2026春招：風(fēng)險(xiǎn)控制筆試題及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？A.借款人違約B.利率波動(dòng)C.保證人拒不履行擔(dān)保責(zé)任D.借款人經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致還款困難2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中常用的閾值是依據(jù)什么設(shè)定的？A.歷史經(jīng)驗(yàn)B.領(lǐng)導(dǎo)意愿C.隨機(jī)設(shè)定D.員工建議3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括以下哪項(xiàng)？A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，定性評(píng)估主要依靠的是？A.數(shù)值計(jì)算B.主觀判斷C.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)D.計(jì)量模型5.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的銀行核心資本充足率不得低于？A.4%B.6%C.8%D.10%6.以下哪種措施屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.保險(xiǎn)C.降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)獲取資金以滿足什么的風(fēng)險(xiǎn)？A.市場(chǎng)需求B.客戶提款和合理貸款需求C.監(jiān)管要求D.日常運(yùn)營(yíng)8.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的核心是？A.設(shè)定限額B.監(jiān)控限額C.調(diào)整限額D.以上都是9.在信用評(píng)級(jí)中，AAA級(jí)代表？A.最低信用等級(jí)B.最高信用等級(jí)C.中等信用等級(jí)D.不確定10.操作風(fēng)險(xiǎn)源于以下哪種情況？A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.市場(chǎng)波動(dòng)C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化D.借款人信用變化多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控2.信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有？A.財(cái)務(wù)比率分析B.信用評(píng)分模型C.專家判斷法D.市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估法3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法主要有？A.敏感性分析B.波動(dòng)性分析C.在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）D.壓力測(cè)試4.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有？A.擔(dān)保B.抵押C.保險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)分散5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要指標(biāo)有？A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比率C.存貸比D.資本充足率6.操作風(fēng)險(xiǎn)的類型包括？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)7.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的特征有？A.全員參與B.全程管理C.全面覆蓋D.融入企業(yè)戰(zhàn)略8.在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略中，包括以下哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)減輕C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承受9.風(fēng)險(xiǎn)文化的組成要素有？A.風(fēng)險(xiǎn)理念B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀C.風(fēng)險(xiǎn)制度D.風(fēng)險(xiǎn)行為模式10.以下關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法正確的有？A.評(píng)估極端情況下銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.僅用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.可以為銀行制定應(yīng)急預(yù)案提供依據(jù)D.是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)就是損失，風(fēng)險(xiǎn)和損失是同一概念。（）2.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中。（）3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資完全消除。（）4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和爆發(fā)性。（）5.風(fēng)險(xiǎn)限額一旦設(shè)定就不能調(diào)整。（）6.操作風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)主要是外部因素，與內(nèi)部管理無(wú)關(guān)。（）7.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求企業(yè)所有部門(mén)都參與風(fēng)險(xiǎn)控制。（）8.風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理起到重要的支撐作用。（）9.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本充足率要求僅適用于國(guó)際大銀行。（）10.壓力測(cè)試可以模擬各種極端情景。（）簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法。答：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法主要有流程圖法，梳理業(yè)務(wù)流程找風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，分析報(bào)表洞察潛在問(wèn)題；專家調(diào)查法，借助專家經(jīng)驗(yàn)判斷；情景分析法，設(shè)定情景設(shè)想風(fēng)險(xiǎn)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中財(cái)務(wù)比率分析的主要指標(biāo)有哪些？答：主要指標(biāo)有償債能力指標(biāo)，如資產(chǎn)負(fù)債率；盈利能力指標(biāo)，像凈資產(chǎn)收益率；營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)，如存貨周轉(zhuǎn)率；還有發(fā)展能力指標(biāo)，例如營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率等。3.簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義和主要類型。答：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。主要類型有匯率風(fēng)險(xiǎn)，即匯率變動(dòng)影響；股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，股價(jià)波動(dòng)所致；商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格起伏引發(fā)；還有利率風(fēng)險(xiǎn)，受利率變動(dòng)影響。4.操作風(fēng)險(xiǎn)的管理措施有哪些？答：操作風(fēng)險(xiǎn)可完善內(nèi)控制度，規(guī)范流程；加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升素質(zhì)與合規(guī)意識(shí)；建立監(jiān)督機(jī)制，監(jiān)督業(yè)務(wù)操作；購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移部分操作風(fēng)險(xiǎn)。討論題（每題5分，共4題）1.討論在金融行業(yè)中，如何平衡風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系？答：要明確風(fēng)險(xiǎn)偏好，依據(jù)戰(zhàn)略定可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，業(yè)務(wù)開(kāi)展前評(píng)估。通過(guò)多元化分散風(fēng)險(xiǎn)，不能因怕風(fēng)險(xiǎn)放棄業(yè)務(wù)。同時(shí)及時(shí)監(jiān)控，動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)和風(fēng)控策略。2.分析大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)。答：優(yōu)勢(shì)是數(shù)據(jù)多能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)時(shí)更新可動(dòng)態(tài)監(jiān)控，挖掘隱藏信息可精準(zhǔn)預(yù)警。挑戰(zhàn)是數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊，存在獲取和處理成本，也有數(shù)據(jù)隱私與安全問(wèn)題。3.談?wù)勂髽I(yè)應(yīng)如何構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)文化。答：高層帶頭樹(shù)立正確風(fēng)險(xiǎn)理念和價(jià)值觀。加強(qiáng)培訓(xùn)，讓員工了解風(fēng)控重要性與方法。建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)員工合規(guī)操作。營(yíng)造交流氛圍，分享風(fēng)險(xiǎn)信息與經(jīng)驗(yàn)。4.討論壓力測(cè)試在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性和局限性。答：重要性在于評(píng)估極端情況承受力，為應(yīng)急提供依據(jù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。局限是情景假設(shè)難涵蓋所有極端，依賴數(shù)據(jù)質(zhì)量，可能低估現(xiàn)實(shí)沖擊影響，結(jié)果有不確定性。答案單項(xiàng)選擇題答案1.B2.A3.B4.B5.A6.B7.B8.D9.B10.A多項(xiàng)選擇題答