年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫帶答案(典型題)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.以下哪項不屬于風(fēng)險管理的基本原則？()A.全面性原則B.實質(zhì)性原則C.預(yù)防性原則D.可持續(xù)性原則2.在信用風(fēng)險管理的五級分類中，以下哪一級別表示風(fēng)險程度最高？()A.正常類B.關(guān)注類C.次級類D.損失類3.以下哪項不是市場風(fēng)險的主要類型？()A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.外匯風(fēng)險D.操作風(fēng)險4.在風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險敞口的衡量指標(biāo)？()A.風(fēng)險價值（VaR）B.風(fēng)險敞口C.風(fēng)險收益比D.風(fēng)險敞口比率5.在信用風(fēng)險管理中，以下哪項不是信用風(fēng)險控制措施？()A.信用評級B.信貸審批C.保證金要求D.投資組合管理6.在操作風(fēng)險管理中，以下哪項不是操作風(fēng)險的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程7.在風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險管理的最終目標(biāo)？()A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險創(chuàng)造8.在風(fēng)險偏好管理中，以下哪項不是風(fēng)險偏好的內(nèi)容？()A.風(fēng)險承受能力B.風(fēng)險偏好水平C.風(fēng)險容忍度D.風(fēng)險暴露9.在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，以下哪項不是內(nèi)部評級法的關(guān)鍵要素？()A.信用風(fēng)險計量模型B.信用風(fēng)險評級體系C.信用風(fēng)險控制流程D.信用風(fēng)險信息披露二、多選題(共5題)10.以下哪些屬于銀行風(fēng)險管理的內(nèi)部流程？（）()A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險監(jiān)控D.風(fēng)險應(yīng)對E.風(fēng)險報告11.市場風(fēng)險的管理工具主要包括以下哪些？（）()A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.套期保值D.利率互換E.股票指數(shù)期貨12.信用風(fēng)險的外部評級機(jī)構(gòu)在評級過程中通?？紤]以下哪些因素？（）()A.借款人的財務(wù)狀況B.借款人的行業(yè)地位C.借款人的管理水平D.借款人的法律環(huán)境E.借款人的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境13.以下哪些是操作風(fēng)險的主要類型？（）()A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.運(yùn)營中斷和系統(tǒng)故障D.物理損失E.信譽(yù)風(fēng)險14.在風(fēng)險管理中，以下哪些是風(fēng)險偏好管理的要素？（）()A.風(fēng)險承受能力B.風(fēng)險偏好水平C.風(fēng)險容忍度D.風(fēng)險限額E.風(fēng)險報告三、填空題(共5題)15.銀行風(fēng)險管理的首要任務(wù)是16.在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，用來衡量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露等風(fēng)險要素的模型稱為17.風(fēng)險管理的目標(biāo)之一是確保銀行資產(chǎn)的質(zhì)量，這主要通過18.在市場風(fēng)險管理中，為了降低利率波動帶來的風(fēng)險，銀行通常采用的工具是19.操作風(fēng)險的產(chǎn)生通常與銀行的四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險偏好是指銀行在追求收益的同時，愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。()A.正確B.錯誤21.市場風(fēng)險主要來源于市場利率的波動。()A.正確B.錯誤22.操作風(fēng)險可以通過內(nèi)部控制和外部審計得到有效控制。()A.正確B.錯誤23.信用風(fēng)險可以通過貸款五級分類進(jìn)行有效的管理。()A.正確B.錯誤24.銀行風(fēng)險管理的主要目標(biāo)是最大化銀行的利潤。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)25.請簡要說明信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的主要步驟。26.為什么銀行在進(jìn)行市場風(fēng)險管理時，會采用風(fēng)險限額管理這一工具？27.在操作風(fēng)險管理中，如何識別和評估操作風(fēng)險？28.什么是風(fēng)險價值（VaR），它在風(fēng)險管理中有什么作用？29.什么是銀行風(fēng)險管理體系，其核心內(nèi)容是什么？

