銀行從業(yè)資格2025年風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)訓(xùn)練測(cè)試試卷（含答案）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題只有一個(gè)正確選項(xiàng)，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在答題卡相應(yīng)位置。每題1分，共25分）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)不包括？A.保障銀行資產(chǎn)安全B.最大化銀行利潤C(jī).提升銀行聲譽(yù)D.維持銀行穩(wěn)健經(jīng)營2.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)通常指銀行因交易對(duì)手違約而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行對(duì)單家公司的風(fēng)險(xiǎn)暴露與該公司的總資產(chǎn)規(guī)模之間的比例限制，屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)限額？A.總量限額B.敏感性限額C.比例限額D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額4.以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.市場(chǎng)波動(dòng)D.系統(tǒng)失靈5.VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）主要衡量的是銀行在給定置信水平和持有期內(nèi)，因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素變化而可能遭受的？A.最大損失金額B.期望損失金額C.絕對(duì)損失金額D.條件在險(xiǎn)價(jià)值金額6.銀行在資產(chǎn)組合管理中，通過分散投資于不同行業(yè)、不同地區(qū)的資產(chǎn)來降低風(fēng)險(xiǎn)，主要利用的是風(fēng)險(xiǎn)的哪種特性？A.高度相關(guān)性B.可分散性C.不可預(yù)測(cè)性D.高度集中性7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常指銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)行為不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施？A.設(shè)置流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.保持充足的資本金C.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試D.大規(guī)模發(fā)放短期貸款8.巴塞爾協(xié)議III引入的“資本扣除項(xiàng)”主要目的是什么？A.提高資本充足率計(jì)算的名義水平B.降低資本充足率計(jì)算的實(shí)際水平，使監(jiān)管要求更嚴(yán)格C.鼓勵(lì)銀行持有更多資本D.減少銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)9.某銀行貸款客戶突然宣布破產(chǎn)，銀行無法收回貸款本息。該銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)10.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)幾乎無法通過銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理措施完全消除？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)11.銀行內(nèi)部審計(jì)部門通過檢查和評(píng)估銀行的內(nèi)部控制體系，發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)流程存在缺陷，可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)。這體現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的哪種作用？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告12.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因經(jīng)營失敗或負(fù)面事件導(dǎo)致其聲譽(yù)受損，從而可能面臨經(jīng)濟(jì)損失或業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)減少的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)事件最可能引發(fā)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？A.股票價(jià)格小幅下跌B.管理層出現(xiàn)嚴(yán)重道德風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)利率小幅上升D.存款利率小幅下調(diào)13.某銀行利用金融衍生工具對(duì)沖其持有的外匯資產(chǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)承受D.風(fēng)險(xiǎn)自留14.銀行對(duì)借款人信用狀況進(jìn)行評(píng)估，并據(jù)此確定貸款利率和額度的過程，屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)15.法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、合同約定或其他協(xié)議，而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)行為最容易導(dǎo)致銀行面臨法律風(fēng)險(xiǎn)？A.貸款利率超過法定上限B.存款利率低于法定下限C.貸款審批流程過于簡單D.定期進(jìn)行存款利息核算16.壓力測(cè)試是指銀行在假設(shè)極端但不違反基本假設(shè)的市場(chǎng)條件下，評(píng)估其資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素變化的敏感性，以及潛在損失的過程。壓力測(cè)試主要服務(wù)于哪種風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告17.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)通常與銀行的內(nèi)部控制體系、員工行為、技術(shù)系統(tǒng)等因素密切相關(guān)？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)18.銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，這種要求體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的哪種原則？