2020年中級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題(網(wǎng)友回憶版)

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常將風(fēng)險(xiǎn)分為哪些類別？()A.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)C.貸款風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式？()A.系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.利率變動3.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法？()A.信用評分模型B.持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)分析C.信用違約互換（CDS）D.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋4.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR（ValueatRisk）值，通常是指在一定置信水平下，某一時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失是多少？()A.預(yù)期損失B.最壞情況損失C.最大可能損失D.最大可能損失值5.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口限制B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)6.銀行在進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量時(shí)，以下哪項(xiàng)不是市場風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？()A.利率變動B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.匯率變動D.市場流動性風(fēng)險(xiǎn)7.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.動態(tài)管理原則D.簡化性原則8.銀行在評估客戶信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是常用的信用評分方法？()A.線性回歸模型B.邏輯回歸模型C.決策樹模型D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.貸款敞口B.投資敞口C.匯率敞口D.利率敞口10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具？()A.信用衍生品B.信用擔(dān)保C.信用風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)D.質(zhì)押貸款二、多選題(共5題)11.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，市場風(fēng)險(xiǎn)的管理策略通常包括哪些方面？()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移12.在信用風(fēng)險(xiǎn)評估中，以下哪些因素對信用風(fēng)險(xiǎn)有影響？()A.客戶的財(cái)務(wù)狀況B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境D.客戶的管理團(tuán)隊(duì)13.以下哪些屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.流程因素D.外部事件14.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些方法可以用來評估風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.歷史模擬法B.蒙特卡洛模擬法C.VaR方法D.信用評分模型15.以下哪些措施是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中風(fēng)險(xiǎn)控制的核心內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告三、填空題(共5題)16.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常將風(fēng)險(xiǎn)分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和_______風(fēng)險(xiǎn)等類別。17.風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是_______風(fēng)險(xiǎn)。18.VaR（ValueatRisk）值是指在正常的市場條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在給定置信水平下，未來一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大_______。19.在信用風(fēng)險(xiǎn)評估中，常用的信用評分模型包括_______模型、邏輯回歸模型、決策樹模型等。20.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施通常包括風(fēng)險(xiǎn)敞口限制、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和_______。四、判斷題(共5題)21.市場風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一，通常包括匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，無法收回貸款本息的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)對沖是唯一可以降低風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法。()A.正確B.錯(cuò)誤25.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制是同時(shí)進(jìn)行的。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。27.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？它對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有何重要性？28.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行信用評分？29.什么是風(fēng)險(xiǎn)對沖？請舉例說明。30.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控？

2020年中級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題(網(wǎng)友回憶版)一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常會按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的領(lǐng)域?qū)⑵浞譃槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等類別。2.【答案】D【解析】利率變動屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種，而不是操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)通常與內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)以及外部事件有關(guān)。3.【答案】B【解析】持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)分析通常用于評估市場風(fēng)險(xiǎn)，而不是專門用于信用風(fēng)險(xiǎn)。其他選項(xiàng)都是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法。4.【答案】D【解析】VaR（ValueatRisk）值是指在正常的市場條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在給定置信水平下，未來一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失值。5.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督和評估環(huán)節(jié)，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施通常包括風(fēng)險(xiǎn)敞口限制、風(fēng)險(xiǎn)對沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。6.【答案】B【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)主要來源于市場價(jià)格的波動，如利率、匯率、股票價(jià)格等。信用風(fēng)險(xiǎn)是另一類獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類別。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、動態(tài)管理原則等，但簡化性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。8.【答案】A【解析】線性回歸模型通常用于回歸分析，而不是信用評分。邏輯回歸、決策樹和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型都是常用的信用評分方法。9.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額。貸款、匯率和利率敞口都是常見的風(fēng)險(xiǎn)敞口，而投資敞口不是特定的風(fēng)險(xiǎn)敞口術(shù)語。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具用于降低或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，如信用衍生品、信用擔(dān)保和信用風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)。質(zhì)押貸款是一種融資方式，而不是風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)管理策略通常包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避三個(gè)方面，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移雖然也是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種手段，但不是市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。12.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評估中，客戶的財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及客戶的管理團(tuán)隊(duì)等因素都會對信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重要影響。13.【答案】ABC【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素通常包括人員因素、系統(tǒng)因素和流程因素，而外部事件通常被視為外部因素。14.【答案】ABC【解析】在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法和VaR方法都是常用的評估風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法。信用評分模型主要用于評估信用風(fēng)險(xiǎn)。15.【答案】BCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制的核心內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的起始環(huán)節(jié)。三、填空題(共5題)16.【答案】流動性【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，指的是銀行無法及時(shí)滿足到期債務(wù)的償還或者滿足正常的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】識別【解析】風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的第一步，目的是識別和確定銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及其潛在的影響。18.【答案】損失【解析】VaR值是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，它表示在一定的置信水平下，某一時(shí)間段內(nèi)可能發(fā)生的最大潛在損失。19.【答案】線性回歸【解析】線性回歸模型是信用評分模型的一種，通過分析歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，是信用評分技術(shù)的基礎(chǔ)。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，它確保了風(fēng)險(xiǎn)管理信息的及時(shí)傳遞和記錄，有助于監(jiān)督和評估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，涵蓋了利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人無法履行還款義務(wù)，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化的風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)對沖是降低風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種方法，但不是唯一的方法。風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移也是常見的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估通常在風(fēng)險(xiǎn)控制之前進(jìn)行，它是確定風(fēng)險(xiǎn)程度和制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略的基礎(chǔ)。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)主要步驟。首先，識別銀行可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；其次，評估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響；然后，根據(jù)評估結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；最后，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性?！窘馕觥裤y行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是一個(gè)循環(huán)的過程，通過不斷識別、評估、控制和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，來確保銀行運(yùn)營的安全和穩(wěn)健。27.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在某一特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域可能面臨的最大潛在損失。它對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性在于，幫助銀行了解其面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度，從而采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低潛在損失?！窘馕觥苛私怙L(fēng)險(xiǎn)敞口有助于銀行制定更有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，以保護(hù)銀行的資產(chǎn)和利潤。28.【答案】信用評分是通過分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況、還款能力等因素，使用統(tǒng)計(jì)模型對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估的過程。常用的信用評分模型包括線性回歸模型、邏輯回歸模型和決策樹模型等。【解析】信用評分是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它有助于銀行在授信決策中評估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，從而降低信貸損失。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過采取一系列措施來降低或消除特定風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法。例如，銀行可以通過購買利率掉期合