第十一屆《中金所杯全國(guó)大學(xué)生金融知識(shí)大賽》復(fù)賽題(附答案)單選題1.()是用來(lái)衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度，可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。參考答案：A2.()是直接衡量個(gè)體信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。A、債券期限B、債券收益率C、債券發(fā)行量D、債券信用利差3.2025年11月12日，MO2511-C-7400和MO2511-C-7600的市場(chǎng)報(bào)價(jià)分別為105和32,那么,在無(wú)明顯套利機(jī)會(huì)的情況下，MO2511-C-7500的價(jià)格不可能為：()。4.6月份，某英國(guó)企業(yè)為對(duì)沖美元的匯率風(fēng)險(xiǎn)，以1.4323的匯率買入一手CME的12月英鎊兌美元期貨，同時(shí)買入一張12月份到期的英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為1.4173,權(quán)利金為0.03美元。如果7月初，英鎊兌美元期貨價(jià)格上漲到1.5935,此時(shí)英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)的權(quán)利金為0.02美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉(cāng)。一張英鎊兌美元期貨的合約規(guī)模為62500英鎊，該策略的損益為()美元。5.A基金公司管理的某只債券型基金投資于國(guó)債，所投資國(guó)債均為TF1703合約的可交割券。由于遇到投資者大額贖回，投資經(jīng)理決定出售投資組合中部分債券以應(yīng)對(duì)贖回，所出售部分債券市值為25億元，組合修正久期為4.1。由于擔(dān)心短期內(nèi)出售債券量較大，會(huì)增加沖擊成本，其決定使用TF1703合約來(lái)對(duì)沖拋售過(guò)程中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。TF1703合約當(dāng)前價(jià)格為97.350元，對(duì)應(yīng)CTD券修正久期為3.9。那么該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出()手TF17036.ETF的全稱是()。A、交易型開放式指數(shù)基金B(yǎng)、指數(shù)基金C、開放式基金D、封閉式基金7.北交所股票交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為()元人民幣。8.比較具有代表性的奇異期權(quán)是()。B、熊市期權(quán)C、牛市期權(quán)D、蝶式期權(quán)9.持有一份看跌期權(quán)，同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)持有相同數(shù)量的標(biāo)的股票，這種策略被稱為()策略。A、保護(hù)性看跌B、合成看漲C、合成看跌D、裸看跌10.當(dāng)前加元兌人民幣的即期匯率是4.8636/4.8645,國(guó)內(nèi)某航空公司與外資銀行進(jìn)行了一筆3年期的10億加元的貨幣互換。期初外資銀行向國(guó)內(nèi)某航空公司支付10億加元本金，收取等額的人民幣本金，互換期間國(guó)內(nèi)某航空公司支付加元利率5.5%,外資銀行支付人民幣利率8.2%。期末雙方進(jìn)行本金交換。若加元兌人民幣的3年后的即期匯率是4.9245/4.9258。以下說(shuō)法正確的是A、期末外資銀行向某航空公司支付49.245億元人民幣本金B(yǎng)、由于人民幣貶值，某航空公司在期末交換本金時(shí)損失1218萬(wàn)元人民幣C、每年該航空公司向外資銀行支付8200萬(wàn)加元的利息D、該外資銀行每年向航空公司支付3.9889億元人民幣利息11.對(duì)于其他條件相同的美式看漲期權(quán)而言，剩余到期時(shí)間越長(zhǎng)的，其價(jià)格()。A、越高C、無(wú)法確定D、不變12.根據(jù)材料，可以判斷上述可交割券的()。A、票面利率高于3%B、票面利率低于3%C、票面利率等于3%D、票面利率低于2%13.根據(jù)跨期套利策略原理，在牛市趨勢(shì)形成時(shí)，應(yīng)當(dāng)()。A、買入遠(yuǎn)月合約，賣出近月合約B、賣出遠(yuǎn)月合約，買入近月合約C、買入一籃子股票成份股，賣出股指期貨D、賣出一籃子股票成份股，買入股指期貨參考答案：A14.根據(jù)一個(gè)樣本求出的樣本均值的95%的置信區(qū)間()。A、以95%的概率包含樣本均值B、以5%的概率包含總體均值C、一定包含總體均值D、要么包含總體均值，要么不包含總體均值15.股指期貨合約的到期日意味著什么?()A、合約可以無(wú)限期持有，沒(méi)有到期日B、投資者必須在這一天之前賣出合約C、合約的最后交易日，之后將進(jìn)行交割D、合約的購(gòu)買日，之后不能更改16.