服務(wù)驗(yàn)證其真實(shí)性和有效性。對(duì)法人客戶，需核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等，并查詢工商注冊(cè)信息及年報(bào)情況。

資質(zhì)審查：根據(jù)業(yè)務(wù)類型，審查借款人是否具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或消費(fèi)資格（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特定行業(yè)許可證、年齡要求等）。

還款能力評(píng)估：

個(gè)人客戶：收集收入證明（如工資流水、稅單、經(jīng)營(yíng)收入證明等）、資產(chǎn)信息（如房產(chǎn)、車輛、存款等），通過(guò)現(xiàn)金流分析、債務(wù)收入比（DTI）計(jì)算等方式評(píng)估其償債能力。設(shè)定合理的收入證明倍數(shù)（如月收入證明需達(dá)到月還款額的3倍以上）。

企業(yè)客戶：分析財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表），評(píng)估其盈利能力、償債能力（如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率）、營(yíng)運(yùn)能力（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）和發(fā)展?jié)摿ΑｊP(guān)注行業(yè)地位、市場(chǎng)份額、管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性等非財(cái)務(wù)因素。

(2)審查信用記錄，評(píng)估違約概率：

個(gè)人客戶：查詢征信報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注逾期記錄、查詢次數(shù)、負(fù)債情況、擔(dān)保信息等，計(jì)算個(gè)人信用評(píng)分（如根據(jù)征信機(jī)構(gòu)提供的評(píng)分模型）。設(shè)定最低信用評(píng)分門檻（如評(píng)分不低于600分）。

企業(yè)客戶：查詢企業(yè)征信報(bào)告，關(guān)注對(duì)外擔(dān)保、訴訟涉訴、行政處罰、信用評(píng)級(jí)等信息，評(píng)估其整體信用狀況?？蓞⒖嫉谌皆u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)結(jié)果。

(3)評(píng)估抵押物或擔(dān)保物的價(jià)值：

抵押物評(píng)估：對(duì)房產(chǎn)、土地、機(jī)器設(shè)備等抵押物，委托具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，確定抵押率（貸款金額/抵押物評(píng)估價(jià)值），設(shè)定最高抵押率（如房產(chǎn)抵押率不超過(guò)70%）。考慮抵押物變現(xiàn)能力、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保物評(píng)估：對(duì)車輛、存貨等動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保，評(píng)估其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值和變現(xiàn)難易程度。對(duì)保證人，審查其信用狀況、還款能力，要求提供擔(dān)保函，并確定保證方式（一般保證或連帶責(zé)任保證）。

2.貸中監(jiān)控：

(1)動(dòng)態(tài)跟蹤借款人經(jīng)營(yíng)狀況：

個(gè)人客戶：通過(guò)定期（如每半年）要求更新收入證明、銀行流水等方式，監(jiān)控其收入變化和資金流動(dòng)情況。關(guān)注大額支出、異常交易等。

企業(yè)客戶：要求定期（如每季度）提供財(cái)務(wù)報(bào)表，或通過(guò)第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)（如企查查、天眼查等）監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)異常信息、法律訴訟、行政處罰等。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪。

(2)定期檢查還款計(jì)劃執(zhí)行情況：

建立還款預(yù)警機(jī)制，在還款日前通過(guò)短信、電話等方式提醒借款人。

對(duì)于逾期貸款，及時(shí)進(jìn)行催收，并根據(jù)逾期天數(shù)和金額，采取不同級(jí)別的催收措施（如電話催收、上門催收、發(fā)送律師函等）。

分析逾期原因，判斷是否需要調(diào)整還款計(jì)劃或加強(qiáng)監(jiān)控。

(3)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)（如逾期率、不良貸款率）：

逾期率：監(jiān)控貸款30天、60天、90天以上逾期貸款占總貸款余額的比例，設(shè)定預(yù)警線（如30天逾期率超過(guò)2%，60天逾期率超過(guò)0.5%時(shí)啟動(dòng)預(yù)警）。

不良貸款率：監(jiān)控不良貸款（逾期超過(guò)90天或認(rèn)定為損失貸款）占總貸款余額的比例，設(shè)定警戒線（如不良貸款率超過(guò)1.5%時(shí)需分析原因并采取措施）。

