全國初級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編

注意事項：

1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范：考試時間為120分鐘。

:2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答

題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛笠填涂；非選擇題部分必須使用黑色簽字笆書寫，字體

工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域

j書寫的答案無效：在草稿紙、試卷上答題無效。

密

!（參考答案和詳細解析均在試卷末尾）

一、選擇題

??

zi1、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是（）。

望iA.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額

1B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額

：C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致

jD.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的

[2、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。

A.控制派生風險

；B.人力資源配置不當風險

ic.系統(tǒng)性風險

；D.操作失誤風險

i3、（）用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。

,?!A.核心資本

兇由B.經(jīng)濟資本

0|C.監(jiān)管資本

ID.會計資本

14、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。

A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

IB.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

!C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

!D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

5、企業(yè)在設立薪酬制度時，可根據(jù)企業(yè)實際效益情況，制定低于國家標準的最低

恬

6、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管，其相比《巴塞爾協(xié)

議II》的重要改進不包括（）

A.重新提出資本底線要求

B.改進風險權(quán)重計量方法

C.提高資本充足率監(jiān)管標準

D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成

7、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。

A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務

B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工

具可列入附屬資本

C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

D.長期次級債務不能列入附屬資本

8、（2018年真題）目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

9、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（）：

A.風險評估

B.信息披露

C.壓力測試

D.資本規(guī)劃

10、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200,歐元多頭150,英鎊多頭100,

美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞口頭寸法為（）。

A.180

B.140

C.80

D.220

11、火災自動報警系統(tǒng)圖，需要接電源線的設備有（）.

A.感煙探測器

B.感溫探測器

C.手動報警按鈕

D.控制模塊

12、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風險因此要遵循

（）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則

13、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用進入成本的方法劃分為（）。

A.抽象成本和實體成本

B.直接成本和間接成本

C.預算成本、計劃成本和實際成本

D.固定成本和變動成本

14客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

15、下列有關風險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。

A.風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結(jié)構(gòu)

B.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職貨等，設置同等的登錄級別

C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

D.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

16、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日

元，滿足對外日元的需求。

A.期貨交易

B.即期外匯交易

C.遠期外匯交易

D.期權(quán)交易

17、2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布（），要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面涵蓋商業(yè)銀

行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務領域。

A,《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

18、風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。

A.管理戰(zhàn)略

B.管理制度

C.風險管理理念

D.內(nèi)部控制

19、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要的代理人。

A.注冊會計師

B.外部審計人員

C.存款人

26、從商業(yè)銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職

責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式"的牯()。

A.前臺業(yè)務部門

B.風險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內(nèi)部審計

27、關于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法王確的是()。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督

B.黃事會負責?組織實施經(jīng)芾事會審核通過的重大風險管理事項，以及在革事會授權(quán)范圍內(nèi)

就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的

風險管理體系

28、甲公司總承包某超高.層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，

其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井,

再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導

管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的

順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

下列有關電纜敷設專項施工方案的編制審查說法錯誤的是()o

A.電纜敷設專項施工方案由甲公司組織編制

B.電纜敷設專項施工方案由乙公司組織編制

C.電纜敷設專項施工方案由乙公司單位技術(shù)負責人或技術(shù)負責人授權(quán)的技術(shù)人員審批

D.電纜敷設專項施工方案由甲公司項目技術(shù)負責人核準備案

29、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因索，

但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

30、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金

的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

31、當資金來源()資金使用時.，出現(xiàn)資金“剩余〃，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖淵、

A.小于

B.等于

C.大于

D.不確定

32、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.間接國別風險

D.主權(quán)風險

33、下列各項中，不是由操作風險引起的是（）。

A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進

B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度

C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失

D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他

價格100倍

34、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵蓋

一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

A.3

B.5

C.7

D.1

35、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于（）。

A.75%

B.100%

C.150%

D.200%

36、貸款最低定價等于（）。

A.（資金成本-經(jīng)營成本+風險成本+資本成本片貸款額

B.（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）+貸款額

C.（資金成本-經(jīng)營成本-風險成本-資本成本片貸款額

D.（資金成本+經(jīng)營成本-風險成本+資本成本）+貸款額

37、下列關于事件的說法，不正確的是（）。

A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

B.不確定性事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體

是哪種結(jié)果事前不可預知

C.確定性事件是指在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的

D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可?能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

