2025年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)訓(xùn)練測試試卷(含答案)一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共30分。每題只有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填在括號(hào)內(nèi)）1.根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》最新修訂版，全球系統(tǒng)重要性銀行（GSIB）的附加資本要求最高可達(dá)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.1.0%??B.1.5%??C.2.0%??D.3.5%答案：D2.某商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，若其對(duì)某一大宗商品貿(mào)易企業(yè)的違約概率（PD）估值為0.8%，違約損失率（LGD）為45%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為2億元，則該筆資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）約為（）萬元。A.7200??B.9600??C.10800??D.12000答案：B解析：RWA=EAD×12.5×K，K≈LGD×Φ[(1R)^0.5×Φ^1(PD)+(R/(1R))^0.5×Φ^1(0.999)]PD×LGD，代入IRB公式簡算得K≈4.8%，RWA≈20000×12.5×4.8%=9600。3.在流動(dòng)性覆蓋率（LCR）指標(biāo)中，下列資產(chǎn)可被歸入“一級(jí)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)”（Level1）的是（）。A.政策性銀行發(fā)行的剩余期限2個(gè)月的同業(yè)存單??B.中央政府債券且被央行接受為常備借貸便利抵押品??C.商業(yè)銀行發(fā)行的剩余期限1個(gè)月的普通金融債??D.AAA級(jí)企業(yè)債券答案：B4.某銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)采用標(biāo)準(zhǔn)化框架（SAIRRBB）計(jì)量，當(dāng)銀行持有的固定利率貸款重定價(jià)期限大于15年，則在“縱向時(shí)間帶”中應(yīng)歸入的時(shí)段為（）。A.10–15年??B.15–20年??C.>20年??D.不予區(qū)分答案：C5.操作風(fēng)險(xiǎn)AMA模型中，若銀行使用損失分布法（LDA），則下列關(guān)于“聚合周期”的描述正確的是（）。A.必須按季度劃分??B.最短不得少于1年??C.最長不得超過3年??D.由監(jiān)管當(dāng)局一次性指定答案：B6.2024年1月，某銀行對(duì)公客戶因環(huán)保處罰導(dǎo)致評(píng)級(jí)下調(diào)，觸發(fā)貸款條款中“ESG重大負(fù)面事件”交叉違約條款，該事件在信用風(fēng)險(xiǎn)分類中應(yīng)計(jì)入（）。A.逾期90天以上??B.特別關(guān)注類??C.次級(jí)類??D.無需調(diào)整答案：B7.根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測試指引（修訂稿）》，反向壓力測試（ReverseStressTest）的第一步是（）。A.設(shè)定宏觀情景??B.識(shí)別銀行自身脆弱性閾值??C.校準(zhǔn)模型參數(shù)??D.報(bào)告監(jiān)管答案：B8.在BaselIII最終方案中，若銀行使用“內(nèi)部模型法”計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)，其預(yù)期尾部損失（ES）置信水平為（）。A.95%??B.97.5%??C.99%??D.97.5%×1.5倍乘數(shù)答案：B9.某銀行發(fā)行了一筆5年期、固定息票率3.5%的TLAC非資本債務(wù)工具，該工具在剩余期限1年時(shí)可被監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)定為（）。A.一級(jí)資本??B.二級(jí)資本??C.其他一級(jí)資本??D.合格TLAC債務(wù)答案：D10.銀行采用“衍生品潛在未來敞口（PFE）”計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，若與同一交易對(duì)手簽署CSA協(xié)議且每日重估保證金，則PFE乘數(shù)因子應(yīng)（）。A.不變??B.下調(diào)至0.5??C.下調(diào)至0.71??D.由監(jiān)管現(xiàn)場決定答案：C11.在氣候風(fēng)險(xiǎn)情景分析中，NGFS提供的“延遲無序轉(zhuǎn)型”情景主要體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型是（）。A.物理風(fēng)險(xiǎn)??B.轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)??C.