A.全面性原則B.健全性原則C.明確性原則D.責(zé)任制原則19.某銀行客戶通過偽造文件騙取了銀行的貸款。該銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)20.巴塞爾協(xié)議III要求銀行持有的資本必須能夠吸收一定的非預(yù)期損失。這種要求體現(xiàn)了資本在風(fēng)險(xiǎn)管理中的哪種作用？A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避21.銀行通過購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，將部分操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋22.銀行制定的風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和程序，以及相關(guān)的組織架構(gòu)和人力資源安排，構(gòu)成了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)。這體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的哪種原則？A.系統(tǒng)性原則B.協(xié)調(diào)性原則C.責(zé)任制原則D.全員參與原則23.銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人提供一定的抵押品或擔(dān)保品，這種做法屬于？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.風(fēng)險(xiǎn)自留24.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常向董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。這體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的哪種原則？A.分級(jí)管理原則B.責(zé)任制原則C.協(xié)調(diào)性原則D.獨(dú)立性原則25.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)通常指銀行因法律環(huán)境變化、監(jiān)管政策調(diào)整等因素而面臨的風(fēng)險(xiǎn)？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題（每題有兩個(gè)或兩個(gè)以上正確選項(xiàng)，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在答題卡相應(yīng)位置。多選、錯(cuò)選、漏選均不得分。每題2分，共10分）26.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括？A.全面性原則B.健全性原則C.責(zé)任制原則D.時(shí)效性原則E.協(xié)調(diào)性原則27.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？A.借款人還款能力下降B.借款人還款意愿下降C.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下調(diào)D.市場(chǎng)利率上升E.經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營困難28.銀行可以采取哪些措施來管理操作風(fēng)險(xiǎn)？A.建立健全的內(nèi)部控制體系B.加強(qiáng)員工培訓(xùn)和職業(yè)道德教育C.實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃D.購買操作風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)E.定期進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試29.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性體現(xiàn)在？A.保障銀行能夠履行支付義務(wù)B.維持銀行市場(chǎng)信心和聲譽(yù)C.降低銀行融資成本D.防止銀行陷入流動(dòng)性危機(jī)E.提高銀行盈利能力30.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括？A.信用評(píng)分模型B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）C.壓力測(cè)試D.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）E.資本充足率（CAR）三、判斷題（請(qǐng)判斷下列語句的正誤，正確的劃“√”，錯(cuò)誤的劃“×”。每題1分，共5分）31.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)。32.風(fēng)險(xiǎn)總是與收益相伴而生，銀行追求收益最大化就必須承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。33.巴塞爾協(xié)議III要求銀行的普通股資本充足率不得低于4.5%。34.操作風(fēng)險(xiǎn)幾乎可以完全通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來消除。35.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種可以完全量化的風(fēng)險(xiǎn)。---試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.C3.C4.C5.A6.B7.D8.B9.C10.C11.A12.B13.B14.B15.A16.A17.C18.D19.C20.A21.B22.A23.C24.D25.D二、多項(xiàng)選擇題26.A,B,C,E27.A,B,C,E28.A,B,C,D,E29.A,B,C,D30.A,B,C三、判斷題31.×32.√33.√34.×35.×---解析思路一、單項(xiàng)選擇題1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是為銀行的安全穩(wěn)健經(jīng)營提供保障，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，而非單純追求利潤最大化，盡管風(fēng)險(xiǎn)管理與盈利能力相關(guān)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成銀行經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，核心是違約。3.比例限額是指對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)暴露與某個(gè)基準(zhǔn)（如公司資產(chǎn)規(guī)模）之間的比例進(jìn)行限制，符合題意。4.