第第PAGE\MERGEFORMAT1頁(yè)共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁(yè)銀行從業(yè)資格考試經(jīng)濟(jì)師及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門(mén)/班級(jí)：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡(jiǎn)答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

1.銀行經(jīng)濟(jì)師在制定信貸政策時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮的因素是（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力

B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

C.銀行內(nèi)部盈利目標(biāo)

D.客戶(hù)關(guān)系維護(hù)優(yōu)先級(jí)

答：______

2.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)要求是（）。

A.不低于4%

B.不低于6%

C.不低于8%

D.不低于10%

答：______

3.銀行在進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)時(shí)，下列哪一項(xiàng)屬于可疑類(lèi)貸款的特征？（）

A.借款人完全失去還款能力

B.借款人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，但仍有部分還款意愿

C.貸款擔(dān)保完全失效

D.借款人惡意逃廢債

答：______

4.以下哪種金融工具屬于衍生金融工具？（）

A.股票

B.債券

C.期權(quán)

D.貨幣市場(chǎng)基金

答：______

5.銀行在評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的信用評(píng)分模型不包括（）。

A.Logistic回歸模型

B.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

C.蒙特卡洛模擬法

D.Z-Score模型

答：______

6.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)（）。

A.75%

B.85%

C.90%

D.95%

答：______

7.以下哪項(xiàng)不屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？（）

A.臨時(shí)存款便利

B.貨幣市場(chǎng)操作

C.資產(chǎn)證券化

D.提高存款準(zhǔn)備金率

答：______

8.銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素是（）。

A.市場(chǎng)利率水平

B.中央銀行政策利率

C.同業(yè)拆借利率

D.以上都是

答：______

9.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序?qū)儆冢ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.客戶(hù)盡職調(diào)查

C.資金監(jiān)控

D.信息報(bào)送

答：______

10.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景不包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)衰退

B.金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)

C.關(guān)鍵監(jiān)管政策調(diào)整

D.銀行內(nèi)部系統(tǒng)故障

答：______

11.商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括（）。

A.對(duì)子公司的投資

B.商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)

C.長(zhǎng)期股權(quán)投資

D.以上都是

答：______

12.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，核心負(fù)債占比的計(jì)算公式為（）。

A.核心負(fù)債/總負(fù)債×100%

B.核心負(fù)債/總資產(chǎn)×100%

C.（核心負(fù)債+短期負(fù)債）/總負(fù)債×100%

D.（核心負(fù)債+長(zhǎng)期負(fù)債）/總資產(chǎn)×100%

答：______

13.銀行在評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的定性分析方法不包括（）。

A.5C分析法

B.SWOT分析法

C.杜邦分析法

D.K/Y分析法

答：______

14.根據(jù)《商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款管理辦法》，貸款期限不得超過(guò)（）。

A.10年

B.15年

C.20年

D.30年

答：______

15.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型不包括（）。

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.Copula模型

D.線性回歸模型

答：______

16.以下哪種金融工具屬于貨幣市場(chǎng)工具？（）

A.股票

B.債券

C.商業(yè)票據(jù)

D.資產(chǎn)支持證券

答：______

17.銀行在制定信貸政策時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施是（）。

A.提高貸款利率

B.要求客戶(hù)提供足額抵押物

C.限制貸款用途

D.降低貸款審批效率

答：______

18.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的盡職調(diào)查程序通常包括（）。

A.核實(shí)客戶(hù)身份信息

B.了解客戶(hù)的資金來(lái)源

C.評(píng)估客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

D.以上都是

答：______

19.銀行在進(jìn)行資產(chǎn)組合管理時(shí)，常用的方法不包括（）。

A.馬科維茨投資組合理論

B.均值-方差模型

C.蒙特卡洛模擬法

D.杜邦分析法

答：______

20.銀行在評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的壓力測(cè)試工具不包括（）。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.回歸分析

D.VaR模型

答：______

二、多選題（共15分，多選、錯(cuò)選不得分）

21.銀行經(jīng)濟(jì)師在制定信貸政策時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

B.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力

C.銀行內(nèi)部盈利目標(biāo)