關(guān)于影響股票投資價(jià)值的因素，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、從理論上講，公司凈資產(chǎn)增加，股價(jià)上漲；凈資產(chǎn)減少，股價(jià)下跌B、從理論上講，預(yù)期公司盈利增加，股價(jià)上漲；預(yù)期公司盈利減少，股價(jià)下跌C、從理論上講，公司內(nèi)部治理水平提升，股價(jià)上漲；公司內(nèi)部治理水平下降，股價(jià)下跌D、從理論上講，公司增資不改變每股凈資產(chǎn)，公司股價(jià)不變參考答案：D17.國(guó)債期貨是一種衍生品，它基于哪種資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)?()A、股票指數(shù)B、外匯匯率C、商品價(jià)格D、政府債券參考答案：D18.國(guó)債期貨投機(jī)者賣空10手5年期國(guó)債期貨，賣出成本為99.00元，在5年期國(guó)債期貨價(jià)格下跌至98.90元時(shí)追加5手空頭，后當(dāng)5年期國(guó)債期貨價(jià)格下跌到98.15元時(shí)全部買入平倉(cāng)投機(jī)者的累計(jì)盈虧是()元。參考答案：D19.假定某國(guó)2024年國(guó)民生產(chǎn)總值為20000億美元，短期外債余額為250億美元，當(dāng)年未清償外債余額為1650億美元，當(dāng)年貨物服務(wù)出口總額為2100億美元，則該國(guó)當(dāng)年負(fù)債率為()。參考答案：B20.假設(shè)到10月12日，滬深300指數(shù)期貨10月合約臨近到期，而此時(shí)基金經(jīng)理也認(rèn)為消費(fèi)類股票超越指數(shù)的走勢(shì)將告一段落，因此賣出全部股票，同時(shí)買入平倉(cāng)滬深300指數(shù)期貨10月合約空頭。在此期間，10月合約下跌至3132.0點(diǎn)，而消費(fèi)類股票組合的市值增長(zhǎng)6.73%。此交易共獲利()萬(wàn)元。21.假設(shè)某年，某基金經(jīng)理持有市值為8億元的20只消費(fèi)類股票組合。經(jīng)計(jì)算，該組合的β值為0.92。該基金經(jīng)理?yè)?dān)心大盤會(huì)大幅下跌，于是決定運(yùn)用Alpha策略，在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，此時(shí)10月合約價(jià)格為3263.8點(diǎn)。根據(jù)材料回答問(wèn)題。為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出滬深300指數(shù)期貨()手。22.假設(shè)在9月17日盤中某時(shí)，上證50指數(shù)的最新價(jià)格為2500點(diǎn)，上證50股指期貨10月份的合約還有1個(gè)月到期，已知這段時(shí)間市場(chǎng)公認(rèn)的資金成本是6%,銀行的存款利率是2.5%,上證50的年化分紅率為4%,所有上市公司均已在8月31日前兌現(xiàn)該年分紅。(設(shè)一年有360日)。請(qǐng)問(wèn)該合約的理論價(jià)格應(yīng)該為()。23.進(jìn)行國(guó)債期貨基差交易時(shí)，當(dāng)觀測(cè)到基差高于設(shè)定的無(wú)套利區(qū)間時(shí)，應(yīng)采用的操作是()。A、買入現(xiàn)貨，賣出期貨B、賣出現(xiàn)貨，買入期貨C、賣出現(xiàn)貨D、賣出期貨24.利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。B、名義本金C、利率D、本息和25.賣出國(guó)債基差交易策略為()。A、買入國(guó)債，賣出國(guó)債期貨B、賣出國(guó)債，買入國(guó)債期貨C、買入5年期國(guó)債期貨，賣出10年期國(guó)債期貨D、賣出5年期國(guó)債期貨，買入10年期國(guó)債期貨26.美式期權(quán)與歐式期權(quán)的主要區(qū)別是()。A、美式期權(quán)只能在到期日行權(quán)B、歐式期權(quán)只能在到期日前的特定日期行權(quán)C、美式期權(quán)可以在到期日或之前任何時(shí)間行權(quán)D、歐式期權(quán)可以在到期日或之后任何時(shí)間行權(quán)27.某出口企業(yè)與外商簽訂一筆出口合同，金額100萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)一個(gè)月后收到貨款。因市場(chǎng)波動(dòng)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)買入1個(gè)月名義本金100萬(wàn)美元、執(zhí)行價(jià)格7.21的美元看跌期權(quán)，并向銀行支付期權(quán)費(fèi)2萬(wàn)元人民幣(200pips)。如果期權(quán)到期時(shí)市場(chǎng)即期匯率高于7.21,企業(yè)(),綜合結(jié)匯匯率為()。28.