2021年夏季銀行從業(yè)資格考試押試卷(附答案和解析)

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管要求中，核心資本充足率不得低于多少？()A.4%B.5%C.6%D.8%2.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)？()A.存款業(yè)務(wù)B.貸款業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.債券投資3.商業(yè)銀行的流動性比率計(jì)算公式中，不包括以下哪項(xiàng)？()A.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)B.流動性負(fù)債C.總資產(chǎn)D.總負(fù)債4.中央銀行通過調(diào)整再貼現(xiàn)率來影響貨幣市場的利率，這種貨幣政策工具屬于？()A.調(diào)整存款準(zhǔn)備金率B.公開市場操作C.再貸款和再貼現(xiàn)D.傘形存款5.金融衍生品的基本特征中，不包括以下哪項(xiàng)？()A.標(biāo)的資產(chǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)性C.合約的標(biāo)準(zhǔn)化D.交易雙方直接交易6.商業(yè)銀行的撥備覆蓋率要求不得低于多少？()A.100%B.150%C.200%D.250%7.在金融監(jiān)管中，以下哪項(xiàng)不屬于監(jiān)管沙盒的適用范圍？()A.新型金融產(chǎn)品B.金融技術(shù)創(chuàng)新C.傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理8.商業(yè)銀行的資本充足率包括哪些組成部分？()A.核心資本和附屬資本B.負(fù)債資本C.負(fù)債和資產(chǎn)D.負(fù)債和收入9.以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.加強(qiáng)流動性預(yù)測B.提高資本充足率C.建立流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)10.金融市場的有效性是指市場能夠？()A.反映所有信息B.產(chǎn)生收益C.降低風(fēng)險(xiǎn)D.促進(jìn)投資二、多選題(共5題)11.商業(yè)銀行在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常采用以下哪些風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型？()A.市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型(VaR模型)B.久期缺口模型C.信用風(fēng)險(xiǎn)模型D.波動率模型12.以下哪些是金融衍生品的基本特征？()A.標(biāo)的資產(chǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)性C.合約的標(biāo)準(zhǔn)化D.交易雙方直接交易13.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括以下哪些？()A.加強(qiáng)流動性預(yù)測B.提高資本充足率C.建立流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)14.中央銀行進(jìn)行公開市場操作時(shí)，以下哪些是可能采取的操作？()A.購買政府債券B.出售政府債券C.提供再貸款D.調(diào)整存款準(zhǔn)備金率15.以下哪些是影響金融市場有效性的因素？()A.市場信息透明度B.市場參與者行為C.政策法規(guī)環(huán)境D.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行的核心資本主要包括以下哪項(xiàng)？17.金融市場的流動性風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為銀行無法？18.中央銀行通過調(diào)整？來影響貨幣市場的利率？19.金融衍生品的價(jià)值通常取決于？20.商業(yè)銀行的撥備覆蓋率是指？四、判斷題(共5題)21.商業(yè)銀行的資本充足率越高，其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.金融衍生品都是高風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。()A.正確B.錯(cuò)誤23.中央銀行的再貸款業(yè)務(wù)屬于貨幣市場的業(yè)務(wù)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.商業(yè)銀行的流動性比率越低，其流動性風(fēng)險(xiǎn)越小。()A.正確B.錯(cuò)誤25.金融市場的有效性越高，市場價(jià)格的波動性就越小。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的意義。27.什么是金融市場的有效性？它包括哪些類型？28.請解釋什么是金融衍生品，并舉例說明。29.什么是流動性風(fēng)險(xiǎn)，它對金融機(jī)構(gòu)的影響有哪些？30.中央銀行如何通過貨幣政策工具來影響經(jīng)濟(jì)？

2021年夏季銀行從業(yè)資格考試押試卷(附答案和解析)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】商業(yè)銀行的核心資本充足率要求不得低于8%。2.【答案】D【解析】債券投資屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，而存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)都屬于負(fù)債業(yè)務(wù)。3.【答案】C【解析】流動性比率計(jì)算公式中通常包括優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債，不包括總資產(chǎn)或總負(fù)債。4.【答案】C【解析】再貸款和再貼現(xiàn)是中央銀行通過調(diào)整再貼現(xiàn)率來影響貨幣市場利率的一種貨幣政策工具。5.【答案】C【解析】金融衍生品的基本特征包括標(biāo)的資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性和交易雙方直接交易，合約的標(biāo)準(zhǔn)化不是其特征。6.【答案】B【解析】商業(yè)銀行的撥備覆蓋率要求不得低于150%。7.【答案】C【解析】監(jiān)管沙盒主要適用于新型金融產(chǎn)品和金融技術(shù)創(chuàng)新，不適用于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)。8.【答案】A【解析】商業(yè)銀行的資本充足率包括核心資本和附屬資本兩部分。9.【答案】B【解析】提高資本充足率是資本充足率管理的內(nèi)容，而不是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。10.【答案】A【解析】金融市場的有效性是指市場能夠反映所有信息，即信息效率。