操作風(fēng)險(xiǎn)來源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤或外部事件，市場(chǎng)波動(dòng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)屬于外部欺詐，是操作風(fēng)險(xiǎn)來源。5.VaR衡量的是在特定置信水平和持有期內(nèi)，可能發(fā)生的最大損失金額，是絕對(duì)值。6.分散投資的核心原理是利用風(fēng)險(xiǎn)的可分散性，即不同資產(chǎn)之間的低相關(guān)性或負(fù)相關(guān)性，來降低組合整體風(fēng)險(xiǎn)。7.大規(guī)模發(fā)放短期貸款會(huì)占用銀行大量資金，可能加劇流動(dòng)性緊張，不屬于流動(dòng)性管理措施，反而可能增加風(fēng)險(xiǎn)。8.資本扣除項(xiàng)將一些雖然計(jì)入資本但吸收損失能力較弱的項(xiàng)目（如商譽(yù)）排除在核心一級(jí)資本之外，旨在更嚴(yán)格地衡量能夠有效吸收損失的資本水平。9.貸款客戶破產(chǎn)導(dǎo)致無法收回本息，是典型的信用違約事件，銀行面臨的是信用風(fēng)險(xiǎn)。10.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)市場(chǎng)或大部分市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，具有傳染性和不可規(guī)避性，單靠銀行內(nèi)部措施無法完全消除。11.內(nèi)部審計(jì)通過檢查評(píng)估內(nèi)部控制，發(fā)現(xiàn)流程缺陷，屬于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)（操作風(fēng)險(xiǎn)）的過程。12.管理層道德風(fēng)險(xiǎn)（如欺詐、失職）嚴(yán)重?fù)p害銀行聲譽(yù)，是引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的典型事件。13.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)部分或全部轉(zhuǎn)移給第三方（如保險(xiǎn)人、交易對(duì)手），利用金融衍生工具對(duì)沖屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種方式。14.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是指運(yùn)用模型或方法對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，評(píng)估信用狀況并據(jù)此定價(jià)屬于典型的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量活動(dòng)。15.違反貸款利率上限規(guī)定屬于違反法律法規(guī)，會(huì)引發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管處罰。16.壓力測(cè)試的核心目的是評(píng)估在極端不利情況下的損失狀況，服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（識(shí)別潛在損失）和資本規(guī)劃。17.操作風(fēng)險(xiǎn)源于內(nèi)部因素，與內(nèi)部控制、員工行為、系統(tǒng)等密切相關(guān)。18.銀行高級(jí)管理層和董事會(huì)對(duì)銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，這是風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制原則的體現(xiàn)。19.客戶通過欺詐手段騙取貸款，是借款人信用意愿問題，銀行面臨的是信用風(fēng)險(xiǎn)。20.銀行持有資本的主要功能之一就是吸收非預(yù)期損失，保障銀行持續(xù)經(jīng)營，體現(xiàn)了資本的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償作用。21.購買保險(xiǎn)是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司承擔(dān)，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。22.風(fēng)險(xiǎn)管理體系是一個(gè)系統(tǒng)性的結(jié)構(gòu)，包括政策、流程、組織架構(gòu)等，體現(xiàn)了系統(tǒng)性原則。23.要求借款人提供抵押品或擔(dān)保，是在借款人違約時(shí)提供第二還款來源，從而緩釋了銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。24.操作風(fēng)險(xiǎn)雖然可以通過加強(qiáng)內(nèi)控來降低，但無法完全消除，因?yàn)槿藶殄e(cuò)誤、外部事件等難以完全預(yù)防。25.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)specifically指因法律或監(jiān)管問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)，與其他類型風(fēng)險(xiǎn)有所區(qū)別。二、多項(xiàng)選擇題26.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則通常包括全面性（覆蓋所有業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)）、健全性（制度完善）、責(zé)任制（明確責(zé)任）、協(xié)調(diào)性（部門協(xié)同）和獨(dú)立性（風(fēng)險(xiǎn)部門相對(duì)獨(dú)立）。27.信用風(fēng)險(xiǎn)來源包括借款人自身因素（還款能力、意愿下降）和外部因素（經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致經(jīng)營困難）以及交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)（評(píng)級(jí)下調(diào)可能影響其履約能力）。28.管理操作風(fēng)險(xiǎn)措施包括完善內(nèi)控、加強(qiáng)培訓(xùn)（提升意識(shí)和能力）、做業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（應(yīng)對(duì)系統(tǒng)中斷等）、購買保險(xiǎn)（轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)）和進(jìn)行壓力測(cè)試（評(píng)估極端場(chǎng)景）。29.流動(dòng)性管理重要性體現(xiàn)在保障支付能力（基礎(chǔ)）、維護(hù)市場(chǎng)信心（聲譽(yù)）、降低融資成本（穩(wěn)定時(shí)）和防止危機(jī)（安全）。30.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法多樣，信用評(píng)分模型用于信用風(fēng)險(xiǎn)，VaR用于市