D.客戶(hù)關(guān)系維護(hù)優(yōu)先級(jí)

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

答：______

22.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算公式包括（）。

A.一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%

B.總資本充足率=（一級(jí)資本+二級(jí)資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%

C.資本充足率=總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%

D.一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本/總資本×100%

E.總資本充足率=總資本/總資產(chǎn)×100%

答：______

23.銀行在進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)時(shí)，可疑類(lèi)貸款的特征包括（）。

A.借款人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難

B.貸款擔(dān)保部分失效

C.借款人可能無(wú)法足額償還本息

D.銀行已采取部分追索措施

E.借款人完全失去還款能力

答：______

24.銀行在評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的定性分析方法包括（）。

A.5C分析法

B.SWOT分析法

C.杜邦分析法

D.K/Y分析法

E.信用評(píng)分模型

答：______

25.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型包括（）。

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.Copula模型

D.線性回歸模型

E.蒙特卡洛模擬法

答：______

26.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍包括（）。

A.吸收公眾存款

B.發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款

C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)

D.提供擔(dān)保

E.經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

答：______

27.銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素包括（）。

A.市場(chǎng)利率水平

B.中央銀行政策利率

C.同業(yè)拆借利率

D.銀行自身資金成本

E.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

答：______

28.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序包括（）。

A.核實(shí)客戶(hù)身份信息的真實(shí)性

B.了解客戶(hù)的資金來(lái)源

C.評(píng)估客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

D.建立客戶(hù)身份識(shí)別檔案

E.定期更新客戶(hù)信息

答：______

29.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)衰退

B.金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)

C.關(guān)鍵監(jiān)管政策調(diào)整

D.銀行內(nèi)部系統(tǒng)故障

E.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手倒閉

答：______

30.商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括（）。

A.對(duì)子公司的投資

B.商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)

C.長(zhǎng)期股權(quán)投資

D.商業(yè)銀行為交易目的而持有的金融工具

E.商業(yè)銀行的遞延所得稅資產(chǎn)

答：______

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

31.巴塞爾協(xié)議III要求商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不低于6%。

答：______

32.銀行在進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)時(shí)，可疑類(lèi)貸款的特征是借款人完全失去還款能力。

答：______

33.衍生金融工具是指不直接產(chǎn)生收益，但可以用來(lái)轉(zhuǎn)移或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。

答：______

34.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)75%。

答：______

35.銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮市場(chǎng)利率水平。

答：______

36.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序?qū)儆诳蛻?hù)盡職調(diào)查。

答：______

37.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景包括經(jīng)濟(jì)衰退和金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。

答：______

38.商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括對(duì)子公司的投資。

答：______

39.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型包括VaR模型和CreditMetrics模型。

答：______

40.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款期限不得超過(guò)30年。

答：______

四、填空題（共10分，每空1分）

1.根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，核心負(fù)債是指（__________）的負(fù)債。

答：______

2.銀行在進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)時(shí)，正常類(lèi)貸款的特征是（__________）。

答：______

3.衍生金融工具是指不直接產(chǎn)生收益，但可以用來(lái)（__________）或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。

答：______

4.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)（__________）。

答：______

5.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型包括（__________）模型和（__________）模型。

答：______

五、簡(jiǎn)答題（共20分）

41.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。

答：______

42.結(jié)合實(shí)際案例，分析商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中容易出現(xiàn)的問(wèn)題。

答：______

43.簡(jiǎn)述銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素。

答：______

44.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行應(yīng)如何進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查？

答：______

六、案例分析題（共15分）

45.某商業(yè)銀行在2023年第三季度進(jìn)行了壓力測(cè)試，模擬了以下情景：

-宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩至3%，失業(yè)率上升至6%；

-金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，同業(yè)拆借利率上升200個(gè)基點(diǎn)；