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】商業(yè)銀行在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的模型包括市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型(VaR模型)、久期缺口模型和波動率模型，信用風(fēng)險(xiǎn)模型主要用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理。12.【答案】ABD【解析】金融衍生品的基本特征包括標(biāo)的資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性和交易雙方直接交易，而合約的標(biāo)準(zhǔn)化不是所有金融衍生品的共同特征。13.【答案】ACD【解析】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括加強(qiáng)流動性預(yù)測、建立流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資本充足率是資本充足率管理的內(nèi)容。14.【答案】AB【解析】中央銀行進(jìn)行公開市場操作時(shí)，可能購買或出售政府債券，這些操作可以影響市場上的流動性。提供再貸款和調(diào)整存款準(zhǔn)備金率不是公開市場操作。15.【答案】ABCD【解析】影響金融市場有效性的因素包括市場信息透明度、市場參與者行為、政策法規(guī)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。三、填空題(共5題)16.【答案】實(shí)收資本【解析】商業(yè)銀行的核心資本主要包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤等。17.【答案】滿足即期資金需求【解析】金融市場的流動性風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為銀行無法滿足即期資金需求，可能導(dǎo)致資金鏈斷裂。18.【答案】再貼現(xiàn)率【解析】中央銀行通過調(diào)整再貼現(xiàn)率來影響貨幣市場的利率，從而實(shí)現(xiàn)貨幣政策的傳導(dǎo)。19.【答案】標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值【解析】金融衍生品的價(jià)值通常取決于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值或價(jià)格，如股票、債券等。20.【答案】貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比【解析】商業(yè)銀行的撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，用于衡量銀行對不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋程度。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行資本水平的重要指標(biāo)，資本充足率越高，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)程度因產(chǎn)品類型和交易策略而異，并非所有金融衍生品都是高風(fēng)險(xiǎn)的。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】中央銀行的再貸款業(yè)務(wù)屬于銀行間市場的業(yè)務(wù)，而貨幣市場主要涉及短期資金的交易。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】流動性比率是衡量銀行短期償債能力的指標(biāo)，比率越低，表明銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)越大。25.【答案】正確【解析】金融市場的有效性越高，市場能夠及時(shí)反映所有信息，從而減少價(jià)格的波動性。五、簡答題(共5題)26.【答案】商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的意義包括：保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營，維護(hù)金融體系穩(wěn)定；提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低銀行倒閉風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)銀行對風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，保護(hù)存款人利益；促進(jìn)銀行資本市場的健康發(fā)展?！窘馕觥抠Y本充足率監(jiān)管有助于確保銀行具備足夠的資本來吸收損失，從而維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。同時(shí)，它也促使銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)存款人的利益，并促進(jìn)資本市場的健康發(fā)展。27.【答案】金融市場的有效性是指金融市場在價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資源配置方面的效率。它包括三個(gè)層次：弱有效性、半強(qiáng)有效性和強(qiáng)有效性。弱有效性是指價(jià)格只反映歷史信息；半強(qiáng)有效性是指價(jià)格反映歷史信息和公開信息；強(qiáng)有效性是指價(jià)格反映所有信息，包括公開信息和內(nèi)部信息?！窘馕觥拷鹑谑袌龅挠行允窃u估金融市場效率的重要指標(biāo)，它涉及市場對信息的處理能力。不同層次的有效性反映了市場對信息反應(yīng)的程度。28.【答案】金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值依賴于一個(gè)或多個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。常見的金融衍生品包括遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約等。例如，股票期權(quán)是一種允許持有人在特定時(shí)間內(nèi)以特定價(jià)格購買或出售股票的合約。【解析】金融衍生品是一種復(fù)雜的金融工具，它們的價(jià)值與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動密切相關(guān)。這些工具被廣泛用于風(fēng)險(xiǎn)管理、投機(jī)和套利等目的。29.【答案】流動性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)無法以合理價(jià)格及時(shí)獲得足夠的資金以滿足其支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。它對金融機(jī)構(gòu)的影響包括：可能導(dǎo)致資金鏈斷裂，影響正常經(jīng)營；增加融資成本，降低金融機(jī)構(gòu)的盈利能力；降低市場信心，影響金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)。【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它可能對金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)營和市場地位產(chǎn)生嚴(yán)重影響。因此，金融機(jī)構(gòu)需要采取措施來管理流動性風(fēng)險(xiǎn)。3