38、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)

務戰(zhàn)略和重大策略相一致，

A.高級管理層

B.風險管理委員會

C.董事會

D.外包管理團隊

39、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過

地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以

便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。

A.融合階段

B.離析階段

C.放置階段

D.轉(zhuǎn)移階段

40、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對

聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有奧質(zhì)的管理人員、?高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作

用的結(jié)果

41、（2018年真題）下列關于金融風險造成的損失的說法中，錯誤的是（）o

A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

42、（2020年真題）商業(yè)很行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險分散

C.風險對沖

D.風險補償

43、流動性的資產(chǎn)管理不包括（）。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.負債到期F1管理

C.流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

44、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

45、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()。

A.資本充足率

B.經(jīng)濟資本

C.存款保險

D.存款準備金

46、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類。下列屬于資本類指標的是()。

A.一級資本

B.零容忍

C.收益的波動水平

D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本

47、根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。

A.監(jiān)管立法和政策標準公開

B.全部公開

C.收入公開

D.管理行為公開

48、()將銀行視為?個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構(gòu)

成進行分析。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法

49、商'業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險等7類。下列()

屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。

A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

50、以下不屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是()。

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.市場對沖

二、多選題

51、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。

A.負債到期日管理

B.資產(chǎn)到期日管理

C.流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

52、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信

用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（?），不計入操作風險資

木，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風險

C.市場風險

D.流動風險

53、在持有期為I天、置信水平為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀

行的資產(chǎn)組合為（）。

A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元

54、風險管理能力較強的商業(yè)銀行會將資產(chǎn)更多地投資到（）領域。

A.成熟市場

B.新興行業(yè)

C.低風險產(chǎn)品

D.高信用等級的客戶

55、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

56、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全贄用綜

合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。

A.風險費

B.管理費

C.利潤

D.稅金

57、商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率

的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（）。

A.1萬元

B.2萬元

C.4萬元

D.8萬元

58、（2019年真題）利率風險敏感度為利率上升（）個基點對銀行凈值的影響與資本凈額

之比。

A.100

B.15O

C.2OO

D.250

59、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是

指()。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

60、目前最恰當?shù)穆曌u風電管理方法是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險

61、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和

企業(yè)前景因素的，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。

A.5AS系統(tǒng)

B.5PS系統(tǒng)

C.CAMEL分析系統(tǒng)

D.5CS系統(tǒng)

62、施工方案比較，技術(shù)先進性比較包括()。

A.投資額度

B.對環(huán)境影響程度

C.對工程進度影響

D.創(chuàng)新程度

63、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、

(3%,6%)和(8%,3%),則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

64、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行(??)緊密底系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風險管理措施

