風(fēng)險(xiǎn)控制崗位招聘筆試題與參考答案2025年一、風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)理論（本部分共30分）（一）單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）1.以下哪項(xiàng)不屬于巴塞爾協(xié)議Ⅲ中明確的三大風(fēng)險(xiǎn)類型？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.某企業(yè)2024年末流動(dòng)比率為1.8，速動(dòng)比率為0.9，存貨周轉(zhuǎn)率為4次/年，應(yīng)收賬款平均回收期45天。根據(jù)信貸風(fēng)控常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，最可能提示的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是：A.短期償債能力不足B.存貨周轉(zhuǎn)效率偏低C.應(yīng)收賬款回收周期過長(zhǎng)D.流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理3.在金融科技風(fēng)控模型中，若某特征變量IV值（信息價(jià)值）為0.35，通常意味著該變量：A.預(yù)測(cè)能力極弱B.具有中等預(yù)測(cè)能力C.預(yù)測(cè)能力極強(qiáng)D.存在多重共線性問題4.根據(jù)2024年修訂的《商業(yè)銀行資本管理辦法》，對(duì)符合條件的小微企業(yè)貸款，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由100%下調(diào)至75%。該政策主要影響銀行的：A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）C.資本充足率（CAR）D.杠桿率（LR）5.某互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，合作銀行出資比例60%，平臺(tái)通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋機(jī)制承擔(dān)40%的信用風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2025年最新監(jiān)管要求，該模式下平臺(tái)需滿足的核心合規(guī)條件是：A.出資比例不低于30%B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例與出資比例匹配C.數(shù)據(jù)使用需獲得用戶二次授權(quán)D.必須接入央行征信系統(tǒng)（二）簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.請(qǐng)簡(jiǎn)述"風(fēng)險(xiǎn)偏好-風(fēng)險(xiǎn)限額-風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)"三級(jí)管理體系的邏輯關(guān)系及實(shí)踐要點(diǎn)。2.對(duì)比分析信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）初級(jí)法與高級(jí)法的主要差異，說明銀行選擇高級(jí)法需具備的核心能力。3.列舉2025年供應(yīng)鏈金融風(fēng)控面臨的三大新型挑戰(zhàn)，并提出針對(duì)性應(yīng)對(duì)措施。4.解釋"風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市（RiskDataMart）"在全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，說明其與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的關(guān)鍵區(qū)別。二、案例分析題（本部分共40分）（一）企業(yè)信貸風(fēng)控案例（20分）某制造業(yè)企業(yè)A擬向銀行申請(qǐng)1億元流動(dòng)資金貸款，用于原材料采購(gòu)?；A(chǔ)信息如下：-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：億元）：2023年?duì)I收12.5，凈利潤(rùn)0.8；2024年?duì)I收14.2（同比+13.6%），凈利潤(rùn)0.75（同比-6.25%）；資產(chǎn)負(fù)債率68%（行業(yè)平均65%）；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額2023年1.2，2024年0.9；應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)比例45%（行業(yè)平均30%）。-特殊事項(xiàng)：2024年11月，企業(yè)因環(huán)保問題被處以500萬元罰款；2025年2月，主要原材料價(jià)格同比上漲22%，企業(yè)庫(kù)存周期由2個(gè)月延長(zhǎng)至3個(gè)月；實(shí)際控制人近期質(zhì)押30%股權(quán)（持股比例65%）用于個(gè)人投資。要求：1.從財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)因素兩個(gè)維度，識(shí)別企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（8分）；2.