責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)??D.contagion風(fēng)險(xiǎn)答案：B12.某銀行使用“貸款價(jià)值比（LTV）”作為房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)節(jié)因子，若LTV=75%，則根據(jù)BaselIII框架，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.35%??B.50%??C.75%?D.100%答案：C13.銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值沖擊測試中，對(duì)“平行上移”沖擊的標(biāo)準(zhǔn)化幅度為（）。A.100bp??B.200bp??C.300bp??D.400bp答案：B14.若銀行采用“內(nèi)部評(píng)級(jí)法”對(duì)零售按揭池進(jìn)行分段，則PD估算的最低觀察期不得少于（）。A.3年??B.5年??C.7年??D.10年答案：B15.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，若銀行使用“業(yè)務(wù)指標(biāo)法（BIA）”，其當(dāng)年總收入為負(fù)，則當(dāng)年操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為（）。A.0??B.上一年度正收入×15%??C.近三年平均正收入×15%??D.由監(jiān)管酌情設(shè)定答案：A16.某銀行對(duì)區(qū)塊鏈托管錢包實(shí)施外包，依據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》，其應(yīng)至少（）開展一次現(xiàn)場外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。A.每月??B.每季度??C.每半年??D.每年答案：D17.在BaselIII輸出底限（OutputFloor）規(guī)則下，使用高級(jí)法的銀行，其計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)不得低于標(biāo)準(zhǔn)化法RWA的（）。A.50%??B.60%??C.72.5%??D.80%答案：C18.某銀行對(duì)某主權(quán)國家債權(quán)剩余期限6個(gè)月，該國外幣長期評(píng)級(jí)為BBB，本幣評(píng)級(jí)為A+，則在標(biāo)準(zhǔn)化信用風(fēng)險(xiǎn)框架下，該筆債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.20%??B.50%??C.100%??D.150%答案：B19.銀行采用“凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）”計(jì)量時(shí)，下列負(fù)債項(xiàng)目中可用穩(wěn)定資金系數(shù)（RSF）最低的是（）。A.零售小企業(yè)6個(gè)月定期存款??B.零售個(gè)人2年定期存款??C.同業(yè)1個(gè)月拆入??D.央行1年期MLF答案：B20.在信用估值調(diào)整（CVA）資本計(jì)量中，若銀行與交易對(duì)手已簽署單向CSA（僅對(duì)手方postingcollateral），則銀行對(duì)CVA風(fēng)險(xiǎn)敞口應(yīng)（）。A.不減除任何抵押品??B.減除對(duì)手方已post的抵押品??C.減除雙方凈額??D.按50%減除答案：A21.某銀行使用“極值理論（EVT）”估算操作風(fēng)險(xiǎn)VaR，若閾值設(shè)定為總損失分布的95%，則超過閾值的損失樣本用于估計(jì)形狀參數(shù)ξ，當(dāng)ξ>0時(shí)，分布尾部的性質(zhì)為（）。A.薄尾??B.指數(shù)尾??C.厚尾??D.截?cái)辔泊鸢福篊22.根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，下列指標(biāo)權(quán)重最高的是（）。A.規(guī)模??B.關(guān)聯(lián)度??C.可替代性??D.復(fù)雜性答案：A23.銀行對(duì)公募理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施“攤余成本法”計(jì)量，若其持有信用債出現(xiàn)“信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加”，則下一步會(huì)計(jì)處理應(yīng)（）。A.繼續(xù)攤余成本法??B.切換至公允價(jià)值計(jì)量且計(jì)入損益??C.切換至公允價(jià)值計(jì)量且計(jì)入OCI??D.計(jì)提減值即可答案：B24.在“恢復(fù)與處置計(jì)劃”中，觸發(fā)“資本補(bǔ)充觸發(fā)點(diǎn)”通常對(duì)應(yīng)的核心一級(jí)資本充足率水平為（）。A.7%??B.5.125%??C.4.5%??D.4.125%答案：B25.某銀行使用“機(jī)器學(xué)習(xí)”模型預(yù)測中小企業(yè)違約，若模型AUC=0.92，而基線邏輯回歸AUC=0.85，則依據(jù)監(jiān)管最新指引，模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)首先（）。