D.可利用資源緊

65、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億

元，市場風險價值（VaR）為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商

業(yè)銀行的資本充足率約為（）。

A.9%

B.10%

C.12%

0.16%

66、下列風管材質(zhì)中，不屬于金屬風管的是（工

A.普通鋼板

B.鋁板

C.不銹鋼板

D.玻璃鋼

67、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.資本充足率

B.每股收益增長率

C.收益波動率

D.經(jīng)風險調(diào)整后收益

68、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商'業(yè)銀行應對

這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費收入

69、攝像機固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設置在頂棚或嵌入

壁內(nèi)。

A.安裝緊固件

B.安裝套筒

C.安裝鎖釘

D.安裝固定件

70、假設A銀行的外匯敞口頭寸如卜.：美元多頭350,歐元多頭480,口元空頭540,英鎊

空頭370,則用短邊法計算的總敞口頭寸為（）。

A.830

B.910

C.80

D.1740

71、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)支持的工具的是（)o

A.損失事件收集

B.關鍵風險指標

C.操作風險與控制自我評估

D.操作風險監(jiān)管資本

72、當事人不可以自愿約定違約責任，一旦發(fā)生爭議，不可以自愿選擇解決爭議的方法。

73、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期

價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或

推算出交易頭寸的價值

D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤

74、以下不屬于商業(yè)銀行操作風險識別方法的是（）。

A.事前識別

B.事中識別

C.事后識別

D.因果分析模型

75、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務接受委托

的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。

A.被動接受

B.主動爭取

C.強制得到

D.自我申請

/b、法律風險與操作風險之間的關系是（）o

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

77、下列關于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）o

A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲

備、一般風險準備等

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

78、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。

A.45Pa?50Pa

B.40Pa?45Pa

C.40Pa?50Pa

D.25Pa-30Pa

79、以下屬于經(jīng)濟資本計量對象的是0

A.流動資產(chǎn)

B.固定資產(chǎn)

C.存放與拆放同業(yè)

D.無形資產(chǎn)

80、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。

A.凈資產(chǎn)負債率

B.現(xiàn)金比率

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.流動比率

81、市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是()。

A.收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

82、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在()的悖論，因此需要政

府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.壟斷與競爭

D.擴張和風險

83、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。

A.現(xiàn)金

B.股票

C.同業(yè)拆借

D.銀行的房產(chǎn)

84、土地他項權(quán)利注銷登記，其注冊登記在宗地原《土地登記卡》上進行，在“登記的其他

內(nèi)容及變更登記事項"欄土地他項權(quán)利登記條款上加蓋()印章。

A.終止

B.變更

C.取消

D.注銷

85、"5Cs"方法屬于()評級方法。

A.信用評分法

B.專家判斷法

C.歷史模型法

D.壓力測試法

86、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬

于高質(zhì)量的金融工具的是。。

A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.銀行存單

C.本外幣現(xiàn)金

D.黃金

8九商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資木利益的（）來推動并承擔最終

風險責任的。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

88、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

89、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和

前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的（）。

A.行業(yè)風險

B.客戶風險

C.競爭對手風險

D.技術(shù)風險

90、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

91、假設商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見卜表），則該資產(chǎn)組合一

年期的預期損失為（）萬元。

A

B

貸款金額

3000萬元

2000萬元

客戶違約概率

貸款違約回收率

A.28

B.15

C.36

D.4

92、下列關于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是

A.賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平

B.經(jīng)濟資本在數(shù)額上與非預期損失相等

C.監(jiān)管資木是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總休風險水平相匹配的資木

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本

93、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

94、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的足()o

A.銀行控股股東變更

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

C.無保險的存款

D.銀行評級下調(diào)

95、下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。

A.公開原則是指銀行應聘所有業(yè)務活動進行公開.保證完全的透明度

B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平

等對待所有參與者

C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源

96、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在

全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。

A.宏觀環(huán)境和外部控制

B.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭

D.國家環(huán)境和政策風險

97、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是()(,

A.董事會

B.高級管理層

C.內(nèi)部審計部門

D.外包管理團隊

98、從廣義上講，與法律風險密切相關的有()。

A.違規(guī)風險和聲譽風險

B.違規(guī)風險和監(jiān)管風險

C.監(jiān)管風險和聲譽風險

D.違規(guī)風險和資金風險

99、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。

A.職責分工

B.員工培訓

C.外部監(jiān)管

D.內(nèi)部控制

100.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于（）。

A.金融衍生品的交易

B.市場整體流動性風險的加大

C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

D.商、業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

三、判斷題

101、木結(jié)構(gòu)工程各專'也工種之間應進行交接檢驗，未經(jīng)（）檢查認可，不得進行下道工序

施工。

A.監(jiān)理工程師

B.建設單位技術(shù)負責人

C.施工單位質(zhì)檢員

D.監(jiān)督工程師

102、根據(jù)《施工企業(yè)工程建設技術(shù)標準化管理規(guī)范》JGJ/T198-2010,施工企業(yè)應在年度財

務預算中設立（），支持企業(yè)工程建設標準化工作和相關科研工作的開展。

A.必要資金

B.專項資金

C.專項計劃

D.相應項目

103、企業(yè)改制和破產(chǎn)后，關于其使用國有土地的情況，以下說法錯誤的是（）。

A.以出讓方式取得的土地使用權(quán)作為資產(chǎn)入股的，土地使用權(quán)確定給股份制企業(yè)

