金融統(tǒng)計(jì)學(xué)

(Financeststistics)

一、課程說(shuō)明

課程編號(hào)；046^06

課程性質(zhì)：專(zhuān)業(yè)必修課

適用專(zhuān)業(yè)：統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)

開(kāi)課學(xué)期：一般可在第四、五學(xué)期開(kāi)設(shè)

學(xué)時(shí)與學(xué)分：學(xué)時(shí)：40學(xué)時(shí)課堂授課；8學(xué)時(shí)上機(jī)學(xué)時(shí)，學(xué)分：3學(xué)分。

先修課程：高等數(shù)學(xué)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程等課程。

二、開(kāi)課目的

金融統(tǒng)計(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析的重要分支，它是融合金融理論、金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、

數(shù)據(jù)、現(xiàn)實(shí)金融問(wèn)題、統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用為一體的知識(shí)體系。它包括銀行與貨幣統(tǒng)計(jì)

及分析、金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)及分析、金融企業(yè)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)及分析、資金

流量統(tǒng)計(jì)及分析、金融統(tǒng)計(jì)方法的綜合技術(shù)分析以及金融統(tǒng)計(jì)分析的新領(lǐng)域一一

金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的各個(gè)組成部分統(tǒng)計(jì)分析。在內(nèi)容上將實(shí)證金融理論、金融

統(tǒng)計(jì)、金融統(tǒng)計(jì)分析的主題和統(tǒng)計(jì)分析方法應(yīng)用知識(shí)層面有機(jī)結(jié)合。重點(diǎn)注重對(duì)

重要概念及歸納分析方法的介紹，能達(dá)到提高學(xué)生實(shí)際應(yīng)用的綜合能力和技巧的

效果。

通過(guò)《金融統(tǒng)計(jì)分析》的學(xué)習(xí)，可以使學(xué)生把有關(guān)金融概念與金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、

數(shù)據(jù)連接起來(lái)，把金融理論與各個(gè)問(wèn)題的分析框架體系連接起來(lái)，把金融發(fā)展過(guò)

程的歸納與統(tǒng)計(jì)分析模型的應(yīng)用、改進(jìn)創(chuàng)新連接起來(lái)。從而有效地讓學(xué)生掌握金

融統(tǒng)計(jì)及分析的技術(shù)、達(dá)到具有很好的實(shí)際應(yīng)用的綜合能力和技巧。滿(mǎn)足社會(huì)主

義現(xiàn)代化建設(shè)對(duì)金融統(tǒng)計(jì)及分析方面人才的需要。

三、教學(xué)要求

(一)教學(xué)方法與手段

本課程主要采用理論教學(xué)的方式。在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)注意在系統(tǒng)講授金融統(tǒng)

計(jì)分析的基本理論和基本方法的同時(shí)，注重學(xué)生對(duì)理論、方法與實(shí)際問(wèn)題的結(jié)合,

正確的理解與運(yùn)用相關(guān)理論與方法分析解決問(wèn)題。教學(xué)方法上，可以將啟發(fā)式教

學(xué)、討論式教學(xué)等結(jié)合使用，多媒體與板書(shū)相結(jié)合，增強(qiáng)師生之間的互動(dòng)交流。

（二）考核方式

1.考核內(nèi)容?？己藘?nèi)容應(yīng)包括所有知識(shí)點(diǎn)，重點(diǎn)是各金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析方法

的掌握。考核基本知識(shí)、基本理論的掌握程度以及分析應(yīng)用能力。

2.考核方式與成績(jī)?cè)u(píng)定?？己朔绞揭怨P試、閉卷為主。成績(jī)?cè)u(píng)定以期末考核

與學(xué)生平時(shí)作業(yè)成績(jī)、考勤記錄、課堂表現(xiàn)等咋出綜合評(píng)價(jià)，具體做法：平時(shí)成

績(jī)占20%,期末筆試占80%。

四、教學(xué)中應(yīng)注意的問(wèn)題

1.金融統(tǒng)計(jì)分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的一門(mén)專(zhuān)業(yè)果程。從課程本身的特點(diǎn)來(lái)看，金

融統(tǒng)計(jì)分析課程具有較強(qiáng)的實(shí)務(wù)性。而對(duì)于初次接觸貝葉斯理論的人來(lái)講，會(huì)感

到比較復(fù)雜，會(huì)覺(jué)得要學(xué)的知識(shí)點(diǎn)多，有一定的難度，這些都是學(xué)好這門(mén)課程的

障礙。但是，只要抓住課程的特點(diǎn)，掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，通過(guò)努力也是能夠?qū)W