設(shè)計(jì)3項(xiàng)針對(duì)性的貸前風(fēng)控措施（6分）；3.提出貸后管理重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)（6分）。（二）金融產(chǎn)品風(fēng)控案例（20分）某券商2024年推出"科創(chuàng)成長(zhǎng)FOF"產(chǎn)品，投資于5-8只科創(chuàng)板主題基金，設(shè)置10%的預(yù)警線、8%的止損線（均以產(chǎn)品凈值計(jì)算）。2025年3月，受國(guó)際局勢(shì)影響，科創(chuàng)板指數(shù)單周下跌12%，該FOF凈值跌至0.91（預(yù)警線0.90），次日繼續(xù)下跌至0.88（跌破止損線）。后臺(tái)系統(tǒng)顯示，因部分成分基金暫停贖回，產(chǎn)品無法及時(shí)變現(xiàn)止損。要求：1.分析本次風(fēng)險(xiǎn)事件暴露的風(fēng)控缺陷（8分）；2.提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段應(yīng)增加的風(fēng)控措施（6分）；3.說明極端市場(chǎng)情形下的應(yīng)急處置流程（6分）。三、情景模擬題（本部分共20分）假設(shè)你是某城商行風(fēng)控部主管，2025年6月接獲以下信息：-監(jiān)管通報(bào)：轄內(nèi)某行業(yè)（占該行貸款余額15%）因政策調(diào)整面臨整體產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，要求銀行6個(gè)月內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)排查及授信調(diào)整。-內(nèi)部預(yù)警：該行零售貸款逾期率連續(xù)3個(gè)月上升（當(dāng)前1.8%，警戒線2.0%），經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)主要因某合作助貸平臺(tái)放松客群準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。-輿情監(jiān)測(cè)：有自媒體發(fā)布"某城商行不良率虛高"的不實(shí)報(bào)道，引發(fā)部分儲(chǔ)戶線上咨詢。要求：1.制定三項(xiàng)優(yōu)先級(jí)最高的應(yīng)對(duì)措施（需說明邏輯順序）（10分）；2.設(shè)計(jì)針對(duì)助貸平臺(tái)的整改方案框架（需包含量化指標(biāo)）（6分）；3.提出輿情應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵溝通要點(diǎn)（4分）。四、專業(yè)工具應(yīng)用（本部分共10分）某互聯(lián)網(wǎng)銀行擬開發(fā)智能反欺詐模型，現(xiàn)有以下數(shù)據(jù)集（單位：萬條）：-歷史交易數(shù)據(jù)：2020-2024年，包含交易時(shí)間、金額、設(shè)備指紋、IP地址、商戶類型等字段，總量8.5億；-黑名單數(shù)據(jù)：司法涉訴、電信詐騙等負(fù)面信息，總量1200萬；-用戶行為數(shù)據(jù)：APP點(diǎn)擊路徑、登錄頻率、位置變化，總量5.2億；-外部數(shù)據(jù)：央行征信、運(yùn)營(yíng)商通話記錄（脫敏）、稅務(wù)繳納記錄，總量3.8億。要求：1.說明數(shù)據(jù)清洗階段需重點(diǎn)關(guān)注的5類異常值（5分）；2.設(shè)計(jì)模型特征工程的核心步驟（需包含至少3類特征類型）（5分）。參考答案一、風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)理論（一）單項(xiàng)選擇題1.B（巴塞爾協(xié)議Ⅲ三大風(fēng)險(xiǎn)：信用、市場(chǎng)、操作）2.D（流動(dòng)比率>1.5屬正常，但速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債=0.9，說明存貨占比過高，流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理）3.B（IV值0.1-0.3為中等，0.3-0.5為較強(qiáng)）4.C（風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重影響風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，直接影響資本充足率計(jì)算）5.B（2025年監(jiān)管要求聯(lián)合貸款中風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例需與出資比例匹配，禁止"零出資擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)"模式）（二）簡(jiǎn)答題1.邏輯關(guān)系：風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略層的風(fēng)險(xiǎn)容忍度（如"不良率不超過2%"），風(fēng)險(xiǎn)限額是業(yè)務(wù)層的具體約束（如"單一客戶授信不超過資本凈額5%"），風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是執(zhí)行層的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工具（如"逾期90天以上貸款占比"）。