-監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行提高資本充足率至12%。

測(cè)試結(jié)果顯示，該銀行的凈息差下降至1.5%，不良貸款率上升至3%。

問(wèn)題：

（1）分析該銀行在壓力測(cè)試中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；

（2）提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施；

（3）總結(jié)該銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的改進(jìn)建議。

答：______

參考答案及解析

一、單選題

1.B

解析：銀行經(jīng)濟(jì)師在制定信貸政策時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策，因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境直接影響銀行的信貸需求和風(fēng)險(xiǎn)水平。A、C、D選項(xiàng)雖然也是重要因素，但宏觀經(jīng)濟(jì)政策是基礎(chǔ)性因素。

2.C

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)要求是不低于8%。A、B、D選項(xiàng)均低于標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.B

解析：可疑類(lèi)貸款的特征是借款人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，但仍有部分還款意愿。A、C、D選項(xiàng)分別屬于損失類(lèi)貸款的特征。

4.C

解析：期權(quán)屬于衍生金融工具，其價(jià)值取決于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)。A、B、D選項(xiàng)屬于基礎(chǔ)金融工具。

5.C

解析：蒙特卡洛模擬法屬于數(shù)值分析方法，而非信用評(píng)分模型。A、B、D選項(xiàng)均屬于常用的信用評(píng)分模型。

6.B

解析：根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)85%。A、C、D選項(xiàng)均高于標(biāo)準(zhǔn)要求。

7.D

解析：提高存款準(zhǔn)備金率是中央銀行調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量的手段，不屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。A、B、C選項(xiàng)均屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

8.D

解析：銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)利率水平、中央銀行政策利率、同業(yè)拆借利率和自身資金成本等因素。

9.B

解析：客戶(hù)盡職調(diào)查是指銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序，屬于反洗錢(qián)和反恐怖融資管理的重要內(nèi)容。

10.D

解析：銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景包括經(jīng)濟(jì)衰退、金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、關(guān)鍵監(jiān)管政策調(diào)整等，但不會(huì)模擬銀行內(nèi)部系統(tǒng)故障。

11.D

解析：商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括對(duì)子公司的投資、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等。A、B、C選項(xiàng)均屬于扣除項(xiàng)。

12.A

解析：根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，核心負(fù)債占比的計(jì)算公式為核心負(fù)債/總負(fù)債×100%。

13.D

解析：K/Y分析法不屬于銀行常用的定性分析方法。A、B、C選項(xiàng)均屬于定性分析方法。

14.D

解析：根據(jù)《商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款管理辦法》，貸款期限不得超過(guò)30年。A、B、C選項(xiàng)均低于標(biāo)準(zhǔn)要求。

15.D

解析：線性回歸模型屬于統(tǒng)計(jì)分析方法，不屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。A、B、C、E選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。

16.C

解析：商業(yè)票據(jù)屬于貨幣市場(chǎng)工具，流動(dòng)性高，期限短。A、B、D選項(xiàng)均屬于資本市場(chǎng)工具。

17.B

解析：要求客戶(hù)提供足額抵押物是銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。A、C、D選項(xiàng)均不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

18.D

解析：銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的盡職調(diào)查程序包括核實(shí)客戶(hù)身份信息、了解客戶(hù)的資金來(lái)源、評(píng)估客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、建立客戶(hù)身份識(shí)別檔案、定期更新客戶(hù)信息等。

19.D

解析：杜邦分析法屬于財(cái)務(wù)分析方法，不屬于資產(chǎn)組合管理方法。A、B、C選項(xiàng)均屬于資產(chǎn)組合管理方法。

20.C

解析：回歸分析屬于統(tǒng)計(jì)分析方法，不屬于壓力測(cè)試工具。A、B、D選項(xiàng)均屬于壓力測(cè)試工具。

二、多選題

21.A、B、C、E

解析：銀行經(jīng)濟(jì)師在制定信貸政策時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、銀行內(nèi)部盈利目標(biāo)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。D選項(xiàng)雖然重要，但不是優(yōu)先考慮的因素。

22.A、B、C

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算公式包括一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%、總資本充足率=（一級(jí)資本+二級(jí)資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%、資本充足率=總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。D、E選項(xiàng)錯(cuò)誤。