好的。

2.要準(zhǔn)確地理解基本概念，掌握基本原理。本課程作為一門(mén)專(zhuān)業(yè)課，有關(guān)的

基本概念很多，對(duì)于這些概念一定要準(zhǔn)確地理解其含義，只有基本概念把握準(zhǔn)確

了，才能夠更好地理解和掌握其他相關(guān)內(nèi)容。對(duì)于基本原理和基本公式，一方面

要掌握其內(nèi)容，另一方面要能夠結(jié)合具體情況靈活運(yùn)用。

3.理論聯(lián)系實(shí)際，加強(qiáng)應(yīng)用練習(xí)。由于本果程的理論性較強(qiáng)，計(jì)算量加大，

所以在學(xué)習(xí)中一定要注重理論聯(lián)系具體問(wèn)題，同時(shí)加強(qiáng)動(dòng)手練習(xí)。

五、課程教學(xué)內(nèi)容

第一章金融統(tǒng)計(jì)理論與方法綜述

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)的目的，是對(duì)金融及金融統(tǒng)計(jì)分析的一些概念、金融

統(tǒng)計(jì)分析的方法有正確的理解與認(rèn)識(shí)。由于這些概念、方法是金融統(tǒng)計(jì)分析的基

礎(chǔ)，理解、掌握了這些概念、方法是學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)分析的前提。要求學(xué)生通過(guò)學(xué)

習(xí)能正確理解、掌握這些概念、方法并運(yùn)用它們進(jìn)行金融統(tǒng)計(jì)分析。

重點(diǎn)：1、掌握并理解貨幣、信用、金融、金融體系、金融統(tǒng)計(jì)分析、金融統(tǒng)計(jì)指

標(biāo)、金融賬戶(hù)等概念及所包含的內(nèi)容。2、了解金融統(tǒng)計(jì)分析的幾種方法。

難點(diǎn)：貨幣、信用、金融、金融體系、金融統(tǒng)計(jì)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法等概念

2

的內(nèi)容。

第一節(jié)金融與金融體系

1、貨幣、信用、金融

2、金融體系

3、金融統(tǒng)計(jì)分析

第二節(jié)金融統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容和方法

1、金融統(tǒng)計(jì)概念

2、我國(guó)金融統(tǒng)計(jì)體系的內(nèi)容

3、金融統(tǒng)計(jì)研究方法

第二章貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)的目的，是對(duì)貨幣與資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)體系的產(chǎn)生與發(fā)展、

金融交易主體分類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)與非貨幣金融機(jī)溝、貨幣需求與貨幣供給有一個(gè)全

面、正確的認(rèn)識(shí)。要求通過(guò)學(xué)習(xí)，了解和掌握貨幣與資本市場(chǎng)的職能，資本市場(chǎng)

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)中的地位，貨幣政策、貨幣需求與貨幣供給理論依據(jù)。學(xué)會(huì)貨幣

與資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析方法以及貨幣與資本市場(chǎng)相互關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析。

重點(diǎn)：1、掌握貨幣與資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)體系及所包括的內(nèi)容。2、掌握貨幣政策與資

本市場(chǎng)計(jì)量模型。3、掌握并理解貨幣當(dāng)局、存款銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)

債表及其指標(biāo)涵義。4、學(xué)會(huì)對(duì)貨幣需求與貨幣供給的統(tǒng)計(jì)分析。

難點(diǎn)：掌握并理解貨幣當(dāng)局、存款銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表及其指標(biāo)

涵義。

第一節(jié)貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)概述

1、貨幣供給與貨幣需求

2、貨幣政策

3、貨幣市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)重要指標(biāo)

第二節(jié)資本市場(chǎng)與貨幣政策相互影響

第三節(jié)我國(guó)資本市場(chǎng)與貨幣政策關(guān)系測(cè)定

3

第三章證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)習(xí)目的與要求：本章的學(xué)習(xí)目的，是對(duì)證券市場(chǎng)（包括股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、

基金市場(chǎng)）有一個(gè)基本、全面的了解。要求在了解證券市場(chǎng)的基礎(chǔ)上掌握對(duì)證券

市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析方法。

重點(diǎn)：1、掌握股票市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)方法、尤其是股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益的統(tǒng)計(jì)分析。2、

掌握債券的定價(jià)原理及基本價(jià)值評(píng)估。3、掌握對(duì)基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。

難點(diǎn)：股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益的統(tǒng)計(jì)分析。

第一節(jié)證券市場(chǎng)的基本概念

1、證券

2、證券市場(chǎng)

第二節(jié)股票市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1、基本分析

2、技術(shù)分析

3、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益的統(tǒng)計(jì)分析

第三節(jié)債券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1、債券的內(nèi)在價(jià)值的統(tǒng)計(jì)分析

2、債券的違約風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)測(cè)度

第四節(jié)基金市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1、基金資產(chǎn)凈值統(tǒng)計(jì)

2、基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

第四章外匯市場(chǎng)與匯率統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)習(xí)目的與要求：通過(guò)本章的學(xué)習(xí)要達(dá)到對(duì)外匯、外匯市場(chǎng)、匯率等概念有較全

而、正確的理解的目的。要求學(xué)會(huì)外匯市場(chǎng)和外匯收支統(tǒng)計(jì)、匯率及其變動(dòng)的計(jì)

