《時間序列分析》課件第6章非平穩(wěn)時間序列

上傳人：h*** IP屬地：山東上傳時間：2026-01-14 格式：PPTX 頁數(shù)：22 大?。?65.22KB 積分：15 舉報 版權(quán)申訴

已閱讀5頁，還剩17頁未讀，繼續(xù)免費閱讀

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

時間序列分析張成思2

第6章非平穩(wěn)時間序列

6.1確定性趨勢模型

6.2隨機趨勢模型

6.3去除趨勢的方法8.1確定性趨勢模型

所謂確定性趨勢，是指模型中含有明確的時間t變量，從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長。最簡單的線性確定性趨勢模型可以寫成

其中表示均值為0的平穩(wěn)隨機變量。

對方程兩邊同取期望，可得

方程說明，只要系數(shù)不為0，則序列的均值隨時間推移而不斷增大。正因為這個特點，確定性趨勢模型也稱為“均值非平穩(wěn)”過程圖6-1中國真實GDP時序數(shù)據(jù):1992年第1季度—2024年第1季度6.2隨機性趨勢模型6.2.1隨機趨勢模型的基本定義

考慮AR(1)模型：其中代表方差為的白噪音過程。

將模型寫成：。

如果假設(shè)初始觀測值為

，那么通過反復(fù)迭代可以得到：

這個表達式可以看成是一種隨機常數(shù)項，由于每個隨機擾動因子對

的條件均值的影響都是永久性的，所以這樣的模型經(jīng)常被稱為隨機趨勢模型。6.2.2隨機游走模型

實際上，模型方程式的形式就是一個隨機游走過程。那么隨機游走過程的特點有哪些呢？首先，從基本定義式可以看到，隨機游走過程就是一個常數(shù)項為0并且自回歸系數(shù)為1的AR（1）模型。

進一步考察隨機過程的均值和方差：根據(jù)自協(xié)方差的定義，有：進而，可以獲得自相關(guān)函數(shù)的表達式：圖6-2隨機游走過程與高持久性AR(1)模型的比較6.2.3帶有截距項的隨機游走模型如果現(xiàn)在假設(shè)模型(6.8)中增加了一個常數(shù)項，即

其它假設(shè)均不變。此時的模型稱為帶有截距項的隨機游走過程

RWD的均值

人人文庫> 全部分類> 教育資料 > 課件下載

1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

《時間序列分析》課件 第6章 非平穩(wěn)時間序列