(2025年呼和浩特)銀行業(yè)專業(yè)人員中級(jí)職業(yè)資格考試(專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理)在線模擬題庫(kù)及答案單項(xiàng)選擇題1.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無(wú)法確定答案：A解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=5（90/100）×4=53.6=1.4。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。2.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)也可以發(fā)生在實(shí)際違約之前，如交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降等情況，A、D錯(cuò)誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是多方面的，貸款只是其中之一，B錯(cuò)誤；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，C正確。3.（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，B正確；信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，A錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，C錯(cuò)誤；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)誤。多項(xiàng)選擇題1.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，ABCD正確；操作風(fēng)險(xiǎn)是與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并列的另一類風(fēng)險(xiǎn)，E錯(cuò)誤。2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償，ABCDE均正確。3.以下關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有（）。A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.久期的數(shù)學(xué)公式為：$D=\frac{\sum_{t=1}^{n}t\timesC_{t}/(1+y)^{t}}{\sum_{t=1}^{n}C_{t}/(1+y)^{t}}$，其中$C_{t}$為金融工具在時(shí)間$t$支付的現(xiàn)金流，$y$為市場(chǎng)利率C.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感D.久期缺口為正，銀行凈值隨利率上升而上升E.久期缺口為負(fù)，銀行凈值隨利率下降而下降答案：ABCE解析：久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，A正確；其數(shù)學(xué)公式如B選項(xiàng)所示，B正確；久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，C正確；久期缺口為正，市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行凈值將下降，D錯(cuò)誤；久期缺口為負(fù)，市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行凈值將下降，E正確。判斷題1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：錯(cuò)誤解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)很大程度上是由特定交易對(duì)手的信用狀況決定的，不同交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)相互之間獨(dú)立性較強(qiáng)，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那樣具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性。2.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，通?？梢苑譃橛扇藛T、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)效。（）答案：正確解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)投資組合進(jìn)行分散的，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由整體市場(chǎng)因素引起的，無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)消除，所以風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)效。案例分析題某商業(yè)銀行有A、B兩個(gè)業(yè)務(wù)部門。A部門資產(chǎn)為50億元，加權(quán)平均久期為4年；B部門資產(chǎn)為30億元，加權(quán)平均久期為6年。假設(shè)市場(chǎng)利率上升1%。1.計(jì)算該銀行整體資產(chǎn)的加權(quán)平均久期。2.分析市場(chǎng)利率上升1%對(duì)該銀行資產(chǎn)價(jià)值的影響。答案：1.首先計(jì)算整體資產(chǎn)規(guī)模：$50+30=80$（億元）。然后計(jì)算A部門資產(chǎn)權(quán)重：$w_{A}=\frac{50}{80}=0.625$；B部門資產(chǎn)權(quán)重：$w_{B}=\frac{30}{80}=0.375$。最后根據(jù)加權(quán)平均久期公式$D_{w}=w_{A}D_{A}+w_{B}D_{B}$，可得整體資產(chǎn)的加權(quán)平均久期$D_{w}=0.625\times4+0.375\times6=2.5+2.25=4.75$（年）。2.根據(jù)久期與資產(chǎn)價(jià)值變化的近似公式$\DeltaV=D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}$（這里假設(shè)$y$相對(duì)$\Deltay$較小，簡(jiǎn)化為$\DeltaV=D\timesV\times\Deltay$），$V=80$億元，$D=