算，掌握匯率決定的統(tǒng)計(jì)分析、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響分析和貿(mào)易外匯統(tǒng)計(jì)分析。

重點(diǎn)：1、掌握外匯及外匯市場(chǎng)、匯率等的概念，了解我國(guó)的外匯市場(chǎng)情況。2、

學(xué)會(huì)對(duì)匯率決定的統(tǒng)計(jì)分析和匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響分析。3、學(xué)會(huì)貿(mào)易外匯統(tǒng)計(jì)

4

分析。

難點(diǎn)：匯率決定的統(tǒng)計(jì)分析和匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響分析。

第一節(jié)外匯市場(chǎng)和外匯收支統(tǒng)計(jì)

1、外匯的概念

2、外匯市場(chǎng)

3、我國(guó)的外匯市場(chǎng)

第二節(jié)外匯市場(chǎng)交易價(jià)格：匯率

1、匯率概念和標(biāo)價(jià)

2、匯率的種類(lèi)

3、匯率的變動(dòng)計(jì)算

4、人民幣匯率

第三節(jié)匯率決定的統(tǒng)計(jì)分析

1、匯率決定模型

2、人民幣匯率決定的綜合模型

第四節(jié)匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響分析

1、匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響

2、匯率變動(dòng)對(duì)外貿(mào)影響的實(shí)證分析

第五節(jié)貿(mào)易外匯統(tǒng)計(jì)分析

第五章國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)的目的是對(duì)國(guó)際收支有一個(gè)全面認(rèn)識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí)要求

理解國(guó)際收支的概念，掌握國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析方法，能對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易、國(guó)際資本

流動(dòng)、外債、外匯儲(chǔ)備等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

重點(diǎn)：1、掌握國(guó)際收支及與國(guó)際收支相關(guān)的概念，學(xué)會(huì)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析

方法。2、掌握進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析方法。3、掌握國(guó)際資本流動(dòng)、外債、外匯儲(chǔ)

備的統(tǒng)計(jì)分析方法。

難點(diǎn)：進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與影響因素分析、貿(mào)易多元統(tǒng)計(jì)分析和外

貿(mào)聚類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析。

5

第一節(jié)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)

1、國(guó)際收支的概念

2、國(guó)際收支平衡表

3、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)

4、我國(guó)的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)

5、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與其他統(tǒng)計(jì)的關(guān)系

第二節(jié)國(guó)際收支綜合統(tǒng)計(jì)分析

1、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析的內(nèi)容

2、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)描述

3、我國(guó)國(guó)際收支問(wèn)題研究

第三節(jié)進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析

1、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與進(jìn)出口貿(mào)易影響因素分析

2、進(jìn)出口貿(mào)易多元統(tǒng)計(jì)分析

3、進(jìn)出口外貿(mào)活動(dòng)聚類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析

第四節(jié)國(guó)際資本流動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析

1、國(guó)際資本流動(dòng)和利用外資

2、利用外資的統(tǒng)計(jì)分析

3、資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

第五節(jié)外債統(tǒng)計(jì)分析

1、外債統(tǒng)計(jì)

2、外債統(tǒng)計(jì)的分類(lèi)

3、外債統(tǒng)計(jì)分析

4、中國(guó)外債的統(tǒng)計(jì)分析

第六節(jié)外匯儲(chǔ)備統(tǒng)計(jì)分析

1、外匯儲(chǔ)備的基本問(wèn)題

2、外匯儲(chǔ)備規(guī)模與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的國(guó)際比較

3、外匯儲(chǔ)備與國(guó)際收支變量的比較分析

4、我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模的預(yù)測(cè)

6

第六章金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)的目的是對(duì)金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有全面、系統(tǒng)的了解。

要求通過(guò)學(xué)習(xí)掌握金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析方法。

重點(diǎn)難點(diǎn)：金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析。

第一節(jié)金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的理論和指標(biāo)體系

1、金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的理論

2、金融體系競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系

第二節(jié)金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、金融體系基本數(shù)量關(guān)系分析

2、金融體系競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際比較

3、中國(guó)金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的回顧評(píng)價(jià)

六、教學(xué)學(xué)時(shí)分配

金融統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)課時(shí)分配表

章次章節(jié)名稱(chēng)授課課時(shí)

1金融統(tǒng)計(jì)理論與方法綜述4

2貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析8

3證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析8

4外匯市場(chǎng)與匯率統(tǒng)計(jì)分析8

5國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析8

6金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力統(tǒng)計(jì)分析4

合計(jì)40

7

七、推薦教材與參考書(shū)目

推薦教材

1.趙彥云，金融統(tǒng)計(jì)分析，中國(guó)金融出版社。

2.徐國(guó)祥，金融統(tǒng)計(jì)學(xué)，上海人民出版社。

參考書(shū)目

⑴《貨幣銀行學(xué)》黃澤民編著立信會(huì)計(jì)出版社

⑵《證券投資學(xué)》楊大楷主編上海財(cái)