實(shí)踐要點(diǎn)：需保持三級(jí)體系的一致性，定期進(jìn)行壓力測(cè)試驗(yàn)證，根據(jù)業(yè)務(wù)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。2.主要差異：初級(jí)法由銀行自行估計(jì)違約概率（PD），其他參數(shù)（LGD、EAD）采用監(jiān)管給定值；高級(jí)法需自行估計(jì)PD、LGD、EAD、M（期限）。核心能力：需具備5年以上歷史數(shù)據(jù)積累、完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)、獨(dú)立的驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)、有效的模型校準(zhǔn)機(jī)制。3.三大挑戰(zhàn)：①供應(yīng)鏈金融線上化帶來的電子憑證偽造風(fēng)險(xiǎn)（如區(qū)塊鏈存證被攻擊）；②跨區(qū)域供應(yīng)鏈?zhǔn)艿鼐壵斡绊懙臄帱c(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)；③中小企業(yè)貿(mào)易背景真實(shí)性核查難度（如重復(fù)質(zhì)押倉(cāng)單）。應(yīng)對(duì)措施：①引入AI光學(xué)字符識(shí)別（OCR）+區(qū)塊鏈雙鏈存證；②建立區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)熱力圖，設(shè)置國(guó)別/區(qū)域限額；③對(duì)接海關(guān)、物流數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易流、資金流、物流"三流合一"驗(yàn)證。4.作用：整合分散在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析平臺(tái)，支持風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、報(bào)告和決策。關(guān)鍵區(qū)別：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市以風(fēng)險(xiǎn)主題為中心（如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)），側(cè)重滿足風(fēng)險(xiǎn)管理人員的分析需求；傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以業(yè)務(wù)流程為中心，服務(wù)于全機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)查詢。二、案例分析題（一）企業(yè)信貸風(fēng)控案例1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：財(cái)務(wù)維度：①凈利潤(rùn)同比下降，盈利穩(wěn)定性減弱；②經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額減少（同比-25%），獲現(xiàn)能力下降；③應(yīng)收賬款占比過高（超行業(yè)15個(gè)百分點(diǎn)），可能存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。非財(cái)務(wù)維度：①環(huán)保處罰反映合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；②原材料價(jià)格上漲+庫(kù)存周期延長(zhǎng)，可能導(dǎo)致成本壓力和存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；③實(shí)控人高比例股權(quán)質(zhì)押（30%/65%），存在控制權(quán)變更風(fēng)險(xiǎn)。2.貸前措施：①要求提供經(jīng)第三方審計(jì)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)，評(píng)估減值風(fēng)險(xiǎn)；②追加實(shí)控人個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，限制其股權(quán)質(zhì)押比例（如不超過20%）；③設(shè)定貸款資金受托支付條款，監(jiān)控資金流向是否用于指定原材料采購(gòu)。3.貸后監(jiān)測(cè)指標(biāo)：①月度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（目標(biāo)≥行業(yè)平均35%）；②原材料價(jià)格指數(shù)（設(shè)定±15%的波動(dòng)預(yù)警線）；③環(huán)保合規(guī)檢查記錄（每季度獲取環(huán)保部門出具的合規(guī)證明）；④實(shí)控人股權(quán)質(zhì)押比例（預(yù)警線25%，紅線30%）。（二）金融產(chǎn)品風(fēng)控案例1.風(fēng)控缺陷：①止損線設(shè)置未考慮成分基金流動(dòng)性（暫停贖回導(dǎo)致無法執(zhí)行止損）；②壓力測(cè)試不足，未覆蓋科創(chuàng)板指數(shù)單日跌幅超10%的極端情形；③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控缺失，未建立備用流動(dòng)性支持機(jī)制；④風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與執(zhí)行脫節(jié)（凈值接近預(yù)警線時(shí)未提前啟動(dòng)減倉(cāng)）。