B.國家將土地使用權(quán)租賃給股份制企業(yè)的，土地使用權(quán)確定給股份制企業(yè)

C.國家以土地使用權(quán)作價入股的，土地使用權(quán)確定給股份制企業(yè)

D.企業(yè)以出讓方式取得的土地使川權(quán)，企業(yè)破產(chǎn)后，土地使用權(quán)不變

104、地下室或地下構(gòu)筑物外墻有管道穿過的，應采取防水措施。對有嚴格防水要求的建筑

物，必須采用（）。

A.剛性防水套管

B.柔性防水套管

C.過墻壁套管

D.金屬套管

105、民用建筑工程及室內(nèi)裝修工程的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收，應在工程完工至少（）d以后,

工程交付使用前進行。

A.1

B.3

C.5

D.7

106.文明施工要求，材料管理不包括（工

A.庫房內(nèi)材料要分類碼放整齊，限寬限高，上架入箱，標識齊全

B.易燃易爆及有毒有害物品倉庫按規(guī)定距離單獨設立，且遠離生活區(qū)和施工區(qū)，有專人保

護

C.配有消防器材

D.庫房應高大寬敞

107、"用人之長，避人之短"，按照不同的職位，選用適合的員工，各展所能，人盡其才。

這是遵循了人力資源管理中的（）原理。

A.投資增值

B.激勵強化

C.個體差異

D.動態(tài)適應

108、（）是本工程實施的最高負責人，對工程符合設計、驗收規(guī)范、標準要求負責；對各

階段按期交工負責。

A.項目負責人

B.施工負責人

C.管理負貢人

D.企業(yè)法人

109、標準是通過實施，才得以實實在在地把（）,改善生產(chǎn)管理，提高質(zhì)量，從而增強企

業(yè)的市場競爭能力。

A.管理制度得以實施

B.生產(chǎn)關系理順

C.技術(shù)標準轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力

D.管理標準轉(zhuǎn)化為管理制度

110、公平目標是企業(yè)薪酬管理的最基本前提，要求企業(yè)實施的薪酬制度符合國家、省、自

治區(qū)的法律法規(guī)、政策條例要求。

111、木結(jié)構(gòu)工程中，檢驗批及木結(jié)構(gòu)分項工程質(zhì)量合格，應符合下列規(guī)定：（）。

A.檢驗批主控項目檢驗結(jié)果應全部合格

B.檢驗批主控項目檢驗結(jié)果應90%以上合格

C.檢驗批一般項目檢驗結(jié)果應有80%以上的檢查點合格，且最大偏差不應超過允許偏差的

1.2倍

D.檢驗批一般項目檢驗結(jié)果應有80%以上的檢查點合格，且最大偏差不應超過允許

112、工程質(zhì)吊標準規(guī)定了工程質(zhì)吊檢查驗收程序，以及檢驗批、分項、分部、單位T程的

質(zhì)量標準。要通過（）的查閱，監(jiān)督檢查質(zhì)量驗收的程序是否滿足標準的要求。

A.項目標準體系文件

B.項目質(zhì)量管理體系文件

C.項目技術(shù)管理文件

D.驗收資料

113.下列權(quán)利的救濟方式屬于物上請求權(quán)的有（）.