3.貸后管理：

(1)建立不良貸款處置機(jī)制：

資產(chǎn)保全：對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)貸款，及時(shí)采取法律手段或協(xié)商方式保全抵押物、擔(dān)保權(quán)益。

債務(wù)重組：與借款人協(xié)商，在可能的情況下進(jìn)行債務(wù)重組，如延長(zhǎng)還款期限、降低利率、調(diào)整還款方式等。

轉(zhuǎn)讓處置：將不良貸款轉(zhuǎn)讓給專業(yè)的不良資產(chǎn)處置機(jī)構(gòu)，或通過(guò)拍賣、變賣等方式處置抵押物。

核銷準(zhǔn)備：對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的貸款，按照規(guī)定計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備，并進(jìn)行核銷。

(2)加強(qiáng)催收管理，減少損失：

建立專業(yè)的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)或委托第三方催收機(jī)構(gòu)。

制定詳細(xì)的催收流程和話術(shù)規(guī)范。

記錄催收過(guò)程和結(jié)果，定期評(píng)估催收效果。

對(duì)于惡意逃廢債行為，依法提起訴訟。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)分析利率、匯率、商品價(jià)格等市場(chǎng)波動(dòng)影響：

利率風(fēng)險(xiǎn)：分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)流動(dòng)性、通脹預(yù)期等因素對(duì)利率走勢(shì)的影響。

匯率風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于涉及外幣交易的客戶或持有的外幣資產(chǎn)/負(fù)債，分析匯率波動(dòng)對(duì)其價(jià)值的影響。

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于從事商品交易或持有商品相關(guān)資產(chǎn)（如大宗商品期貨）的業(yè)務(wù)，分析原油、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等價(jià)格波動(dòng)的影響。

(2)評(píng)估投資組合的敏感性：

使用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法，評(píng)估投資組合在不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素（如利率上升100BP、匯率貶值10%）下的價(jià)值變化。

計(jì)算投資組合的VaR（在險(xiǎn)價(jià)值），設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額。

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：

(1)使用金融衍生品（如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)）鎖定風(fēng)險(xiǎn)：

遠(yuǎn)期合約：約定未來(lái)買賣某種金融工具（如外匯、利率）的價(jià)格，鎖定未來(lái)的成本或收益。

期貨合約：在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，可利用保證金制度進(jìn)行交易和追加保證金。

期權(quán)合約：獲得在未來(lái)特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出某種金融工具的權(quán)利（而非義務(wù)），用于規(guī)避價(jià)格下跌或上漲風(fēng)險(xiǎn)。

互換合約：雙方約定在一段時(shí)間內(nèi)交換現(xiàn)金流（如固定利率與浮動(dòng)利率互換），用于對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分散投資，避免單一市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致重大損失：

在投資組合中配置不同類型、不同期限、不同地區(qū)的資產(chǎn)，降低單一風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

避免過(guò)度集中投資于某一行業(yè)或某一類資產(chǎn)。

3.限額管理：

(1)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)敞口上限（如VaR值）：

根據(jù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，設(shè)定每日或每月投資組合VaR的限額。當(dāng)超出限額時(shí)，需評(píng)估原因并調(diào)整頭寸。

對(duì)不同類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率、匯率、商品）設(shè)定不同的風(fēng)險(xiǎn)限額。

(2)定期審查和調(diào)整限額：

每季度或每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行審查，根據(jù)市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整限額。

確保限額設(shè)定合理，既能控制風(fēng)險(xiǎn)，又不影響業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制

1.內(nèi)部控制：

(1)建立職責(zé)分離制度（如審批與執(zhí)行分離）：

明確不同崗位的職責(zé)權(quán)限，確保沒(méi)有一個(gè)人能夠獨(dú)立完成從業(yè)務(wù)申請(qǐng)到資金支付的全過(guò)程。

例如，貸款審批崗與放款崗分離，交易執(zhí)行崗與風(fēng)控崗分離。

(2)完善授權(quán)管理，明確各級(jí)人員權(quán)限：

根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的審批權(quán)限（如小額業(yè)務(wù)由柜員審批，大額業(yè)務(wù)由主管或委員會(huì)審批）。