年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫帶答案(典型題)一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】實質(zhì)性原則不是風(fēng)險管理的基本原則，風(fēng)險管理的基本原則包括全面性、預(yù)防性、可持續(xù)性和動態(tài)性原則。2.【答案】D【解析】在信用風(fēng)險管理的五級分類中，損失類表示借款人無法足額償還債務(wù)，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失，風(fēng)險程度最高。3.【答案】D【解析】操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險，不屬于市場風(fēng)險的主要類型。4.【答案】C【解析】風(fēng)險收益比是衡量風(fēng)險與收益之間關(guān)系的指標(biāo)，而風(fēng)險價值（VaR）、風(fēng)險敞口和風(fēng)險敞口比率是衡量風(fēng)險敞口的指標(biāo)。5.【答案】D【解析】投資組合管理是一種風(fēng)險管理方法，而非特定于信用風(fēng)險的控制措施。信用風(fēng)險控制措施包括信用評級、信貸審批和保證金要求等。6.【答案】C【解析】外部事件通常被視為市場風(fēng)險或信用風(fēng)險的來源，而非操作風(fēng)險的主要來源。操作風(fēng)險的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程。7.【答案】D【解析】風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是確保銀行的安全和穩(wěn)健，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險分散，不包括風(fēng)險創(chuàng)造。8.【答案】D【解析】風(fēng)險暴露是風(fēng)險管理的概念，而非風(fēng)險偏好的內(nèi)容。風(fēng)險偏好包括風(fēng)險承受能力、風(fēng)險偏好水平和風(fēng)險容忍度等。9.【答案】C【解析】信用風(fēng)險控制流程是銀行內(nèi)部管理的一部分，但不是內(nèi)部評級法的關(guān)鍵要素。內(nèi)部評級法的關(guān)鍵要素包括信用風(fēng)險計量模型、信用風(fēng)險評級體系和信用風(fēng)險信息披露等。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCDE【解析】銀行風(fēng)險管理的內(nèi)部流程通常包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險報告等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)共同構(gòu)成了銀行風(fēng)險管理的完整流程。11.【答案】ABCDE【解析】市場風(fēng)險管理工具包括遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約、套期保值、利率互換和股票指數(shù)期貨等，這些工具可以幫助銀行管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等市場風(fēng)險。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險的外部評級機(jī)構(gòu)在評級過程中會綜合考慮借款人的財務(wù)狀況、行業(yè)地位、管理水平、法律環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多個因素，以評估借款人的信用風(fēng)險。13.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險的主要類型包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、運(yùn)營中斷和系統(tǒng)故障、物理損失以及信譽(yù)風(fēng)險等，這些類型涵蓋了操作風(fēng)險可能出現(xiàn)的各種情況。14.【答案】ABC【解析】風(fēng)險偏好管理是風(fēng)險管理的重要組成部分，其要素主要包括風(fēng)險承受能力、風(fēng)險偏好水平和風(fēng)險容忍度等，這些要素幫助銀行確定其風(fēng)險管理的方向和策略。三、填空題(共5題)15.【答案】風(fēng)險識別【解析】風(fēng)險識別是風(fēng)險管理過程中的第一步，它涉及到識別銀行所面臨的各種風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。16.【答案】信用風(fēng)險計量模型【解析】信用風(fēng)險計量模型是銀行內(nèi)部評級法的重要組成部分，它通過量化模型來評估借款人的信用風(fēng)險。17.【答案】貸款五級分類【解析】貸款五級分類是銀行對貸款資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評估的方法，包括正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五個等級，有助于銀行監(jiān)控資產(chǎn)質(zhì)量。18.【答案】利率衍生品【解析】利率衍生品如利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議等，可以幫助銀行對沖利率風(fēng)險，穩(wěn)定其資產(chǎn)和負(fù)債的價值。19.【答案】內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件【解析】操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險，這些因素都是操作風(fēng)險的重要來源。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】風(fēng)險偏好確實是指銀行在追求收益的同時，愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平，包括風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好水平。21.【答案】正確【解析】市場風(fēng)險確實主要來源于市場利率、匯率、股價和商品價格的波動，這些波動可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價值的變化。22.【答案】錯誤【解析】操作風(fēng)險雖然可以通過內(nèi)部控制和外部審計來降低，但很難完全消除，因為操作風(fēng)險可能來源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動。23.【答案】正確【解析】貸款五級分類是銀行對貸款資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評估的方法，通過分類可以有效地識別和監(jiān)控信用風(fēng)險，從而進(jìn)行管理。24.【答案】錯誤【解析】銀行風(fēng)險管理的主要目標(biāo)是確保銀行的安全和穩(wěn)健，在控制風(fēng)險的同時追求盈利，而不是單純地最大化利潤。五、簡答題(共5題)25.【答案】信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的主要步驟包括：