A.直接上線??B.進(jìn)行可解釋性評(píng)估??C.擴(kuò)大訓(xùn)練集??D.降低閾值答案：B26.在BaselIII市場風(fēng)險(xiǎn)框架中，對(duì)于“非流動(dòng)性頭寸”的流動(dòng)性期限調(diào)整（LiquidityHorizon）最短為（）天。A.10??B.20??C.40??D.120答案：B27.銀行對(duì)加密資產(chǎn)敞口計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，若該資產(chǎn)未被納入認(rèn)可交易所清單，則其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重應(yīng)為（）。A.100%??B.250%??C.400%??D.1250%答案：D28.某銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充其他一級(jí)資本，其票息遞延條款必須滿足（）才能被監(jiān)管認(rèn)可。A.銀行自主決定即可??B.核心一級(jí)資本充足率低于5.125%??C.分紅停止后方可遞延??D.經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)答案：C29.在“綠色信貸”專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)中，下列項(xiàng)目可被納入“節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目及服務(wù)”的是（）。A.煤化工產(chǎn)能置換??B.天然氣分布式能源??C.燃煤電廠超低排放改造??D.海上風(fēng)電答案：D30.銀行采用“情景蒙特卡洛”模擬基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，若贖回沖擊情景設(shè)置為單日凈贖回30%，則模擬步長設(shè)定通常為（）。A.1天??B.1周??C.1月??D.1季答案：A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分。每題有兩個(gè)或兩個(gè)以上正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）31.下列關(guān)于BaselIII最終方案中“杠桿率”的表述正確的有（）。A.表外項(xiàng)目統(tǒng)一信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為10%??B.衍生品的暴露按凈額計(jì)算??C.一級(jí)資本凈額作為分子??D.最低監(jiān)管要求為3%??E.并表范圍與資本充足率一致答案：CDE32.銀行開展“氣候風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)壓力測試時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的關(guān)鍵傳導(dǎo)渠道包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)違約率上升??B.押品價(jià)值下跌??C.市場風(fēng)險(xiǎn)碳價(jià)波動(dòng)??D.操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)罰款??E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)客戶流失答案：ABCDE33.某銀行使用“內(nèi)部評(píng)級(jí)法”對(duì)零售按揭池進(jìn)行分段，下列哪些因素必須納入PD模型開發(fā)（）。A.借款人收入??B.貸款價(jià)值比??C.地區(qū)失業(yè)率??D.房屋類型??E.宏觀GDP增速答案：ABCD34.在“恢復(fù)計(jì)劃”中，可被列為“資本恢復(fù)工具”的有（）。A.發(fā)行二級(jí)資本債??B.減少分紅??C.出售子公司股權(quán)??D.核銷其他一級(jí)資本工具??E.降低員工薪酬答案：ABC35.下列關(guān)于“央行數(shù)字貨幣（CBDC）”對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的描述正確的有（）。A.存款搬家降低LCR??B.可能提高NSFR??C.增加銀行對(duì)央行負(fù)債??D.降低超額準(zhǔn)備金需求??E.或引發(fā)擠兌加速答案：ACE36.銀行采用“機(jī)器學(xué)習(xí)”模型進(jìn)行反洗錢可疑交易識(shí)別，模型驗(yàn)證應(yīng)包含（）。A.穩(wěn)定性測試??B.可解釋性評(píng)估??C.偏差檢測??D.數(shù)據(jù)漂移監(jiān)控??E.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量答案：ABCD37.在“大額風(fēng)險(xiǎn)暴露”監(jiān)管中，下列客戶可被歸為“同一經(jīng)濟(jì)依存體”的有（）。A.母子公司??B.共同擔(dān)保圈??C.同一實(shí)際控制人??D.上下游單一貿(mào)易對(duì)手??E.