A.返還原物

B.損害賠償

C.恢復原狀

D.支付違約金

E.排除妨礙

114、木材不可以作為結(jié)構(gòu)材料用于結(jié)構(gòu)物的粱、板、柱、拱，但可以作為裝飾材料用于裝

飾工程中的門窗、頂棚、護壁板、欄桿、龍骨等。

115、對于信用風險報告來說，從風險報告的使用者劃分，可分為綜合報告和專題報告。（）

116、凡木構(gòu)件外部需用防火石膏板等包覆時，包覆材料的防火性能應有（），厚度應符合

設計文件的規(guī)定。

A.型式檢驗報告

B.合格證書

C.現(xiàn)場抽樣檢測報告

D.出廠燃燒性能檢測報告

117、下列交易或事項，不應確認為營業(yè)外支出的是（

A.公益性捐贈支出

B.無形資產(chǎn)出售損失

C.固定資產(chǎn)盤虧損失

D.固定資產(chǎn)減值損失

118、下列內(nèi)容不屬于收益行為的是（）（＞

A.擠取牛奶

B.采摘棗樹上的棗

C.政府機關的工資獎金

D.股民通過買賣股票獲取股息

119、灰土地基強度或承載力必須達到設計要求，頻率應滿足每單位工程不應少于3占1000

行以上工程，每（）至少應有1點。

A.ioom1

B.200m2

c.300m2

D.400m2

120、下列關于土地承包經(jīng)營權(quán)的說法，不正確的有（）。

A.承包經(jīng)營權(quán)的客體是集體所有的土地或森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、水面

B.農(nóng)民集體所有的土地須由本集體經(jīng)濟組織的成員承包經(jīng)營

C.承包經(jīng)營權(quán)的目的是從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧、亞、漁業(yè)生產(chǎn)或其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營

D.承包經(jīng)營權(quán)的期限只能為30年

E.土地承包經(jīng)營權(quán)是經(jīng)營種植的權(quán)利

參考答案與解析

1、答案：D

本題解析：

我國區(qū)域風險限額一般是作為指導性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風險限額會被嚴格

地、剛性地加以控制，故A項說法不正確。國外銀行一般不對某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額，

一般只是對較大的跨國區(qū)域進行區(qū)域風險限額，故B項說法不正確。區(qū)域風險限額管理和國

家風險限額管理是有所區(qū)別的，故C項說法不正確。我國由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平

差距較大，現(xiàn)階段進行區(qū)域風險限額管理是有必要的，故D項說法正確。

2、答案：A

本題解析：

答案為A.操作風險評估RJ原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程

環(huán)節(jié)風險和控制派生風險，非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的；流程環(huán)節(jié)風

險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風險因素：控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因

素。B選項是非流程風險中的一種；C選項系統(tǒng)性風險是指風險波及范圍較大的風險；D選

項是流程環(huán)節(jié)中的一種。

3、答案：B

本題解析：

用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失的是經(jīng)濟資本。

4、答案：B

本題解析：

oCOSO《全面風險管理框架》(EnterpriseRiskManagementIntegratedFramework)于2001年

開始起草，2004年9月由COSO定稿頒布。全面風險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)

的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

5、答案：

錯誤

本題解析：

合法目標是企業(yè)薪酬管理的最基本前提，要求企業(yè)實施的薪酬制度符合國家、省區(qū)的法律法

規(guī)、政策條例要求：如不能違反最低工資制度、法定保險福利、薪酬指導線制度等的要求規(guī)

定。

6、答案：A

本題解析：

相比巴塞爾協(xié)議向，巴塞爾協(xié)議團對資本監(jiān)管的重要改進主要體現(xiàn)在以下四個方面：

一是重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位，嚴格各類資本工具的

合格標準，從嚴確定資本扣除項目，強化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力。

二是改進風險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求。

三是建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸同期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實

體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)，

四是顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7%,

總資本充足率不得低于10.5%，同時進一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1%-3.5%的附

加資本要求。

7、答案：C

本題解析：

長期次級債務是指原始期限至少在5年以上的次級債務。經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普

通的、無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。

8、答案：A

本題解析：

信用風險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，但其在很大程度上由個案因素決定。與

市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

9、答案：B

本題解析：

內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估

的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

10、答案：A

本題解析：

凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸

=(200+150+100)-(220+50)=1801.

