工行風(fēng)險(xiǎn)考試及答案

一、單項(xiàng)選擇題（總共10題，每題2分）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則不包括以下哪一項(xiàng)？A.全面性原則B.重要性原則C.效益性原則D.可持續(xù)性原則答案：C2.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？A.債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.貸款損失風(fēng)險(xiǎn)D.債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)答案：B3.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR指的是什么？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后成本答案：A4.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)度量方法？A.模擬方法B.概率方法C.回歸方法D.蒙特卡洛方法答案：C5.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”指的是什么？A.業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、審計(jì)部門B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)策略、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：A6.以下哪種金融工具不屬于衍生品？A.期貨B.期權(quán)C.互換D.股票答案：D7.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”主要用于什么？A.評(píng)估極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估長期市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估短期市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)答案：A8.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)答案：C9.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“風(fēng)險(xiǎn)矩陣”主要用于什么？A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響B(tài).評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的損失程度D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的控制措施答案：A10.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：D二、多項(xiàng)選擇題（總共10題，每題2分）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括哪些？A.全面性原則B.重要性原則C.效益性原則D.可持續(xù)性原則答案：A,B,D2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括哪些？A.債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)B.貸款損失風(fēng)險(xiǎn)C.債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)答案：A,B,C3.風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括哪些？A.模擬方法B.概率方法C.回歸方法D.蒙特卡洛方法答案：A,B,D4.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”包括哪些？A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.審計(jì)部門D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)答案：A,B,C5.衍生品的主要類型包括哪些？A.期貨B.期權(quán)C.互換D.股票答案：A,B,C6.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”主要用于評(píng)估哪些方面的風(fēng)險(xiǎn)？A.極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)B.正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)C.長期市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)D.短期市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)答案：A,D7.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括哪些？A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)答案：A,B,D8.風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：A,B,C9.風(fēng)險(xiǎn)矩陣主要用于評(píng)估哪些方面的風(fēng)險(xiǎn)？A.風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響B(tài).風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率C.風(fēng)險(xiǎn)的損失程度D.風(fēng)險(xiǎn)的控制措施答案：A,C10.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)度量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：A,B,C,D三、判斷題（總共10題，每題2分）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、重要性原則和效益性原則。答案：正確2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)違約風(fēng)險(xiǎn)、貸款損失風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)。答案：正確3.VaR指的是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法。答案：正確4.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”指的是業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和審計(jì)部門。答案：正確5.衍生品的主要類型包括期貨、期權(quán)和互換。答案：正確6.風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”主要用于評(píng)估極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)。答案：正確7.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)。答案：正確8.風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)自留。答案：正確9.風(fēng)險(xiǎn)矩陣主要用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。答案：正確10.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。答案：正確四、簡答題（總共4題，每題5分）1.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、重要性原則和效益性原則。全面性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)類型；重要性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)；效益性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理在成本可控的前提下實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的效益最大化。2.簡述信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。答案：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)、貸款損失風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)。債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人無法按時(shí)足額償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；貸款損失風(fēng)險(xiǎn)是指貸款無法按預(yù)期收回的風(fēng)險(xiǎn)；債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人在債務(wù)重組過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。3.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”指的是業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和審計(jì)部門。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)控制；風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定和實(shí)施；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性和有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。4.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”主要用于評(píng)估極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)。通過模擬極端市場(chǎng)條件，評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)暴露和損失情況，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。五、討論題（總共4題，每題5分）1.討論風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指識(shí)別和分類金融機(jī)構(gòu)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)度量是指對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)控制是指制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)暴露；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是指定期向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理的狀況和效果。2.討論信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及其管理方法。答案：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)、貸款損失風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)。管理方法包括信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)緩釋等。信用評(píng)估是指對(duì)債務(wù)人的信用狀況進(jìn)行評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平確定貸款利率；風(fēng)險(xiǎn)限額是指設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)暴露的上限；風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過擔(dān)保、抵押等方式降低風(fēng)險(xiǎn)。3.討論風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”的作用。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”分別由業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和審計(jì)部門組成，各自承擔(dān)不同的職責(zé)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)控制，是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線；風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定和實(shí)施，是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性和有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。三道防線的協(xié)同作用可以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性。4.討論風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”的意義。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理中