同一政府控股但業(yè)務(wù)獨(dú)立答案：ABCD38.下列關(guān)于“總損失吸收能力（TLAC）”的觸發(fā)事件包括（）。A.核心一級(jí)資本充足率降至5.125%??B.監(jiān)管認(rèn)定銀行無法生存??C.公共部門注資imminent??D.杠桿率低于3%??E.發(fā)生重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件答案：BC39.銀行開展“基金代銷”業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)的損失事件有（）。A.客戶投訴導(dǎo)致監(jiān)管罰款??B.系統(tǒng)故障導(dǎo)致重復(fù)扣款??C.員工私售“飛單”??D.基金凈值回撤??E.客戶贖回失敗答案：ABC40.在“銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)”經(jīng)濟(jì)價(jià)值沖擊測試中，下列頭寸需計(jì)入“銀行賬簿”的有（）。A.以攤余成本計(jì)量的國債??B.以公允價(jià)值計(jì)量且計(jì)入OCI的地方政府債??C.交易賬簿中的利率互換??D.固定利率貸款??E.央行存款準(zhǔn)備金答案：ABDE三、計(jì)算與案例分析題（共30分）41.（本題10分）某商業(yè)銀行2025年一季度末并表口徑數(shù)據(jù)如下（單位：億元）：一級(jí)資本凈額：2800風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)化法）：35000其中信用風(fēng)險(xiǎn)RWA：30000，市場風(fēng)險(xiǎn)RWA：3000，操作風(fēng)險(xiǎn)RWA：2000表內(nèi)外總資產(chǎn)：40000表外項(xiàng)目信用轉(zhuǎn)換后余額：5000衍生品凈額敞口：1200要求：（1）計(jì)算并表口徑資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率（假設(shè)核心一級(jí)資本占一級(jí)資本90%）。（2）計(jì)算杠桿率。（3）若該銀行為GSIB，附加資本要求2.5%，判斷其是否滿足最低資本要求。答案：（1）核心一級(jí)資本=2800×90%=2520一級(jí)資本充足率=2800/35000=8.0%核心一級(jí)資本充足率=2520/35000=7.2%資本充足率=2800/35000=8.0%（2）杠桿率=2800/40000=7.0%（3）GSIB最低核心一級(jí)=4.5%+2.5%=7.0%，實(shí)際7.2%>7.0%，滿足；一級(jí)最低6%+2.5%=8.5%，實(shí)際8.0%<8.5%，不滿足；資本充足率最低8%+2.5%=10.5%，實(shí)際8.0%<10.5%，不滿足。結(jié)論：需補(bǔ)充一級(jí)資本及總資本。42.（本題10分）某銀行持有10億元AA+級(jí)3年期公司債，票面利率4%，市場收益率3.8%，久期2.8年。若央行加息導(dǎo)致收益率曲線上移150bp，估算該債券經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)（假設(shè)凸性可忽略），并判斷若該債券計(jì)入銀行賬簿，是否需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求。答案：ΔP≈P×D×Δy=10×2.8×0.015=0.42億元，即經(jīng)濟(jì)價(jià)值下跌4.2%。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)則，銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)不直接計(jì)提資本，但需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值沖擊測試并報(bào)告監(jiān)管；若沖擊后經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)超過一級(jí)資本15%，需采取緩釋措施。假設(shè)一級(jí)資本2800億元，15%為420億元，4.2%遠(yuǎn)小于15%，暫無需額外資本，但需納入內(nèi)部限額管理。43.（本題10分）某銀行2024年操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)如下：業(yè)務(wù)條線：公司金融年度總收入：800億元過去三年平均損失：2.4億元損失分布法（LDA）99.9%分位點(diǎn)資本：36億元標(biāo)準(zhǔn)法（SA）計(jì)算：業(yè)務(wù)規(guī)模系數(shù)（ILM）=1.2，對(duì)應(yīng)資本=24億元要求：（1）若監(jiān)管輸出底限72.5%，判斷該行當(dāng)年操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。（2）若該行計(jì)劃將公司金融條線部分業(yè)務(wù)外包，預(yù)計(jì)可使ILM降至1.0，計(jì)算可釋放資本。答案：（1）高級(jí)法36億元，標(biāo)準(zhǔn)化法24億元，底限24×72.5%=17.4億元，36>17.4，故資本要求36億元。（2）新SA資本=24/1