某港商3個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)收款，6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付款，外匯市場(chǎng)上，三個(gè)月期匯：$1=HK7.7250-60,六個(gè)月的期匯：$1=HK7.7225-35,如果該港商進(jìn)行一筆遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期來(lái)對(duì)沖其匯率風(fēng)險(xiǎn)，則港幣收支情況為()。A、損失3500港幣B、收入3500港幣C、損失1500港幣D、收入1500港幣29.某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分別為30BP和50BP。投資者認(rèn)為一年后信用曲線會(huì)變陡峭，因此賣出了名義金額為1000萬(wàn)元的3年期CDS,同時(shí)買入1000萬(wàn)元的10年期CDS,并持有一年，持有期間兩個(gè)CDS均發(fā)生了一次費(fèi)用劃轉(zhuǎn)。一年后，9年期的CDS從50BP變成60BP,息期為1.5。而2年期的CDS價(jià)差不變。那么,投資者的累計(jì)損益為()。A、虧損0.5萬(wàn)元B、盈利0.5萬(wàn)元C、虧損1.5萬(wàn)元D、盈利1.5萬(wàn)元30.某日10年期國(guó)債期貨主力合約價(jià)格92.500元，對(duì)應(yīng)的某可交割券凈價(jià)96.690,轉(zhuǎn)換因子為1.0481。投資者發(fā)現(xiàn)期貨和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)背離，適宜采用國(guó)債基差交易策略。根據(jù)材料回答問(wèn)題。買入國(guó)債基差交易策略為()。A、買入國(guó)債，賣出國(guó)債期貨B、賣出國(guó)債，買入國(guó)債期貨C、買入5年期國(guó)債期貨，賣出10年期國(guó)債期貨D、賣出5年期國(guó)債期貨，買入10年期國(guó)債期貨31.某私募基金持有一定數(shù)量的股票，通過(guò)配置股指期權(quán)為產(chǎn)品構(gòu)建防范市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)下跌前，該基金通過(guò)以買入(),為持有期內(nèi)為組合帶來(lái)正收益，以實(shí)現(xiàn)降低投資組合價(jià)值波動(dòng)的A、虛值股指看跌期權(quán)B、虛值股指看漲期權(quán)C、實(shí)值股指看漲期權(quán)D、實(shí)值股指看跌期權(quán)32.某投資者發(fā)現(xiàn)日元利率較低而美元利率較高，于是借入日元并兌換為美元，想要獲得高息收益。為規(guī)避美元投資期間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，其應(yīng)該()。A、同時(shí)在市場(chǎng)中進(jìn)行規(guī)模相等的美元期貨多頭交易B、同時(shí)在市場(chǎng)中進(jìn)行規(guī)模相等的美元期貨空頭交易C、視自己的判斷進(jìn)行規(guī)模相等的美元期貨多頭或空頭交易D、不進(jìn)行任何額外交易參考答案：B33.目前，我國(guó)債券市場(chǎng)最主要的兩個(gè)交易場(chǎng)所是：銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)，下列正確的是()。A、銀行間市場(chǎng)占債券成交量的大部分B、交易所市場(chǎng)占債券成交量的大部分C、兩市場(chǎng)相近D、無(wú)法判斷34.目前，中國(guó)金融期貨交易所上市的滬深300股指期貨最低交易保證金是合約價(jià)值的8%,此時(shí)滬深300指數(shù)價(jià)格為3480點(diǎn)。投資者按此價(jià)格交易一張滬深300股指期貨合約，至少需要支付保35.如果此日持有收益為0.1,則凈基差為()。36.世界上第一個(gè)出現(xiàn)的金融期貨是()。A、股指期貨B、外匯期貨C、股票期貨D、利率期貨37.投資者進(jìn)行買入基差交易時(shí)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨頭寸建倉(cāng)比例應(yīng)為()。38.投資組合由債券I、Ⅱ構(gòu)成(信息如下),每年付息一次。債券IⅡ市值4,000,0006,000,000到期收益率2%5%修正久期85該投資組合的DV01為()。39.我國(guó)關(guān)鍵期限國(guó)債不包括()。40.物價(jià)上漲幅度較小的國(guó)家，本幣即期();升息的國(guó)家，本幣即期()。A、升值；升值B、貶值；貶值C、升值；貶值D、貶值；升值41.下列關(guān)于擔(dān)保債務(wù)憑證的說(shuō)法不正確的是()。A、有一些CDO所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)池既包括債券，也包括貸款B、在典型的CDO結(jié)構(gòu)中，信用資產(chǎn)池的所有者(發(fā)起人)把該資產(chǎn)池打包轉(zhuǎn)讓給一個(gè)特殊目的機(jī)構(gòu)(SPV)C、從投資者的角度來(lái)看，合成CDO與常規(guī)CDO存在明顯的差別D、從發(fā)起人的角度來(lái)看，發(fā)起人把資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了SPV,并得到了SPV支付的現(xiàn)金，相當(dāng)于把資產(chǎn)變現(xiàn)，并調(diào)整了其資產(chǎn)負(fù)債42.