2022-2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷B卷附答案

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.分析風(fēng)險(xiǎn)暴露C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略2.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，下列哪個(gè)指標(biāo)通常用來(lái)衡量借款人的償債能力？()A.流動(dòng)比率B.資產(chǎn)負(fù)債率C.凈資產(chǎn)收益率D.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率3.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）B.CVaR（條件價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）C.EAD（預(yù)期損失）D.LGD（損失給定違約）4.銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部欺詐D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好，以下哪種說(shuō)法是正確的？()A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的體現(xiàn)C.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容D.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果6.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，下列哪種工具可以降低違約風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用證B.信用衍生品C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約D.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證7.銀行在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)，以下哪種做法是不正確的？()A.建立健全內(nèi)部控制制度B.明確內(nèi)部控制責(zé)任C.定期進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)D.不需要對(duì)外披露內(nèi)部控制信息8.關(guān)于巴塞爾協(xié)議III，以下哪種說(shuō)法是正確的？()A.巴塞爾協(xié)議III主要關(guān)注資本充足率要求B.巴塞爾協(xié)議III主要關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要求C.巴塞爾協(xié)議III主要關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)要求D.巴塞爾協(xié)議III主要關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要求9.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法可以用于量化風(fēng)險(xiǎn)？()A.模型分析B.專家判斷C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)10.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪種方法可以用于評(píng)估借款人的違約概率？()A.等級(jí)評(píng)估法B.現(xiàn)金流分析C.模型評(píng)分法D.案例分析法二、多選題(共5題)11.銀行在實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告12.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素可能影響借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.借款人的財(cái)務(wù)狀況B.借款人的還款意愿C.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境D.信貸政策調(diào)整13.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的分類？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部欺詐D.外部欺詐14.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，以下哪些是考慮的因素？()A.風(fēng)險(xiǎn)偏好B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求15.關(guān)于巴塞爾協(xié)議III，以下哪些內(nèi)容是協(xié)議的主要內(nèi)容？()A.提高資本充足率要求B.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理C.強(qiáng)化銀行治理和風(fēng)險(xiǎn)管理D.推動(dòng)全球銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化三、填空題(共5題)16.巴塞爾協(xié)議III中，最低資本要求分為三個(gè)層次，其中第一層次是核心資本，通常包括銀行的核心資本和附屬資本，其最低要求比例是__。17.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，常用的信用評(píng)分模型有__、__和__等。18.操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型是人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和__。19.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，__是指在一定置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。20.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在追求收益的同時(shí)愿意承擔(dān)的__。四、判斷題(共5題)21.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率（PD）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)違約的可能性。()A.正確B.錯(cuò)誤22.巴塞爾協(xié)議III取消了最低資本要求，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于外部事件導(dǎo)致的銀行損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理和決策過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和選擇。()A.正確B.錯(cuò)誤25.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）模型可以完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)。27.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何評(píng)估借款人的還款能力？28.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口，如何進(jìn)行管理？29.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)？30.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好，如何確定風(fēng)險(xiǎn)偏好？

2022-2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷B卷附答案一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素、分析風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響，而制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段的內(nèi)容。2.【答案】A【解析】流動(dòng)比率是衡量企業(yè)短期償債能力的指標(biāo)，反映了企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例關(guān)系。3.【答案】A【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法，它表示在給定置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。4.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部欺詐等，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于另一種獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型。5.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的體現(xiàn)，反映了銀行在追求收益的同時(shí)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。6.【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約是一種可以通過(guò)第三方擔(dān)?；虻盅浩穪?lái)降低違約風(fēng)險(xiǎn)的工具。7.【答案】D【解析】銀行需要對(duì)外披露內(nèi)部控制信息，以便利益相關(guān)者了解銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制狀況。8.【答案】A【解析】巴塞爾協(xié)議III主要關(guān)注資本充足率要求，以提高銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。9.【答案】A【解析】模型分析是一種可以用于量化風(fēng)險(xiǎn)的方法，通過(guò)數(shù)學(xué)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和評(píng)估。10.【答案】C【解析】模型評(píng)分法是一種可以用于評(píng)估借款人違約概率的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型對(duì)借款人進(jìn)行評(píng)分。二、多選題(共5題)11.【答案】BCD【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱包括風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)環(huán)節(jié)。12.【答案】ABCD【解析】借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)受多種因素影響，包括財(cái)務(wù)狀況、還款意愿、市場(chǎng)環(huán)境和信貸政策調(diào)整等。13.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)分為人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部欺詐和外部欺詐四大類。14.【答案】ABCD【解析】銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)需要考慮風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)限額以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求等因素。15.【答案】ABCD【解析】巴塞爾協(xié)議III主要包括提高資本充足率要求、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、強(qiáng)化銀行治理和風(fēng)險(xiǎn)管理以及推動(dòng)全球銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容。三、填空題(共5題)16.【答案】4.5%【解析】巴塞爾協(xié)議III規(guī)定，銀行的最低核心資本要求比例是4.5%，這是第一層次資本要求。17.【答案】邏輯回歸模型、決策樹模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型【解析】信用評(píng)分模型包括邏輯回歸模型、決策樹模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等，這些模型可以用于評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】?jī)?nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型是人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行損失。19.【答案】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種方法，它表示在給定置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)水平【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在追求收益的同時(shí)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，它反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】違約概率（PD）確實(shí)是衡量借款人未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)違約可能性的指標(biāo)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】巴塞爾協(xié)議III并沒(méi)有取消最低資本要求，而是提高了資本充足率的要求，并強(qiáng)調(diào)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的銀行損失風(fēng)險(xiǎn)，不僅僅是外部事件。24.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好確實(shí)是指銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理和決策過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和選擇，包括愿意承擔(dān)和規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)類型。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）模型可以衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口，但不能完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，只是提供了一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1)保護(hù)銀行的資產(chǎn)安全；2)維護(hù)銀行的聲譽(yù)和信譽(yù)；3)保障銀行的經(jīng)濟(jì)效益；4)促進(jìn)銀行的可持續(xù)發(fā)展?！窘馕觥裤y行風(fēng)險(xiǎn)管理旨在通過(guò)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行的資產(chǎn)安全、聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，并推動(dòng)銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。27.【答案】評(píng)估借款人的還款能力通常包括以下幾個(gè)方面：1)財(cái)務(wù)狀況分析，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等；2)還款記錄和歷史信用評(píng)估；3)個(gè)人或企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和行業(yè)背景；4)信用評(píng)分模型的應(yīng)用?！窘馕觥客ㄟ^(guò)綜合分析借款人的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄、經(jīng)營(yíng)背景以及應(yīng)用信用評(píng)分模型，可以全面評(píng)估借款人的還款能力。28.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而可能面臨的潛在損失。管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：1)限額管理，設(shè)定交易限額和風(fēng)險(xiǎn)限額；2)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，通過(guò)金融衍生品等工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；3)風(fēng)險(xiǎn)分散，通過(guò)多元化的投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)；4)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理需要綜合運(yùn)用限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種方法，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的潛在損失。29.【答案】識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：1)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程、內(nèi)部審計(jì)和員工報(bào)告等手段識(shí)別潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)；2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估需要