定期審查授權(quán)設(shè)置，確保權(quán)限分配合理。

2.技術(shù)保障：

(1)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露：

部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)手段，保障信息系統(tǒng)安全。

定期進(jìn)行安全漏洞掃描和滲透測(cè)試。

對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，嚴(yán)格訪問(wèn)權(quán)限控制。

(2)定期進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和壓力測(cè)試：

定期對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試和壓力測(cè)試，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

模擬極端情況（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、斷電），檢驗(yàn)系統(tǒng)的應(yīng)急處理能力。

3.人員管理：

(1)開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：

定期對(duì)全體員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等基本概念和識(shí)別方法。

針對(duì)不同崗位，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)（如信貸員的貸前調(diào)查技巧，交易員的衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理）。

(2)建立違規(guī)行為舉報(bào)和處罰機(jī)制：

設(shè)立匿名舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為。

對(duì)違反風(fēng)控規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等處分。

建立誠(chéng)信檔案，將違規(guī)行為記錄在案，作為績(jī)效考核和晉升的依據(jù)。

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

1.現(xiàn)金管理：

(1)監(jiān)控實(shí)時(shí)現(xiàn)金流，確保資金充足：

建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，每日預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間的現(xiàn)金流入和流出。

實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶余額和資金流動(dòng)情況，確保有足夠的備付資金滿足日常支付需求。

(2)保持合理的備付金水平（如占總存款比例5%-10%）：

根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、支付頻率、融資渠道等因素，確定合理的備付金比例。

在確保支付能力的前提下，盡量降低備付金水平，提高資金使用效率。

2.融資渠道：

(1)拓展多元化融資渠道（如同業(yè)拆借、發(fā)行債券）：

與多家商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，保持良好的同業(yè)拆借關(guān)系。

根據(jù)市場(chǎng)情況和自身信用評(píng)級(jí)，適時(shí)在銀行間市場(chǎng)或交易所市場(chǎng)發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)等債券。

考慮設(shè)立應(yīng)急融資額度，與金融機(jī)構(gòu)預(yù)先協(xié)商好緊急情況下的融資條件。

(2)與多家金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系：

避免過(guò)度依賴單一融資渠道，分散融資風(fēng)險(xiǎn)。

定期評(píng)估合作金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和融資成本。

3.應(yīng)急預(yù)案：

(1)制定流動(dòng)性緊張時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（如資產(chǎn)變現(xiàn)、緊急融資）：

資產(chǎn)變現(xiàn)：制定可快速變現(xiàn)的資產(chǎn)清單（如高流動(dòng)性債券、易于出售的房產(chǎn)等），并確定變現(xiàn)流程和價(jià)格底線。

緊急融資：?jiǎn)?dòng)與預(yù)先約定的金融機(jī)構(gòu)的緊急融資協(xié)議，確保在需要時(shí)能夠快速獲得資金支持。

(2)定期演練，確保預(yù)案可執(zhí)行：

每年至少組織一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案演練，模擬不同的危機(jī)情景（如存款大量提取、主要融資渠道中斷），檢驗(yàn)預(yù)案的有效性和可操作性。

根據(jù)演練結(jié)果，修訂和完善應(yīng)急預(yù)案。

三、風(fēng)控措施的實(shí)施與監(jiān)督

（一）組織架構(gòu)

1.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)控政策：

由機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層成員組成，負(fù)責(zé)審議機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、重大風(fēng)險(xiǎn)政策，審批重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)限額。

定期召開會(huì)議（如每月或每季度），聽取各部門風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，決策風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

2.成立風(fēng)險(xiǎn)管理部，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行和監(jiān)督：

負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行和監(jiān)督各類風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程。

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作。

負(fù)責(zé)提供風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)，支持業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理。

負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和合規(guī)管理。

3.各業(yè)務(wù)部門落實(shí)主體責(zé)任，配合風(fēng)控要求：

各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人是本部門風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實(shí)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)政策和管理要求。

配合風(fēng)險(xiǎn)管理部開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)等工作。

及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（二）績(jī)效考核

1.將風(fēng)控指標(biāo)納入部門及員工考核體系：

將不良貸款率、逾期率、操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR達(dá)標(biāo)情況等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，納入業(yè)務(wù)部門的績(jī)效考核體系。