下列說(shuō)法最有可能正確的是()。A、對(duì)于有大量持有滬深300成份股的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，相比其他機(jī)構(gòu)投資者，更具有正向套利的優(yōu)勢(shì)B、對(duì)于有大量持有滬深300成份股的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，相比其他機(jī)構(gòu)投資者，更具有反向套利的優(yōu)勢(shì)C、正向套利受制于融券的成本D、反向套利相比正向套利更容易實(shí)施43.一般來(lái)說(shuō)，期限較長(zhǎng)的債券，(),利率應(yīng)該定的高一些。A、流動(dòng)性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小B、流動(dòng)性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大C、流動(dòng)性差，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小D、流動(dòng)性差，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大44.以下不是標(biāo)準(zhǔn)合約的是()。A、上交所上證50ETF期權(quán)B、中證500雪球期權(quán)D、中證1000股指期貨45.由于未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)或?qū)l(fā)生較大規(guī)模的資金流入或流出，為避免流入流出資金對(duì)資產(chǎn)組合凈值造成較大沖擊，投資者選擇使用股指期貨等工具，以最大限度減少?zèng)_擊成本，該策略是()策略。A、指數(shù)化投資B、阿爾法C、資產(chǎn)配置D、現(xiàn)金證券化參考答案：D46.有關(guān)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、典型的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品由固定收益證券和金融衍生工具構(gòu)成，是兩類金融工具組合并打包成的一個(gè)產(chǎn)品B、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中的固定收益證券可為結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品存續(xù)期間提供一定的利息C、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中的金融衍生工具的主要功能在于，將標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格或變量的風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，引入到結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中，使得投資者通過(guò)承擔(dān)一定程度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而獲得一定的風(fēng)險(xiǎn)收益D、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品分為兩個(gè)類型：本金保護(hù)類、收益增強(qiáng)類47.在股指期貨交易中，哪種交易指令允許投資者在特定的價(jià)格或更好的價(jià)格成交?()A、市價(jià)單B、限價(jià)單C、止損單D、均攤單48.在設(shè)計(jì)一款嵌入看漲期權(quán)多頭的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)時(shí)，過(guò)高的市場(chǎng)波動(dòng)率使得期權(quán)價(jià)格過(guò)高，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法完全保本。為了實(shí)現(xiàn)完全保本，合理的調(diào)整是()。A、延長(zhǎng)產(chǎn)品的期限B、將期權(quán)多頭改為期權(quán)空頭C、加入更高行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)空頭D、降低期權(quán)的行權(quán)價(jià)格49.在深交所掛牌上市的開放式基金“招商成長(zhǎng)”與滬深300指數(shù)的相關(guān)性達(dá)95%以上。假設(shè)某年6月7日，滬深300指數(shù)為2350點(diǎn)，該基金價(jià)格為2.35元，而當(dāng)時(shí)滬深300股指期貨9月合約價(jià)格為2550點(diǎn)(假定該合約的交割日期為當(dāng)年9月25日)。