2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)(考點(diǎn)梳理)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.信用風(fēng)險(xiǎn)中的違約概率是指什么？()A.貸款到期時(shí)借款人無(wú)法償還本金的可能性B.貸款違約后造成的損失程度C.借款人違約后銀行資產(chǎn)減值的速度D.貸款違約時(shí)借款人還款時(shí)間的長(zhǎng)短2.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中采用VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)中）方法，以下哪個(gè)不是VaR方法的特點(diǎn)？()A.基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.可以量化一定置信水平下的最大損失C.忽略了極端市場(chǎng)事件對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響D.可以用于評(píng)估投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指什么？()A.由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)B.由于市場(chǎng)交易量不足導(dǎo)致資產(chǎn)難以迅速變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)C.由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)D.由于市場(chǎng)供需關(guān)系變化導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)4.操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部欺詐是指什么？()A.內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定造成損失的行為B.外部人員非法侵入銀行系統(tǒng)造成損失的行為C.內(nèi)部人員因操作失誤造成損失的行為D.外部人員惡意攻擊銀行系統(tǒng)造成損失的行為5.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中采用壓力測(cè)試的目的是什么？()A.評(píng)估銀行在正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.評(píng)估銀行在極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.評(píng)估銀行在短期市場(chǎng)波動(dòng)下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.評(píng)估銀行在長(zhǎng)期市場(chǎng)趨勢(shì)下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力6.銀行資本充足率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的指標(biāo)，以下哪個(gè)不是影響資本充足率的因素？()A.銀行的資產(chǎn)規(guī)模B.銀行的負(fù)債規(guī)模C.銀行的資本水平D.銀行的盈利能力7.信用風(fēng)險(xiǎn)中的違約損失率是指什么？()A.貸款違約時(shí)銀行實(shí)際損失的比例B.貸款違約時(shí)借款人償還本金的比例C.貸款違約時(shí)借款人償還利息的比例D.貸款違約時(shí)銀行資產(chǎn)減值的速度8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)是指什么？()A.市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致銀行負(fù)債成本變化的風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致銀行盈利能力變化的風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是9.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中采用情景分析的方法，以下哪個(gè)不是情景分析的目的？()A.識(shí)別和評(píng)估銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力C.評(píng)估銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效性D.評(píng)估銀行員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)10.操作風(fēng)險(xiǎn)中的外部欺詐是指什么？()A.外部人員非法侵入銀行系統(tǒng)造成損失的行為B.內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定造成損失的行為C.內(nèi)部人員因操作失誤造成損失的行為D.外部人員惡意攻擊銀行系統(tǒng)造成損失的行為二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)D.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)E.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)12.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素會(huì)影響違約概率？()A.借款人的信用歷史B.借款人的還款能力C.借款人的還款意愿D.貸款產(chǎn)品的特點(diǎn)E.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境13.以下哪些措施可以幫助銀行降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.采用合適的衍生品對(duì)沖策略C.保持充足的資本儲(chǔ)備D.嚴(yán)格控制信貸規(guī)模E.加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析14.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)C.定期審計(jì)D.現(xiàn)場(chǎng)檢查E.內(nèi)部控制測(cè)試15.以下哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的資本管理措施？()A.資本充足率要求B.資本約束政策C.資本分配策略D.資本成本控制E.資本補(bǔ)充計(jì)劃三、填空題(共5題)16.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，衡量貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是違約概率（PD），其計(jì)算通?；诮杩钊说腳_、__和__等因素。17.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心是__，它能夠識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為__、__和__三大類別，其中內(nèi)部欺詐是內(nèi)部人員故意違規(guī)或內(nèi)部控制的失效導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。19.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常會(huì)考慮多種極端市場(chǎng)情景，包括__、__和__等。20.銀行資本充足率監(jiān)管要求中的核心資本包括__、__和__等，它們共同構(gòu)成了銀行的核心資本基礎(chǔ)。四、判斷題(共5題)21.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型之一，主要來(lái)源于借款人的還款能力不足。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率、匯率、商品價(jià)格波動(dòng)等因素，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，只需要考慮正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)，不需要考慮極端市場(chǎng)情景。()A.正確B.錯(cuò)誤25.銀行資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例，這個(gè)比例越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型（IRB）的主要特點(diǎn)和作用。27.什么是銀行資本充足率，為什么它對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要？28.請(qǐng)解釋什么是銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，并說(shuō)明其如何影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。29.什么是銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，它通常包括哪些關(guān)鍵步驟？30.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，它主要包括哪些內(nèi)容？