將風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況等，納入員工（特別是風(fēng)控崗位員工）的績(jī)效考核體系。

設(shè)定合理的指標(biāo)權(quán)重，確保風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展并重。

2.設(shè)定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（如不良貸款率、資本充足率等）：

不良貸款率：如前所述，設(shè)定警戒線（如1.5%）和預(yù)警線（如2%），超出時(shí)需采取專項(xiàng)措施。

資本充足率：確保資本充足率符合監(jiān)管要求（如一級(jí)資本充足率不低于4.5%，總資本充足率不低于8%），并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定資本補(bǔ)充計(jì)劃。

操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件次數(shù)/金額：設(shè)定年度操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件次數(shù)或金額的限額，并持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制，降低損失事件發(fā)生。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR：設(shè)定每日或每月VaR限額，并監(jiān)控達(dá)標(biāo)情況。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.定期評(píng)估風(fēng)控措施有效性：

每半年或每年對(duì)各項(xiàng)風(fēng)控措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的達(dá)成情況。

通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、壓力測(cè)試等方式，檢驗(yàn)風(fēng)控措施的有效性。

2.根據(jù)監(jiān)管要求和市場(chǎng)變化優(yōu)化流程：

密切關(guān)注監(jiān)管政策的變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)控政策和流程，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

跟蹤市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等新風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，提前制定應(yīng)對(duì)策略。

學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進(jìn)的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，不斷完善自身風(fēng)控體系。

3.加強(qiáng)與同業(yè)交流，借鑒先進(jìn)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)：

參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的風(fēng)控會(huì)議和培訓(xùn)，與同業(yè)機(jī)構(gòu)交流風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)和做法。

邀請(qǐng)同業(yè)專家進(jìn)行指導(dǎo)和咨詢，提升自身風(fēng)控水平。

關(guān)注國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)控理論和技術(shù)，結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用和改進(jìn)。

一、銀行風(fēng)控措施概述

銀行風(fēng)控措施是指金融機(jī)構(gòu)為防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)而制定的一系列管理制度和操作流程。其目的是保障銀行資產(chǎn)安全，維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（一）風(fēng)控措施的重要性

1.降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，減少潛在的財(cái)務(wù)損失。

2.提高資金使用效率：優(yōu)化資源配置，確保資金安全的前提下提升盈利能力。

3.保障客戶利益：減少欺詐、錯(cuò)誤操作等風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)客戶信任。

（二）風(fēng)控措施的核心原則

1.全面性：覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)類型。

2.適應(yīng)性：根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整風(fēng)控策略。

3.可操作性：確保措施能夠有效落地執(zhí)行。

二、主要風(fēng)控措施

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)控制

1.貸前調(diào)查：

(1)核實(shí)借款人身份、資質(zhì)及還款能力。

(2)審查信用記錄，評(píng)估違約概率。

(3)評(píng)估抵押物或擔(dān)保物的價(jià)值。

2.貸中監(jiān)控：

(1)動(dòng)態(tài)跟蹤借款人經(jīng)營(yíng)狀況。

(2)定期檢查還款計(jì)劃執(zhí)行情況。

(3)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)（如逾期率、不良貸款率）。

3.貸后管理：

(1)建立不良貸款處置機(jī)制。

(2)加強(qiáng)催收管理，減少損失。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)分析利率、匯率、商品價(jià)格等市場(chǎng)波動(dòng)影響。

(2)評(píng)估投資組合的敏感性。

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：

(1)使用金融衍生品（如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)）鎖定風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分散投資，避免單一市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致重大損失。

3.限額管理：

(1)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)敞口上限（如VaR值）。

(2)定期審查和調(diào)整限額。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制

1.內(nèi)部控制：

(1)建立職責(zé)分離制度（如審批與執(zhí)行分離）。

(2)完善授權(quán)管理，明確各級(jí)人員權(quán)限。

2.技術(shù)保障：

(1)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露。

(2)定期進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和壓力測(cè)試。

3.人員管理：

(1)開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

(2)建立違規(guī)行為舉報(bào)和處罰機(jī)制。

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

1.現(xiàn)金管理：

(1)監(jiān)控實(shí)時(shí)現(xiàn)金流，確保資金充足。

(2)保持合理的備付金水平（如占總存款比例5%-10%）。

2.融資渠道：

(1)拓展多元化融資渠道（如同業(yè)拆借、發(fā)行債券）。

(2)與多家金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。

3.應(yīng)急預(yù)案：

(1)制定流動(dòng)性緊張時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（如資產(chǎn)變現(xiàn)、緊急融資）。

