廣西壯族來賓市忻城縣2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫含

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小通常通過以下哪種方法進(jìn)行衡量？()A.風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）B.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)收益比2.以下哪項(xiàng)不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)3.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)披露4.以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程因素D.外部環(huán)境因素5.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的一部分？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定D.風(fēng)險(xiǎn)評估6.以下哪項(xiàng)不是銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略？()A.資產(chǎn)負(fù)債期限匹配B.建立流動性儲備C.優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)D.增加負(fù)債成本7.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種方式？()A.保險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)包C.風(fēng)險(xiǎn)證券化D.風(fēng)險(xiǎn)自留8.以下哪項(xiàng)不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的市場風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.外匯風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)9.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評估的目的？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)水平B.識別風(fēng)險(xiǎn)因素C.評估風(fēng)險(xiǎn)影響D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略10.以下哪項(xiàng)不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)D.道德風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)11.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)12.風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些方法可以用來分散風(fēng)險(xiǎn)？()A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)保留E.風(fēng)險(xiǎn)分散13.以下哪些因素會影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力？()A.銀行的資本充足率B.銀行的盈利能力C.銀行的市場地位D.銀行的規(guī)模E.銀行的聲譽(yù)14.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.分析風(fēng)險(xiǎn)事件C.評估風(fēng)險(xiǎn)損失D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略E.監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)變化15.以下哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略？()A.維持合理的流動性比例B.建立流動性儲備C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.提高負(fù)債成本E.加強(qiáng)外部融資渠道三、填空題(共5題)16.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，用于衡量一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失的方法稱為__。17.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的__是指銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時，能夠承擔(dān)并處理風(fēng)險(xiǎn)的能力。18.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，用于評估借款人信用狀況的模型稱為__。19.__是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，它涉及識別、評估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)。20.在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行通常需要保持的流動性比例之一是__，它是指銀行高流動性資產(chǎn)與總負(fù)債的比例。四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯誤23.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最為常見的方法。()A.正確B.錯誤24.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制。()A.正確B.錯誤25.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中必須固定的，不能根據(jù)市場環(huán)境變化。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。27.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請列舉操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。28.什么是風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）？VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中有何作用？29.請解釋什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，以及如何管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。30.在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行通常采取哪些措施來確保流動性風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制？

廣西壯族來賓市忻城縣2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫含一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小通常通過風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）來衡量，它表示在特定置信水平下，一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。2.【答案】B【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都屬于非信用風(fēng)險(xiǎn)，客戶違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種。3.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)披露，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個環(huán)節(jié)。4.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程因素，外部環(huán)境因素不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。5.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好管理包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的一個步驟。6.【答案】D【解析】銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括資產(chǎn)負(fù)債期限匹配、建立流動性儲備和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增加負(fù)債成本不是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括保險(xiǎn)、轉(zhuǎn)包和風(fēng)險(xiǎn)證券化，風(fēng)險(xiǎn)自留是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的一種形式，不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。8.【答案】D【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)屬于另一類風(fēng)險(xiǎn)。9.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)水平、評估風(fēng)險(xiǎn)影響和制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，識別風(fēng)險(xiǎn)因素是風(fēng)險(xiǎn)評估的一部分。10.【答案】C【解析】合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分，但不是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。二、多選題(共5題)11.【答案】A,C,E【解析】內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)通常指的是由銀行內(nèi)部因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是外部風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】B,C,E【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)保留都是用來管理風(fēng)險(xiǎn)的方法。風(fēng)險(xiǎn)對沖和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通常被視為風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)手段，而不是分散風(fēng)險(xiǎn)的方法。13.【答案】A,B,C,D,E【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力受多種因素影響，包括資本充足率、盈利能力、市場地位、規(guī)模和聲譽(yù)。這些因素共同決定了銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。14.【答案】A,B【解析】風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素和分析風(fēng)險(xiǎn)事件。評估風(fēng)險(xiǎn)損失、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)變化是后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制步驟。15.【答案】A,B,C,E【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括維持合理的流動性比例、建立流動性儲備、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)外部融資渠道。提高負(fù)債成本并不是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）【解析】風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）是一種衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，它表示在給定置信水平下，一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)承受能力【解析】風(fēng)險(xiǎn)承受能力是指銀行在面對風(fēng)險(xiǎn)時，根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模和市場環(huán)境，能夠承受風(fēng)險(xiǎn)的程度。18.【答案】信用評分模型【解析】信用評分模型是一種量化方法，用于評估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等因素來預(yù)測其違約概率。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理體系【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理體系是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，它包括一系列程序和措施，用于確保銀行能夠有效地識別、評估、監(jiān)控和控制各種風(fēng)險(xiǎn)。20.【答案】流動性覆蓋率【解析】流動性覆蓋率是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個重要指標(biāo)，它要求銀行持有足夠的高流動性資產(chǎn)來覆蓋短期內(nèi)的資金需求。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識別、評估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的水平，而不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】錯誤【解析】雖然信用風(fēng)險(xiǎn)對銀行非常重要，但銀行還面臨其他風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)同樣重要。23.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一種常見方法，通過保險(xiǎn)、擔(dān)保等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給其他實(shí)體。24.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心，包括制定和實(shí)施控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。25.【答案】錯誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好不是固定的，銀行可以根據(jù)市場環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)偏好。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、動態(tài)性原則、優(yōu)先性原則、預(yù)防性原則和成本效益原則。全面性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)類型；動態(tài)性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理隨著市場環(huán)境和銀行經(jīng)營狀況的變化而調(diào)整；優(yōu)先性原則要求優(yōu)先處理對銀行影響最大的風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)防性原則要求在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取措施預(yù)防；成本效益原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理措施的成本要小于其帶來的收益?！窘馕觥苛私忏y行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則對于制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略至關(guān)重要，這些原則確保了風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性和有效性。27.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件、實(shí)物資產(chǎn)的損壞、信息科技系統(tǒng)事件以及執(zhí)行、交割和流程管理事件?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其類型有助于銀行識別和管理這些風(fēng)險(xiǎn)，從而降低損失發(fā)生的可能性。28.【答案】風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）是指在正常市場條件下，特定時間內(nèi)，一定置信水平下可能發(fā)生的最大損失。VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括：作為風(fēng)險(xiǎn)評估的工具，幫助銀行了解潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失；作為風(fēng)險(xiǎn)管理決策的依據(jù)，指導(dǎo)銀行制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；作為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的指標(biāo)，向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)展示風(fēng)險(xiǎn)狀況?！窘馕觥縑aR是風(fēng)險(xiǎn)管理中一個重要的量化工具，它幫助銀行更準(zhǔn)確地評估和管理風(fēng)險(xiǎn)，是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理不可或缺的一部分。29.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行對某一借款人或某一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)金額。管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：通過信用評分模型和信用評級來評估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)；通過設(shè)定信用限額來限制對某一借款人或某一行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露；通過分散投資組合來降低單一借款人或行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)；通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段，如保險(xiǎn)或擔(dān)保，來轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥抗芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，合理的敞口管理有助于降低信用風(fēng)險(xiǎn)帶