2020年初級銀行從業(yè)資格證《銀行管理》試題及答案(卷八)

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中，下列哪項(xiàng)不屬于資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)？()A.存款到期日與貸款到期日不匹配B.資產(chǎn)收益率與負(fù)債成本不匹配C.資產(chǎn)規(guī)模與負(fù)債規(guī)模不匹配D.貨幣政策與利率水平不匹配2.以下哪項(xiàng)不是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式？()A.資金凈流出B.資金成本上升C.貨幣政策收緊D.資產(chǎn)質(zhì)量下降3.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR（ValueatRisk）是一種什么類型的模型？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避模型B.風(fēng)險(xiǎn)控制模型C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型D.風(fēng)險(xiǎn)評估模型4.商業(yè)銀行資本充足率的核心資本要求中，不包括以下哪項(xiàng)？()A.核心資本B.附屬資本C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D.盈余5.銀行監(jiān)管中，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行資本充足率提出了哪些新要求？()A.提高資本充足率最低要求B.引入杠桿率要求C.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管D.以上都是6.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款審批時(shí)，以下哪項(xiàng)不是信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的主要因素？()A.借款人信用記錄B.貸款用途C.市場經(jīng)濟(jì)形勢D.借款人還款能力7.銀行在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是市場風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.外匯風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好8.銀行在內(nèi)部控制中，以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制的基本原則？()A.全面性原則B.合理性原則C.有效性原則D.獨(dú)立性原則9.銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)10.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)B.控制風(fēng)險(xiǎn)C.分散風(fēng)險(xiǎn)D.利用風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.杠桿率風(fēng)險(xiǎn)D.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)12.銀行資本充足率監(jiān)管要求中的巴塞爾III框架主要包括以下哪些要素？()A.資本充足率要求B.杠桿率要求C.資產(chǎn)質(zhì)量要求D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管13.以下哪些措施可以降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.嚴(yán)格貸款審批流程B.提高資本充足率C.加強(qiáng)內(nèi)部控制D.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制14.以下哪些是銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)？()A.保證銀行資產(chǎn)的安全和完整B.提高銀行經(jīng)營效率C.防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)D.提高銀行聲譽(yù)15.以下哪些因素會(huì)影響銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)B.市場利率水平C.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境D.銀行內(nèi)部控制三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行的核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤和17.巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入的杠桿率要求，旨在限制銀行過度依賴18.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和19.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR（ValueatRisk）是一種用于衡量在給定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來特定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大潛在損失的方法，通常以20.銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，這要求銀行建立健全的四、判斷題(共5題)21.商業(yè)銀行的資本充足率越高，其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力就越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.VaR（ValueatRisk）模型可以精確地預(yù)測未來市場風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加負(fù)債規(guī)模來降低。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是確保銀行經(jīng)營的合法合規(guī)性。()A.正確B.錯(cuò)誤25.巴塞爾協(xié)議Ⅲ取消了資本充足率要求中的杠桿率限制。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡要說明商業(yè)銀行資本充足率的重要性及其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。27.解釋什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并說明為什么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對銀行來說是如此重要。28.什么是VaR（ValueatRisk）模型？它有哪些局限性？29.簡述銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)和原則。30.什么是巴塞爾協(xié)議Ⅲ？它對銀行有哪些主要影響？

2020年初級銀行從業(yè)資格證《銀行管理》試題及答案(卷八)一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】資產(chǎn)收益率與負(fù)債成本不匹配屬于成本錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，而非期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指銀行資產(chǎn)和負(fù)債到期時(shí)間的不匹配，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】C【解析】貨幣政策收緊是導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素，而不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式包括資金凈流出、資金成本上升等。3.【答案】C【解析】VaR（ValueatRisk）是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，用于評估在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大潛在損失。4.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金屬于附屬資本，而非核心資本。核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。5.【答案】D【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行資本充足率提出了多項(xiàng)新要求，包括提高資本充足率最低要求、引入杠桿率要求、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等。6.【答案】C【解析】市場經(jīng)濟(jì)形勢是外部環(huán)境因素，不是信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的直接因素。信貸風(fēng)險(xiǎn)評估主要關(guān)注借款人的信用記錄、還款能力、貸款用途等。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行內(nèi)部對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和承受能力，而非市場風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。市場風(fēng)險(xiǎn)的主要來源包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。8.【答案】B【解析】合理性原則不是內(nèi)部控制的基本原則。內(nèi)部控制的基本原則包括全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則等。9.【答案】D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件，包括內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等。10.【答案】C【解析】分散風(fēng)險(xiǎn)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，而是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種手段。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、利用風(fēng)險(xiǎn)等。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)為現(xiàn)金而可能蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因資金過度占用，無法按時(shí)滿足存款人提款需要而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指市場參與者因市場交易量不足而無法以合理成本迅速買賣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。杠桿率風(fēng)險(xiǎn)屬于資本充足率風(fēng)險(xiǎn)的一種。12.【答案】ABD【解析】巴塞爾III框架主要包括資本充足率要求、杠桿率要求和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。