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)(考點(diǎn)梳理)一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)無(wú)法按時(shí)償還貸款本息的可能性。2.【答案】C【解析】VaR方法的特點(diǎn)包括基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、可以量化最大損失和評(píng)估投資組合風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)忽略極端市場(chǎng)事件的影響。3.【答案】B【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)或負(fù)債無(wú)法在市場(chǎng)上以合理的價(jià)格迅速變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)交易量不足導(dǎo)致資產(chǎn)難以迅速變現(xiàn)。4.【答案】A【解析】?jī)?nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定或利用職務(wù)之便，通過(guò)欺騙、隱瞞等手段為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，造成銀行損失的行為。5.【答案】B【解析】壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以評(píng)估銀行應(yīng)對(duì)極端事件的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。6.【答案】D【解析】影響資本充足率的因素包括銀行的資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模和資本水平，但與銀行的盈利能力無(wú)關(guān)。7.【答案】A【解析】違約損失率是指貸款違約時(shí)銀行實(shí)際損失的比例，包括本金和利息的損失。8.【答案】D【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債成本和盈利能力變化的風(fēng)險(xiǎn)。9.【答案】D【解析】情景分析的目的包括識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效性，但與評(píng)估員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)無(wú)關(guān)。10.【答案】A【解析】外部欺詐是指外部人員利用欺詐手段非法侵入銀行系統(tǒng)，造成銀行損失的行為。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCDE【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，影響違約概率的因素包括借款人的信用歷史、還款能力、還款意愿、貸款產(chǎn)品特點(diǎn)以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。13.【答案】ABCE【解析】銀行可以通過(guò)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、采用衍生品對(duì)沖策略、保持充足的資本儲(chǔ)備和加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制信貸規(guī)模主要是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的措施。14.【答案】ABE【解析】非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控方法包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和內(nèi)部控制測(cè)試等。定期審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查屬于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的方法。15.【答案】ABCDE【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的資本管理措施包括資本充足率要求、資本約束政策、資本分配策略、資本成本控制和資本補(bǔ)充計(jì)劃等。三、填空題(共5題)16.【答案】信用歷史、還款能力、還款意愿【解析】違約概率（PD）是評(píng)估借款人違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其計(jì)算依賴于借款人的信用歷史、還款能力和還款意愿等多方面信息。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理和控制框架【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心是一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制框架，該框架能夠幫助銀行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、系統(tǒng)因素和外部事件三大類別。內(nèi)部欺詐屬于人員因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。19.【答案】利率變動(dòng)、匯率變動(dòng)、股票市場(chǎng)波動(dòng)【解析】壓力測(cè)試考慮的極端市場(chǎng)情景通常包括利率變動(dòng)、匯率變動(dòng)和股票市場(chǎng)波動(dòng)等，以評(píng)估銀行在這些極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。20.【答案】實(shí)收資本、資本公積、盈余公積【解析】銀行資本充足率監(jiān)管要求中的核心資本包括實(shí)收資本、資本公積和盈余公積等，這些是構(gòu)成銀行核心資本基礎(chǔ)的主要部分。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型之一，它主要來(lái)源于借款人可能無(wú)法履行還款義務(wù)，包括還款能力不足。22.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由市場(chǎng)利率、匯率、商品價(jià)格等市場(chǎng)因素的波動(dòng)引起的，這些波動(dòng)可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值下降。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素引起的，這些因素可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，不僅要考慮正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)，還需要考慮極端市場(chǎng)情景，以評(píng)估銀行在極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。25.【答案】正確【解析】銀行資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例，這個(gè)比例越高，通常意味著銀行有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】IRB的主要特點(diǎn)包括：①基于借款人的內(nèi)部數(shù)據(jù)和評(píng)分模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；②采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算資本充足率；③能夠反映不同風(fēng)險(xiǎn)水平的資產(chǎn)對(duì)資本的要求。IRB的作用是幫助銀行更精確地識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持?！窘馕觥縄RB是一種信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)借款人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有助于銀行更精確地識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，為資本充足率的計(jì)算提供依據(jù)，進(jìn)而優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理。27.【答案】銀行資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例。它對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，因?yàn)樗峁┝孙L(fēng)險(xiǎn)緩沖，確保銀行在面臨損失時(shí)有足夠的資本來(lái)維持運(yùn)營(yíng)和償還債務(wù)?！窘馕觥抠Y本充足率是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵指標(biāo)，它反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。足夠的資本可以幫助銀行吸收損失，降低破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障存款人和其他債權(quán)人的利益。28.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和類型。它影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，體現(xiàn)在銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)政策和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)偏好反映了銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和容忍度。銀行會(huì)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以確保其風(fēng)險(xiǎn)暴露與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)管理。29.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告五個(gè)關(guān)鍵步驟。這個(gè)流程有助于銀行