(2)定期演練，確保預(yù)案可執(zhí)行。

三、風(fēng)控措施的實(shí)施與監(jiān)督

（一）組織架構(gòu)

1.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)控政策。

2.成立風(fēng)險(xiǎn)管理部，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行和監(jiān)督。

3.各業(yè)務(wù)部門落實(shí)主體責(zé)任，配合風(fēng)控要求。

（二）績(jī)效考核

1.將風(fēng)控指標(biāo)納入部門及員工考核體系。

2.設(shè)定不良貸款率、資本充足率等關(guān)鍵指標(biāo)（如不良貸款率控制在1.5%以內(nèi)）。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.定期評(píng)估風(fēng)控措施有效性。

2.根據(jù)監(jiān)管要求和市場(chǎng)變化優(yōu)化流程。

3.加強(qiáng)與同業(yè)交流，借鑒先進(jìn)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)。

二、主要風(fēng)控措施

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)控制

1.貸前調(diào)查：

(1)核實(shí)借款人身份、資質(zhì)及還款能力：

身份核實(shí)：要求借款人提供有效身份證件（如身份證、護(hù)照等），通過(guò)官方渠道或第三方服務(wù)驗(yàn)證其真實(shí)性和有效性。對(duì)法人客戶，需核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等，并查詢工商注冊(cè)信息及年報(bào)情況。

資質(zhì)審查：根據(jù)業(yè)務(wù)類型，審查借款人是否具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或消費(fèi)資格（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特定行業(yè)許可證、年齡要求等）。

還款能力評(píng)估：

個(gè)人客戶：收集收入證明（如工資流水、稅單、經(jīng)營(yíng)收入證明等）、資產(chǎn)信息（如房產(chǎn)、車輛、存款等），通過(guò)現(xiàn)金流分析、債務(wù)收入比（DTI）計(jì)算等方式評(píng)估其償債能力。設(shè)定合理的收入證明倍數(shù)（如月收入證明需達(dá)到月還款額的3倍以上）。

企業(yè)客戶：分析財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表），評(píng)估其盈利能力、償債能力（如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率）、營(yíng)運(yùn)能力（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）和發(fā)展?jié)摿?。關(guān)注行業(yè)地位、市場(chǎng)份額、管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性等非財(cái)務(wù)因素。

(2)審查信用記錄，評(píng)估違約概率：

個(gè)人客戶：查詢征信報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注逾期記錄、查詢次數(shù)、負(fù)債情況、擔(dān)保信息等，計(jì)算個(gè)人信用評(píng)分（如根據(jù)征信機(jī)構(gòu)提供的評(píng)分模型）。設(shè)定最低信用評(píng)分門檻（如評(píng)分不低于600分）。

企業(yè)客戶：查詢企業(yè)征信報(bào)告，關(guān)注對(duì)外擔(dān)保、訴訟涉訴、行政處罰、信用評(píng)級(jí)等信息，評(píng)估其整體信用狀況?？蓞⒖嫉谌皆u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)結(jié)果。

(3)評(píng)估抵押物或擔(dān)保物的價(jià)值：

抵押物評(píng)估：對(duì)房產(chǎn)、土地、機(jī)器設(shè)備等抵押物，委托具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，確定抵押率（貸款金額/抵押物評(píng)估價(jià)值），設(shè)定最高抵押率（如房產(chǎn)抵押率不超過(guò)70%）?？紤]抵押物變現(xiàn)能力、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保物評(píng)估：對(duì)車輛、存貨等動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保，評(píng)估其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值和變現(xiàn)難易程度。對(duì)保證人，審查其信用狀況、還款能力，要求提供擔(dān)保函，并確定保證方式（一般保證或連帶責(zé)任保證）。

2.貸中監(jiān)控：

(1)動(dòng)態(tài)跟蹤借款人經(jīng)營(yíng)狀況：

個(gè)人客戶：通過(guò)定期（如每半年）要求更新收入證明、銀行流水等方式，監(jiān)控其收入變化和資金流動(dòng)情況。關(guān)注大額支出、異常交易等。