資本充足率要求旨在提高銀行資本水平，增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；杠桿率要求則限制銀行過度依賴債務(wù)融資，以減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管則旨在確保銀行有足夠的流動(dòng)性資源應(yīng)對潛在的流動(dòng)性壓力。資產(chǎn)質(zhì)量要求屬于銀行監(jiān)管的范疇，但不屬于巴塞爾III框架的主要要素。13.【答案】ABCD【解析】降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過多種措施實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格貸款審批流程有助于篩選優(yōu)質(zhì)客戶，降低不良貸款率；提高資本充足率可以增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；加強(qiáng)內(nèi)部控制可以防止內(nèi)部欺詐和操作風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制可以更準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。14.【答案】ABCD【解析】銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括保證銀行資產(chǎn)的安全和完整、提高銀行經(jīng)營效率、防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)以及提高銀行聲譽(yù)。通過有效的內(nèi)部控制，銀行可以確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，提高客戶滿意度，從而增強(qiáng)銀行的市場競爭力。15.【答案】ABCD【解析】銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)受到多種因素的影響。資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的不合理可能導(dǎo)致流動(dòng)性緊張；市場利率水平的變化會(huì)影響銀行資金的成本和流動(dòng)性；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定可能導(dǎo)致銀行面臨流動(dòng)性壓力；而銀行內(nèi)部控制的缺陷可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。因此，這四個(gè)因素都會(huì)對銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。三、填空題(共5題)16.【答案】少數(shù)股東權(quán)益【解析】商業(yè)銀行的核心資本，也稱為一級資本，包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股東權(quán)益。核心資本是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，對銀行的安全和穩(wěn)健經(jīng)營至關(guān)重要。17.【答案】債務(wù)融資【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入的杠桿率要求，通過設(shè)定杠桿率上限來限制銀行過度依賴債務(wù)融資，從而降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。杠桿率是指銀行的總資產(chǎn)與核心資本的比率，該比率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越低。18.【答案】市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)為現(xiàn)金而可能蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因資金過度占用，無法按時(shí)滿足存款人提款需要而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指市場參與者因市場交易量不足而無法以合理成本迅速買賣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。19.【答案】貨幣單位表示【解析】VaR（ValueatRisk）是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，通常以貨幣單位表示。它用于衡量在給定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來特定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大潛在損失。VaR值可以幫助銀行管理風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理體系【解析】銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，這要求銀行建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在確保銀行在經(jīng)營活動(dòng)中能夠識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行資本水平與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比的重要指標(biāo)。資本充足率越高，表明銀行有更多的資本來吸收損失，從而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】VaR（ValueatRisk）模型是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，用于評估金融資產(chǎn)或組合在特定時(shí)間段內(nèi)的潛在最大損失。然而，它不能精確預(yù)測未來市場風(fēng)險(xiǎn)，只能提供一定置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】增加負(fù)債規(guī)?？赡軙?huì)加劇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樨?fù)債到期時(shí)需要償還。正確的做法是通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等措施來降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是確保銀行經(jīng)營的合法合規(guī)性，即銀行在經(jīng)營活動(dòng)中遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入了杠桿率要求，作為資本充足率要求的補(bǔ)充。杠桿率限制旨在限制銀行過度依賴債務(wù)融資，以減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此并沒有取消這一要求。五、簡答題(共5題)26.【答案】商業(yè)銀行資本充足率的重要性在于它能夠反映銀行的資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。資本充足率越高，銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠吸收損失的能力越強(qiáng)，從而保護(hù)存款人和其他債權(quán)人利益，維護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，資本充足率是衡量銀行資本水平與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比的重要指標(biāo)，它有助于銀行評估和管理風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營?！窘馕觥抠Y本充足率是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，它不僅能夠反映銀行的資本實(shí)力，還能夠作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)評估銀行穩(wěn)健性的重要指標(biāo)。通過維持適當(dāng)?shù)馁Y本充足率，銀行能夠在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)保持足夠的資本儲(chǔ)備，從而降低破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者的利益。27.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在面臨到期債務(wù)或客戶提款時(shí)，無法及時(shí)獲得足夠資金以滿足這些需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對銀行來說非常重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到銀行的日常運(yùn)營和生存能力。如果銀行無法滿足客戶的提款需求或償還到期債務(wù)，可能會(huì)導(dǎo)致聲譽(yù)受損、信用評級下降，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種特殊風(fēng)險(xiǎn)，它不同于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及銀行資金的實(shí)際流動(dòng)性和可用性，因此對銀行的日常運(yùn)營和長期生存至關(guān)重要。銀行需要確保在任何時(shí)候都能夠維持足夠的流動(dòng)性，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的資金短缺情況。28.【答案】VaR（ValueatRisk）模型是一種用于衡量金融市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，它估算在正常市場條件下，某一金融資產(chǎn)或組合在特定時(shí)間段內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。VaR模型的局限性包括：它基于歷史數(shù)據(jù)，可能無法準(zhǔn)確預(yù)測極端市場事件；它假設(shè)市場是正常的，而實(shí)際情況可能更為復(fù)雜；VaR模型只能提供一定置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，不能涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥縑aR模型是一種廣泛使用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，但它并非完美。由于市場的不確定性和復(fù)雜性，VaR模型在預(yù)測極端市場事件時(shí)可能存在不足。此外，VaR模型依賴于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法，可能無法完全捕捉到市場的新趨勢和變化。因此，在使用VaR模型時(shí)，需要結(jié)合其他風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控工具，以全面評估和管理風(fēng)險(xiǎn)。29.【答案】銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括：保證銀行資產(chǎn)的安全和完整；提高銀行經(jīng)營效率；防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；提高銀行聲譽(yù)。銀行內(nèi)部控制的原則包括：全面性原則、合理性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、責(zé)任性原則等?！窘馕觥裤y行內(nèi)部控制是銀行管理體系的重要組成部分，其