11、答案：D

本題解析：

火災自動報警系統(tǒng)圖，需要接電源線的設備有控制模塊。

12、答案：A

本題解析：

1.統(tǒng)一性原則新產(chǎn)品C1/務）風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風

險管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級機構(gòu)應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品（叱務）

風險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。2.全面性原則商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)和

投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、合規(guī)風險等各類

潛在風險，深入識別各個風險點，有針對性地逐項制定風險防控措施。3.適應性原則商業(yè)

銀行產(chǎn)品主管部門應結(jié)合本專業(yè)業(yè)務特點和風險管理實踐經(jīng)驗，采用適合本專業(yè)的方法，在

產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動態(tài)識別評估和控制各類潛在風險，有針對性地制定風險防控措施。

4.有效性原則商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)

和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務制度、規(guī)范操作流程、強化人員培訓等

方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品（業(yè)務）投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風

險管理實效。5.統(tǒng)籌性原則商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風險點和風險等級，

統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關系，有

針對性地制定相應風險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。

13、答案：B

本題解析：

施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用進入成本的方法劃分為直接成本和間接成本。

14、答案：A

本題解析：

違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估

計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。

15、答案：B

本題解析：

風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結(jié)構(gòu)，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能

夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關的風險信息。風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要"無形

資產(chǎn)必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。風險管理信息系統(tǒng)

應當：①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別；②為每

個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統(tǒng)登錄或使用

提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非

法入侵；⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；⑥設置災難恢

復以及應急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間

內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

16、答案：B

本題解析：

即期外匯交易是外匯交易中最基本的交易，可以滿足客戶對不同貨幣的需求。

17、答案：A

本題解析：

2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風險

管理應當全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務領域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風險

管理，引導商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費

者的利益。

18、答案：C

本題解析：

答案為C.風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理

理念、哲學和價值觀。一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。其中，風險管理理

念是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

19、答案：A

本題解析：

外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充，根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把注冊

會計師看做是他們最重要的代理人，利用注冊會計師獨立、公正地評價銀行經(jīng)營管理信息,

有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

20、答案：A

本題解析：

操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風險。考點：

商業(yè)銀行風險的主要類別

21、答案：C

本題解析：

金融衍生品市場最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風險。

22、答案：B

本題解析：

中等國別風險指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投

資可能會造成一定損失。

23、答案：A

本題解析：

答案為A。根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，人民幣超額準備金率=（在

中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項存款期末余額X100%.公式中各項

存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。

24、答案：A

本題解析：

銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對內(nèi)操作風險損失

數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析：定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程

度作出評估。

25、答案：A

本題解析：

A。樣本均值為：(5%—2%+1%)/3七1.33%；

/(5%—1?33%產(chǎn)+(—2%—1.33%)2+(1%—1.33%)

Vr

26、答案：C

本題解析：

從商業(yè)銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式〃(前臺業(yè)務部門、風

險管理職能部門、內(nèi)部審計)劃分風險管理職責，設置風險管理部門。

27、答案：D

本題解析：

A項屬于監(jiān)事會的職責；B項屬于高級管理層的職責；C項屬于董事會的職責。

28、答案：A

本題解析：

建筑工程實行施工總承包的，專項方案應當由施工總承包單位組織編制。其中，起重機械安

裝拆卸工程、深基坑工程、附著式升降腳手架等專業(yè)工程實行分包的，其專項方案可由專業(yè)

承包單位組織編制。A答案錯誤。

29、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素。但保

險的緩釋程度最高不得超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%o

30、答案：A

本題解析：

流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。

31、答案：C

本題解析：

當資金來源大于資金使用時?，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器"。

32、答案：B

本題解析：

宏觀經(jīng)濟風險是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

33、答案：C

本題解析：

操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。操作風險的四

大類別是：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。【專家點撥】操作風險包括法律風

險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險，C項屬于市場風險。

34、答案：C

本題解析：

o估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少7年、海蓋一

個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

35、答案：A

本題解析：

商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。

36、答案：B

本題解析：

貸款定價的形成機制比較復雜，市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三方面是形成均衡定價的三個主:要

力量。貸款最低定價-（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）子貸款額。

37、答案：C

本題解析：

C選項應改為：確定性事件是指在相同條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的。

38、答案：C

本題解析：

商業(yè)銀行的董事會履行以下信息科技管理職責:遵守并貫徹執(zhí)行國家有關信息科技管理的法

律、法規(guī)和技術(shù)標準，落實國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)相關監(jiān)管要求;審查批準信息科技戰(zhàn)

略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。

39、答案：C

本題解析：

放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非

法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便了下一步的

資金轉(zhuǎn)移。

40、答案：B

本題解析：

截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險

管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準

備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

41、答案：C

本題解析：

商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤方式應對和吸收預期損失;利用資本金應對非

預期損失;對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風險;但

對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為造成的災難性損失，則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/

