2026年風(fēng)險管理師考試重點突破講義含答案一、單選題（共10題，每題1分）1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中，以下哪項不屬于第二道防線的主要職責(zé)？A.風(fēng)險識別與評估B.風(fēng)險限額管理C.風(fēng)險數(shù)據(jù)整合D.風(fēng)險處置與報告2.某企業(yè)因供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，這種風(fēng)險屬于以下哪類風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險3.在保險行業(yè)，以下哪種模型最常用于評估極端事件（如地震）的財務(wù)影響？A.VaR模型B.ES模型C.壓力測試模型D.風(fēng)險價值模型4.某跨國公司在中國設(shè)立子公司，其面臨的主要政治風(fēng)險是？A.匯率波動B.跨境監(jiān)管差異C.利率變化D.通貨膨脹5.在IT風(fēng)險管理中，以下哪項措施屬于“縱深防御”策略的核心要素？A.防火墻設(shè)置B.數(shù)據(jù)加密C.員工培訓(xùn)D.以上都是6.某公司采用情景分析評估極端市場波動下的流動性風(fēng)險，這種方法的局限性在于？A.缺乏量化數(shù)據(jù)支持B.難以覆蓋所有極端情況C.依賴主觀判斷D.以上都是7.在房地產(chǎn)投資中，以下哪項因素最可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險？A.房地產(chǎn)市場供過于求B.貸款利率上升C.政府調(diào)控政策D.以上都是8.某金融機(jī)構(gòu)采用“巴塞爾協(xié)議III”的杠桿率要求，其核心目的是？A.限制銀行資本過度擴(kuò)張B.降低市場風(fēng)險C.減少信用風(fēng)險D.提高流動性覆蓋率9.在供應(yīng)鏈風(fēng)險管理中，以下哪項措施最能有效降低地緣政治沖突帶來的中斷風(fēng)險？A.多元化供應(yīng)商布局B.提高庫存水平C.加強(qiáng)合同約束D.以上都是10.某企業(yè)因員工操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，這種風(fēng)險屬于？A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險二、多選題（共5題，每題2分）1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的“三道防線”分別指？A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.內(nèi)部審計部門D.外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)2.在保險行業(yè)，以下哪些因素會影響保險產(chǎn)品的定價？A.事故發(fā)生率B.精算模型C.市場競爭D.政府監(jiān)管政策3.跨國公司在海外運(yùn)營時，可能面臨的政治風(fēng)險包括？A.法律變更B.匯率管制C.國有化D.戰(zhàn)爭風(fēng)險4.IT風(fēng)險管理中的“零信任”原則強(qiáng)調(diào)？A.所有訪問必須驗證身份B.最小權(quán)限原則C.網(wǎng)絡(luò)隔離D.持續(xù)監(jiān)控5.在房地產(chǎn)風(fēng)險管理中，以下哪些措施有助于降低流動性風(fēng)險？A.穩(wěn)定融資渠道B.提高資產(chǎn)變現(xiàn)能力C.加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測D.以上都是三、判斷題（共5題，每題1分）1.壓力測試是評估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下穩(wěn)健性的主要方法之一。（正確）2.在供應(yīng)鏈風(fēng)險管理中，單一供應(yīng)商策略可以提高風(fēng)險應(yīng)對效率。（錯誤）3.巴塞爾協(xié)議III要求銀行持有更高的資本充足率，以應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險。（正確）4.操作風(fēng)險主要指因外部欺詐導(dǎo)致的損失。（錯誤）5.政治風(fēng)險僅適用于跨國企業(yè)，本土企業(yè)不受影響。（錯誤）四、簡答題（共3題，每題5分）1.簡述商業(yè)銀行風(fēng)險管理的“三道防線”及其職責(zé)分工。答案要點：-第一道防線：業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)日常風(fēng)險管理，如信貸審批、交易控制等。-第二道防線：風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和報告。-第三道防線：內(nèi)部審計部門，負(fù)責(zé)獨(dú)立監(jiān)督風(fēng)險管理流程的有效性。2.簡述保險行業(yè)中的“風(fēng)險定價”原理及其影響因素。答案要點：-風(fēng)險定價原理：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的概率和潛在損失，設(shè)定合理的保費(fèi)水平。-影響因素：事故發(fā)生率、精算模型、市場競爭、政府監(jiān)管政策等。3.簡述IT風(fēng)險管理中的“縱深防御”策略及其核心要素。答案要點：-縱深防御策略：通過多層次、多維度的安全措施，降低系統(tǒng)被攻擊的風(fēng)險。-核心要素：物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、員工意識培訓(xùn)等。五、論述題（共2題，每題10分）1.