21年基金從業(yè)資格考試《證券基礎(chǔ)知識》練習(xí)題一

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.以下哪項(xiàng)不是證券發(fā)行市場的基本功能？()A.融資功能B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C.投機(jī)功能D.交易功能2.證券市場的基本功能不包括以下哪項(xiàng)？()A.資源配置B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理D.信用創(chuàng)造3.以下哪項(xiàng)不是證券投資分析的基本方法？()A.技術(shù)分析B.基本面分析C.量化分析D.法律分析4.以下哪個(gè)指標(biāo)不屬于股票市場的流動(dòng)性指標(biāo)？()A.換手率B.成交量C.股價(jià)波動(dòng)率D.股息率5.以下哪種證券不屬于債券類證券？()A.國債B.企業(yè)債C.金融債D.股票6.以下哪種證券不屬于衍生金融工具？()A.期權(quán)B.基差C.期貨D.股票7.以下哪項(xiàng)不是影響股票價(jià)格的基本因素？()A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況B.公司經(jīng)營狀況C.投資者心理D.股票市場供給8.以下哪項(xiàng)不是技術(shù)分析中的趨勢線？()A.上升趨勢線B.下降趨勢線C.平行趨勢線D.斜率線9.以下哪項(xiàng)不是基本面分析中的財(cái)務(wù)指標(biāo)？()A.盈利能力B.償債能力C.運(yùn)營能力D.環(huán)境影響10.以下哪項(xiàng)不是量化分析中的風(fēng)險(xiǎn)模型？()A.VaR模型B.CVaR模型C.市場風(fēng)險(xiǎn)模型D.投資組合優(yōu)化模型二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于證券發(fā)行市場的基本功能？()A.融資功能B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C.交易功能D.流動(dòng)性提供功能12.以下哪些屬于證券投資分析的基本方法？()A.技術(shù)分析B.基本面分析C.量化分析D.市場分析13.以下哪些是影響股票價(jià)格的基本因素？()A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況B.公司經(jīng)營狀況C.投資者心理D.股票市場供求關(guān)系14.以下哪些屬于技術(shù)分析中的圖表分析方法？()A.K線圖B.技術(shù)指標(biāo)C.趨勢線D.交易量分析15.以下哪些屬于基本面分析中的財(cái)務(wù)比率分析？()A.盈利能力比率B.償債能力比率C.運(yùn)營能力比率D.市場地位比率三、填空題(共5題)16.證券市場的參與主體主要包括投資者、發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和________。17.證券市場的基本功能不包括________。18.技術(shù)分析中的趨勢線主要有________、________和________。19.基本面分析中的財(cái)務(wù)比率分析主要包括________、________和________比率。20.量化分析中常用的風(fēng)險(xiǎn)模型包括________模型和________模型。四、判斷題(共5題)21.證券發(fā)行市場是證券交易市場的組成部分。()A.正確B.錯(cuò)誤22.技術(shù)分析只關(guān)注證券的歷史價(jià)格和成交量，不考慮其他因素。()A.正確B.錯(cuò)誤23.基本面分析主要關(guān)注公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和行業(yè)狀況。()A.正確B.錯(cuò)誤24.量化分析是一種完全基于數(shù)學(xué)模型的證券投資分析方法。()A.正確B.錯(cuò)誤25.VaR模型可以完全避免金融風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.簡述證券市場的基本功能。27.比較技術(shù)分析和基本面分析的區(qū)別。28.什么是VaR模型？它在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是什么？29.簡述量化分析在投資管理中的應(yīng)用。30.為什么說證券市場是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表？

21年基金從業(yè)資格考試《證券基礎(chǔ)知識》練習(xí)題一一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】證券發(fā)行市場的基本功能包括融資功能、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和流動(dòng)性提供功能。投機(jī)功能不是發(fā)行市場的基本功能。2.【答案】D【解析】證券市場的基本功能包括資源配置、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等，但不包括信用創(chuàng)造。3.【答案】D【解析】證券投資分析的基本方法包括技術(shù)分析、基本面分析和量化分析。法律分析不是通常意義上的基本方法。4.【答案】D【解析】股票市場的流動(dòng)性指標(biāo)通常包括換手率、成交量和股價(jià)波動(dòng)率。股息率是反映公司盈利能力的指標(biāo)，不屬于流動(dòng)性指標(biāo)。5.【答案】D【解析】債券類證券包括國債、企業(yè)債和金融債。股票屬于權(quán)益類證券，不屬于債券類證券。6.【答案】D【解析】衍生金融工具包括期權(quán)、基差和期貨。股票是基礎(chǔ)金融工具，不屬于衍生金融工具。7.【答案】C【解析】影響股票價(jià)格的基本因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、公司經(jīng)營狀況和股票市場供給。投資者心理屬于影響股票價(jià)格的次級因素。8.【答案】D【解析】技術(shù)分析中的趨勢線包括上升趨勢線、下降趨勢線和平行趨勢線。斜率線不是趨勢線。9.【答案】D【解析】基本面分析中的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括盈利能力、償債能力和運(yùn)營能力。環(huán)境影響不是財(cái)務(wù)指標(biāo)。10.【答案】C【解析】量化分析中的風(fēng)險(xiǎn)模型包括VaR模型、CVaR模型和投資組合優(yōu)化模型。