2026年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考試題庫300道第一部分單選題(300題)1、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險

【答案】：B2、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術

【答案】：B3、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％

【答案】：B4、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

【答案】：D5、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

【答案】：B6、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型

【答案】：D7、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】：B8、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小

【答案】：B9、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

【答案】：C10、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】：B11、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.風險和收益

D.經(jīng)營和管理

【答案】：B12、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】：B13、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位

【答案】：B14、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

【答案】：D15、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?

【答案】：D16、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線

【答案】：A17、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標

【答案】：B18、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險

【答案】：B19、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】：A20、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天

【答案】：B21、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權風險

B.政治風險

C.傳染風險

D.轉移風險

【答案】：D22、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C23、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】：A24、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B25、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

【答案】：D26、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

【答案】：D27、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失

【答案】：D28、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間

【答案】：D29、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關

C.學校

D.企業(yè)法人的分支機構

【答案】：A30、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性

【答案】：D31、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況

【答案】：A32、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險

【答案】：D33、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元

【答案】：C34、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性

【答案】：A35、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

【答案】：A36、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位

【答案】：B37、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

【答案】：D38、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】：C39、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險

【答案】：D40、風險管理的目標是（）。

A.消除風險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

D.增加風險

【答案】：C41、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

【答案】：B42、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。

A.高級管理人員準入

B.產(chǎn)品準入

C.注冊資本準入

D.區(qū)域準入

【答案】：A43、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高

【答案】：C44、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】：C45、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內到外

D.由外到內

【答案】：B46、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次

【答案】：C47、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

【答案】：C48、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：D49、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.風險和收益

D.經(jīng)營和管理

【答案】：B50、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C51、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額

【答案】：B52、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險

【答案】：D53、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【答案】：C54、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入

【答案】：C55、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小

【答案】：A56、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤

【答案】：D57、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險

【答案】：D58、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理

【答案】：B59、依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險

【答案】：A60、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左

【答案】：A61、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C62、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額

【答案】：D63、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險

【答案】：B64、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制

【答案】：D65、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內部損失數(shù)據(jù)。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：B66、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】：B67、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D68、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。

A.居民儲蓄

B.同業(yè)存款

C.財政存款

D.企業(yè)存款

【答案】：A69、（）規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關規(guī)定和要求的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。

A.國別風險敞口識別

B.國別風險敞口計量

C.國別風險敞口監(jiān)控

D.國別風險敞口評估

【答案】：B70、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】：D71、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D72、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風險

C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D.中央機構作為交易對手

【答案】：C73、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務賬面價值

【答案】：C74、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構

D.審計師

【答案】：C75、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次

【答案】：A76、下列關于資產(chǎn)負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險

【答案】：D77、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大

【答案】：D78、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加

【答案】：D79、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸

【答案】：A80、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?

【答案】：C81、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

【答案】：C82、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額

【答案】：A83、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A84、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

【答案】：B85、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監(jiān)測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】：D86、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％

【答案】：D87、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

【答案】：D88、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】：D89、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突

【答案】：C90、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％

【答案】：D91、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：C92、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大

【答案】：A93、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C

【答案】：A94、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。

A.內部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內部環(huán)境

D.控制活動

【答案】：C95、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】：D96、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)

【答案】：D97、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

【答案】：C98、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C99、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）

A.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；現(xiàn)期風險暴露法

B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；標準法

C.標準法和內部模型法；標準法

D.標準法和內部模型法；內部模型法

【答案】：A100、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

【答案】：C101、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律

【答案】：C102、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元

【答案】：B103、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次

【答案】：D104、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％

【答案】：C105、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力

【答案】：D106、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式

D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上

【答案】：A107、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統(tǒng)性風險

C.剩余風險

D.非系統(tǒng)性風險

【答案】：C108、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務外包

D.獨立營業(yè)方案

【答案】：B109、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

【答案】：C110、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)

【答案】：D111、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A112、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率

【答案】：B113、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系

【答案】：C114、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比

【答案】：D115、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損

【答案】：C116、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】：C117、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】：A118、商業(yè)銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A119、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

【答案】：B120、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

【答案】：B121、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

【答案】：D122、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.匯率風險

D.轉移風險

【答案】：D123、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會

【答案】：A124、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?

【答案】：C125、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

【答案】：B126、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況

【答案】：A127、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產(chǎn)風險權重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產(chǎn)損失準備

D.信用風險加權資產(chǎn)

【答案】：C128、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強

【答案】：B129、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值

【答案】：D130、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

【答案】：C131、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險

【答案】：B132、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況

【答案】：A133、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

【答案】：B134、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】：C135、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內部評級法

D.基本指標法

【答案】：A136、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限

【答案】：D137、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

【答案】：D138、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

B.向業(yè)務條線和分支機構傳導

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望

【答案】：D139、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法

【答案】：D140、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況

【答案】：C141、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調整風險加權資產(chǎn)的計量

【答案】：A142、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】：D143、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策

【答案】：A144、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)

【答案】：C145、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

【答案】：A146、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

【答案】：D147、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?

【答案】：A148、當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口

【答案】：D149、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵

【答案】：D150、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性

【答案】：C151、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％

【答案】：B152、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信

【答案】：A153、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

【答案】：D154、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

【答案】：C155、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關鍵風險指標

D.資本情況

【答案】：A156、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結構，改進操作流程

B.強化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度

【答案】：A157、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務

【答案】：A158、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率

【答案】：D159、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾剩ǎ?/p>

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控

【答案】：A160、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本

【答案】：C161、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％

【答案】：C162、下列說法正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

【答案】：B163、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1

【答案】：C164、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險

【答案】：D165、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低

【答案】：D166、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

【答案】：B167、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要

【答案】：C168、下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數(shù)量、及時性來衡量

【答案】：B169、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制

【答案】：A170、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險

【答案】：B171、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

【答案】：C172、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境

【答案】：C173、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險

【答案】：D174、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C175、內部控制的目標不包括（）。

A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B.確保企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系

D.確保可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告

【答案】：C176、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議

【答案】：A177、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

【答案】：D178、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經(jīng)風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率

【答案】：D179、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險

【答案】：B180、監(jiān)管資本預測的內容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

【答案】：D181、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽風險管理部門

B.聲譽風險審計部門

C.聲譽風險監(jiān)測部門

D.聲譽風險評估部門

【答案】：A182、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%

【答案】：B183、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(無擔保循環(huán)的)個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75％，表外風險轉換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D184、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標

【答案】：A185、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構

【答案】：A186、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.合規(guī)部門

【答案】：C187、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施

D.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標

【答案】：C188、下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內部管理、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

【答案】：C189、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型

【答案】：C190、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A191、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?

【答案】：C192、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是

【答案】：D193、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

【答案】：A194、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

【答案】：C195、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C196、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零

【答案】：C197、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

【答案】：C198、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

【答案】：A199、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性

【答案】：C200、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權風險

D.轉移風險

【答案】：D201、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】：C202、市場準入應遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A203、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工

【答案】：C204、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門

【答案】：B205、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性

【答案】：C206、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元

【答案】：C207、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

【答案】：B208、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性

【答案】：A209、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C210、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B211、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

【答案】：C212、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法

【答案】：A213、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會

【答案】：A214、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結構是（）。

A.保持資產(chǎn)負債結構不變

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

【答案】：D215、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險

【答案】：A216、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

【答案】：A217、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險

【答案】：A218、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

【答案】：C219、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險

【答案】：A220、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B221、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】：C222、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

【答案】：C223、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險

【答案】：D224、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理

【答案】：C225、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的