結(jié)合中國金融市場的特點，論述商業(yè)銀行如何構(gòu)建有效的流動性風(fēng)險管理框架。答案要點：-流動性風(fēng)險識別：關(guān)注資產(chǎn)變現(xiàn)能力、負(fù)債穩(wěn)定性、市場融資環(huán)境等。-流動性風(fēng)險計量：采用流動性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）等指標(biāo)。-流動性風(fēng)險控制：建立應(yīng)急預(yù)案、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測。-中國特色：考慮中國金融市場的監(jiān)管政策（如MPA考核）、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險等。2.結(jié)合地緣政治風(fēng)險，論述跨國企業(yè)如何制定供應(yīng)鏈風(fēng)險管理策略。答案要點：-風(fēng)險識別：關(guān)注貿(mào)易戰(zhàn)、政治沖突、政策變更等風(fēng)險因素。-風(fēng)險應(yīng)對：多元化供應(yīng)商布局、建立備用供應(yīng)鏈、加強(qiáng)合同約束。-動態(tài)調(diào)整：定期評估供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，及時調(diào)整策略。-中國特色：考慮中國企業(yè)在“一帶一路”倡議下的供應(yīng)鏈安全挑戰(zhàn)。答案與解析一、單選題1.D（第二道防線主要職責(zé)是風(fēng)險監(jiān)控和管理，風(fēng)險處置與報告屬于第三道防線）2.C（供應(yīng)鏈中斷屬于操作風(fēng)險范疇）3.C（極端事件評估常采用壓力測試模型）4.B（跨境監(jiān)管差異是政治風(fēng)險的核心問題）5.D（縱深防御包括防火墻、數(shù)據(jù)加密、員工培訓(xùn)等多層次措施）6.D（情景分析依賴主觀判斷，且難以覆蓋所有極端情況）7.D（供過于求、利率上升、政策調(diào)控均可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險）8.A（杠桿率要求的核心目的是限制銀行資本過度擴(kuò)張）9.A（多元化供應(yīng)商布局最能有效降低地緣政治風(fēng)險）10.B（員工操作失誤屬于操作風(fēng)險）二、多選題1.A、B、C（三道防線分別為業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理部門、內(nèi)部審計部門）2.A、B、C、D（風(fēng)險定價受多種因素影響）3.A、B、C、D（政治風(fēng)險包括法律變更、匯率管制、國有化、戰(zhàn)爭等）4.A、B、C、D（零信任原則強(qiáng)調(diào)身份驗證、最小權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)隔離、持續(xù)監(jiān)控）5.A、B、C、D（降低流動性風(fēng)險需穩(wěn)定融資、提高變現(xiàn)能力、加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測）三、判斷題1.正確2.錯誤（單一供應(yīng)商策略會提高風(fēng)險集中度）3.正確4.錯誤（操作風(fēng)險包括內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)故障等）5.錯誤（本土企業(yè)也可能受政治風(fēng)險影響，如政策變動）四、簡答題1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的“三道防線”及其職責(zé)分工-第一道防線：業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)日常風(fēng)險管理，如信貸審批、交易控制等。-第二道防線：風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和報告。-第三道防線：內(nèi)部審計部門，負(fù)責(zé)獨(dú)立監(jiān)督風(fēng)險管理流程的有效性。2.保險行業(yè)中的“風(fēng)險定價”原理及其影響因素-風(fēng)險定價原理：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的概率和潛在損失，設(shè)定合理的保費(fèi)水平。-影響因素：事故發(fā)生率、精算模型、市場競爭、政府監(jiān)管政策等。3.IT風(fēng)險管理中的“縱深防御”策略及其核心要素-縱深防御策略：通過多層次、多維度的安全措施，降低系統(tǒng)被攻擊的風(fēng)險。-核心要素：物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、員工意識培訓(xùn)等。五、論述題1.商業(yè)銀行如何構(gòu)建有效的流動性風(fēng)險管理框架-流動性風(fēng)險識別：關(guān)注資產(chǎn)變現(xiàn)能力、負(fù)債穩(wěn)定性、市場融資環(huán)境等。-流動性風(fēng)險計量：采用流動性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）等指標(biāo)。-流動性風(fēng)險控制：建立應(yīng)急預(yù)案、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測。-中國特色：考慮中國金融市場的監(jiān)管政策（如MPA考核）、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險等。2.跨國企業(yè)如何制定供應(yīng)鏈風(fēng)