企業(yè)客戶：要求定期（如每季度）提供財(cái)務(wù)報(bào)表，或通過(guò)第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)（如企查查、天眼查等）監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)異常信息、法律訴訟、行政處罰等。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪。

(2)定期檢查還款計(jì)劃執(zhí)行情況：

建立還款預(yù)警機(jī)制，在還款日前通過(guò)短信、電話等方式提醒借款人。

對(duì)于逾期貸款，及時(shí)進(jìn)行催收，并根據(jù)逾期天數(shù)和金額，采取不同級(jí)別的催收措施（如電話催收、上門催收、發(fā)送律師函等）。

分析逾期原因，判斷是否需要調(diào)整還款計(jì)劃或加強(qiáng)監(jiān)控。

(3)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)（如逾期率、不良貸款率）：

逾期率：監(jiān)控貸款30天、60天、90天以上逾期貸款占總貸款余額的比例，設(shè)定預(yù)警線（如30天逾期率超過(guò)2%，60天逾期率超過(guò)0.5%時(shí)啟動(dòng)預(yù)警）。

不良貸款率：監(jiān)控不良貸款（逾期超過(guò)90天或認(rèn)定為損失貸款）占總貸款余額的比例，設(shè)定警戒線（如不良貸款率超過(guò)1.5%時(shí)需分析原因并采取措施）。

3.貸后管理：

(1)建立不良貸款處置機(jī)制：

資產(chǎn)保全：對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)貸款，及時(shí)采取法律手段或協(xié)商方式保全抵押物、擔(dān)保權(quán)益。

債務(wù)重組：與借款人協(xié)商，在可能的情況下進(jìn)行債務(wù)重組，如延長(zhǎng)還款期限、降低利率、調(diào)整還款方式等。

轉(zhuǎn)讓處置：將不良貸款轉(zhuǎn)讓給專業(yè)的不良資產(chǎn)處置機(jī)構(gòu)，或通過(guò)拍賣、變賣等方式處置抵押物。

核銷準(zhǔn)備：對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的貸款，按照規(guī)定計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備，并進(jìn)行核銷。

(2)加強(qiáng)催收管理，減少損失：

建立專業(yè)的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)或委托第三方催收機(jī)構(gòu)。

制定詳細(xì)的催收流程和話術(shù)規(guī)范。

記錄催收過(guò)程和結(jié)果，定期評(píng)估催收效果。

對(duì)于惡意逃廢債行為，依法提起訴訟。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)分析利率、匯率、商品價(jià)格等市場(chǎng)波動(dòng)影響：

利率風(fēng)險(xiǎn)：分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)流動(dòng)性、通脹預(yù)期等因素對(duì)利率走勢(shì)的影響。

匯率風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于涉及外幣交易的客戶或持有的外幣資產(chǎn)/負(fù)債，分析匯率波動(dòng)對(duì)其價(jià)值的影響。

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于從事商品交易或持有商品相關(guān)資產(chǎn)（如大宗商品期貨）的業(yè)務(wù)，分析原油、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等價(jià)格波動(dòng)的影響。

(2)評(píng)估投資組合的敏感性：

使用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法，評(píng)估投資組合在不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素（如利率上升100BP、匯率貶值10%）下的價(jià)值變化。

計(jì)算投資組合的VaR（在險(xiǎn)價(jià)值），設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額。

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：

(1)使用金融衍生品（如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)）鎖定風(fēng)險(xiǎn)：

遠(yuǎn)期合約：約定未來(lái)買賣某種金融工具（如外匯、利率）的價(jià)格，鎖定未來(lái)的成本或收益。

期貨合約：在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，可利用保證金制度進(jìn)行交易和追加保證金。

期權(quán)合約：獲得在未來(lái)特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出某種金融工具的權(quán)利（而非義務(wù)），用于規(guī)避價(jià)格下跌或上漲風(fēng)險(xiǎn)。

互換合約：雙方約定在一段時(shí)間內(nèi)交換現(xiàn)金流（如固定利率與浮動(dòng)利率互換），用于對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分散投資，避免單一市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致重大損失：

