河南省商丘市夏邑縣2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是什么？()A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)組成部分？()A.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.人員風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)披露4.在資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，核心一級(jí)資本充足率不得低于多少？()A.4%B.5%C.6%D.8%5.銀行在進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.確保銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.確保銀行負(fù)債的穩(wěn)定性C.避免銀行發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)D.降低銀行的盈利能力6.銀行在識(shí)別和評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？()A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.模型評(píng)估法C.專家判斷法D.現(xiàn)金流分析法7.銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)控制的有效手段？()A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)保留8.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.實(shí)際性原則C.合規(guī)性原則D.可持續(xù)性原則9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的類型？()A.貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)10.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)，以下哪項(xiàng)不是考慮的因素？()A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系C.法律法規(guī)要求D.銀行品牌形象二、多選題(共5題)11.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)披露D.風(fēng)險(xiǎn)承受12.以下哪些因素會(huì)影響銀行的資本充足率？()A.資產(chǎn)規(guī)模B.負(fù)債規(guī)模C.收入水平D.盈利能力13.銀行在識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪些是常用的方法？()A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.專家判斷法C.模型評(píng)估法D.法律合規(guī)檢查14.以下哪些屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？()A.資產(chǎn)流動(dòng)性不足B.負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不合理C.市場(chǎng)利率波動(dòng)D.客戶集中度較高15.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，以下哪些是常用的風(fēng)險(xiǎn)控制手段？()A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償三、填空題(共5題)16.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常所說(shuō)的‘三大風(fēng)險(xiǎn)’指的是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和__。17.資本充足率是衡量銀行資本實(shí)力的指標(biāo)，其中核心一級(jí)資本充足率不得低于__。18.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循的原則包括全面性、重要性、__和可操作性。19.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足到期債務(wù)和合同義務(wù)的__。20.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力和__。四、判斷題(共5題)21.銀行在面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，可以通過(guò)出售資產(chǎn)來(lái)滿足資金需求。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)類型。()A.正確B.錯(cuò)誤23.銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)水平。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，應(yīng)該只考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的成本。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中唯一有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。27.什么是資本充足率？它對(duì)銀行有哪些重要性？28.請(qǐng)解釋什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何對(duì)其進(jìn)行管理。29.什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？銀行如何應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？30.請(qǐng)說(shuō)明銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

河南省商丘市夏邑縣2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款人可能無(wú)法按照合同約定履行還款義務(wù)，導(dǎo)致銀行遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，這是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式。2.【答案】D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)、負(fù)債或收入發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)披露，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)控制的一部分。4.【答案】B【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，核心一級(jí)資本充足率不得低于5%。5.【答案】D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，避免發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)，而不是降低銀行的盈利能力。6.【答案】B【解析】模型評(píng)估法是用于量化風(fēng)險(xiǎn)的方法，而不是用于識(shí)別和評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的方法。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)保留并不是風(fēng)險(xiǎn)控制的有效手段，而是指銀行自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。8.【答案】B【解析】實(shí)際性原則并不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性、合規(guī)性和可持續(xù)性原則。9.【答案】B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。10.【答案】D【解析】銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)，主要考慮風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系和法律法規(guī)要求，而銀行品牌形象并不是主要考慮因素。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)披露，這些支柱共同構(gòu)成了一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。12.【答案】ABCD【解析】銀行的資本充足率受到資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模、收入水平和盈利能力等因素的影響。13.【答案】ABC【解析】在識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行通常會(huì)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法、專家判斷法和模型評(píng)估法等方法。14.【答案】ABD【解析】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于資產(chǎn)流動(dòng)性不足、負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不合理以及客戶集中度較高等因素。15.【答案】ABCD【解析】銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)取Ｈ?、填空題(共5題)16.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)【解析】在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)被稱為‘三大風(fēng)險(xiǎn)’，它們是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。17.【答案】5%【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，核心一級(jí)資本充足率是衡量銀行資本實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)，其最低要求為5%。18.【答案】相關(guān)性【解析】在銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，除了全面性、重要性之外，還應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性和可操作性，以確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。19.【答案】需求【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行可能無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足到期債務(wù)和合同義務(wù)的需求，從而可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)困境。20.【答案】增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)透明度【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不僅包括降低風(fēng)險(xiǎn)損失和提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，還包括增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)透明度，以便于利益相關(guān)者更好地了解銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】在面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，銀行可以通過(guò)出售資產(chǎn)來(lái)獲得流動(dòng)性，這是應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種常見(jiàn)措施。22.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)類型，因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)本質(zhì)上是基于信用提供的。23.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在追求盈利的過(guò)程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)水平，它是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，不僅需要考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的成本，還需要考慮風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的收益以及銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一種手段，但不是唯一有效的手段。銀行還可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞絹?lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括：全面性原則、合規(guī)性原則、有效性原則、持續(xù)改進(jìn)原則、成本效益原則?！窘馕觥咳嫘栽瓌t要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)類型；合規(guī)性原則要求銀行遵守相關(guān)法律法規(guī)；有效性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠有效識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)原則要求銀行不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系；成本效益原則要求在風(fēng)險(xiǎn)管理和控制中實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。27.【答案】資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比。它對(duì)銀行的重要性在于：確保銀行有足夠的資本來(lái)吸收損失，維護(hù)銀行體系的穩(wěn)定；滿足監(jiān)管要求，避免因資本不足而受到處罰；增強(qiáng)市場(chǎng)信心，提高銀行在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力?！窘馕觥抠Y本充足率是衡量銀行資本實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)，它反映了銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的資本緩沖能力。充足的資本可以保護(hù)銀行免受重大損失，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。同時(shí)，良好的資本充足率也是銀行獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)信任的重要基礎(chǔ)。28.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在信用業(yè)務(wù)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額。管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：設(shè)定合理的授信政策，控制信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的大?。粚?duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等方式降低信用風(fēng)險(xiǎn)敞口?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行在信用業(yè)務(wù)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額，它直接關(guān)系到銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和盈利能力。管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口需要通過(guò)制定合理的授信政策、進(jìn)行信用評(píng)級(jí)以及采取風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。29.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足到期債務(wù)和合同義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，保持良好的流動(dòng)性覆蓋率；加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，確保銀行具備充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種重要風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致銀行無(wú)法滿足客戶的提款需求或償還債務(wù)。銀行需要通過(guò)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及加強(qiáng)流