市場風(fēng)險(xiǎn)模型不是風(fēng)險(xiǎn)模型，而是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】證券發(fā)行市場的基本功能包括融資功能、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和流動(dòng)性提供功能。交易功能主要在二級市場體現(xiàn)。12.【答案】ABC【解析】證券投資分析的基本方法包括技術(shù)分析、基本面分析和量化分析。市場分析通常屬于基本面分析的一部分。13.【答案】ABCD【解析】影響股票價(jià)格的基本因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、公司經(jīng)營狀況、投資者心理和股票市場供求關(guān)系。14.【答案】ACD【解析】技術(shù)分析中的圖表分析方法包括K線圖、趨勢線和交易量分析。技術(shù)指標(biāo)通常屬于量化分析的一部分。15.【答案】ABC【解析】基本面分析中的財(cái)務(wù)比率分析包括盈利能力比率、償債能力比率和運(yùn)營能力比率。市場地位比率通常屬于行業(yè)分析的一部分。三、填空題(共5題)16.【答案】服務(wù)機(jī)構(gòu)【解析】證券市場的參與主體包括投資者、發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和信息服務(wù)機(jī)構(gòu)等。17.【答案】信用創(chuàng)造【解析】證券市場的基本功能包括資源配置、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)分散和流動(dòng)性提供，但不包括信用創(chuàng)造。18.【答案】上升趨勢線、下降趨勢線、平行趨勢線【解析】技術(shù)分析中的趨勢線主要有上升趨勢線、下降趨勢線和平行趨勢線，用于判斷市場趨勢。19.【答案】盈利能力、償債能力、運(yùn)營能力【解析】基本面分析中的財(cái)務(wù)比率分析主要包括盈利能力比率、償債能力比率和運(yùn)營能力比率，用于評估公司的財(cái)務(wù)狀況。20.【答案】VaR模型、CVaR模型【解析】量化分析中常用的風(fēng)險(xiǎn)模型包括VaR（ValueatRisk）模型和CVaR（ConditionalValueatRisk）模型，用于評估金融風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】證券發(fā)行市場是證券交易市場的基礎(chǔ)，兩者共同構(gòu)成了完整的證券市場。22.【答案】正確【解析】技術(shù)分析側(cè)重于對證券的歷史價(jià)格和成交量等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以預(yù)測未來的價(jià)格走勢，通常不考慮基本面因素。23.【答案】正確【解析】基本面分析通過對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)狀況、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的分析，評估公司的內(nèi)在價(jià)值和投資潛力。24.【答案】正確【解析】量化分析利用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法來分析市場數(shù)據(jù)，以指導(dǎo)投資決策，是一種基于模型的定量分析方法。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】VaR模型（ValueatRisk）是一種風(fēng)險(xiǎn)度量工具，可以評估在一定置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，但它不能完全避免金融風(fēng)險(xiǎn)。五、簡答題(共5題)26.【答案】證券市場的基本功能包括資源配置功能、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能、風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能以及交易功能?！窘馕觥抠Y源配置功能是指證券市場能夠?qū)①Y金從低效率的部門轉(zhuǎn)移到高效率的部門，提高社會(huì)資源的配置效率。價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指證券市場能夠根據(jù)市場供求關(guān)系形成公正的價(jià)格。風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能是指投資者可以通過證券市場分散投資，降低風(fēng)險(xiǎn)。交易功能是指證券市場為投資者提供買賣證券的平臺(tái)。27.【答案】技術(shù)分析和基本面分析的區(qū)別主要在于分析方法和關(guān)注點(diǎn)。技術(shù)分析主要關(guān)注歷史價(jià)格和成交量等數(shù)據(jù)，基本面分析則關(guān)注公司的財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)前景和宏觀經(jīng)濟(jì)等因素?！窘馕觥考夹g(shù)分析側(cè)重于利用歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來價(jià)格走勢，基本面分析則側(cè)重于評估公司的內(nèi)在價(jià)值和投資潛力。技術(shù)分析更注重市場行為，而基本面分析更注重公司基本面。28.【答案】VaR模型（ValueatRisk）是一種風(fēng)險(xiǎn)度量工具，用于評估在正常市場條件下，一定置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失?！窘馕觥縑aR模型通過歷史數(shù)據(jù)或模型估計(jì)，預(yù)測在一定置信水平下的最大潛在損失。它在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是幫助金融機(jī)構(gòu)控制風(fēng)險(xiǎn)，確保其資產(chǎn)和收入不會(huì)因?yàn)槭袌霾▌?dòng)而遭受過大的損失。29.【答案】量化分析在投資管理中的應(yīng)用主要包括投資組合優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)控制、市場預(yù)測和交易策略等方面。【解析】量化分析可以幫助投資者構(gòu)建有效的投資組合，通過數(shù)學(xué)模型優(yōu)化投資組合的配置，降低風(fēng)險(xiǎn)并提高收益。同時(shí)，它也可以用于風(fēng)險(xiǎn)控制，通過模型預(yù)測市場風(fēng)險(xiǎn)