電白縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(培優(yōu)A卷)

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.分析風(fēng)險(xiǎn)事件C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略2.以下哪項(xiàng)不是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？()A.人為風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)3.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)指標(biāo)通常不會(huì)用來衡量借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用評(píng)分B.負(fù)債比率C.每股收益D.流動(dòng)比率4.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪項(xiàng)措施不屬于內(nèi)部控制的一部分？()A.審計(jì)檢查B.限制訪問權(quán)限C.制定操作流程D.市場(chǎng)營銷策略5.在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定中，以下哪項(xiàng)不是銀行應(yīng)考慮的因素？()A.資產(chǎn)負(fù)債管理能力B.市場(chǎng)競(jìng)爭狀況C.監(jiān)管要求D.股東期望6.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.貨幣風(fēng)險(xiǎn)敞口B.利率風(fēng)險(xiǎn)敞口C.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口D.投資風(fēng)險(xiǎn)敞口7.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一？()A.全面性原則B.優(yōu)先性原則C.有效性原則D.權(quán)衡原則8.在風(fēng)險(xiǎn)量化中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算方法？()A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.情景分析法D.蒙特卡洛模擬法9.在信用風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪項(xiàng)措施不屬于貸前審查的范疇？()A.財(cái)務(wù)狀況審查B.信用記錄審查C.抵押品價(jià)值審查D.市場(chǎng)趨勢(shì)分析10.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段？()A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)承受11.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的一部分？()A.風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)指標(biāo)二、多選題(共5題)12.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告13.以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.人為風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)14.以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)？()A.信用評(píng)分B.負(fù)債比率C.流動(dòng)比率D.每股收益E.還款能力15.在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，以下哪些因素應(yīng)該被考慮？()A.風(fēng)險(xiǎn)偏好B.監(jiān)管要求C.市場(chǎng)狀況D.資產(chǎn)負(fù)債管理能力E.股東期望16.以下哪些措施可以幫助銀行降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.多元化投資組合B.使用衍生品進(jìn)行對(duì)沖C.嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施D.保持充足的資本儲(chǔ)備E.減少市場(chǎng)交易三、填空題(共5題)17.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)步驟是__________，它旨在識(shí)別銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。18.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，用來衡量借款人違約概率的指標(biāo)是__________。19.風(fēng)險(xiǎn)管理策略中的__________策略，是指銀行將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。20.在銀行內(nèi)部，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)是__________。21.風(fēng)險(xiǎn)管理中，用于衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口大小和潛在損失的一種量化工具是__________。四、判斷題(共5題)22.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加資本充足率來完全規(guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。()A.正確B.錯(cuò)誤26.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)27.請(qǐng)簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)基本步驟。28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。29.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)說明信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。30.什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）？請(qǐng)簡述VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。31.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？請(qǐng)舉例說明銀行如何根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

電白縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(培優(yōu)A卷)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素、分析風(fēng)險(xiǎn)事件和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響。制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的范疇。2.【答案】D【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種，而非操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人為風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】C【解析】每股收益主要用于衡量公司的盈利能力和股本回報(bào)率，通常不用于衡量個(gè)人或企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。4.【答案】D【解析】市場(chǎng)營銷策略屬于業(yè)務(wù)策略的范疇，而非內(nèi)部控制。內(nèi)部控制包括審計(jì)檢查、限制訪問權(quán)限和制定操作流程等。5.【答案】B【解析】市場(chǎng)競(jìng)爭狀況屬于外部環(huán)境因素，而風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定主要關(guān)注內(nèi)部能力，如資產(chǎn)負(fù)債管理能力、監(jiān)管要求和股東期望。6.【答案】D【解析】投資風(fēng)險(xiǎn)敞口通常指的是投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于單一資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)敞口，如貨幣、利率和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。7.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、有效性原則和權(quán)衡原則，而優(yōu)先性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。8.【答案】C【解析】情景分析法通常用于定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而非風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的定量計(jì)算。VaR的計(jì)算方法包括參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。9.【答案】D【解析】市場(chǎng)趨勢(shì)分析通常屬于市場(chǎng)分析的一部分，而非貸前審查。貸前審查主要關(guān)注借款人的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄和抵押品價(jià)值。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)承受通常指企業(yè)或個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度，不屬于主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。風(fēng)險(xiǎn)緩釋包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。11.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系主要包括風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)指標(biāo)不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的常規(guī)指標(biāo)。二、多選題(共5題)12.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，這些步驟共同構(gòu)成了一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。13.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人為風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋了銀行運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。14.【答案】ABCE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)通常包括信用評(píng)分、負(fù)債比率、流動(dòng)比率和還款能力，每股收益不是直接用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)。15.【答案】ABCDE【解析】制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，需要綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)偏好、監(jiān)管要求、市場(chǎng)狀況、資產(chǎn)負(fù)債管理能力和股東期望等多方面因素。16.【答案】ABCD【解析】降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的措施包括多元化投資組合、使用衍生品進(jìn)行對(duì)沖、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和保持充足的資本儲(chǔ)備，減少市場(chǎng)交易雖然能降低風(fēng)險(xiǎn)但不是常規(guī)措施。三、填空題(共5題)17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，通過系統(tǒng)地識(shí)別和分析可能影響銀行運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況的風(fēng)險(xiǎn)事件。18.【答案】違約概率【解析】違約概率（PD）是指借款人在未來一定時(shí)間內(nèi)無法履行還款義務(wù)的概率，是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的關(guān)鍵指標(biāo)。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法，通過保險(xiǎn)、擔(dān)保、衍生品等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是銀行內(nèi)部負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理政策的高級(jí)管理組織，通常由高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理專家組成。21.【答案】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種用于衡量金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生最大損失的一種工具，通常用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理。四、判斷題(共5題)22.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是通過識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，而不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，而非僅限于外部事件。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】雖然增加資本充足率可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，但無法完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理需要綜合運(yùn)用多種方法，包括信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分散等。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的一個(gè)持續(xù)過程，貫穿于風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)生命周期，而非僅在流程的最后環(huán)節(jié)。26.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在追求盈利的同時(shí)，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和類型，它是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)。五、簡答題(共5題)27.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)基本步驟包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指識(shí)別銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析，以評(píng)估其可能性和影響；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)則包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略?！窘馕觥窟@三個(gè)步驟構(gòu)成了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心流程，確保銀行能夠有效地識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括：人為風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其類型有助于銀行采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。29.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手無法履行合同義務(wù)而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保銀行在發(fā)放貸款或進(jìn)行其他信用交易時(shí)，能夠有效地識(shí)別、評(píng)估和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，以降低損失并保持資產(chǎn)質(zhì)量。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營至關(guān)重要，了解其目標(biāo)有助于銀行制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。30.【答案】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在正常市場(chǎng)條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括：幫助銀行評(píng)估和監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；為風(fēng)險(xiǎn)控制和資本分配提供依據(jù)；以及作為制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的參考?！窘馕觥縑aR是風(fēng)險(xiǎn)管理中一個(gè)重要的量化工具，它能夠幫助銀行更準(zhǔn)確地評(píng)