2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)措施：①增加"流動(dòng)性緩沖層"（如保留5%-8%的現(xiàn)金或貨幣基金）；②設(shè)定成分基金的流動(dòng)性評(píng)級(jí)（僅投資AA級(jí)以上可贖回基金）；③引入動(dòng)態(tài)止損機(jī)制（當(dāng)凈值跌至預(yù)警線時(shí)，按日逐步減倉(cāng)而非一次性止損）；④明確極端情形下的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款（如與基金管理人約定流動(dòng)性支持）。3.應(yīng)急處置流程：①立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事件響應(yīng)小組，向投資者披露暫停贖回的客觀原因及后續(xù)安排；②與成分基金管理人協(xié)商開放特殊贖回通道（如按比例部分贖回）；③向監(jiān)管部門報(bào)備事件進(jìn)展及處置方案；④啟動(dòng)對(duì)銷售渠道的輿情管控，避免恐慌性贖回；⑤待市場(chǎng)企穩(wěn)后，通過轉(zhuǎn)換高流動(dòng)性資產(chǎn)逐步恢復(fù)產(chǎn)品凈值。三、情景模擬題1.應(yīng)對(duì)措施及順序：①優(yōu)先處理行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)（影響15%貸款余額，屬重大信用風(fēng)險(xiǎn)）：立即開展行業(yè)壓力測(cè)試，制定"存量壓縮、增量嚴(yán)控"的授信策略（如6個(gè)月內(nèi)壓縮該行業(yè)貸款占比至12%以下），對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶提前啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分類下調(diào)。②其次整改助貸平臺(tái)問題（零售逾期率接近警戒線，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)）：暫停該平臺(tái)新增合作，回溯檢查近3個(gè)月放款客戶，對(duì)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)放寬部分（如將征信查詢次數(shù)限制從"6個(gè)月≤5次"放寬至"≤8次"）恢復(fù)原標(biāo)準(zhǔn)，要求平臺(tái)按逾期率（目標(biāo)≤1.5%）承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)兜底。③最后應(yīng)對(duì)不實(shí)輿情（當(dāng)前未引發(fā)擠兌，需防止升級(jí)）：通過官方渠道發(fā)布經(jīng)審計(jì)的不良率數(shù)據(jù)（如實(shí)際1.2%），聯(lián)合自媒體平臺(tái)刪除不實(shí)信息，對(duì)咨詢儲(chǔ)戶提供一對(duì)一客服解釋。2.助貸平臺(tái)整改方案：①準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：恢復(fù)原客群要求（征信查詢次數(shù)6個(gè)月≤5次、信用卡透支率≤70%）；②風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：要求平臺(tái)對(duì)逾期90天以上貸款承擔(dān)30%的代償責(zé)任（原10%）；③數(shù)據(jù)監(jiān)控：每日同步平臺(tái)推送的客戶征信、多頭借貸數(shù)據(jù)（原T+1同步）；④考核指標(biāo)：設(shè)置季度逾期率閾值（1.5%），超閾值則扣減平臺(tái)服務(wù)費(fèi)（每超0.1%扣減5%）。3.輿情溝通要點(diǎn)：①真實(shí)性：明確說明不良率計(jì)算口徑（如按五級(jí)分類，逾期90天以上納入不良），公布監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)；②可控性：強(qiáng)調(diào)撥備覆蓋率（如200%）充足，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力強(qiáng)；③透明性：承諾每月在官網(wǎng)披露主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（不良率、撥備覆蓋率）；④安撫性：對(duì)儲(chǔ)戶資金安全作出"存款保險(xiǎn)全額覆蓋"的官方聲明。四、專業(yè)工具應(yīng)用1.數(shù)據(jù)清洗重點(diǎn)異常值：①交易金額異常：?jiǎn)喂P交易超過用戶歷史均值20倍的大額交易；②設(shè)備指紋異常：同一設(shè)備24小時(shí)內(nèi)登錄超過10個(gè)不同賬戶；③IP地址異常：跨時(shí)區(qū)高頻切換（如1小時(shí)內(nèi)從北京IP切換至紐約IP）；④行為數(shù)據(jù)異常：APP點(diǎn)擊路徑跳躍（如未瀏覽產(chǎn)品頁(yè)直接進(jìn)入支付環(huán)節(jié)）；⑤外部數(shù)據(jù)沖突：征信顯示無負(fù)債但稅務(wù)記錄顯示高息借貸。