行為的做法加以規(guī)避。

42、答案：B

木題解析：

風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合

管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。

43、答案：B

本題解析：

流動性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個方面。

44、答案：D

本題解析：

A項，當久期缺II為正值時，如果市場利率卜降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的

幅度大，流動性也隨之增強；B項，當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性也隨

之增強；C項，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大。

45、答案：B

本題解析：

操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)

濟資本。

46、答案：A

本題解析：

具體而言，風險偏好的維度包括：（1）資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本等指標。

⑵收益類，包括相應置信水平下的經(jīng)濟資本、收益的波動水平等。（3）特定風險類的指標，

包括定量和定性（包括零容忍）的指標。

47、答案：A

本題解析：

除A項外，公開的主要內(nèi)容還包括監(jiān)管執(zhí)行和行為標準公開以及行政復議的依據(jù)、標準、

程序公開。

48、答案：C

本題解析：暫無解析

49、答案：D

本題解析：

答案為D。A選項屬于產(chǎn)業(yè)風險；B選項屬于技術(shù)風險；C選項屬于品牌風險。

50、答案：D

本題解析：

D屬于風險對沖。

51、答案：D

本題解析：

抵押品管理實際上是商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)日常管理最常用的手段。

52、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用

風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為信用風險，不計入操作風險

資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。？

53、答案：A

本題解析：

風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時

可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。在持有期為1天、置信水平

為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失

有97%的可能性不會超過3萬元。

54、答案：B

本題解析：

風險管理能力較強的商業(yè)銀行可能對風險的承受能力較大，將資產(chǎn)更多地投資到高風險領域

（如新產(chǎn)品、新興行業(yè)等），從而追求較高的收益；風險承受能力較小的商業(yè)銀行，為了防止

出現(xiàn)重大風險或損失，將資產(chǎn)重點投入到低風險領域（如成熟的市場、高信用等級的客戶、

低風險產(chǎn)品等），從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。

55、答案：B

本題解析：

凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%.

考點：中長期結(jié)構(gòu)性分析

56、答案：D

本題解析：

我國FI前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單

價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和稅金。

57、答案：C

本題解析：

。商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%,核心資本充足券不得低于4%,資本充足率應在任

何時點保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為：100X50%X8%

=4（萬元）。

58、答案：C

本題解析：

市場風險指標衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括：①累計外匯敞口頭寸

比例；②利率風險敏感度。其中，利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影

響與資本凈額之比。

59、答案：B

木題解析：

操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風險。

60＞答案：B

本題解析：

目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范

危機的準備：確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故選B。

61、答案：B

本題解析：

針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和

企業(yè)前景因素。

62、答案：D

本題解析：

具體比較要從三個方面入手：即技術(shù)先進性比較，包括創(chuàng)新程度、技術(shù)效率、安全可靠程度

等；經(jīng)濟合理性比較，包括投資額度、對環(huán)境影響程度、對工程進度影響、性價比等；重要

性比較，包恬推廣應用價值、資源節(jié)約、降低污染等社會效益。

63、答案：B

本題解析：

坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變最之間的相

關性：n=(N,一，,》/('+、)=(L1)+(4+D0.6.N,表示n組現(xiàn)測中.一如現(xiàn)費

都比另一組大或者小(變化一致)的個數(shù)，Nd則表示不一致的個數(shù)。

64、答案：B

本題解析：

有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用

資源緊密聯(lián)系在一起。

65、答案：A

本題解析：

資本充足率=(資本一扣除項)+(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+16.5x市場風險資本要求)x100%

=(30+20)^(500+16.5x4)xl00%=9%o

66、答案：D

本題解析：

金屬風管一般采用鍍鋅鋼板、普通鋼板、鋁板、不銹鋼板等材質(zhì)；非金屬風管采用玻搐鋼、

聚氯乙烯、玻鎂復合風管等非金屬材料制成；復合風管采用不燃材料覆面與絕熱材料內(nèi)板復

合而成，主要包括聚氨酯鋁箔、酚醛鋁箔、玻璃纖維復合板風管等。

67、答案：A

本題解析：

收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動率、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率