假設(shè)滬深300股息年均收益率為3.5%,市場(chǎng)上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。關(guān)于期貨合約的理論價(jià)格與期現(xiàn)套利，正確的說(shuō)法是()。A、9月合約到期時(shí)，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格不會(huì)收斂于同一價(jià)格B、存在正向期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)C、9月期貨合約理論價(jià)格為2467.7點(diǎn)D、9月期貨合約理論價(jià)格為2389.7點(diǎn)1.2009年3月16日，中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局同意中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布新的《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》(NAFMII主協(xié)議),覆蓋()等大部分種類的金融衍生產(chǎn)品，具有廣泛的適用性。A、利率類B、債券類C、外匯類D、權(quán)益類2.2017年3月，投資者預(yù)期央行將采取適度寬松的貨幣政策，其合理的投資策略有()。A、買入10手T1706B、買入10手TF1706C、賣出10手T1706D、賣出10手TF17063.成熟的人民幣NDF交易市場(chǎng)有()。A、中國(guó)香港C、新加坡4.當(dāng)日結(jié)算時(shí)，中金所計(jì)算股指期權(quán)賣方交易保證金的依據(jù)是A、該股指期權(quán)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)B、該股指期權(quán)行權(quán)價(jià)格C、該股指期權(quán)標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)D、該股指期權(quán)最低價(jià)5.浮息債券在付息日付息后回歸面值的結(jié)論是假設(shè)()。A、未來(lái)支付的利息息票率期望值等于遠(yuǎn)期利率B、浮息債券的貼現(xiàn)率等于遠(yuǎn)期利率C、債券沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)D、折現(xiàn)率為連續(xù)復(fù)利6.股指期貨交易中可能涉及的成本包括()。B、保證金C、資金成本7.國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子與以下哪些因素有關(guān)?()A、國(guó)債期貨合約標(biāo)的的面值B、國(guó)債期貨合約標(biāo)的的票面利率C、可交割國(guó)債的票面利率D、剩余付息次數(shù)參考答案：BCD8.假設(shè)某個(gè)delta中性的資產(chǎn)組合gamma值不為零，為保持組合gamma和delta中性，以下交易可能合理的有()。A、買入期權(quán)，賣出股票B、賣出期權(quán)，買入股票C、賣出股票9.交易者應(yīng)當(dāng)根據(jù)適當(dāng)性制度的要求，全面評(píng)估自身及產(chǎn)品(),以審慎決定是否參與股指期貨交易。A、認(rèn)知能力B、風(fēng)險(xiǎn)控制與承受能力C、經(jīng)濟(jì)實(shí)力D、父母及親人的能力10.節(jié)假日前，國(guó)債期貨投資者需要注意的問(wèn)題有()。A、交易所是否調(diào)整保證金比例B、節(jié)假日中，行情是否會(huì)大幅變動(dòng)，導(dǎo)致節(jié)假日后開盤大幅虧損C、節(jié)假日中，行情是否會(huì)大幅波動(dòng)，導(dǎo)致節(jié)假日后開盤保證金D、節(jié)假日中，保證金是否被挪用11.利率管制對(duì)經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有損害作用，其表現(xiàn)有()。A、使政府無(wú)所適從，無(wú)能為力B、引導(dǎo)生產(chǎn)者、投資者不按意愿持有資金C、促使人們減少儲(chǔ)蓄D、鼓勵(lì)對(duì)貸款的超額需求12.利率互換的估值，需要準(zhǔn)備的條件包括()。A、估值的日期：例如2013年3月16日B、估值要用的貼現(xiàn)因子計(jì)算收益率曲線C、重置利率的歷史數(shù)據(jù)D、遠(yuǎn)期利率估算收益率曲線13.美國(guó)監(jiān)管的主要法案中，涉及嚴(yán)格監(jiān)管的法案主要包括()。A、《1913年聯(lián)邦儲(chǔ)備法》C、《1999年金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》D、《多德-弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》14.某美國(guó)公司需從歐洲進(jìn)口設(shè)備，6個(gè)月后將支付1000萬(wàn)歐元，公司相信歐元可能會(huì)下跌但不愿承擔(dān)潛在上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，歐元兌美元即期匯率為1.3700。