23.A、B、C、D

解析：可疑類(lèi)貸款的特征是借款人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難、貸款擔(dān)保部分失效、借款人可能無(wú)法足額償還本息、銀行已采取部分追索措施。E選項(xiàng)屬于損失類(lèi)貸款的特征。

24.A、B

解析：銀行在進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)時(shí)，常用的定性分析方法包括5C分析法和SWOT分析法。C、D、E選項(xiàng)不屬于定性分析方法。

25.A、B、C、E

解析：銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型包括VaR模型、CreditMetrics模型、Copula模型和蒙特卡洛模擬法。D選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。

26.A、B、C、D、E

解析：根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍包括吸收公眾存款、發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款、辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、提供擔(dān)保、經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

27.A、B、C、D、E

解析：銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮市場(chǎng)利率水平、中央銀行政策利率、同業(yè)拆借利率、銀行自身資金成本和客戶(hù)信用評(píng)級(jí)等因素。

28.A、B、C、D、E

解析：根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序包括核實(shí)客戶(hù)身份信息的真實(shí)性、了解客戶(hù)的資金來(lái)源、評(píng)估客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、建立客戶(hù)身份識(shí)別檔案、定期更新客戶(hù)信息等。

29.A、B、C、D

解析：銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景包括經(jīng)濟(jì)衰退、金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、關(guān)鍵監(jiān)管政策調(diào)整和銀行內(nèi)部系統(tǒng)故障。E選項(xiàng)雖然可能發(fā)生，但不是典型的壓力測(cè)試情景。

30.A、B、C、D、E

解析：商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括對(duì)子公司的投資、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、商業(yè)銀行為交易目的而持有的金融工具和商業(yè)銀行的遞延所得稅資產(chǎn)。

三、判斷題

31.×

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)要求是不低于4%。

32.×

解析：可疑類(lèi)貸款的特征是借款人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，但仍有部分還款意愿。A選項(xiàng)屬于損失類(lèi)貸款的特征。

33.√

解析：衍生金融工具是指不直接產(chǎn)生收益，但可以用來(lái)轉(zhuǎn)移或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。

34.√

解析：根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)75%。

35.×

解析：銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)，應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)利率水平、中央銀行政策利率、同業(yè)拆借利率和自身資金成本等因素，而不是優(yōu)先考慮市場(chǎng)利率水平。

36.√

解析：根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，銀行對(duì)客戶(hù)身份信息的核查程序?qū)儆诳蛻?hù)盡職調(diào)查。

37.√

解析：銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常模擬的極端情景包括經(jīng)濟(jì)衰退和金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。

38.√

解析：商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，扣除項(xiàng)通常包括對(duì)子公司的投資。

39.√

解析：銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型包括VaR模型和CreditMetrics模型。

40.√

解析：根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行貸款期限不得超過(guò)30年。

四、填空題

1.依法合規(guī)

答：依法合規(guī)

2.借款人財(cái)務(wù)狀況良好，能夠按時(shí)足額償還本息

答：借款人財(cái)務(wù)狀況良好，能夠按時(shí)足額償還本息

3.轉(zhuǎn)移

答：轉(zhuǎn)移

4.85%

答：85%

5.VaR；CreditMetrics

答：VaR；CreditMetrics

五、簡(jiǎn)答題

41.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括：

答：①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和策略；②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理；③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警；④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；⑤流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。

42.結(jié)合實(shí)際案例，分析商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中容易出現(xiàn)的問(wèn)題：

答：①信用評(píng)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致過(guò)度授信；②風(fēng)險(xiǎn)集中度高，部分行業(yè)或客戶(hù)集中度過(guò)大；③風(fēng)險(xiǎn)管理流程不完善，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)控制失效；④監(jiān)管政策變化，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量不準(zhǔn)確。例如，某商業(yè)銀行在2023年因過(guò)度授信導(dǎo)致不良貸款率上升，主要原因是信用評(píng)估模型過(guò)于依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)，未充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化。

43.銀行在制定利率定價(jià)策略時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素包括：

答：①市場(chǎng)利