等。

68、答案：A

本題解析：

敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應

保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

69、答案：A

本題解析：

引入攝像機的電纜要有1門的余量在外，導線與攝像機間這1m電纜用柔性導管保護，且不

能想象攝像機的轉(zhuǎn)動，固定用安裝緊固件要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設

置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。

70、答案：B

本題解析：

短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830,凈空頭頭寸之和為：540+370=910,因

為后者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為910。

71、答案：D

本題解析：

商業(yè)銀行應建設操作風險應用管理系統(tǒng)，系統(tǒng)要支持損失事件收集、操作風險與控制自我評

估和關鍵風險指標等操作風險管理工具的電子化操作，同時支持操作風險監(jiān)管資本的自動化

計量。

72、答案：

錯誤

本題解析：

當事人可以自愿約定違約責任，一旦發(fā)生爭議，自愿選擇解決爭議的方法。當事人也可以約

定免責條款以限制或免除其未來的責任。

73、答案：B

本題解析：

B項，記入交易賬戶的頭、J-必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全對沖以規(guī)避

風險。

74、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行操作風險識別包括1.事前識別和事后識別2.因果分析模型

75、答案：B

本題解析：

主動爭取即由土地登記代理人走出門主動爭取為他人提供代理服務。隨著土地市場的不斷規(guī)

范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，主動爭取將是十.地登記代理業(yè)務來源的主要途徑。要求

土地登記代理人應有主動爭取土地登記代理業(yè)務的市場開拓意識，不斷提供服務質(zhì)量，努力

提升服務水平，以刷得更多的土地登記代理業(yè)務。

76、答案：D

本題解析：

操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險?？键c：

商業(yè)銀行風險的主要類別

77、答案：D

本題解析：

經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。

78＞答案：C

本題解析：

正壓送風機啟動后，樓梯間、前室、走道風雅呈遞減趨勢，防排煙樓梯間風壓為40Pa?50Pa,

前室、合用前室、消防電梯前室、封閉的避難層為25Pa?30Pa0啟動排煙風機后，排煙口

的風速宜為但不能低于

3m/s?4m/s,10m/so

79、答案：C

本題解析：

經(jīng)濟資本計晟?對象為表內(nèi)各類風險資產(chǎn)和表外業(yè)務，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、

其他應收款、承兌、擔保和信用證等。

80、答案：C

本題解析：

客戶風險的基本面指標主要包括品質(zhì)類指標、實力類指標和環(huán)境類指標。公司治理結(jié)構(gòu)屬于

客戶風險的基本面指標中的品質(zhì)類指標，而凈資產(chǎn)負債率、流動比率和現(xiàn)金比率屬于財務指

標。

81、答案：C

本題解析：

最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。重新定價風險又稱為期限錯配風險，源于

銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異.

82、答案：C

本題解析：

O銀行監(jiān)管的必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

83、答案：A

本題解析：

銀行最具有流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類

資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。

84、答案：D

木題解析：

沒有試題分析

85、答案：B

本題解析：

"5Cs”方法屬于專家判斷評級方法。

86、答案：A

本題解析：

在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認可的質(zhì)押

品大體分為現(xiàn)金類資產(chǎn)、高質(zhì)量的金融工具。B、C、D項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)；A項評級為AA-

以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

87、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表登本利益的茶事會來推動并承擔最終

風險責任的。

88、答案：A

本題解析：

。20世紀80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，

商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業(yè)務，非利息收入所占的比重因此迅速增加，

進入了全面風險管理模式階段。

89、答案：D

本題解析：

商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻

性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險。

90、答案：A

本題解析：

答案為A。杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。流動性比率是

用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

91、答案：C

本題解析：

根據(jù)預期損失的計算公式，預期損失=違約概率X違約損失率X違約風險暴露，則該資產(chǎn)組合

的一年期預期損失為：1%X3000X(1-60%)+2%+X(1-40%)X2000=36(萬元)。

92、答案：D

本題解析：

經(jīng)濟資本也稱風險資本，是在