市場(chǎng)上執(zhí)行價(jià)為1.4000的看漲期權(quán)權(quán)利金為本金的1%,執(zhí)行價(jià)為1.3200的看跌期權(quán)的權(quán)利金成本也為1%,公司買入執(zhí)行價(jià)為1.4000的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出執(zhí)行價(jià)為1.3200的看跌期權(quán)。下列說(shuō)法正確的是()。A、公司構(gòu)建了一個(gè)零成本領(lǐng)式期權(quán)組合，無(wú)需支付權(quán)利金B(yǎng)、歐元兌美元匯率被鎖定在1.3200-1.4000之間C、在匯率上漲超過(guò)1.4000時(shí)，看跌期權(quán)會(huì)行權(quán)D、在匯率下跌超過(guò)1.3200時(shí)，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)都會(huì)行權(quán)15.某外資銀行計(jì)劃6個(gè)月后到中國(guó)發(fā)行一筆兩年期的20億人民幣的債券，為了規(guī)避匯率的風(fēng)險(xiǎn)，其決定利用美元兌人民幣期貨進(jìn)行套期保值，已知美元兌人民幣期貨合約的合約面值為10萬(wàn)美元，當(dāng)前即期匯率為6.8335,以下說(shuō)法正確的是()。A、買入美元兌人民幣的6個(gè)月期貨合約，規(guī)避債券發(fā)行的匯率B、賣出美元兌人民幣的6個(gè)月期貨合約，規(guī)避債券發(fā)行的匯率C、進(jìn)行一筆2.5年期的美元遠(yuǎn)期合約，規(guī)避債券到期時(shí)償付本息的匯率風(fēng)險(xiǎn)D、債券發(fā)行時(shí)及到期償付本息時(shí)進(jìn)行套期保值的操作方向是相反的16.目前，已上市人民幣外匯期貨的交易所有以下()。A、芝加哥商品交易所B、新加坡交易所C、香港交易所D、臺(tái)灣期貨交易所17.求解期權(quán)理論價(jià)值經(jīng)常用到數(shù)值方法，這些方法包括()。A、有限差分B、蒙特卡洛模擬C、二叉樹18.外匯遠(yuǎn)期是交易雙方以約定的(),在未來(lái)某一約定的日期交割的外匯交易。D、金額19.我國(guó)《外匯管理?xiàng)l例》定義的“外匯”包括下列以外幣表示的可以用作國(guó)際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)()。A、外幣票據(jù)B、外幣現(xiàn)鈔C、外幣銀行卡D、外幣有價(jià)證券20.下列關(guān)于解除原有互換協(xié)議說(shuō)法正確的是()。A、解除原有互換協(xié)議時(shí)，由不希望提前結(jié)束的一方提供一定的補(bǔ)償B、解除原有互換協(xié)議時(shí)，由希望提前結(jié)束的一方提供一定的補(bǔ)償C、解除原有互換協(xié)議時(shí)，協(xié)議雙方都不需提供補(bǔ)償D、解除原有互換協(xié)議時(shí)，可以協(xié)議將未來(lái)的現(xiàn)金流貼現(xiàn)后進(jìn)行結(jié)算支付，提前實(shí)現(xiàn)未來(lái)的損益21.下列有關(guān)匯率的報(bào)價(jià)方法的說(shuō)法中，正確的有()。A、對(duì)于日元，1點(diǎn)就是0.0001貨幣單位B、銀行的匯率報(bào)價(jià)通常采取雙向報(bào)價(jià)制C、雙向報(bào)價(jià)制下，前一個(gè)匯率值較小，后一個(gè)匯率值較大D、買入?yún)R率和賣出匯率是從詢價(jià)的銀行客戶買賣外匯的角度說(shuō)的22.下面的哪些圖形適合描述分類數(shù)據(jù)()。A、條形圖B、餅圖C、帕累托圖D、散點(diǎn)圖23.以下可以是期貨標(biāo)的是()。A、外匯B、指數(shù)D、黃金24.影響消費(fèi)者需求的因素有()。A、商品價(jià)格B、消費(fèi)者收入C、生產(chǎn)成本D、替代品價(jià)格25.在期現(xiàn)套利的現(xiàn)貨組合構(gòu)建中，以下哪種方法可用于尋找價(jià)差機(jī)會(huì)?()A、技術(shù)分析B、基本面分析C、市場(chǎng)觀察和經(jīng)驗(yàn)判斷D、隨機(jī)選擇一種現(xiàn)貨品種26.治理通貨膨脹的主要政策措施包括()。A、緊縮的需求政策B、積極的財(cái)政政策C、積極的供給政策D、積極的消費(fèi)政策27.中金所()價(jià)格已經(jīng)成為境內(nèi)中長(zhǎng)期利率的市場(chǎng)參照，為商業(yè)銀行通過(guò)金融期貨跟蹤中長(zhǎng)期利率走勢(shì)提供了重要依據(jù)。A、5年期國(guó)債期貨B、10年期國(guó)債期貨C、滬深300指數(shù)期貨D、中證500指數(shù)期貨28.中證1000股指期權(quán)合約表中合約要素包括()。B、合約乘數(shù)：每點(diǎn)人民幣100元C、合約月份：當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月D、最小變動(dòng)價(jià)位：0.2點(diǎn)29.中證500股指期貨的價(jià)格可能