在投資組合中配置不同類型、不同期限、不同地區(qū)的資產(chǎn)，降低單一風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

避免過(guò)度集中投資于某一行業(yè)或某一類資產(chǎn)。

3.限額管理：

(1)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)敞口上限（如VaR值）：

根據(jù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，設(shè)定每日或每月投資組合VaR的限額。當(dāng)超出限額時(shí)，需評(píng)估原因并調(diào)整頭寸。

對(duì)不同類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率、匯率、商品）設(shè)定不同的風(fēng)險(xiǎn)限額。

(2)定期審查和調(diào)整限額：

每季度或每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行審查，根據(jù)市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整限額。

確保限額設(shè)定合理，既能控制風(fēng)險(xiǎn)，又不影響業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制

1.內(nèi)部控制：

(1)建立職責(zé)分離制度（如審批與執(zhí)行分離）：

明確不同崗位的職責(zé)權(quán)限，確保沒(méi)有一個(gè)人能夠獨(dú)立完成從業(yè)務(wù)申請(qǐng)到資金支付的全過(guò)程。

例如，貸款審批崗與放款崗分離，交易執(zhí)行崗與風(fēng)控崗分離。

(2)完善授權(quán)管理，明確各級(jí)人員權(quán)限：

根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的審批權(quán)限（如小額業(yè)務(wù)由柜員審批，大額業(yè)務(wù)由主管或委員會(huì)審批）。

定期審查授權(quán)設(shè)置，確保權(quán)限分配合理。

2.技術(shù)保障：

(1)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露：

部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)手段，保障信息系統(tǒng)安全。

定期進(jìn)行安全漏洞掃描和滲透測(cè)試。

對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，嚴(yán)格訪問(wèn)權(quán)限控制。

(2)定期進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和壓力測(cè)試：

定期對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試和壓力測(cè)試，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

模擬極端情況（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、斷電），檢驗(yàn)系統(tǒng)的應(yīng)急處理能力。

3.人員管理：

(1)開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：

定期對(duì)全體員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等基本概念和識(shí)別方法。

針對(duì)不同崗位，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)（如信貸員的貸前調(diào)查技巧，交易員的衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理）。

(2)建立違規(guī)行為舉報(bào)和處罰機(jī)制：

設(shè)立匿名舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為。

對(duì)違反風(fēng)控規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等處分。

建立誠(chéng)信檔案，將違規(guī)行為記錄在案，作為績(jī)效考核和晉升的依據(jù)。

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

1.現(xiàn)金管理：

(1)監(jiān)控實(shí)時(shí)現(xiàn)金流，確保資金充足：

建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，每日預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間的現(xiàn)金流入和流出。

實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶余額和資金流動(dòng)情況，確保有足夠的備付資金滿足日常支付需求。

(2)保持合理的備付金水平（如占總存款比例5%-10%）：

根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、支付頻率、融資渠道等因素，確定合理的備付金比例。

在確保支付能力的前提下，盡量降低備付金水平，提高資金使用效率。

2.融資渠道：

(1)拓展多元化融資渠道（如同業(yè)拆借、發(fā)行債券）：

與多家商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，保持良好的同業(yè)拆借關(guān)系。

根據(jù)市場(chǎng)情況和自身信用評(píng)級(jí)，適時(shí)在銀行間市場(chǎng)或交易所市場(chǎng)發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)等債券。

考慮設(shè)立應(yīng)急融資額度，與金融機(jī)構(gòu)預(yù)先協(xié)商好緊急情況下的融資條件。

(2)與多家金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系：

避免過(guò)度依賴單一融資渠道，分散融資風(fēng)險(xiǎn)。

定期評(píng)估合作金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和融資成本。

3.應(yīng)急預(yù)案：

(1)制定流動(dòng)性緊張時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（如資產(chǎn)變現(xiàn)、緊急融資）：

資產(chǎn)變現(xiàn)：制定可快速變現(xiàn)的資產(chǎn)清單（如高流動(dòng)性債券、易于出售的房產(chǎn)等），并確定變現(xiàn)流程和價(jià)格底線。

緊急融資：?jiǎn)?dòng)與預(yù)先約定的金融機(jī)構(gòu)的緊急融資協(xié)議，確保在需要時(shí)能夠快速獲得資金