1.數(shù)據(jù)收集：收集借款人的財務(wù)數(shù)據(jù)、信用歷史數(shù)據(jù)等。

2.評級模型開發(fā)：建立基于歷史數(shù)據(jù)的評級模型。

3.模型驗證：通過歷史數(shù)據(jù)驗證模型的準(zhǔn)確性。

4.評級：使用模型對借款人進(jìn)行信用評級。

5.風(fēng)險評估：根據(jù)評級結(jié)果評估借款人的信用風(fēng)險?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險內(nèi)部評級法通過建立評級模型，對借款人的信用風(fēng)險進(jìn)行量化評估，從而為風(fēng)險管理和決策提供依據(jù)。26.【答案】銀行采用風(fēng)險限額管理是為了控制風(fēng)險敞口，確保銀行在市場波動時不會超出其風(fēng)險承受能力。具體原因包括：

1.風(fēng)險控制：限額可以幫助銀行限制特定風(fēng)險或整體風(fēng)險敞口。

2.風(fēng)險透明度：限額有助于提高銀行內(nèi)部和外部對風(fēng)險的認(rèn)知。

3.風(fēng)險報告：限額是風(fēng)險管理報告中的重要組成部分。

4.風(fēng)險激勵：限額可以激勵銀行員工在追求收益的同時關(guān)注風(fēng)險?！窘馕觥匡L(fēng)險限額管理是市場風(fēng)險管理的一種重要工具，有助于銀行在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中保持穩(wěn)健經(jīng)營。27.【答案】在操作風(fēng)險管理中，識別和評估操作風(fēng)險的步驟包括：

1.風(fēng)險識別：通過內(nèi)部審查、訪談、風(fēng)險評估問卷等方法識別潛在的操作風(fēng)險。

2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，包括風(fēng)險發(fā)生的可能性和潛在損失。

3.風(fēng)險優(yōu)先級排序：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定需要優(yōu)先管理的風(fēng)險。

4.風(fēng)險控制：實施控制措施以降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和潛在損失?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險識別和評估是操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有助于銀行制定有效的風(fēng)險控制策略。28.【答案】風(fēng)險價值（ValueatRisk，VaR）是一種衡量市場風(fēng)險的方法，它是指在正常市場條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失值。VaR在風(fēng)險管理中的作用包括：

1.風(fēng)險度量：VaR提供了一個量化的風(fēng)險度量指標(biāo)。

2.風(fēng)險控制：VaR可以幫助銀行確定風(fēng)險敞口是否在可接受范圍內(nèi)。

3.風(fēng)險報告：VaR是風(fēng)險管理報告中常用的一種風(fēng)險指標(biāo)。

4.風(fēng)險決策：VaR有助于銀行在風(fēng)險與收益之間做出更明智的決策。【解析】VaR作為一種風(fēng)險度量工具，在風(fēng)險管理中扮演著重要角色，它幫助銀行更好地理解和管理市場風(fēng)險。29.【答案】